有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/14 9:12
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行なわれる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 7月21日から平成29年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 7月20日現在				当期平成29年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			135,020,165,046口				159,356,405,956口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0484円			1口当たり純資産額	1.0112円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,484円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,112円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日				当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで				平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	157,417,821円		費用控除後の配当等収益額	A	185,343,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	873,888,935円
	収益調整金額	C	17,611,390,609円		収益調整金額	C	20,917,005,189円
	分配準備積立金額	D	1,378,960,506円		分配準備積立金額	D	2,577,962,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,147,768,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,554,200,337円
	当ファンドの期末残存口数	F	118,013,687,784口		当ファンドの期末残存口数	F	136,985,063,322口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,622円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,792円
	10,000口当たり分配金額	H	12円		10,000口当たり分配金額	H	16円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	141,616,425円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	219,176,101円
	平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで				平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	155,966,641円		費用控除後の配当等収益額	A	184,903,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	17,958,875,246円		収益調整金額	C	21,948,768,630円
	分配準備積立金額	D	1,378,083,373円		分配準備積立金額	D	3,396,514,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,492,925,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,530,187,243円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,050,580,977口		当ファンドの期末残存口数	F	142,650,949,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,623円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,789円
	10,000口当たり分配金額	H	13円		10,000口当たり分配金額	H	17円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	156,065,755円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,506,613円
	平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで				平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	202,657,902円		費用控除後の配当等収益額	A	180,885,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,124,417,125円		収益調整金額	C	22,686,880,097円
	分配準備積立金額	D	1,358,779,670円		分配準備積立金額	D	3,305,093,384円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,685,854,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,172,858,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,939,976,511口		当ファンドの期末残存口数	F	146,602,729,987口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,627円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,785円
	10,000口当たり分配金額	H	14円		10,000口当たり分配金額	H	12円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	169,315,967円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	175,923,275円
	平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで				平成28年10月21日から平成28年11月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,697,221円		費用控除後の配当等収益額	A	166,595,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	18,580,476,711円		収益調整金額	C	23,523,121,148円
	分配準備積立金額	D	1,373,539,944円		分配準備積立金額	D	3,269,336,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,055,713,876円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,959,053,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,627,188,271口		当ファンドの期末残存口数	F	151,058,134,913口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,622円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,784円
	10,000口当たり分配金額	H	11円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	135,989,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	151,058,134円
	平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで				平成28年11月22日から平成28年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,154,226円		費用控除後の配当等収益額	A	171,232,649円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	311,397,725円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,325,397,634円		収益調整金額	C	24,052,482,248円
	分配準備積立金額	D	1,324,315,306円		分配準備積立金額	D	3,233,209,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,129,264,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,456,924,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	128,135,998,353口		当ファンドの期末残存口数	F	153,723,622,963口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,648円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,786円
	10,000口当たり分配金額	H	15円		10,000口当たり分配金額	H	9円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	192,203,997円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	138,351,260円
	平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで				平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,700,444円		費用控除後の配当等収益額	A	232,336,557円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,142,187,086円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	20,471,247,088円		収益調整金額	C	25,121,347,351円
	分配準備積立金額	D	1,595,586,621円		分配準備積立金額	D	3,205,929,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,407,721,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,559,613,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	135,020,165,046口		当ファンドの期末残存口数	F	159,356,405,956口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,733円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,792円
	10,000口当たり分配金額	H	19円		10,000口当たり分配金額	H	4円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	256,538,313円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,742,562円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 7月20日現在	当期平成29年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日		当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
期首元本額	120,317,101,256円	期首元本額	135,020,165,046円
期中追加設定元本額	27,854,914,872円	期中追加設定元本額	39,735,799,807円
期中一部解約元本額	13,151,851,082円	期中一部解約元本額	15,399,558,897円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,161,105,064	967,488,108
合計	1,161,105,064	967,488,108

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算