有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,953,504
現先取引勘定	199,999,884
流動資産合計	248,953,388
資産合計	248,953,388
負債の部
流動負債
未払利息	134
流動負債合計	134
負債合計	134
純資産の部
元本等
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,326,332
元本等合計	248,953,254
純資産合計	248,953,254
負債純資産合計	248,953,388

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年12月11日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	243,644,507円
		期中追加設定元本額	982,415円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	244,626,922円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		244,626,922口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0177円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,177円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自平成28年12月13日 至平成29年12月11日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成29年12月11日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成28年12月13日 至平成29年12月11日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成28年12月13日 至平成29年12月11日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (平成29年12月11日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

	2017年		2016年
	日本円		日本円
資産
売買目的投資	22,812,675,427		21,918,667,863
売掛金およびその他未収金ならびにその他資産	79,249,225		112,852,843
現金および現金同等物	479,178,076		290,724,460
還付所得税	2,687,428		-
総資産計	23,373,790,156		22,322,245,166
負債
流動負債 支払および他の債務	15,863,144		13,862,660
未払い法人税	-		1,234,265
総流動負債	15,863,144		15,096,925
クラスA株式の保有者に帰属する純資産	23,357,927,012		22,307,148,241
負債の合計	23,373,790,156		22,322,245,166

これら財務諸表は2017年6月30日の取締役会で承認された。

取締役の名前

署名

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式

純損益及びその他包括利益計算書

(2017年3月31日に終了した会計年度)

	2017年		2016年
	日本円		日本円
収入
配当収入	259,472,992		342,562,239
売買目的投資売却利益	3,778,376,710		4,692,364,631
外国為替取引純利益	20,680,501		-
その他収益	-		1,481
	4,058,530,203		5,034,928,351
費用
管理事務代行および評価手数料	15,937,661		18,908,004
運用報酬	154,017,369		192,857,048
保管報酬	6,969,227		8,069,895
監査報酬	1,122,976		1,117,248
ライセンス・フィー	247,837		248,517
保険料	-		189,004
専門家手数料	1,567,184		1,652,339
銀行費用	290,054		511,568
外国為替取引純損失	-		66,429,146
	180,152,308		289,982,769
税引前利益	3,878,377,895		4,744,945,582
戻入法人税/(法人税)	1,234,265		(3,594,556)
当期利益	3,879,612,160		4,741,351,026
その他包括利益 翌期において純損益に再分類されるその他包括利益/(損失)(税引後) 売買目的投資における純利益/(損失)	1,221,166,611		(8,521,649,727)
翌期において純損益に再分類されるその他包括純利益/(損失)	1,221,166,611		(8,521,649,727)
営業上のクラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増/(減)	5,100,778,771		(3,780,298,701)

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
クラスA株式の保有者に帰属する純資産変動報告書

(2017年3月31日に終了した会計年度)

	株主に帰属する純資産		株式数
	日本円
2015年4月1日現在	32,187,446,942		18,312,634
償還可能株式の購入	200,000,000		120,069
償還可能株式の解約金	(6,300,000,000)		(3,801,730)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(6,100,000,000)		(3,681,661)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少
構成: 当期利益	4,741,351,026		-
その他包括利益‐売買目的投資	(8,521,649,727)		-
2016年3月31日	22,307,148,241		14,630,973
2016年4月1日現在	22,307,148,241		14,630,973
償還可能株式の解約金	(4,050,000,000)		(2,424,429)
株式取引から株主に帰属する純資産の減少	(4,050,000,000)		(2,424,429)
クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加
構成: 当期利益	3,879,612,160		-
その他包括利益‐売買目的投資	1,221,166,611		-
2017年3月31日	23,357,927,012		12,206,544

新生・UTIインドファンド(モーリシャス)株式会社 クラスA株式
キャッシュフロー報告書

(2017年3月31日に終了した会計年度)

	2017年		2016年
	日本円		日本円
営業活動
当期利益	3,878,377,895		4,744,945,582
税引前利益の営業活動からの 純キャッシュに対する調整
売買目的投資純利益	(3,778,376,710)		(4,692,364,631)
営業資産および営業負債における純変動	100,001,185		52,580,951
受取および他の債権の(増加)/減少	33,603,618		(110,091,987)
未払および他の債務の増加/(減少)	2,000,484		(33,601,666)
投資物件の取得代金	(3,251,462,181)		(2,775,940,809)
投資物件の処分代金	7,356,997,938		8,722,336,642
営業活動からのキャッシュフロー流入	4,241,141,044		5,855,283,131
法人税	(2,687,428)		(3,125,374)
営業活動からの純キャッシュフロー流入	4,238,453,616		5,852,157,757
財務活動
償還可能株式の発行代金	-		200,000,000
償還可能株式の解約金支払	(4,050,000,000)		(6,300,000,000)
財務活動の純キャッシュフロー流出	(4,050,000,000)		(6,100,000,000)
銀行預金の純増減	188,453,616		(247,842,243)
期首銀行預金	290,724,460		538,566,703
期末銀行預金	479,178,076		290,724,460

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2017年12月末日付け有価証券明細

銘柄名	株数	評価額		構成比 (%)	業種
	百株	外貨建評価額 (千インド・ ルピー)	邦貨建 評価額 (千円)
BAJAJ FINANCE LIMITED FV INR 2	5,592	982,438	1,732,083	6.50	銀行・金融サービス
INDUSIND BANK LTD	4,787	789,978	1,392,768	5.23	銀行・金融サービス
YES BANK LIMITED FV INR 2	23,934	754,052	1,329,428	4.99	銀行・金融サービス
HDFC BANK LIMITED	3,920	734,495	1,294,949	4.86	銀行・金融サービス
INFOSYS LTD	5,396	560,816	988,744	3.71	情報技術サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	4,790	483,367	852,198	3.20	銀行・金融サービス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	11,901	450,801	794,783	2.98	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	437	425,017	749,324	2.81	自動車・自動車部品
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,474	423,076	745,903	2.80	銀行・金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,557	420,566	741,477	2.78	情報技術サービス
SHREE CEMENT LTD	221	399,521	704,374	2.64	セメント・建設資材
ECLERX SERVICES LTD	2,434	382,896	675,063	2.53	銀行・金融サービス
ASTRA POLY TECH	4,312	362,073	638,352	2.40	セメント・建設資材
INFO EDGE INDIA LTD	2,492	344,253	606,934	2.28	情報技術サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	5,778	329,804	581,459	2.18	ヘルスケア
Gruh Finance Ltd	6,485	325,635	574,110	2.16	銀行・金融サービス
MINDTREE LTD	5,267	321,336	566,530	2.13	情報技術サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	125	317,342	559,489	2.10	消費財
DIVI'S LABORATORIES LTD	2,789	306,325	540,066	2.03	ヘルスケア
ITC LTD	11,528	303,289	534,712	2.01	消費財
CADILA HEALTHCARE LIMITED FV 1	6,941	300,948	530,586	1.99	ヘルスケア
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,118	300,109	529,106	1.99	ヘルスケア
Symphony Ltd	1,619	282,204	497,538	1.87	消費財
PI INDUSTRIES LTD	2,573	248,534	438,177	1.65	化学
Endurance Technologies LTD	1,774	240,323	423,700	1.59	自動車・自動車部品
TITAN COMPANY LIMITED	2,769	237,019	417,875	1.57	消費財
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,340	236,115	416,281	1.56	消費財
EICHER MOTORS LTD	76	230,208	405,868	1.52	自動車・自動車部品
HINDUSTAN ZINC LTD	7,298	225,521	397,603	1.49	金属・鉱業
AMARA RAJA BATTERIES LTD	2,645	222,325	391,970	1.47	自動車・自動車部品
EMAMI LIMITED	1,674	219,729	387,392	1.45	消費財
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	370	216,064	380,931	1.43	自動車・自動車部品
HAVELLS INDIA LTD	3,814	214,401	377,999	1.42	電力・電気設備
GRINDWELL NORTON LTD	3,872	210,272	370,719	1.39	資本財
DR.LAL PATH LAB	2,321	207,082	365,096	1.37	ヘルスケア
Sheela Foam Limited	1,156	199,387	351,529	1.32	消費財
LUPIN LTD	2,028	179,416	316,319	1.19	ヘルスケア
AJANTA PHARMA LTD	1,140	169,483	298,807	1.12	ヘルスケア
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,713	154,637	272,632	1.02	消費財
MARICO LTD	4,655	149,948	264,365	0.99	消費財
IPCA LABORATORIES LTD	2,454	146,677	258,598	0.97	ヘルスケア
DABUR INDIA LTD	3,991	139,133	245,298	0.92	消費財
THERMAX LTD	1,040	125,987	222,121	0.83	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	4,420	119,782	211,181	0.79	消費財
CERA SANITARYWARE LTD	303	112,779	198,835	0.75	消費財
AU Small Finance Bank Limited	1,600	106,800	188,293	0.71	銀行・金融サービス
NESTLE INDIA LTD	122	96,015	169,279	0.64	消費財
City Union Bank Limited	4,810	86,532	152,560	0.57	銀行・金融サービス
IGARASHI MOTORS INDIA LTD.	834	71,859	126,691	0.48	自動車・自動車部品
Eris Lifescience Ltd	618	48,757	85,961	0.32	ヘルスケア

(注1)評価額は、2017年12月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Maritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。