有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
これらの財務諸表は2022年6月30日の取締役会で承認されました。
(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2022年12月末日付け有価証券明細
(注1)評価額は、2022年12月末現在の評価額です。
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。
貸借対照表
| (令和 4年12月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,875,879 |
| 国債証券 | 19,809,464 |
| 流動資産合計 | 26,685,343 |
| 資産合計 | 26,685,343 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 12 |
| 流動負債合計 | 12 |
| 負債合計 | 12 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,333,083 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 352,248 |
| 元本等合計 | 26,685,331 |
| 純資産合計 | 26,685,331 |
| 負債純資産合計 | 26,685,343 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 3年12月11日 至令和 4年12月12日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 4年12月12日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 41,123,066円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 14,789,983円 | ||
| 期末元本額 | 26,333,083円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・UTIインドファンド | 731,115円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 4,607,481円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 11,738,982円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 早期償還条項付・新興国債券戦略1912 | 98,348円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 29,160円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 65,807円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 26,333,083口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0134円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,134円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自令和 3年12月11日 至令和 4年12月12日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 4年12月12日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 4年12月12日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △218 |
| 合計 | △218 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自令和 3年12月11日 至令和 4年12月12日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 3年12月11日 至令和 4年12月12日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 4年12月12日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第1126回国庫短期証券 | 19,800,000 | 19,809,464 | |
| 合計 | 19,800,000 | 19,809,464 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
| モーリシャス籍円建て外国投資法人 |
| 「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスA投資証券 |
| 財政状態計算書 |
| (2022年3月31日現在) |
| 2022年 | 2021年 | |
| 日本円 | 日本円 | |
| 資産 | ||
| 非流動資産 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 42,203,348,931 | 30,034,164,939 |
| 流動資産 | ||
| 売掛金およびその他未収金ならびにその他資産 | 14,691,655 | 12,961,438 |
| 現金および現金同等物 | 1,948,670,049 | 528,416,606 |
| 還付所得税 | 16,173,605 | 13,688,884 |
| 資産合計 | 44,182,884,240 | 30,589,231,867 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払および他の債務 | 65,540,095 | 57,289,486 |
| 繰延税金負債 | 1,442,607,248 | 499,665,430 |
| 流動負債合計 | 1,508,147,343 | 556,954,916 |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産 | 42,674,736,897 | 30,032,276,951 |
| 負債合計 | 44,182,884,240 | 30,589,231,867 |
これらの財務諸表は2022年6月30日の取締役会で承認されました。
| モーリシャス籍円建て外国投資法人 |
| 「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスA投資証券 |
| 純損益及びその他の包括利益計算書 |
| (2022年3月31日に終了した会計年度) |
| 2022年 | 2021年 | |
| 日本円 | 日本円 | |
| 収入 | ||
| 配当収入 | 191,878,008 | 114,620,771 |
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却益 | 3,570,071,537 | 2,557,120,846 |
| 売買目的投資における未実現利益 | 3,631,678,932 | 13,440,124,223 |
| 純為替利益 | 30,784,536 | 17,507,139 |
| 7,424,413,013 | 16,129,372,979 | |
| 費用 | ||
| 管理事務代行および評価手数料 | 26,108,233 | 17,385,890 |
| 監査報酬 | 1,198,062 | 1,198,288 |
| 銀行費用 | 472,023 | 421,822 |
| 仲介手数料 | 38,734,606 | 23,247,628 |
| 保管費用 | 11,579,237 | 7,502,089 |
| ライセンス料 | 312,452 | 306,253 |
| 運用費用 | 268,409,535 | 171,519,131 |
| 専門家手数料 | 1,011,426 | 1,192,924 |
| 347,825,574 | 222,774,025 | |
| 税引前利益 | 7,076,587,439 | 15,906,598,954 |
| 法人所得税(戻入) | (1,184,127,493) | (519,437,348) |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の純増 | 5,892,459,946 | 15,387,161,606 |
| モーリシャス籍円建て外国投資法人 |
| 「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスA投資証券 |
| クラスA投資証券の保有者に帰属する株主資本等変動計算書 |
| (2022年3月31日に終了した会計年度) |
| 株主に帰属する 純資産 | 株式数 | |
| 日本円 | ||
| 2020年4月1日現在 | ||
| 償還可能な株式の発行代金 | 17,175,115,345 | 9,877,908 |
| 償還可能な優先株式の解約代金 | 1,400,000,000 | 715,556 |
| 株式取引から株主に帰属する純資産の減少 | (3,930,000,000) | (1,489,508) |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の減少 | (2,530,000,000) | (773,952) |
| 構成: | ||
| 当期利益 | 15,387,161,606 | - |
| 2021年3月31日 | 30,032,276,951 | 9,103,956 |
| 2021年4月1日現在 | 30,032,276,951 | 9,103,956 |
| 償還可能な優先株式の購入代金 | 7,550,000,000 | 1,815,723 |
| 償還可能な優先株式の解約代金 | (800,000,000) | (209,349) |
| 株式取引から株主に帰属する純資産の減少 | 6,750,000,000 | 1,606,374 |
| クラスA株式の保有者に帰属する純資産の増加 | ||
| 構成: | ||
| 当期利益 | 5,892,459,946 | - |
| 2022年3月31日 | 42,674,736,897 | 10,710,330 |
| モーリシャス籍円建て外国投資法人 |
| 「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」クラスA投資証券 |
| キャッシュフロー計算書 |
| (2022年3月31日に終了した会計年度) |
| 2022年 | 2021年 | |
| 日本円 | 日本円 | |
| 営業活動 | ||
| 当期利益 | 7,076,587,439 | 15,906,598,954 |
| 営業活動からの純キャッシュフローを税引前利益に 一致させるための調整 | ||
| 金融資産の実現利益 | (3,570,071,537) | (2,557,120,846) |
| 金融資産の未実現利益 | (3,631,678,932) | (13,440,124,223) |
| 配当収入 | (191,878,008) | (114,620,771) |
| 営業資産および営業負債における純変動 | (317,041,038) | (205,266,886) |
| 未収金および前払費用の減少 | (1,730,217) | 38,026,853 |
| 未払金および未払費用の増加 | 8,250,609 | 9,703,974 |
| 有価証券の取得代金 | (13,856,756,541) | (4,781,686,953) |
| 受取配当金 | 191,878,008 | 114,620,771 |
| 金融資産の売却代金 | 8,889,323,018 | 7,492,262,522 |
| 営業活動からのキャッシュフロー | (5,086,076,161) | 2,667,660,281 |
| 法人税 | (243,670,396) | (32,235,306) |
| 営業活動からの純キャッシュフロー | (5,329,746,557) | 2,635,424,975 |
| 財務活動 | ||
| 償還可能株式の発行代金 | 7,550,000,000 | 1,400,000,000 |
| 償還可能株式の解約金支払 | (800,000,000) | (3,930,000,000) |
| 財務活動の純キャッシュフロー | 6,750,000,000 | (2,530,000,000) |
| 銀行預金の純増減 | 1,420,253,443 | 105,424,975 |
| 期首銀行預金 | 528,416,606 | 422,991,631 |
| 期末銀行預金 | 1,948,670,049 | 528,416,606 |
(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A の2022年12月末日付け有価証券明細
| 銘柄名 | 株数 | 評価額 | 構成比 (%) | 業種 | |
| 百株 | 外貨建評価額 (千インド・ ルピー) | 邦貨建 評価額 (千円) | |||
| LTIMindtree Ltd | 3,771 | 1,645,816 | 2,635,414 | 6.3 | 情報技術サービス |
| ICICI BANK LTD | 17,523 | 1,561,167 | 2,499,867 | 6.0 | 銀行・金融サービス |
| BAJAJ FINANCE LTD | 2,209 | 1,452,460 | 2,325,796 | 5.6 | 銀行・金融サービス |
| HDFC BANK LIMITED | 7,685 | 1,250,536 | 2,002,460 | 4.8 | 銀行・金融サービス |
| INFOSYS LTD | 7,696 | 1,161,115 | 1,859,272 | 4.5 | 情報技術サービス |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 5,692 | 1,039,652 | 1,664,775 | 4.0 | 銀行・金融サービス |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 2,510 | 1,021,595 | 1,635,861 | 3.9 | 消費サービス |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3,160 | 833,100 | 1,334,027 | 3.2 | 銀行・金融サービス |
| INFO EDGE INDIA LTD | 2,075 | 817,087 | 1,308,387 | 3.1 | 消費サービス |
| Coforge Ltd | 1,855 | 720,608 | 1,153,896 | 2.8 | 情報技術サービス |
| ASTRAL LIMITED | 3,526 | 692,528 | 1,108,932 | 2.7 | 資本財 |
| TITAN COMPANY LIMITED | 2,468 | 641,299 | 1,026,900 | 2.5 | 消費財 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 644 | 541,383 | 866,906 | 2.1 | 自動車・自動車部品 |
| AU Small Finance Bank Limited | 7,379 | 481,814 | 771,520 | 1.8 | 銀行・金融サービス |
| SHREE CEMENT LTD | 201 | 467,278 | 748,244 | 1.8 | セメント |
| PI INDUSTRIES LTD | 1,234 | 422,441 | 676,447 | 1.6 | 農業用化学 |
| ASIAN PAINTS LTD | 1,287 | 397,760 | 636,926 | 1.5 | 消費財 |
| JUBILANT FOODWORKS LIMITED FV 2 | 7,328 | 374,426 | 599,561 | 1.4 | 消費サービス |
| SCHAEFFLER INDIA LIMITED FV 2 | 1,363 | 374,023 | 598,916 | 1.4 | 資本財 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 6,411 | 372,744 | 596,868 | 1.4 | 消費財 |
| Endurance Technologies LTD | 2,619 | 361,518 | 578,892 | 1.4 | 自動車・自動車部品 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 1,049 | 358,047 | 573,333 | 1.4 | 医薬品 |
| AJANTA PHARMA LTD | 2,909 | 352,196 | 563,965 | 1.4 | 医薬品 |
| MARICO LTD | 6,881 | 350,806 | 561,739 | 1.3 | 消費財 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 1,293 | 329,761 | 528,040 | 1.3 | 化学 |
| HAVELLS INDIA LTD | 2,870 | 315,630 | 505,413 | 1.2 | 消費財 |
| GRINDWELL NORTON LTD | 1,750 | 312,235 | 499,976 | 1.2 | 資本財 |
| INDIAMART INTERMESH | 722 | 311,645 | 499,031 | 1.2 | 消費財 |
| IPCA LABORATORIES LIMITED FV INR 1 | 3,677 | 310,013 | 496,418 | 1.2 | 医薬品 |
| SUVEN PHARMACEUTICALS LTD | 6,138 | 303,622 | 486,184 | 1.2 | ヘルスケア・サービス |
| AAVAS Financier Ltd | 1,645 | 303,610 | 486,165 | 1.2 | 銀行・金融サービス |
| DR.LAL PATH LAB | 1,318 | 298,336 | 477,720 | 1.1 | ヘルスケア・サービス |
| CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LT | 8,850 | 297,774 | 476,819 | 1.1 | 消費財 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 69 | 297,462 | 476,320 | 1.1 | 繊維 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 1,914 | 297,045 | 475,652 | 1.1 | 医薬品 |
| Nestle India Ltd | 148 | 289,670 | 463,843 | 1.1 | 消費財 |
| MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LTD | 47,422 | 276,469 | 442,704 | 1.1 | 自動車・自動車部品 |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,401 | 274,339 | 439,293 | 1.1 | 通信 |
| Dabur India Ltd | 4,843 | 271,897 | 435,384 | 1.0 | 消費財 |
| EICHER MOTORS LTD | 813 | 262,526 | 420,378 | 1.0 | 自動車・自動車部品 |
| Eris Lifescience Ltd | 3,902 | 251,874 | 403,321 | 1.0 | 医薬品 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 32,896 | 243,923 | 390,589 | 0.9 | 自動車・自動車部品 |
| Sheela Foam Limited | 1,864 | 241,878 | 387,315 | 0.9 | 消費財 |
| POLY MEDICURE LTD | 2,558 | 229,026 | 366,735 | 0.9 | ヘルスケア・サービス |
| 3M India Ltd | 94 | 205,803 | 329,548 | 0.8 | 消費財 |
| SYNGENE INTERNATIONAL LTD | 3,467 | 202,969 | 325,010 | 0.8 | ヘルスケア・サービス |
| Barbeque-Nation Hospitality Limited | 2,088 | 201,636 | 322,876 | 0.8 | 消費サービス |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | 1,309 | 173,688 | 278,124 | 0.7 | ヘルスケア・サービス |
| RELAXO FOOTWEARS LTD | 1,635 | 148,795 | 238,263 | 0.6 | 消費財 |
| GLAND PHARMA LTD | 900 | 141,826 | 227,104 | 0.5 | 医薬品 |
| ROSSARI BIOTECH LTD | 1,887 | 137,245 | 219,768 | 0.5 | 化学 |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | 8,533 | 132,092 | 211,517 | 0.5 | 消費サービス |
| Zomato Limited | 18,186 | 107,934 | 172,833 | 0.4 | 消費サービス |
| TRENT LTD | 651 | 87,968 | 140,861 | 0.3 | 消費サービス |
| Persistent Systems Ltd | 164 | 63,326 | 101,403 | 0.2 | 情報技術サービス |
(注2)構成比(%)は、資産(ネット)に対する市場価格構成比です。
(注3)業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。
(注4)データ提供元:Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited
(同社は投資先ファンドの管理会社です。)
(注5)銘柄明細は、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class Aについての情報です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
