有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 5月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,344,139
コール・ローン	8,490,223
投資証券	2,230,180,270
未収入金	498,260
未収配当金	8,572,091
流動資産合計	2,264,084,983
資産合計	2,264,084,983
負債の部
流動負債
未払解約金	5,612,310
未払利息	11
流動負債合計	5,612,321
負債合計	5,612,321
純資産の部
元本等
元本	2,471,410,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△212,938,293
元本等合計	2,258,472,662
純資産合計	2,258,472,662
負債純資産合計	2,264,084,983

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 5月14日現在]
1.	期首	平成29年11月14日
	期首元本額	2,659,667,858円
	期中追加設定元本額	93,363,267円
	期中一部解約元本額	281,620,170円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	2,281,355,013円
	eMAXIS 欧州リートインデックス	190,055,942円
	合計	2,471,410,955円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	212,938,293円
3.	受益権の総数	2,471,410,955口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年11月14日 至 平成30年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 5月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 5月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	101,919,909
合計	101,919,909

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 5月14日現在]
1口当たり純資産額	0.9138円
(1万口当たり純資産額)	(9,138円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
イギリスポンド	投資証券	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	12,790	12,048.18
		ASSURA PLC	318,864	189,724.08
		BIG YELLOW GROUP PLC	19,361	186,930.45
		BRITISH LAND CO PLC	130,276	904,115.44
		CAPITAL & REGIONAL PLC	69,407	37,688.00
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	27,000	28,215.00
		DERWENT LONDON PLC	14,485	455,553.25
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74,010	65,350.83
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36,951	259,322.11
		HAMMERSON PLC	103,815	582,609.78
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	51,431	53,745.39
		INTU PROPERTIES PLC	114,629	231,779.83
		LAND SECURITIES GROUP PLC	98,484	962,878.06
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	92,825	181,658.52
		LXI REIT PLC	19,100	20,150.50
		NEWRIVER REIT PLC	41,128	115,158.40
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	96,280	109,759.20
		RDI REIT PLC	164,455	61,423.94
		REGIONAL REIT LTD	34,500	34,500.00
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	27,902	151,507.86
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	74,003	44,919.82
		SEGRO PLC	131,211	859,432.05
		SHAFTESBURY PLC	32,324	328,088.60
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	194,798	292,586.59
		UNITE GROUP PLC	34,780	299,281.90
		WORKSPACE GROUP PLC	15,361	173,272.08
イギリスポンド合計			2,030,170	6,641,699.86
				(984,764,838)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	2,378	189,288.80
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	18,167	228,177.52
		ALTAREA	489	106,357.50
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,349	24,551.80
		BEFIMMO	3,100	166,780.00
		BENI STABILI SPA	131,184	102,323.52
		COFINIMMO	2,573	274,281.80
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	6,560	233,273.60
		FONCIERE DES REGIONS	7,006	672,576.00
		GECINA SA	6,355	928,465.50
		GREEN REIT PLC	90,830	144,056.38
		HAMBORNER REIT AG	10,415	96,547.05
		HIBERNIA REIT PLC	92,760	143,963.52
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	14,185	255,755.55
		ICADE	5,889	470,825.55
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	5,068	41,557.60
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	41,900	419,838.00
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	2,014	46,019.90
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	45,360	63,866.88
		KLEPIERRE	27,393	933,279.51
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	12,749	120,860.52
		MERCIALYS	7,354	118,178.78
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43,890	560,694.75
		NSI NV	2,356	85,051.60
		RETAIL ESTATES	810	60,345.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	13,024	2,545,540.80
		VASTNED RETAIL NV	2,080	87,984.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,140	223,844.00
		WERELDHAVE NV	5,382	183,795.30
ユーロ合計			604,760	9,528,080.73
				(1,245,415,432)
	合計			2,230,180,270
				(2,230,180,270)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
イギリスポンド	投資証券	26銘柄	100.00%	44.16%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	55.84%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。