有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)

ヨーロッパ・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,335,271
コール・ローン	3,466,074
投資証券	2,909,336,644
派生商品評価勘定	1,126
未収配当金	2,477,197
流動資産合計	2,921,616,312
資産合計	2,921,616,312
負債の部
流動負債
未払解約金	2,841,124
未払利息	3
流動負債合計	2,841,127
負債合計	2,841,127
純資産の部
元本等
元本	3,267,752,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△348,977,474
元本等合計	2,918,775,185
純資産合計	2,918,775,185
負債純資産合計	2,921,616,312

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年11月12日現在]
1.	期首	令和 3年 5月13日
	期首元本額	3,442,786,043円
	期中追加設定元本額	486,117,456円
	期中一部解約元本額	661,150,840円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)	1,710,062,236円
	eMAXIS 欧州リートインデックス	529,033,976円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	171,997,182円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	176,398,073円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	171,299,289円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	176,850,299円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	169,911,672円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	162,199,932円
	合計	3,267,752,659円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	348,977,474円
3.	受益権の総数	3,267,752,659口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年11月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	195,832,565
合計	195,832,565

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年11月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	イギリスポンド	1,527,668	―	1,526,981	687
	ユーロ	785,016	―	784,577	439
合計		2,312,684	―	2,311,558	1,126

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.8932円
(1万口当たり純資産額)	(8,932円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	24,479	26,682.11
		ASSURA PLC	433,102	308,368.62
		BIG YELLOW GROUP PLC	27,818	420,051.80
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	126,346	125,587.92
		BRITISH LAND CO PLC	151,895	783,474.41
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	140,454	238,771.80
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	101,908	94,876.34
		CUSTODIAN REIT PLC	70,146	68,041.62
		DERWENT LONDON PLC	18,255	624,503.55
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	90,947	76,395.48
		GCP STUDENT LIVING PLC	71,222	149,922.31
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42,219	313,898.26
		HAMMERSON PLC	674,932	214,695.86
		HOME REIT PLC	40,844	46,766.38
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	57,692	68,768.86
		LAND SECURITIES GROUP PLC	121,676	854,165.52
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	146,213	392,728.11
		LXI REIT PLC	111,474	163,420.88
		NEWRIVER REIT PLC	51,919	38,575.81
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	90,314	89,410.86
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	215,279	325,071.29
		PRS REIT PLC/THE	77,900	79,068.50
		REGIONAL REIT LTD	69,713	62,741.70
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	33,942	425,632.68
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	92,479	45,869.58
		SEGRO PLC	194,236	2,620,243.64
		SHAFTESBURY PLC	46,483	299,815.35
		STANDARD LIFE INV PROP INC	60,565	45,302.62
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	132,927	158,183.13
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	61,349	59,263.13
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	279,544	637,360.32
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	143,107	110,192.39
		UNITE GROUP PLC/THE	65,402	709,938.71
		WORKSPACE GROUP PLC	20,459	171,855.60
イギリスポンド合計			4,087,240	10,849,645.14
				(1,656,740,812)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	5,836	665,887.60
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	28,585	557,407.50
		ALTAREA	616	113,960.00
		BEFIMMO	4,088	141,036.00
		CARE PROPERTY INVEST	4,127	107,714.70
		CARMILA	7,206	101,604.60
		COFINIMMO	4,479	626,164.20
		COIMA RES SPA	3,741	26,710.74
		COVIVIO	7,514	554,984.04
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,472	128,676.30
		GECINA SA	8,770	1,060,731.50
		HAMBORNER REIT AG	11,653	114,187.74
		HIBERNIA REIT PLC	104,238	134,883.97
		ICADE	5,316	355,640.40
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,936	35,967.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	42,366	356,509.89
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3,841	102,746.75
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	71,261	115,870.38
		KLEPIERRE	32,152	694,483.20
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,668	56,540.40
		MERCIALYS	8,364	78,579.78
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	54,623	520,994.17
		MONTEA NV	1,651	215,950.80
		NSI NV	2,962	105,151.00
		RETAIL ESTATES	1,771	124,501.30
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,825	1,254,874.50
		VASTNED RETAIL NV	2,921	71,564.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,656	910,318.08
		WERELDHAVE NV	6,358	86,595.96
		XIOR STUDENT HOUSING NV	3,157	159,112.80
ユーロ合計			495,153	9,579,350.20
				(1,252,595,832)
	合計			2,909,336,644
				(2,909,336,644)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.00%	56.95%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.00%	43.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。