有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	104,479,030	2.4029	2.4574	-	33.35%
	日本			251,063,109	256,746,768	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	178,086,462	1.4146	1.4214	-	32.88%
	日本			251,938,917	253,132,097	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,932,824	2.3527	2.3686	-	19.67%
	日本			150,421,148	151,431,286	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,768,999	2.9001	2.8307	-	12.78%
	日本			100,837,050	98,420,605	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.67%
合計	98.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	932,380	3,413.11	3,545.89	-	6.07%
	アメリカ			3,182,322,420	3,306,123,538	-
2	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	644,530	3,869.99	4,087.38	-	4.83%
	アメリカ			2,494,329,263	2,634,440,900	-
3	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	145,900	15,851.52	16,248.15	-	4.35%
	アメリカ			2,312,738,094	2,370,605,391	-
4	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	116,000	19,669.64	19,826.25	-	4.22%
	アメリカ			2,281,678,561	2,299,845,243	-
5	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	493,107	4,164.71	4,268.67	-	3.86%
	アメリカ			2,053,647,705	2,104,912,684	-
6	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	438,250	4,371.33	4,421.33	-	3.56%
	アメリカ			1,915,739,004	1,937,651,772	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	67,006	24,542.87	26,279.95	-	3.23%
	アメリカ			1,644,519,904	1,760,914,450	-
8	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	507,622	3,350.82	3,355.06	-	3.13%
	アメリカ			1,700,951,562	1,703,104,856	-
9	POST PROPERTIES, INC	投資証券	246,750	6,951.14	6,710.13	-	3.04%
	アメリカ			1,715,194,206	1,655,724,626	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	124,246	12,336.78	13,045.75	-	2.97%
	アメリカ			1,532,795,733	1,620,882,577	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	140,694	10,740.67	11,335.42	-	2.93%
	アメリカ			1,511,148,992	1,594,825,694	-
12	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	782,240	1,878.51	1,880.88	-	2.70%
	アメリカ			1,469,453,426	1,471,305,750	-
13	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	87,420	16,102.47	16,765.78	-	2.69%
	アメリカ			1,407,678,456	1,465,664,828	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	558,043	2,494.28	2,612.01	-	2.67%
	アメリカ			1,391,918,050	1,457,615,570	-
15	PROLOGIS INC	投資証券	267,520	5,245.36	5,060.62	-	2.48%
	アメリカ			1,403,239,813	1,353,818,694	-
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	508,050	2,813.00	2,518.98	-	2.35%
	アメリカ			1,429,149,157	1,279,769,008	-
17	DDR CORP	投資証券	555,940	2,303.54	2,239.89	-	2.29%
	アメリカ			1,280,631,341	1,245,244,780	-
18	CYRUSONE INC	投資証券	346,658	3,368.59	3,554.24	-	2.26%
	アメリカ			1,167,750,658	1,232,107,809	-
19	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	333,680	3,273.33	3,427.81	-	2.10%
	アメリカ			1,092,246,328	1,143,794,910	-
20	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	231,554	4,899.42	4,891.26	-	2.08%
	アメリカ			1,134,482,548	1,132,591,443	-
21	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	413,290	2,559.80	2,539.25	-	1.93%
	アメリカ			1,057,940,067	1,049,450,062	-
22	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	218,720	4,875.75	4,593.08	-	1.84%
	アメリカ			1,066,425,702	1,004,600,141	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	760,140	1,353.38	1,252.33	-	1.75%
	アメリカ			1,028,758,688	951,949,926	-
24	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	175,370	5,303.32	5,394.58	-	1.74%
	アメリカ			930,044,613	946,047,862	-
25	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	425,600	2,173.55	2,214.84	-	1.73%
	アメリカ			925,065,601	942,637,563	-
26	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	994,860	875.48	888.56	-	1.62%
	アメリカ			870,980,446	883,994,293	-
27	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	203,643	4,247.38	4,107.65	-	1.54%
	アメリカ			864,951,228	836,495,961	-
28	SL GREEN	投資証券	50,530	14,479.46	14,999.39	-	1.39%
	アメリカ			731,647,364	757,919,439	-
29	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	525,430	1,343.01	1,410.96	-	1.36%
	アメリカ			705,662,562	741,362,867	-
30	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	367,600	2,031.97	1,965.56	-	1.33%
	アメリカ			746,952,381	722,543,384	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資証券	91.46%
合計	91.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	204.04	229.19	-	6.46%
	オーストラリア			4,795,651,882	5,386,896,634	-
2	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	23,965,870	170.03	191.93	-	5.52%
	オーストラリア			4,075,042,697	4,599,774,222	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	387.58	411.81	-	5.24%
	オーストラリア			4,114,544,709	4,371,703,753	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	325.16	358.70	-	4.85%
	オーストラリア			3,666,207,102	4,044,383,193	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,535.31	3,816.79	-	4.35%
	カナダ			3,358,623,226	3,626,043,969	-
6	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,958.85	9,642.84	-	3.82%
	ベルギー			2,628,906,138	3,185,148,243	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	259.94	273.91	-	3.77%
	オーストラリア			2,981,002,760	3,141,271,726	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	99.47	106.67	-	3.38%
	ニュージーランド			2,626,254,127	2,816,390,173	-
9	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,136.81	1,237.06	-	3.28%
	イギリス			2,514,573,638	2,736,328,110	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,419.17	1,518.50	-	3.24%
	イギリス			2,524,557,719	2,701,260,398	-
11	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	444.42	454.66	-	3.22%
	オーストラリア			2,625,696,896	2,686,247,558	-
12	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,736.55	5,533.10	-	3.17%
	オランダ			2,258,991,443	2,638,889,552	-
13	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	917,649	2,560.11	2,859.73	-	3.15%
	カナダ			2,349,290,273	2,624,235,165	-
14	KLEPIERRE	投資証券	393,730	4,744.59	5,980.83	-	2.83%
	フランス			1,868,088,526	2,354,835,148	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	101.67	108.49	-	2.56%
	シンガポール			2,003,148,122	2,137,489,788	-
16	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,400.76	1,456.10	-	2.38%
	カナダ			1,906,535,832	1,981,862,180	-
17	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	657.78	710.88	-	2.32%
	オーストラリア			1,787,822,245	1,932,164,834	-
18	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	170.96	184.94	-	2.30%
	オーストラリア			1,771,605,867	1,916,423,785	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	130.87	136.60	-	2.05%
	シンガポール			1,638,473,276	1,710,294,652	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	109.27	113.76	-	1.96%
	シンガポール			1,571,110,198	1,635,678,447	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	167.79	180.09	-	1.87%
	シンガポール			1,454,266,264	1,560,861,697	-
22	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	420.80	480.91	-	1.85%
	カナダ			1,346,567,040	1,538,933,760	-
23	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	707.65	790.98	-	1.83%
	イギリス			1,362,857,032	1,523,339,027	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,403.32	1,661.26	-	1.65%
	ドイツ			1,160,858,506	1,374,235,355	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	201.17	216.98	-	1.57%
	シンガポール			1,215,709,589	1,311,267,548	-
26	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,189.88	1,273.85	-	1.52%
	カナダ			1,180,678,861	1,263,998,620	-
27	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,170.60	2,286.49	-	1.46%
	イギリス			1,156,440,230	1,218,182,378	-
28	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,171.75	1,260.49	-	1.28%
	カナダ			993,064,566	1,068,272,224	-
29	ICADE	投資証券	96,588	8,832.92	10,730.75	-	1.24%
	フランス			853,154,897	1,036,462,501	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	57,159	12,589.82	14,815.10	-	1.02%
	ベルギー			719,622,092	846,816,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.96%
投資証券	45.55%
合計	94.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,100.95	6,689.85	-	1.93%
	アメリカ	タバコ		687,863,149	902,126,852	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	6,814.82	7,032.15	-	1.82%
	アメリカ	医薬品		826,971,878	853,345,486	-
3	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	91,710	7,324.04	9,020.39	-	1.77%
	アメリカ	タバコ		671,688,392	827,259,976	-
4	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,185.48	3,510.64	-	1.66%
	オーストラリア	商業銀行		704,561,789	776,481,083	-
5	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,960	33,576.83	32,400.90	-	1.52%
	スイス	医薬品		737,347,406	711,523,764	-
6	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	74,122	8,261.28	9,419.94	-	1.49%
	アメリカ	運送インフラ		612,342,721	698,225,133	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	10,095.56	12,278.56	-	1.49%
	スイス	医薬品		572,963,979	696,857,678	-
8	CONOCOPHILLIPS	株式	88,619	8,704.07	7,853.92	-	1.49%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		771,346,796	696,007,378	-
9	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	164,260	4,507.87	4,031.26	-	1.41%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		740,462,751	662,175,465	-
10	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	2,993.78	2,858.58	-	1.35%
	イギリス	医薬品		662,680,574	632,753,064	-
11	BCE INC	株式	116,609	4,997.97	5,252.87	-	1.31%
	カナダ	各種電気通信サービス		582,808,938	612,532,034	-
12	PFIZER INC	株式	143,203	3,503.14	4,125.54	-	1.26%
	アメリカ	医薬品		501,661,281	590,791,036	-
13	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	83,927	6,466.76	6,980.90	-	1.25%
	イギリス	タバコ		542,735,958	585,886,204	-
14	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	294,553	1,936.05	1,971.53	-	1.24%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		570,271,312	580,720,989	-
15	ABBVIE INC	株式	76,817	6,745.96	7,218.22	-	1.18%
	アメリカ	医薬品		518,204,831	554,482,036	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	8,757.00	9,332.45	-	1.18%
	スイス	食品		519,079,932	553,190,898	-
17	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	21,934	19,836.08	24,012.62	-	1.13%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		435,084,744	526,693,006	-
18	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,132.58	12,260.95	-	1.08%
	アメリカ	医薬品		500,966,416	506,267,134	-
19	SANOFI	株式	41,679	10,372.57	11,699.72	-	1.04%
	フランス	医薬品		432,318,615	487,632,671	-
20	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	6,233.09	7,330.33	-	1.03%
	アメリカ	医薬品		411,010,134	483,362,237	-
21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	56,319	7,757.69	8,424.43	-	1.01%
	オーストラリア	商業銀行		436,905,548	474,455,552	-
22	ALLIANZ SE	株式	23,110	16,278.56	19,920.53	-	0.98%
	ドイツ	保険		376,197,752	460,363,506	-
23	ELI LILLY & CO	株式	54,201	7,431.12	8,352.47	-	0.97%
	アメリカ	医薬品		402,774,414	452,712,665	-
24	ASTRAZENECA PLC	株式	53,936	8,354.44	8,213.36	-	0.95%
	イギリス	医薬品		450,605,485	442,996,189	-
25	ORANGE	株式	199,656	1,577.37	2,198.54	-	0.94%
	フランス	各種電気通信サービス		314,931,933	438,952,201	-
26	PRUDENTIAL PLC	株式	144,194	2,546.78	2,994.70	-	0.92%
	イギリス	保険		367,231,514	431,818,636	-
27	HSBC HOLDINGS PLC	株式	397,124	1,168.39	1,069.85	-	0.91%
	イギリス	商業銀行		463,998,134	424,864,381	-
28	BT GROUP PLC	株式	497,307	721.54	830.71	-	0.88%
	イギリス	各種電気通信サービス		358,831,483	413,121,975	-
29	VALERO ENERGY CORP	株式	55,781	6,641.94	7,391.16	-	0.88%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		370,494,217	412,286,401	-
30	CRH PLC	株式	120,437	2,378.31	3,354.61	-	0.86%
	アイルランド	建設資材		286,436,593	404,019,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	13.70%
商業銀行		12.40%
各種電気通信サービス		7.62%
タバコ		7.45%
石油・ガス・消耗燃料		7.38%
保険		5.32%
電力		4.25%
総合公益事業		4.17%
メディア		3.01%
航空宇宙・防衛		2.73%
ホテル・レストラン・レジャー		2.48%
食品		2.15%
自動車		2.04%
建設・土木		1.61%
運送インフラ		1.49%
無線通信サービス		1.25%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.24%
各種金融サービス		1.22%
金属・鉱業		1.08%
家庭用耐久財		1.04%
飲料		1.00%
化学		0.99%
家庭用品		0.97%
建設資材		0.86%
商社・流通業		0.72%
通信機器		0.71%
ガス		0.59%
情報技術サービス		0.59%
商業サービス・用品		0.58%
資本市場		0.54%
コングロマリット		0.54%
水道		0.53%
各種消費者サービス		0.53%
ソフトウェア		0.52%
専門小売り		0.51%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.50%
容器・包装		0.50%
食品・生活必需品小売り		0.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.49%
コンピュータ・周辺機器		0.47%
航空貨物・物流サービス		0.43%
半導体・半導体製造装置		0.42%
機械		0.42%
紙製品・林産品		0.41%
合計		97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	2,099,152,000	107.20	107.00	3.125000	13.13%
	アメリカ			2,250,418,876	2,246,239,580	2019/5/15
2	MALAYSIA 4.24 02/07/18	国債証券	1,854,160,000	102.39	101.92	4.240000	11.05%
	マレーシア			1,898,511,507	1,889,926,746	2018/2/7
3	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	1,524,624,000	102.52	102.63	3.250000	9.15%
	タイ			1,563,181,740	1,564,752,103	2017/6/16
4	SWEDEN 4.25 03/12/19	国債証券	1,292,200,000	114.60	117.51	4.250000	8.88%
	スウェーデン			1,480,915,586	1,518,541,752	2019/3/12
5	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,138,280,000	114.52	113.54	8.000000	7.56%
	メキシコ			1,303,568,138	1,292,448,643	2020/6/11
6	CANADA 4.25 06/01/18	国債証券	1,149,811,000	111.08	111.99	4.250000	7.53%
	カナダ			1,277,244,553	1,287,730,829	2018/6/1
7	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	898,399,600	105.97	106.91	5.000000	5.62%
	ニュージーランド			952,121,931	960,541,900	2019/3/15
8	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	716,400,000	114.20	112.79	8.500000	4.72%
	メキシコ			818,193,276	808,027,560	2018/12/13
9	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,740,000	109.83	116.41	5.500000	3.73%
	ポーランド			601,610,229	637,624,134	2019/10/25
10	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,738,000	102.44	106.21	3.750000	3.58%
	ポーランド			590,816,206	612,611,103	2018/4/25
11	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	540,120,000	106.96	107.54	6.000000	3.40%
	ニュージーランド			577,728,555	580,877,455	2017/12/15
12	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	498,880,000	112.44	115.25	4.500000	3.36%
	ノルウェー			560,946,908	574,959,200	2019/5/22
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	478,400,000	107.93	107.09	3.650000	2.99%
	タイ			516,380,974	512,318,560	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	437,899,000	109.78	113.25	5.250000	2.90%
	オーストラリア			480,763,815	495,924,996	2019/3/15
15	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	391,314,000	109.45	112.36	4.500000	2.57%
	オーストラリア			428,324,478	439,703,889	2020/4/15
16	AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	国債証券	391,314,000	108.65	110.42	5.500000	2.53%
	オーストラリア			425,182,226	432,100,658	2018/1/21
17	NORWAY 4.25 05/19/17	国債証券	311,800,000	107.44	107.64	4.250000	1.96%
	ノルウェー			334,997,920	335,621,520	2017/5/19
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	190,840,000	110.18	113.16	3.750000	1.26%
	カナダ			210,267,512	215,954,544	2019/6/1
19	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,210,000	114.68	117.90	5.250000	1.22%
	ポーランド			203,236,671	208,930,590	2020/10/25
20	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	184,000,000	103.60	106.35	3.875000	1.14%
	タイ			190,627,282	195,695,040	2019/6/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。