有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	134,838,842	1.2540	1.2599	-	32.90%
	日本			169,087,908	169,883,457	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,096,997	2.3790	2.4229	-	32.42%
	日本			164,381,756	167,415,114	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,915,208	2.1683	2.2031	-	19.16%
	日本			97,394,137	98,952,694	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,345,025	2.9496	3.0728	-	13.30%
	日本			65,911,120	68,661,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,585.47	20,973.30	-	7.37%
	アメリカ			2,751,454,477	2,803,291,919	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,525,750	1,271.92	1,214.52	-	4.87%
	アメリカ			1,940,644,146	1,853,057,551	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,882.51	25,668.18	-	3.94%
	アメリカ			1,451,894,668	1,497,738,443	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	469,933	3,209.08	3,159.55	-	3.90%
	アメリカ			1,508,055,223	1,484,781,133	-
5	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,370.15	11,561.03	-	3.78%
	アメリカ			1,289,621,832	1,437,719,074	-
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,675.40	26,375.05	-	3.48%
	アメリカ			1,237,989,653	1,323,263,095	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,996.75	20,653.63	-	3.33%
	アメリカ			1,165,260,718	1,266,893,934	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	208,420	5,907.14	5,809.22	-	3.18%
	アメリカ			1,231,167,952	1,210,757,965	-
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,814.25	12,457.01	-	3.06%
	アメリカ			1,104,467,211	1,164,556,522	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,385.06	7,883.70	-	2.99%
	アメリカ			1,063,744,272	1,135,568,493	-
11	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,930.12	5,642.63	-	2.83%
	アメリカ			941,052,972	1,077,054,463	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,315.08	5,778.83	-	2.77%
	アメリカ			970,130,245	1,054,775,239	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	7,080.02	7,120.54	-	2.61%
	アメリカ			986,636,744	992,283,632	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,103.27	3,040.24	-	2.49%
	アメリカ			967,199,028	947,553,346	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,417.78	2,504.45	-	2.43%
	アメリカ			892,599,269	924,596,542	-
16	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,816.90	3,670.58	-	2.26%
	アメリカ			893,271,353	859,026,211	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,624.35	3,820.28	-	2.24%
	アメリカ			806,418,829	850,013,724	-
18	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,567.60	10,419.67	-	2.20%
	アメリカ			767,321,520	835,658,271	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,909.79	16,008.28	-	2.07%
	アメリカ			781,488,906	786,326,870	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,641.88	9,980.69	-	1.95%
	アメリカ			716,874,491	742,064,688	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,451.38	13,560.10	-	1.85%
	アメリカ			644,409,093	701,789,581	-
22	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,795.05	5,229.53	-	1.78%
	アメリカ			620,000,740	676,179,211	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,576.51	15,744.89	-	1.73%
	アメリカ			610,610,422	659,553,559	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	957.88	964.63	-	1.73%
	アメリカ			654,791,438	659,408,064	-
25	CUBESMART	投資証券	207,630	2,913.05	3,081.89	-	1.68%
	アメリカ			604,837,152	639,893,402	-
26	SL GREEN	投資証券	50,390	12,466.01	12,687.76	-	1.68%
	アメリカ			628,162,747	639,336,387	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,139.76	2,049.71	-	1.67%
	アメリカ			662,236,055	634,367,100	-
28	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	107,060	4,788.30	5,715.79	-	1.61%
	アメリカ			512,635,654	611,933,205	-
29	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,342.09	5,450.15	-	1.57%
	アメリカ			586,813,395	598,683,198	-
30	GGP INC	投資証券	205,570	2,963.70	2,837.63	-	1.53%
	アメリカ			609,248,795	583,333,161	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資証券	94.02%
合計	94.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,679.02	10,423.83	-	6.37%
	ベルギー			3,387,116,024	3,647,759,495	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	129.55	123.94	-	5.83%
	オーストラリア			3,488,995,308	3,337,805,510	-
3	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,406.48	1,476.39	-	5.33%
	イギリス			2,908,507,312	3,053,065,329	-
4	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	253.06	251.33	-	5.31%
	オーストラリア			3,062,320,576	3,041,417,363	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	98.19	101.02	-	4.66%
	ニュージーランド			2,592,570,561	2,667,253,664	-
6	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	392.11	448.26	-	4.47%
	オーストラリア			2,238,264,127	2,558,720,445	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	763.36	819.98	-	4.18%
	イギリス			2,229,099,708	2,394,445,016	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	156.89	157.29	-	4.03%
	シンガポール			2,302,289,872	2,308,163,060	-
9	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	25,003.64	25,598.54	-	3.86%
	フランス			2,158,814,881	2,210,178,547	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,034.61	3,960.84	-	3.51%
	オランダ			2,045,253,655	2,007,858,867	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	364.48	372.25	-	3.43%
	オーストラリア			1,920,449,945	1,961,407,408	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	376.57	376.57	-	3.38%
	オーストラリア			1,938,256,528	1,938,256,528	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	180.51	186.55	-	3.09%
	オーストラリア			1,710,932,495	1,768,236,454	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	81.95	85.65	-	2.95%
	シンガポール			1,614,704,279	1,687,487,012	-
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	132.87	132.88	-	2.91%
	シンガポール			1,663,573,677	1,663,673,898	-
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	862.62	852.84	-	2.65%
	イギリス			1,534,521,514	1,517,112,032	-
17	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	156.09	160.90	-	2.44%
	シンガポール			1,352,897,032	1,394,524,633	-
18	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,142.28	3,940.02	-	2.40%
	オランダ			1,443,521,335	1,373,034,870	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	191.05	198.52	-	2.15%
	シンガポール			1,185,453,456	1,231,799,928	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	13,110,200	90.77	93.25	-	2.14%
	シンガポール			1,190,100,692	1,222,634,309	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,351.61	1,351.01	-	1.95%
	ドイツ			1,118,081,140	1,117,589,027	-
22	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,282.05	1,289.73	-	1.91%
	カナダ			1,086,545,002	1,093,051,260	-
23	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	609.01	686.60	-	1.86%
	イギリス			944,134,809	1,064,427,467	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	916,471	1,048.33	1,103.78	-	1.77%
	カナダ			960,770,458	1,011,584,193	-
25	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	371.39	375.70	-	1.69%
	オーストラリア			958,047,651	969,187,740	-
26	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	4,182,861	182.65	191.74	-	1.40%
	オーストラリア			764,011,026	802,027,624	-
27	ICADE	投資証券	96,588	7,794.37	8,014.49	-	1.35%
	フランス			752,843,556	774,103,830	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	57,580	12,326.32	12,534.54	-	1.26%
	ベルギー			709,749,966	721,738,985	-
29	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	220,622	3,029.85	2,972.70	-	1.15%
	カナダ			668,452,890	655,844,122	-
30	GECINA SA	投資証券	38,798	14,848.70	14,277.59	-	0.97%
	フランス			576,100,017	553,942,324	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.81%
投資証券	47.75%
合計	95.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	11,212.44	12,235.27	-	2.68%
	アメリカ	タバコ		859,512,715	937,919,245	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,508.72	7,412.07	-	2.30%
	アメリカ	医薬品		706,918,784	805,032,986	-
3	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,213.82	8,395.85	-	2.17%
	アメリカ	タバコ		653,052,838	760,059,545	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,486.53	8,677.93	-	2.15%
	スイス	医薬品		735,239,348	751,821,966	-
5	PFIZER INC	株式	186,363	3,826.10	3,858.55	-	2.06%
	アメリカ	医薬品		713,044,108	719,092,220	-
6	CHEVRON CORP	株式	56,111	11,459.05	12,578.57	-	2.02%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		642,978,895	705,796,702	-
7	AT&T INC	株式	147,193	4,409.07	4,707.25	-	1.98%
	アメリカ	各種電気通信サービス		648,985,455	692,875,603	-
8	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,191.10	3,856.30	-	1.97%
	アメリカ	通信機器		570,319,898	689,206,649	-
9	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	392.61	449.50	-	1.90%
	香港	商業銀行		579,296,502	663,237,250	-
10	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	2,064.14	2,024.16	-	1.90%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		675,515,123	662,431,571	-
11	MICROSOFT CORP	株式	85,439	5,935.32	7,229.72	-	1.77%
	アメリカ	ソフトウェア		507,108,441	617,700,798	-
12	INTEL CORP	株式	145,055	3,760.10	4,109.56	-	1.71%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		545,422,049	596,113,038	-
13	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,344.95	5,330.25	-	1.71%
	イギリス	タバコ		597,699,867	596,055,904	-
14	TOTAL SA	株式	100,507	5,243.44	5,620.61	-	1.62%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		527,003,288	564,911,171	-
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	5,951.05	7,119.12	-	1.57%
	イギリス	タバコ		457,826,237	547,688,539	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	8,191.30	8,282.22	-	1.54%
	スイス	食品		531,140,405	537,035,774	-
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	49,464	9,619.82	10,230.57	-	1.45%
	アメリカ	家庭用品		475,834,863	506,045,329	-
18	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,078.47	2,299.17	-	1.40%
	イギリス	医薬品		443,704,157	490,818,778	-
19	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	64,322	5,797.79	6,760.02	-	1.24%
	カナダ	商業銀行		372,925,915	434,818,328	-
20	POWER FINANCIAL CORP	株式	141,014	2,908.75	2,991.47	-	1.21%
	カナダ	保険		410,175,076	421,839,291	-
21	WESTERN DIGITAL CORP	株式	49,154	6,766.59	8,565.81	-	1.20%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		332,605,096	421,044,119	-
22	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,464	27,614.64	27,154.09	-	1.20%
	スイス	医薬品		427,032,945	419,910,878	-
23	SANOFI	株式	39,112	8,887.26	9,569.56	-	1.07%
	フランス	医薬品		347,598,581	374,284,685	-
24	SIEMENS AG-REG	株式	24,912	11,825.56	14,539.35	-	1.04%
	ドイツ	コングロマリット		294,598,558	362,204,436	-
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	261,638	1,347.12	1,365.24	-	1.02%
	イギリス	水道		352,459,860	357,199,879	-
26	ALLIANZ SE	株式	18,265	17,546.73	19,447.28	-	1.02%
	ドイツ	保険		320,491,029	355,204,587	-
27	ABBVIE INC	株式	50,035	6,951.21	7,003.48	-	1.00%
	アメリカ	バイオテクノロジー		347,804,235	350,419,281	-
28	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	40,147	8,891.61	8,595.08	-	0.99%
	アメリカ	運送インフラ		356,971,793	345,066,740	-
29	ROYAL BANK OF CANADA	株式	41,073	6,849.88	8,250.21	-	0.97%
	カナダ	商業銀行		281,345,425	338,861,121	-
30	TIME INC	株式	165,314	1,936.46	2,003.56	-	0.95%
	アメリカ	メディア		320,124,651	331,217,840	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	12.33%
医薬品		10.71%
タバコ		8.64%
石油・ガス・消耗燃料		8.30%
保険		5.45%
半導体・半導体製造装置		4.56%
総合公益事業		4.47%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.15%
食品		2.61%
各種電気通信サービス		2.45%
コンピュータ・周辺機器		2.30%
電力		2.27%
化学		2.22%
ホテル・レストラン・レジャー		2.02%
通信機器		1.97%
家庭用品		1.95%
メディア		1.91%
ソフトウェア		1.77%
運送インフラ		1.55%
バイオテクノロジー		1.52%
無線通信サービス		1.47%
情報技術サービス		1.11%
建設・土木		1.05%
航空宇宙・防衛		1.04%
コングロマリット		1.04%
水道		1.02%
不動産管理・開発		0.95%
複合小売り		0.81%
資本市場		0.65%
金属・鉱業		0.64%
飲料		0.60%
電気設備		0.56%
専門サービス		0.53%
商社・流通業		0.50%
紙製品・林産品		0.50%
各種消費者サービス		0.49%
ガス		0.48%
航空貨物・物流サービス		0.48%
商業サービス・用品		0.48%
自動車		0.47%
食品・生活必需品小売り		0.44%
機械		0.43%
合計		97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	633,080,000	110.89	107.19	3.650000	10.39%
	タイ			702,047,735	678,604,782	2021/12/17
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	684,959,000	99.92	98.92	0.750000	10.38%
	カナダ			684,476,372	677,602,540	2021/3/1
3	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	656,412,000	99.78	98.89	1.750000	9.94%
	オーストラリア			655,015,250	649,152,083	2020/11/21
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	624,390,000	103.17	102.45	2.250000	9.80%
	シンガポール			644,208,138	639,737,506	2021/6/1
5	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	637,329,000	99.07	96.71	2.000000	9.44%
	ポーランド			631,443,997	616,424,608	2021/4/25
6	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	587,600,000	105.09	98.41	6.500000	8.86%
	メキシコ			617,514,716	578,274,788	2021/6/10
7	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	545,916,000	99.90	97.65	1.125000	8.16%
	アメリカ			545,395,254	533,119,728	2021/2/28
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	404,100,000	117.07	113.62	6.000000	7.03%
	ニュージーランド			473,113,814	459,170,748	2021/5/15
9	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	430,780,000	104.07	101.80	4.160000	6.72%
	マレーシア			448,314,013	438,534,040	2021/7/15
10	UK TREASURY 1.5 01/22/21	国債証券	391,468,000	104.35	104.65	1.500000	6.27%
	イギリス			408,509,161	409,698,664	2021/1/22
11	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	281,253,600	103.58	101.79	3.000000	4.38%
	ニュージーランド			291,347,791	286,296,477	2020/4/15
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	225,120,000	98.87	98.93	1.000000	3.41%
	アメリカ			222,578,606	222,717,969	2019/11/15
13	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	197,750,000	97.53	97.76	6.500000	2.96%
	メキシコ			192,880,425	193,322,377	2022/6/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。