有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,469,875	1.3406	1.3152	-	33.53%
	日本			152,129,061	149,235,579	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,458,480	2.6014	2.5820	-	33.33%
	日本			149,478,235	148,357,795	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,166,241	2.4701	2.4103	-	19.59%
	日本			89,337,848	87,171,490	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,807,567	2.8444	2.7967	-	11.82%
	日本			53,498,124	52,599,122	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,040	17,420.78	16,527.46	-	6.11%
	アメリカ			1,951,824,471	1,851,737,077	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	50,860	22,637.89	20,713.82	-	3.48%
	アメリカ			1,151,363,126	1,053,504,905	-
3	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	377,580	2,947.30	2,585.46	-	3.22%
	アメリカ			1,112,843,988	976,221,611	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	7,103.59	6,480.85	-	3.16%
	アメリカ			1,048,775,385	956,833,166	-
5	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,475.56	3,008.50	-	3.09%
	アメリカ			1,083,229,935	937,661,501	-
6	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,241	26,231.56	23,817.88	-	2.93%
	アメリカ			976,889,700	887,001,933	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	52,720	19,261.84	16,758.30	-	2.92%
	アメリカ			1,015,484,261	883,498,082	-
8	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	13,384.74	12,831.78	-	2.90%
	アメリカ			917,658,062	879,747,433	-
9	EQUINIX INC	投資証券	20,320	45,555.29	42,004.21	-	2.82%
	アメリカ			925,683,646	853,525,703	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,905	7,066.01	5,994.46	-	2.75%
	アメリカ			981,505,466	832,661,452	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	82,070	9,141.42	9,113.56	-	2.47%
	アメリカ			750,236,763	747,950,328	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	9,895.21	8,552.02	-	2.30%
	アメリカ			804,877,129	695,621,347	-
13	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,588.69	2,304.16	-	2.27%
	アメリカ			771,973,453	687,123,613	-
14	SL GREEN	投資証券	66,580	11,016.16	10,295.70	-	2.26%
	アメリカ			733,456,065	685,488,325	-
15	WELLTOWER INC	投資証券	121,965	7,120.77	5,606.86	-	2.26%
	アメリカ			868,485,737	683,840,850	-
16	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,091.56	1,837.10	-	2.24%
	アメリカ			772,164,926	678,220,836	-
17	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	3,951.21	3,575.42	-	2.24%
	アメリカ			748,411,676	677,231,217	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	13,958.09	12,974.59	-	2.22%
	アメリカ			722,387,507	671,486,972	-
19	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	230,350	3,316.86	2,907.57	-	2.21%
	アメリカ			764,039,284	669,760,960	-
20	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	61,410	11,429.41	10,769.21	-	2.18%
	アメリカ			701,880,502	661,337,247	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,256.06	6,217.79	-	2.11%
	アメリカ			745,197,834	638,567,721	-
22	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,730.03	3,382.15	-	2.11%
	アメリカ			704,230,381	638,550,864	-
23	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,682.62	8,398.48	-	2.06%
	アメリカ			719,903,287	624,427,092	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,130.22	1,985.27	-	2.03%
	アメリカ			659,282,035	614,421,614	-
25	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	1,002.83	898.68	-	2.03%
	アメリカ			685,518,496	614,324,391	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	13,989.23	12,184.34	-	1.98%
	アメリカ			687,151,336	598,495,154	-
27	CUBESMART	投資証券	207,630	3,076.15	2,861.41	-	1.96%
	アメリカ			638,701,128	594,114,662	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	48,170	11,757.01	11,849.35	-	1.88%
	アメリカ			566,335,412	570,783,343	-
29	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	399,647	1,408.69	1,424.79	-	1.88%
	アメリカ			562,980,490	569,417,005	-
30	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	4,646.97	3,892.16	-	1.76%
	アメリカ			636,096,334	532,774,771	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資証券	93.33%
合計	93.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	132.18	128.41	-	7.02%
	オーストラリア			3,559,763,567	3,458,377,896	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	233.41	209.98	-	5.16%
	オーストラリア			2,824,503,882	2,541,041,127	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,089.13	1,974.80	-	5.09%
	カナダ			2,651,682,093	2,506,559,853	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,720.82	4,418.88	-	4.39%
	オランダ			2,312,568,800	2,164,657,002	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	168.58	163.72	-	4.02%
	シンガポール			2,037,573,657	1,978,797,494	-
6	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	161.28	159.66	-	3.96%
	シンガポール			1,967,994,289	1,948,313,357	-
7	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,169.41	1,082.82	-	3.95%
	カナダ			2,103,658,304	1,947,887,776	-
8	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,989,942	102.83	97.25	-	3.95%
	シンガポール			2,055,573,435	1,944,221,758	-
9	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	143,358	12,115.83	12,944.20	-	3.77%
	ベルギー			1,736,901,329	1,855,655,770	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,421.86	5,041.15	-	3.52%
	オランダ			1,866,113,417	1,735,078,818	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	206.64	180.70	-	3.43%
	オーストラリア			1,934,396,314	1,691,617,829	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	360.57	318.74	-	3.37%
	オーストラリア			1,876,418,680	1,658,736,698	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	353.04	326.27	-	3.37%
	オーストラリア			1,794,729,987	1,658,636,718	-
14	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	29,472.35	24,976.01	-	3.14%
	フランス			1,824,633,807	1,546,265,398	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	179.12	179.12	-	3.11%
	シンガポール			1,533,289,392	1,533,289,392	-
16	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	785.85	680.17	-	3.06%
	イギリス			1,741,523,754	1,507,335,944	-
17	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	837.34	858.54	-	3.03%
	イギリス			1,453,962,060	1,490,764,664	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	13,723,757	106.79	103.30	-	2.88%
	ニュージーランド			1,465,645,784	1,417,679,194	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,709.26	1,581.92	-	2.66%
	ドイツ			1,413,938,689	1,308,599,171	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	2,230,151	525.38	491.92	-	2.23%
	オーストラリア			1,171,687,437	1,097,057,664	-
21	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益 証券	2,547,785	401.56	406.58	-	2.10%
	オーストラリア			1,023,108,926	1,035,897,788	-
22	ICADE	投資証券	95,396	10,721.63	10,613.98	-	2.06%
	フランス			1,022,801,340	1,012,531,999	-
23	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	216.40	214.78	-	1.93%
	シンガポール			956,371,680	949,207,847	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,230.78	1,110.56	-	1.89%
	カナダ			1,030,166,877	929,542,653	-
25	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,129.15	1,154.52	-	1.76%
	イギリス			846,402,101	865,422,373	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	19,212.82	19,022.47	-	1.69%
	フランス			841,387,376	833,051,116	-
27	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,673.56	4,450.39	-	1.17%
	フランス			603,628,695	574,803,729	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	232.21	227.75	-	1.16%
	シンガポール			584,488,565	573,248,008	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,188.74	1,147.55	-	1.13%
	カナダ			577,730,025	557,709,677	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	202.45	189.07	-	1.05%
	オーストラリア			553,342,251	516,757,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.50%
投資証券	46.07%
合計	93.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	12,828.56	11,175.06	-	2.44%
	アメリカ	タバコ		983,399,506	856,647,310	-
2	ABBVIE INC	株式	65,593	7,120.77	12,697.57	-	2.37%
	アメリカ	バイオテクノロジー		467,073,217	832,872,115	-
3	CHEVRON CORP	株式	63,235	11,890.95	12,198.30	-	2.20%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		751,924,706	771,359,860	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,161.79	9,126.51	-	2.14%
	スイス	医薬品		755,655,600	752,745,451	-
5	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	5,864.20	6,357.37	-	2.12%
	アメリカ	銀行		687,543,234	745,364,391	-
6	TOTAL SA	株式	116,689	6,255.86	6,209.54	-	2.06%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		729,990,438	724,585,479	-
7	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	5,869.31	6,975.82	-	2.02%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		596,052,602	708,423,328	-
8	BB&T CORP	株式	119,507	5,193.10	5,899.98	-	2.01%
	アメリカ	銀行		620,612,671	705,089,089	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,983.34	5,875.28	-	1.82%
	アメリカ	医薬品		758,468,062	638,120,731	-
10	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	341.00	305.68	-	1.78%
	イギリス	無線通信サービス		698,564,199	626,204,744	-
11	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,841.33	8,321.17	-	1.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		648,167,441	610,033,660	-
12	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,515.63	6,673.04	-	1.73%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		503,213,122	608,808,633	-
13	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,103.97	25,318.66	-	1.61%
	ドイツ	保険		514,964,542	564,327,630	-
14	AXA	株式	161,976	3,236.28	3,402.12	-	1.57%
	フランス	保険		524,199,703	551,061,983	-
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,367.23	6,041.29	-	1.56%
	イギリス	金属・鉱業		486,486,164	547,583,296	-
16	AZIMUT HOLDING SPA	株式	224,625	2,501.30	2,363.69	-	1.51%
	イタリア	資本市場		561,855,852	530,945,303	-
17	PFIZER INC	株式	132,542	3,809.36	3,951.21	-	1.49%
	アメリカ	医薬品		504,901,111	523,702,071	-
18	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	16,706.80	17,250.06	-	1.49%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		505,815,229	522,262,943	-
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,142.09	1,946.05	-	1.48%
	イギリス	医薬品		571,983,086	519,634,772	-
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,543.63	25,519.70	-	1.48%
	スイス	医薬品		621,196,387	519,019,811	-
21	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,201.83	6,563.70	-	1.44%
	イギリス	タバコ		630,983,724	504,959,222	-
22	AT&T INC	株式	125,674	4,117.28	3,958.73	-	1.42%
	アメリカ	各種電気通信サービス		517,435,650	497,509,672	-
23	REPSOL SA	株式	264,102	1,940.18	1,865.48	-	1.40%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		512,406,970	492,679,323	-
24	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,772.19	2,784.10	-	1.40%
	アメリカ	各種消費者サービス		489,710,945	491,814,773	-
25	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,355.42	8,647.57	-	1.37%
	アメリカ	家庭用品		520,863,235	481,454,005	-
26	SIEMENS AG-REG	株式	33,049	15,933.06	14,375.15	-	1.35%
	ドイツ	コングロマリット		526,571,906	475,084,662	-
27	CME GROUP INC	株式	25,944	16,130.69	17,897.50	-	1.32%
	アメリカ	資本市場		418,494,696	464,332,877	-
28	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	30,361.70	38,456.71	-	1.29%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		358,541,332	454,135,322	-
29	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,370.01	7,287.20	-	1.29%
	アメリカ	食品		582,814,846	453,263,958	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	3,375.71	4,835.94	-	1.25%
	アメリカ	通信機器		306,001,613	438,368,724	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.68%
合計	97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.81%
医薬品		10.64%
石油・ガス・消耗燃料		9.21%
タバコ		6.41%
ホテル・レストラン・レジャー		4.68%
総合公益事業		4.67%
保険		4.21%
資本市場		3.88%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.60%
半導体・半導体製造装置		2.92%
各種電気通信サービス		2.41%
バイオテクノロジー		2.37%
食品		2.28%
家庭用品		2.16%
建設・土木		2.04%
無線通信サービス		1.78%
航空宇宙・防衛		1.77%
運送インフラ		1.58%
金属・鉱業		1.56%
各種消費者サービス		1.40%
化学		1.38%
コングロマリット		1.35%
通信機器		1.25%
電気設備		1.18%
不動産管理・開発		1.01%
ソフトウェア		1.00%
電力		1.00%
ガス		0.96%
コンピュータ・周辺機器		0.89%
自動車部品		0.78%
紙製品・林産品		0.69%
パーソナル用品		0.63%
建設資材		0.60%
商社・流通業		0.56%
自動車		0.53%
機械		0.47%
合計		97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	638,832,800	99.33	97.62	0.500000	10.69%
	イギリス			634,600,732	623,654,132	2022/7/22
2	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	606,980,000	98.50	100.49	1.875000	10.45%
	タイ			597,875,300	609,990,620	2022/6/17
3	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	512,622,000	113.52	112.19	6.000000	9.85%
	ニュージーランド			581,954,266	575,141,379	2021/5/15
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	567,350,000	102.59	101.28	2.250000	9.85%
	シンガポール			582,050,038	574,612,080	2021/6/1
5	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	540,768,000	97.23	99.46	2.250000	9.22%
	ポーランド			525,811,363	537,901,929	2022/4/25
6	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	547,587,000	99.67	97.27	1.875000	9.13%
	アメリカ			545,795,263	532,654,302	2022/2/28
7	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	540,570,100	99.47	96.59	0.750000	8.95%
	カナダ			537,759,135	522,169,093	2021/3/1
8	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	401,568,000	116.91	114.53	5.750000	7.88%
	オーストラリア			469,482,686	459,943,940	2022/7/15
9	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	447,450,000	97.89	96.21	6.500000	7.38%
	メキシコ			438,022,228	430,500,594	2022/6/9
10	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	300,740,000	101.89	102.07	4.160000	5.26%
	マレーシア			306,423,986	306,971,332	2021/7/15
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	298,006,000	101.17	100.95	3.882000	5.15%
	マレーシア			301,517,002	300,848,977	2022/3/10
12	US T N/B 2.375 01/31/23	国債証券	107,370,000	98.61	98.67	2.375000	1.82%
	アメリカ			105,885,274	105,951,642	2023/1/31
13	CANADA 0.5 03/01/22	国債証券	100,884,000	95.39	94.25	0.500000	1.63%
	カナダ			96,238,291	95,083,170	2022/3/1
14	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	53,685,000	98.96	97.94	1.000000	0.90%
	アメリカ			53,128,823	52,583,920	2019/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。