有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,461,035	1.3115	1.2706	-	33.30%
	日本			196,033,093	189,905,191	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,549,720	2.1578	2.1164	-	32.50%
	日本			188,923,540	185,290,227	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,379,423	2.1272	2.0724	-	20.13%
	日本			117,808,646	114,768,316	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	27,383,125	2.7072	2.6777	-	12.86%
	日本			74,134,334	73,323,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.79%
合計	98.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	155,730	14,153.48	12,941.31	-	5.03%
	アメリカ			2,204,121,742	2,015,351,452	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	92,100	21,315.34	21,633.24	-	4.97%
	アメリカ			1,963,143,584	1,992,422,140	-
3	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	642,862	2,967.51	3,072.28	-	4.93%
	アメリカ			1,907,700,890	1,975,055,151	-
4	CYRUSONE INC	投資証券	406,598	4,081.50	4,560.70	-	4.63%
	アメリカ			1,659,533,542	1,854,374,263	-
5	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,464,150	1,248.09	1,194.14	-	4.36%
	アメリカ			1,827,402,429	1,748,409,158	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	336,654	4,404.00	4,992.46	-	4.19%
	アメリカ			1,482,624,628	1,680,732,571	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	645,733	2,507.24	2,542.81	-	4.10%
	アメリカ			1,619,013,570	1,641,979,945	-
8	EAST GROUP	投資証券	227,240	6,322.54	6,192.28	-	3.51%
	アメリカ			1,436,736,155	1,407,135,979	-
9	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	361,980	3,715.39	3,783.54	-	3.42%
	アメリカ			1,344,900,325	1,369,567,981	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	215,080	6,639.97	6,329.77	-	3.40%
	アメリカ			1,428,125,155	1,361,406,974	-
11	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	262,713	4,077.35	4,522.07	-	2.96%
	アメリカ			1,071,175,333	1,188,008,152	-
12	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	1,154,610	1,016.79	989.63	-	2.85%
	アメリカ			1,173,997,253	1,142,636,925	-
13	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	438,590	2,536.03	2,451.91	-	2.68%
	アメリカ			1,112,279,781	1,075,387,417	-
14	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	255,137	4,275.52	4,140.31	-	2.63%
	アメリカ			1,090,843,499	1,056,346,986	-
15	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	544,410	1,872.74	1,932.67	-	2.62%
	アメリカ			1,019,539,005	1,052,168,250	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	192,770	4,797.24	5,044.72	-	2.43%
	アメリカ			924,765,019	972,472,216	-
17	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	49,260	20,330.58	19,476.74	-	2.39%
	アメリカ			1,001,484,422	959,424,232	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	445,600	2,047.92	2,119.01	-	2.36%
	アメリカ			912,554,909	944,232,192	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,781	26,219.13	23,857.92	-	2.31%
	アメリカ			1,016,804,324	925,234,290	-
20	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	105,565	9,011.75	8,470.37	-	2.23%
	アメリカ			951,325,768	894,174,714	-
21	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	215,010	3,644.94	4,044.87	-	2.17%
	アメリカ			783,700,477	869,687,928	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	114,190	7,509.86	7,214.86	-	2.05%
	アメリカ			857,552,016	823,866,005	-
23	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	361,570	2,435.41	2,149.69	-	1.94%
	アメリカ			880,573,055	777,263,557	-
24	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	76,960	9,739.95	9,747.45	-	1.87%
	アメリカ			749,587,063	750,164,506	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,350	8,362.55	8,439.69	-	1.71%
	アメリカ			680,293,769	686,569,074	-
26	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	775,810	805.98	787.38	-	1.52%
	アメリカ			625,289,453	610,862,398	-
27	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	35,420	16,439.67	16,865.75	-	1.49%
	アメリカ			582,293,387	597,384,964	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,833.82	1,614.54	-	1.46%
	アメリカ			665,550,760	585,965,074	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	61,400	9,597.01	9,442.95	-	1.45%
	アメリカ			589,256,993	579,797,633	-
30	DDR CORP	投資証券	296,950	1,897.45	1,897.45	-	1.41%
	アメリカ			563,448,965	563,448,965	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資証券	89.64%
合計	89.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	225.85	252.56	-	8.83%
	オーストラリア			4,843,008,935	5,415,837,949	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	337.56	350.51	-	6.07%
	オーストラリア			3,583,482,333	3,720,978,058	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,393.88	9,644.58	-	5.19%
	ベルギー			3,102,913,239	3,185,723,184	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.42	93.05	-	4.01%
	ニュージーランド			2,466,599,095	2,456,732,698	-
5	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,886.83	4,768.92	-	3.94%
	オランダ			2,477,266,704	2,417,497,729	-
6	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	365.89	361.03	-	3.48%
	オーストラリア			2,161,749,684	2,133,053,891	-
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	69,923	27,659.59	28,241.23	-	3.22%
	フランス			1,934,041,827	1,974,711,560	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	949.84	863.20	-	3.11%
	イギリス			2,101,014,774	1,909,379,927	-
9	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	170.80	183.75	-	3.10%
	オーストラリア			1,769,922,517	1,904,134,651	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,266.46	1,038.05	-	3.01%
	イギリス			2,252,896,985	1,846,590,937	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	335.13	357.79	-	3.00%
	オーストラリア			1,724,960,048	1,841,624,012	-
12	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,013,101	1,882.63	1,584.65	-	2.62%
	イギリス			1,907,297,040	1,605,411,715	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	122.51	124.52	-	2.54%
	シンガポール			1,533,830,638	1,559,058,115	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	80.75	78.58	-	2.52%
	シンガポール			1,591,022,848	1,548,228,232	-
15	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,650.91	2,717.95	-	2.48%
	カナダ			1,482,182,268	1,519,670,280	-
16	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,619.06	2,664.31	-	2.45%
	カナダ			1,474,199,566	1,499,673,735	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	128.30	123.85	-	2.43%
	オーストラリア			1,542,145,685	1,488,632,744	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	155.42	148.54	-	2.30%
	オーストラリア			1,473,132,296	1,407,915,502	-
19	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	150.72	158.78	-	2.24%
	シンガポール			1,306,307,574	1,376,163,594	-
20	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,219,673	631.40	608.74	-	2.20%
	オーストラリア			1,401,523,728	1,351,212,620	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	92.37	89.06	-	2.09%
	シンガポール			1,328,151,877	1,280,512,188	-
22	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	686.78	656.70	-	2.06%
	イギリス			1,322,666,985	1,264,724,463	-
23	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,493.04	1,442.15	-	1.95%
	ドイツ			1,235,075,278	1,192,982,106	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	191.34	193.43	-	1.76%
	シンガポール			1,065,074,290	1,076,743,331	-
25	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,066.90	1,016.61	-	1.74%
	カナダ			1,117,224,900	1,064,567,010	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,102.10	1,167.47	-	1.61%
	カナダ			934,031,021	989,433,621	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,008.88	12,559.93	-	1.37%
	ベルギー			800,812,402	837,559,065	-
28	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	1,052.65	1,112.99	-	1.34%
	カナダ			775,238,322	819,678,736	-
29	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	310.84	313.27	-	1.32%
	オーストラリア			801,869,717	808,134,324	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,940,607	381.27	402.32	-	1.27%
	オーストラリア			739,903,963	780,747,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.26%
投資証券	46.20%
合計	93.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AT&T INC	株式	191,327	3,990.08	4,218.71	-	2.23%
	アメリカ	各種電気通信サービス		763,411,054	807,153,242	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	61,954	11,615.45	12,018.72	-	2.06%
	アメリカ	医薬品		719,623,625	744,608,001	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	9,543.52	10,390.54	-	2.04%
	アメリカ	タバコ		678,840,348	739,090,140	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	96,059	5,803.36	6,992.17	-	1.85%
	アメリカ	タバコ		557,465,823	671,661,319	-
5	EXXON MOBIL CORP	株式	69,468	8,925.09	9,288.43	-	1.78%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		620,008,440	645,249,002	-
6	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	6,746.75	5,753.71	-	1.75%
	アメリカ	医薬品		744,531,467	634,945,663	-
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	275,346	2,241.43	2,221.81	-	1.69%
	イギリス	医薬品		617,169,775	611,769,139	-
8	CHEVRON CORP	株式	62,990	11,084.06	9,583.84	-	1.67%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		698,185,084	603,686,522	-
9	PFIZER INC	株式	171,137	3,927.96	3,434.73	-	1.62%
	アメリカ	医薬品		672,220,777	587,809,832	-
10	PPL CORPORATION	株式	146,396	3,680.46	3,956.24	-	1.60%
	アメリカ	電力		538,804,945	579,178,940	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	5,758.88	6,166.90	-	1.58%
	イギリス	タバコ		533,692,766	571,505,865	-
12	MICROSOFT CORP	株式	96,126	5,449.06	5,828.70	-	1.55%
	アメリカ	ソフトウェア		523,796,955	560,290,192	-
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,129.16	2,575.45	-	1.52%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		667,720,553	549,565,400	-
14	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	382.36	344.65	-	1.47%
	イギリス	無線通信サービス		590,244,721	532,030,289	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,677	9,111.91	9,214.58	-	1.42%
	アメリカ	家庭用品		507,324,137	513,040,282	-
16	ORANGE	株式	258,378	1,861.31	1,962.17	-	1.40%
	フランス	各種電気通信サービス		480,923,849	506,983,911	-
17	TOTAL SA	株式	98,289	5,673.19	5,068.03	-	1.38%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		557,612,468	498,131,781	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	31,666.70	29,638.39	-	1.26%
	スイス	医薬品		486,020,588	454,890,086	-
19	MCDONALD'S CORPORATION	株式	31,230	13,226.16	13,300.35	-	1.15%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		413,053,185	415,370,155	-
20	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	72,039	4,366.24	5,712.81	-	1.14%
	アメリカ	タバコ		314,539,864	411,545,378	-
21	VERIZON COMM INC	株式	70,445	5,411.07	5,796.89	-	1.13%
	アメリカ	各種電気通信サービス		381,182,932	408,362,085	-
22	BP PLC	株式	738,576	640.93	550.53	-	1.12%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		473,377,468	406,610,017	-
23	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	229,947	1,975.80	1,750.88	-	1.11%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		454,329,506	402,610,569	-
24	ABBVIE INC	株式	59,870	7,453.63	6,362.71	-	1.05%
	アメリカ	バイオテクノロジー		446,249,036	380,936,046	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	25,247	12,424.34	14,918.30	-	1.04%
	アメリカ	家庭用品		313,677,488	376,642,471	-
26	SIEMENS AG-REG	株式	35,000	10,988.32	10,711.93	-	1.04%
	ドイツ	コングロマリット		384,591,382	374,917,693	-
27	SPECTRA ENERGY CORP	株式	112,405	2,928.97	3,319.97	-	1.03%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		329,231,304	373,181,947	-
28	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	14,930	23,264.58	24,682.80	-	1.02%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		347,340,316	368,514,335	-
29	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	46,193	8,013.43	7,930.67	-	1.01%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		370,164,431	366,341,716	-
30	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	61,484	5,333.16	5,940.86	-	1.01%
	イギリス	タバコ		327,904,291	365,268,254	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	98.42%
合計	98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	11.23%
石油・ガス・消耗燃料		10.00%
タバコ		8.22%
各種電気通信サービス		7.76%
保険		7.21%
総合公益事業		6.51%
電力		6.27%
商業銀行		4.95%
食品		3.18%
家庭用品		2.46%
無線通信サービス		2.38%
ホテル・レストラン・レジャー		2.25%
建設・土木		2.20%
航空宇宙・防衛		1.93%
コングロマリット		1.65%
メディア		1.59%
ソフトウェア		1.55%
ガス		1.49%
半導体・半導体製造装置		1.42%
水道		1.12%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.11%
通信機器		1.09%
バイオテクノロジー		1.05%
化学		1.04%
電気設備		1.01%
金属・鉱業		0.99%
航空貨物・物流サービス		0.92%
レジャー用品		0.68%
パーソナル用品		0.60%
複合小売り		0.52%
紙製品・林産品		0.48%
建設資材		0.48%
運送インフラ		0.47%
商業サービス・用品		0.45%
専門小売り		0.45%
資本市場		0.43%
自動車		0.43%
家庭用耐久財		0.42%
商社・流通業		0.41%
合計		98.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	1,690,097,500	99.35	100.84	1.375000	12.26%
	アメリカ			1,679,275,173	1,704,345,021	2020/2/29
2	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,501,875,200	102.73	103.65	1.500000	11.20%
	カナダ			1,542,926,846	1,556,783,757	2020/3/1
3	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	1,281,320,000	111.10	109.99	8.000000	10.13%
	メキシコ			1,423,598,303	1,409,336,681	2020/6/11
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,346,500,000	103.02	102.85	4.378000	9.96%
	マレーシア			1,387,202,002	1,384,875,250	2019/11/29
5	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,260,160,000	102.61	105.63	2.000000	9.57%
	イギリス			1,293,123,580	1,331,144,812	2020/7/22
6	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,289,600,000	99.80	101.00	1.625000	9.37%
	シンガポール			1,287,073,996	1,302,496,000	2019/10/1
7	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	992,547,200	100.58	102.27	3.000000	7.30%
	ニュージーランド			998,314,752	1,015,167,350	2020/4/15
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	760,930,000	109.95	110.72	4.500000	6.06%
	オーストラリア			836,683,252	842,524,523	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	556,500,000	106.76	107.49	3.875000	4.30%
	タイ			594,124,965	598,181,850	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	482,800,000	113.69	113.12	5.500000	3.93%
	ポーランド			548,895,320	546,143,360	2019/10/25
11	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	413,400,000	106.97	110.56	3.650000	3.29%
	タイ			442,222,248	457,083,978	2021/12/17
12	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	309,560,000	105.11	104.96	3.750000	2.34%
	ポーランド			325,393,994	324,914,176	2018/4/25
13	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	299,874,000	103.38	102.39	3.250000	2.21%
	タイ			310,027,733	307,061,979	2017/6/16
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	218,565,000	111.21	110.39	5.250000	1.74%
	オーストラリア			243,081,436	241,284,831	2019/3/15
15	POLAND 2.0 04/25/21	国債証券	198,800,000	98.85	99.13	2.000000	1.42%
	ポーランド			196,513,800	197,086,344	2021/4/25
16	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	156,200,000	114.64	114.10	5.250000	1.28%
	ポーランド			179,067,680	178,224,200	2020/10/25
17	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	121,425,000	103.29	103.48	2.750000	0.90%
	オーストラリア			125,429,596	125,650,590	2019/10/21
18	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	108,953,000	111.37	110.32	3.750000	0.86%
	カナダ			121,342,045	120,199,128	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。