有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,879,579	2.5237	2.4952	-	33.26%
	日本			161,219,281	159,392,325	-
2	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	117,150,947	1.3249	1.3248	-	32.39%
	日本			155,225,004	155,201,574	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,175,670	2.4280	2.4245	-	20.33%
	日本			97,550,544	97,405,911	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	19,733,208	3.0778	3.0577	-	12.59%
	日本			60,736,840	60,338,230	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,194.10	17,338.14	-	6.45%
	アメリカ			2,699,143,597	2,317,416,915	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,444,440	1,247.74	1,264.30	-	5.08%
	アメリカ			1,802,294,232	1,826,218,491	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,206.27	29,410.36	-	4.10%
	アメリカ			1,214,452,892	1,475,547,522	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,409.44	22,739.89	-	3.69%
	アメリカ			1,424,291,127	1,326,872,861	-
5	TERRENO REALTY CORP	投資証券	322,813	3,148.07	3,966.28	-	3.56%
	アメリカ			1,016,239,276	1,280,368,811	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,635.58	20,639.70	-	3.52%
	アメリカ			1,143,106,685	1,266,039,590	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,244.65	8,006.55	-	3.21%
	アメリカ			1,043,520,279	1,153,264,066	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	163,998	4,836.39	6,949.83	-	3.17%
	アメリカ			793,159,271	1,139,759,007	-
9	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,044.27	3,373.33	-	2.92%
	アメリカ			948,810,560	1,051,366,072	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	6,945.41	7,432.37	-	2.88%
	アメリカ			967,878,725	1,035,737,949	-
11	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,794.84	6,896.83	-	2.83%
	アメリカ			855,550,413	1,018,248,453	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,214.03	5,269.24	-	2.68%
	アメリカ			951,686,049	961,763,199	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	13,962.70	13,271.37	-	2.53%
	アメリカ			957,283,157	909,885,799	-
14	MID AMERICA	投資証券	76,309	10,172.99	11,772.98	-	2.50%
	アメリカ			776,291,044	898,384,361	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,371.82	2,186.31	-	2.25%
	アメリカ			875,629,098	807,144,140	-
16	GGP INC	投資証券	349,670	2,731.17	2,306.67	-	2.24%
	アメリカ			955,011,605	806,574,627	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,555.44	3,505.83	-	2.17%
	アメリカ			791,087,128	780,048,287	-
18	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	9,346.63	8,199.78	-	2.13%
	アメリカ			873,779,845	766,565,493	-
19	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,744.34	3,153.59	-	2.05%
	アメリカ			876,288,405	738,035,884	-
20	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,119.53	7,026.02	-	2.01%
	アメリカ			731,175,984	721,572,726	-
21	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,240.53	6,363.50	-	1.94%
	アメリカ			575,656,850	699,011,889	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	939.67	1,014.75	-	1.93%
	アメリカ			642,342,489	693,669,504	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,607.31	13,972.54	-	1.91%
	アメリカ			766,631,175	686,331,498	-
24	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,214.66	13,184.14	-	1.90%
	アメリカ			632,157,534	682,332,395	-
25	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,703.89	5,011.96	-	1.80%
	アメリカ			608,213,235	648,046,919	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,099.08	1,989.76	-	1.71%
	アメリカ			649,645,569	615,813,422	-
27	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,458.57	8,142.37	-	1.68%
	アメリカ			703,245,214	605,385,268	-
28	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	177,980	2,718.38	3,276.16	-	1.62%
	アメリカ			483,818,653	583,091,205	-
29	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	48,170	9,385.70	11,844.75	-	1.59%
	アメリカ			452,109,169	570,561,771	-
30	CUBESMART	投資証券	207,630	2,857.66	2,735.10	-	1.58%
	アメリカ			593,337,939	567,889,518	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資証券	92.60%
合計	92.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	314,144	10,684.50	12,426.07	-	6.98%
	ベルギー			3,356,474,395	3,903,577,658	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	131.17	134.67	-	6.48%
	オーストラリア			3,532,622,897	3,626,826,175	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	256.22	228.24	-	4.94%
	オーストラリア			3,100,612,879	2,761,979,390	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,076,087	96.61	101.38	-	4.72%
	ニュージーランド			2,519,388,082	2,643,802,308	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,239.36	2,076.22	-	4.71%
	カナダ			2,842,353,772	2,635,290,105	-
6	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,492,700	159.46	173.29	-	4.49%
	シンガポール			2,311,087,101	2,511,538,533	-
7	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	85,275	27,601.10	27,883.48	-	4.25%
	フランス			2,353,683,887	2,377,763,927	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,453.73	4,709.85	-	4.21%
	オランダ			2,229,858,159	2,358,086,510	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	397.02	486.22	-	3.49%
	オーストラリア			1,594,062,828	1,952,200,292	-
10	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,458,220	83.05	100.07	-	3.48%
	シンガポール			1,616,145,667	1,947,238,558	-
11	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,608,900	1,228.33	1,174.05	-	3.38%
	カナダ			1,976,260,221	1,888,930,010	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	182.77	201.13	-	3.36%
	オーストラリア			1,710,947,731	1,882,861,140	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,365,340	134.98	151.32	-	3.34%
	シンガポール			1,669,128,961	1,871,241,956	-
14	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	779.03	806.14	-	3.19%
	イギリス			1,726,407,576	1,786,484,030	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	369.03	341.92	-	3.18%
	オーストラリア			1,920,467,146	1,779,390,176	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	4,572.60	5,053.96	-	3.11%
	オランダ			1,573,811,909	1,739,488,216	-
17	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	381.28	337.55	-	3.07%
	オーストラリア			1,938,273,736	1,715,994,638	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	158.65	170.85	-	2.61%
	シンガポール			1,358,076,985	1,462,544,445	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,423.72	1,610.88	-	2.38%
	ドイツ			1,177,734,290	1,332,556,372	-
20	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	599.96	761.91	-	2.36%
	イギリス			1,041,779,710	1,322,973,464	-
21	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益 証券	5,178,491	194.09	214.79	-	1.99%
	シンガポール			1,005,130,688	1,112,290,153	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	376.03	412.76	-	1.88%
	オーストラリア			958,056,332	1,051,633,927	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,313.92	1,212.51	-	1.81%
	カナダ			1,099,753,216	1,014,875,389	-
24	ICADE	投資証券	95,396	8,604.08	9,773.00	-	1.67%
	フランス			820,795,140	932,306,004	-
25	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	720,690	1,100.38	1,157.44	-	1.49%
	カナダ			793,040,008	834,156,010	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	16,156.45	17,001.96	-	1.33%
	フランス			707,539,822	744,566,965	-
27	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	905.66	981.63	-	1.31%
	イギリス			678,876,251	735,827,309	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,631.04	4,426.15	-	1.02%
	フランス			598,136,949	571,673,714	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	40,158	13,606.82	14,204.42	-	1.02%
	ベルギー			546,422,838	570,421,138	-
30	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	192.40	218.85	-	0.98%
	シンガポール			484,291,600	550,866,592	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.81%
投資証券	48.95%
合計	94.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,192.98	12,856.20	-	2.86%
	アメリカ	タバコ		1,011,334,390	985,517,769	-
2	PFIZER INC	株式	218,115	3,594.55	3,693.54	-	2.34%
	アメリカ	医薬品		784,027,139	805,618,440	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	9,068.02	9,085.21	-	2.28%
	スイス	医薬品		785,617,327	787,107,119	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,181.71	6,969.71	-	2.20%
	アメリカ	医薬品		780,013,443	756,987,216	-
5	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,687.44	8,172.18	-	2.03%
	アメリカ	ソフトウェア		656,807,220	698,223,245	-
6	TOTAL SA	株式	117,607	6,268.85	5,678.48	-	1.94%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		737,261,606	667,829,572	-
7	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	110,936	6,036.03	5,865.51	-	1.89%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		669,614,078	650,696,261	-
8	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,186.53	7,072.40	-	1.86%
	アメリカ	タバコ		741,110,984	640,250,317	-
9	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,471.60	3,532.33	-	1.83%
	アメリカ	通信機器		620,452,153	631,306,118	-
10	AT&T INC	株式	147,193	4,221.35	4,159.52	-	1.78%
	アメリカ	各種電気通信サービス		621,354,142	612,252,433	-
11	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,091.72	6,365.66	-	1.75%
	イギリス	パーソナル用品		577,141,982	603,096,136	-
12	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,417.67	9,280.10	-	1.75%
	スイス	食品		610,660,947	601,740,762	-
13	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,893,393	323.54	311.75	-	1.71%
	イギリス	無線通信サービス		612,590,922	590,276,248	-
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,621.17	10,144.28	-	1.64%
	アメリカ	家庭用品		535,659,107	564,783,089	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,631.80	27,651.16	-	1.63%
	スイス	医薬品		622,989,711	562,369,454	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,308.56	2,164.45	-	1.58%
	イギリス	医薬品		581,820,055	545,501,251	-
17	ABBVIE INC	株式	65,593	7,323.05	8,162.24	-	1.55%
	アメリカ	バイオテクノロジー		480,341,107	535,386,228	-
18	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	7,840.26	6,783.00	-	1.51%
	イギリス	タバコ		603,167,343	521,830,309	-
19	AXA	株式	161,976	3,237.75	3,185.65	-	1.50%
	フランス	保険		524,439,282	515,999,119	-
20	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,218.52	4,549.35	-	1.48%
	イギリス	タバコ		583,561,110	508,731,264	-
21	SANOFI	株式	44,876	11,467.29	10,605.70	-	1.38%
	フランス	医薬品		514,606,348	475,941,617	-
22	EXXON MOBIL CORP	株式	56,288	9,015.58	8,402.96	-	1.37%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		507,469,438	472,985,925	-
23	KRAFT HEINZ CO	株式	48,775	10,208.12	9,046.71	-	1.28%
	アメリカ	食品		497,901,345	441,253,309	-
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	493.85	567.92	-	1.26%
	香港	銀行		376,313,700	432,760,755	-
25	BB&T CORP	株式	84,559	5,010.25	5,112.44	-	1.25%
	アメリカ	銀行		423,662,195	432,303,321	-
26	ALLIANZ SE	株式	18,265	22,485.40	23,444.18	-	1.24%
	ドイツ	保険		410,695,977	428,208,130	-
27	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,055.24	2,072.72	-	1.23%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		419,884,334	423,456,298	-
28	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,606.24	11,895.54	-	1.22%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		409,421,940	419,627,301	-
29	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	1,988.15	1,941.20	-	1.17%
	オランダ	銀行		412,303,689	402,567,134	-
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,224.16	33,821.64	-	1.16%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		368,726,217	399,399,817	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.22%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	11.93%
銀行		11.87%
タバコ		8.18%
石油・ガス・消耗燃料		8.00%
総合公益事業		6.23%
食品		4.06%
ホテル・レストラン・レジャー		4.00%
保険		3.76%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.75%
各種電気通信サービス		3.53%
家庭用品		2.54%
無線通信サービス		2.44%
半導体・半導体製造装置		2.29%
運送インフラ		2.13%
建設・土木		2.13%
ソフトウェア		2.03%
通信機器		1.83%
電力		1.76%
パーソナル用品		1.75%
航空宇宙・防衛		1.67%
バイオテクノロジー		1.55%
化学		1.26%
ガス		1.15%
電気設備		1.12%
金属・鉱業		0.73%
コンピュータ・周辺機器		0.64%
紙製品・林産品		0.54%
建設資材		0.54%
航空貨物・物流サービス		0.53%
自動車部品		0.53%
不動産管理・開発		0.52%
情報技術サービス		0.51%
商社・流通業		0.50%
各種消費者サービス		0.50%
自動車		0.47%
陸運・鉄道		0.46%
機械		0.45%
メディア		0.33%
合計		98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	POLAND 2.25 04/25/22	国債証券	787,185,000	97.18	98.60	2.250000	12.10%
	ポーランド			765,043,492	776,164,410	2022/4/25
2	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	701,982,600	99.47	97.92	0.750000	10.72%
	カナダ			698,332,290	687,430,500	2021/3/1
3	MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	国債証券	672,840,000	97.87	99.03	6.500000	10.39%
	メキシコ			658,533,477	666,326,908	2022/6/9
4	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	634,608,000	102.59	102.59	2.250000	10.15%
	シンガポール			651,050,693	651,057,039	2021/6/1
5	THAILAND 1.875 06/17/22	国債証券	590,960,000	98.50	100.32	1.875000	9.24%
	タイ			582,095,600	592,892,439	2022/6/17
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	516,880,000	113.56	113.52	6.000000	9.15%
	ニュージーランド			586,984,434	586,782,851	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	445,995,000	117.37	116.19	5.750000	8.08%
	オーストラリア			523,486,631	518,223,890	2022/7/15
8	MALAYSIA 4.16 07/15/21	国債証券	439,620,000	101.89	102.27	4.160000	7.01%
	マレーシア			447,928,818	449,625,751	2021/7/15
9	US T N/B 1.125 02/28/21	国債証券	430,638,000	97.81	98.58	1.125000	6.62%
	アメリカ			421,215,640	424,544,472	2021/2/28
10	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	418,052,400	99.79	100.28	0.500000	6.54%
	イギリス			417,216,295	419,260,571	2022/7/22
11	MALAYSIA 3.882 03/10/22	国債証券	281,874,000	101.17	101.24	3.882000	4.45%
	マレーシア			285,194,941	285,391,787	2022/3/10
12	US T N/B 1.0 11/15/19	国債証券	220,840,000	98.96	99.23	1.000000	3.42%
	アメリカ			218,552,097	219,157,199	2019/11/15
13	US T N/B 1.875 02/28/22	国債証券	33,126,000	100.52	100.85	1.875000	0.52%
	アメリカ			33,299,393	33,407,902	2022/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。