有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	高金利ソブリン・マザーファンド	親投資信託受益証券	159,101,539	1.4143	1.3558	-	33.40%
	日本			225,033,216	215,709,866	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,433,777	2.5145	2.3436	-	32.09%
	日本			222,366,733	207,253,399	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	57,570,964	2.3726	2.1984	-	19.60%
	日本			136,598,626	126,564,007	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,392,588	2.8630	2.6791	-	13.44%
	日本			92,743,218	86,782,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.53%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CYRUSONE INC	投資証券	543,288	3,499.94	3,914.11	-	4.76%
	アメリカ			1,901,475,820	2,126,491,166	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	139,870	15,428.15	14,132.01	-	4.42%
	アメリカ			2,157,935,662	1,976,644,462	-
3	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	459,367	4,225.22	3,980.76	-	4.09%
	アメリカ			1,940,928,736	1,828,631,157	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	77,950	23,058.87	22,335.89	-	3.89%
	アメリカ			1,797,439,308	1,741,083,217	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	544,082	3,378.75	2,907.10	-	3.54%
	アメリカ			1,838,320,454	1,581,705,243	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	631,513	2,539.15	2,482.97	-	3.51%
	アメリカ			1,603,511,894	1,568,033,012	-
7	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	393,990	4,398.53	3,812.32	-	3.36%
	アメリカ			1,732,980,690	1,502,017,059	-
8	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	409,270	3,926.24	3,645.09	-	3.34%
	アメリカ			1,606,893,095	1,491,827,785	-
9	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	133,206	12,442.48	10,848.03	-	3.23%
	アメリカ			1,657,414,200	1,445,023,163	-
10	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,048.57	6,869.69	-	3.05%
	アメリカ			1,399,072,523	1,363,565,601	-
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	291,774	4,933.09	4,241.29	-	2.77%
	アメリカ			1,439,348,425	1,237,501,066	-
12	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	992,460	1,318.94	1,222.70	-	2.71%
	アメリカ			1,308,998,581	1,213,486,995	-
13	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,663.57	9,396.29	-	2.54%
	アメリカ			1,166,780,586	1,134,508,923	-
14	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,243.65	4,712.69	-	2.42%
	アメリカ			1,205,043,617	1,083,023,334	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	447,440	2,587.43	2,375.12	-	2.38%
	アメリカ			1,157,723,771	1,062,727,272	-
16	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,287.95	3,613.58	-	2.08%
	アメリカ			1,103,261,420	929,750,794	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,021	24,990.71	26,739.57	-	2.03%
	アメリカ			850,209,049	909,707,210	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	797,430	1,358.12	1,139.09	-	2.03%
	アメリカ			1,083,007,375	908,346,133	-
19	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	114,990	8,586.05	7,886.39	-	2.03%
	アメリカ			987,310,240	906,856,492	-
20	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	460,760	2,191.21	1,917.06	-	1.98%
	アメリカ			1,009,624,900	883,308,067	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	54,870	16,368.69	16,080.58	-	1.97%
	アメリカ			898,150,079	882,341,753	-
22	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	42,690	20,047.79	20,444.27	-	1.95%
	アメリカ			855,840,268	872,766,219	-
23	VENTAS INC	投資証券	121,210	7,068.73	6,869.69	-	1.86%
	アメリカ			856,801,034	832,675,633	-
24	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,077,060	882.78	769.49	-	1.85%
	アメリカ			950,807,610	828,790,130	-
25	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	173,140	5,384.37	4,722.38	-	1.83%
	アメリカ			932,250,462	817,633,669	-
26	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	377,130	2,074.67	1,992.19	-	1.68%
	アメリカ			782,423,050	751,318,084	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	488,650	1,905.64	1,515.96	-	1.66%
	アメリカ			931,194,162	740,774,733	-
28	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	251,430	3,155.89	2,839.24	-	1.60%
	アメリカ			793,487,305	713,871,973	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	2,061.23	1,953.42	-	1.59%
	アメリカ			748,084,805	708,955,301	-
30	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	340,000	2,133.21	2,051.57	-	1.56%
	アメリカ			725,294,406	697,536,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資証券	89.25%
合計	89.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	234.32	242.33	-	7.60%
	オーストラリア			5,024,773,725	5,196,600,341	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	360.04	347.93	-	5.40%
	オーストラリア			3,822,194,317	3,693,562,778	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,102.37	9,498.34	-	4.59%
	ベルギー			2,676,311,030	3,137,418,522	-
4	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,393.40	3,190.07	-	4.43%
	カナダ			3,223,813,680	3,030,645,896	-
5	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,032,649	2,476.43	2,687.25	-	4.06%
	カナダ			2,557,286,466	2,774,986,644	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,441.77	1,532.41	-	3.99%
	イギリス			2,564,769,484	2,726,002,563	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,842.57	5,245.11	-	3.89%
	オランダ			2,454,834,369	2,658,889,397	-
8	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,154.91	1,173.60	-	3.80%
	イギリス			2,554,626,374	2,595,963,370	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	86.37	96.14	-	3.71%
	ニュージーランド			2,280,540,825	2,538,520,557	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	412.84	385.14	-	3.33%
	オーストラリア			2,439,133,480	2,275,501,884	-
11	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,348.67	1,126.55	-	3.00%
	カナダ			2,454,149,126	2,049,970,988	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	158.81	171.80	-	2.60%
	オーストラリア			1,645,728,108	1,780,256,291	-
13	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	611.04	641.33	-	2.55%
	オーストラリア			1,660,792,265	1,743,126,159	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	302.05	334.08	-	2.51%
	オーストラリア			1,554,727,733	1,719,555,602	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	98.85	87.08	-	2.51%
	シンガポール			1,947,495,932	1,715,728,854	-
16	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	127.78	131.27	-	2.40%
	シンガポール			1,599,809,443	1,643,529,476	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	11,358,265	129.94	139.77	-	2.32%
	オーストラリア			1,475,980,977	1,587,638,404	-
18	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	104.47	105.53	-	2.22%
	シンガポール			1,502,041,358	1,517,325,638	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	718.92	784.14	-	2.21%
	イギリス			1,384,564,947	1,510,172,736	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	163.87	169.45	-	2.15%
	シンガポール			1,420,330,626	1,468,666,485	-
21	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	157.95	152.76	-	2.12%
	オーストラリア			1,497,109,654	1,447,889,608	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,360.60	1,625.91	-	1.97%
	ドイツ			1,125,515,532	1,344,991,060	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	403.91	410.32	-	1.92%
	カナダ			1,292,518,080	1,313,034,240	-
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,205.18	2,339.73	-	1.82%
	イギリス			1,174,860,290	1,246,546,680	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,142.12	1,176.93	-	1.71%
	カナダ			1,133,288,376	1,167,823,227	-
26	KLEPIERRE	投資証券	202,077	4,830.16	5,377.77	-	1.59%
	フランス			976,065,317	1,086,723,930	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	196.46	189.61	-	1.49%
	シンガポール			1,054,048,195	1,017,319,531	-
28	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,124.72	1,164.10	-	1.44%
	カナダ			953,204,607	986,582,292	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,832.39	12,876.71	-	1.26%
	ベルギー			855,728,216	858,683,966	-
30	ICADE	投資証券	96,588	8,992.20	8,729.60	-	1.23%
	フランス			868,539,135	843,175,532	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	43.48%
投資証券	50.60%
合計	94.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ALTRIA GROUP INC	株式	147,470	6,189.46	6,564.32	-	2.40%
	アメリカ	タバコ		912,760,962	968,040,358	-
2	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	381,568	2,140.03	2,137.61	-	2.03%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		816,568,098	815,645,556	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,195.66	6,709.73	-	2.02%
	アメリカ	医薬品		873,187,164	814,219,826	-
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,178.50	9,736.81	-	2.01%
	アメリカ	タバコ		846,057,852	809,343,370	-
5	PFIZER INC	株式	198,336	4,189.30	3,957.73	-	1.95%
	アメリカ	医薬品		830,890,571	784,962,082	-
6	AT&T INC	株式	172,794	4,237.18	4,034.08	-	1.73%
	アメリカ	各種電気通信サービス		732,160,384	697,065,199	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,879	35,087.65	33,231.63	-	1.72%
	スイス	医薬品		732,595,127	693,843,244	-
8	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,712.41	3,189.10	-	1.69%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		792,176,340	680,510,828	-
9	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	71,837	10,314.60	9,444.76	-	1.69%
	アメリカ	運送インフラ		740,970,452	678,483,885	-
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,832.27	6,501.55	-	1.50%
	イギリス	タバコ		633,167,244	602,518,625	-
11	ABBVIE INC	株式	76,412	7,949.56	7,753.09	-	1.47%
	アメリカ	医薬品		607,442,479	592,429,602	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	48,969	12,386.10	11,893.69	-	1.45%
	スイス	医薬品		606,535,224	582,422,203	-
13	BCE INC	株式	116,609	4,954.10	4,884.49	-	1.41%
	カナダ	各種電気通信サービス		577,693,008	569,576,042	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	70,921	8,248.27	7,699.45	-	1.36%
	イギリス	医薬品		584,975,926	546,053,118	-
15	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	20,444	24,427.58	24,708.60	-	1.25%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		499,397,626	505,142,659	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	56,096	9,273.79	8,951.83	-	1.25%
	スイス	食品		520,222,916	502,162,080	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	47,588	9,134.95	10,260.31	-	1.21%
	アメリカ	タバコ		434,714,421	488,267,660	-
18	DUKE ENERGY CORP	株式	53,842	9,224.31	8,772.22	-	1.17%
	アメリカ	電力		496,655,455	472,313,880	-
19	PPL CORPORATION	株式	124,020	3,896.08	3,801.41	-	1.17%
	アメリカ	電力		483,192,775	471,451,686	-
20	PACWEST BANCORP	株式	88,858	5,680.33	5,124.70	-	1.13%
	アメリカ	商業銀行		504,743,237	455,370,788	-
21	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,060,039	468.00	423.65	-	1.12%
	イギリス	無線通信サービス		496,098,355	449,092,899	-
22	ELI LILLY & CO	株式	42,650	9,003.67	10,080.96	-	1.07%
	アメリカ	医薬品		384,006,696	429,953,123	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,152	20,681.11	19,306.91	-	1.06%
	ドイツ	保険		458,128,170	427,686,758	-
24	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,281.59	11,532.70	-	1.05%
	アメリカ	医薬品		449,383,487	421,981,514	-
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	431,821	1,141.57	969.34	-	1.04%
	イギリス	商業銀行		492,957,109	418,584,199	-
26	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,683.34	5,323.43	-	1.04%
	アメリカ	ソフトウェア		446,011,630	417,767,396	-
27	VERIZON COMM INC	株式	74,552	5,887.49	5,582.76	-	1.03%
	アメリカ	各種電気通信サービス		438,924,177	416,206,117	-
28	SANOFI	株式	34,520	12,426.35	12,033.14	-	1.03%
	フランス	医薬品		428,957,940	415,384,213	-
29	GENERAL MILLS INC	株式	59,841	6,884.79	6,923.01	-	1.03%
	アメリカ	食品		411,992,969	414,280,044	-
30	ORANGE	株式	213,246	1,986.70	1,924.56	-	1.02%
	フランス	各種電気通信サービス		423,656,595	410,406,577	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.37%
商業銀行		13.00%
石油・ガス・消耗燃料		9.80%
タバコ		8.73%
各種電気通信サービス		8.02%
電力		6.93%
保険		6.33%
メディア		3.62%
食品		3.09%
総合公益事業		2.21%
航空宇宙・防衛		2.13%
貯蓄・抵当・不動産金融		2.03%
建設・土木		1.99%
運送インフラ		1.69%
無線通信サービス		1.12%
ソフトウェア		1.04%
ホテル・レストラン・レジャー		1.01%
水道		0.99%
航空貨物・物流サービス		0.93%
金属・鉱業		0.88%
家庭用品		0.81%
自動車		0.59%
通信機器		0.55%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.54%
建設資材		0.54%
情報技術サービス		0.53%
化学		0.50%
機械		0.50%
各種金融サービス		0.50%
半導体・半導体製造装置		0.50%
専門小売り		0.48%
レジャー用品		0.47%
商業サービス・用品		0.46%
ガス		0.41%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
高金利ソブリン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 02/29/20	国債証券	2,153,974,500	99.14	99.70	1.375000	14.10%
	アメリカ			2,135,617,487	2,147,727,973	2020/2/29
2	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	1,831,424,000	102.63	102.86	2.000000	12.37%
	イギリス			1,879,701,457	1,883,985,868	2020/7/22
3	CANADA 1.5 03/01/20	国債証券	1,348,204,800	102.28	103.89	1.500000	9.20%
	カナダ			1,379,013,661	1,400,717,376	2020/3/1
4	MALAYSIA 4.378 11/29/19	国債証券	1,270,720,000	103.15	100.65	4.378000	8.40%
	マレーシア			1,310,747,680	1,278,979,680	2019/11/29
5	SINGAPORE 1.625 10/01/19	国債証券	1,201,200,000	99.68	99.45	1.625000	7.84%
	シンガポール			1,197,464,268	1,194,593,400	2019/10/1
6	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	983,378,600	106.49	108.05	5.000000	6.98%
	ニュージーランド			1,047,249,040	1,062,589,746	2019/3/15
7	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	765,320,000	111.63	112.04	8.000000	5.63%
	メキシコ			854,364,982	857,518,100	2020/6/11
8	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	国債証券	683,745,000	109.86	111.00	4.500000	4.98%
	オーストラリア			751,205,791	758,956,950	2020/4/15
9	THAILAND 3.875 06/13/19	国債証券	591,500,000	106.76	106.83	3.875000	4.15%
	タイ			631,491,315	631,952,685	2019/6/13
10	POLAND 5.5 10/25/19	国債証券	547,230,000	113.69	112.76	5.500000	4.05%
	ポーランド			622,145,787	617,056,548	2019/10/25
11	POLAND 3.75 04/25/18	国債証券	576,201,000	105.11	104.53	3.750000	3.96%
	ポーランド			605,673,681	602,331,715	2018/4/25
12	MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	国債証券	505,400,000	111.20	110.67	8.500000	3.67%
	メキシコ			562,030,070	559,371,666	2018/12/13
13	THAILAND 3.65 12/17/21	国債証券	439,400,000	106.97	106.59	3.650000	3.08%
	タイ			470,034,968	468,382,824	2021/12/17
14	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	363,510,000	111.21	111.62	5.250000	2.66%
	オーストラリア			404,284,916	405,771,672	2019/3/15
15	THAILAND 3.25 06/16/17	国債証券	318,734,000	103.38	103.07	3.250000	2.16%
	タイ			329,526,333	328,547,819	2017/6/16
16	NEW ZEALAND 3.0 04/15/20	国債証券	320,497,000	101.51	101.31	3.000000	2.13%
	ニュージーランド			325,349,664	324,708,330	2020/4/15
17	POLAND 5.25 10/25/20	国債証券	177,045,000	114.64	113.45	5.250000	1.32%
	ポーランド			202,964,388	200,866,404	2020/10/25
18	AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	国債証券	129,825,000	103.29	103.25	2.750000	0.88%
	オーストラリア			134,106,628	134,049,505	2019/10/21
19	CANADA 3.75 06/01/19	国債証券	119,067,000	111.37	111.91	3.750000	0.88%
	カナダ			132,606,108	133,257,405	2019/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.44%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。