有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

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【提出】: 2016/06/09 9:02
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【項目】: 54項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	324,524,227
コール・ローン	99,346,149
株式	9,724,847,797
未収入金	158,942,604
未収配当金	10,616,409
未収利息	1
流動資産合計	10,318,277,187
資産合計	10,318,277,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	785
未払金	58,946,053
未払解約金	148,500,000
流動負債合計	207,446,838
負債合計	207,446,838
純資産の部
元本等
元本	7,905,369,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,205,460,561
元本等合計	10,110,830,349
純資産合計	10,110,830,349
負債純資産合計	10,318,277,187

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 3月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2790円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,790円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月17日
至平成28年 3月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 3月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 3月16日現在
期首	平成27年 9月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,514,155,574円
同期中における追加設定元本額	102,568,535円
同期中における一部解約元本額	711,354,321円
期末元本額	7,905,369,788円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	704,753,067円
野村アクア投資 Bコース	7,200,616,721円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 3月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	73,000	1,340.00	97,820,000
		アサヒホールディングス	36,000	1,553.00	55,908,000
		リンナイ	6,600	10,030.00	66,198,000
		クボタ	55,000	1,520.50	83,627,500
		荏原製作所	262,000	487.00	127,594,000
		栗田工業	35,100	2,537.00	89,048,700
		堀場製作所	24,400	4,180.00	101,992,000
		島津製作所	33,000	1,784.00	58,872,000
	小計	銘柄数:8			681,060,200
		組入時価比率:6.7%			7.0%
	米ドル	CALGON CARBON CO	24,304	14.10	342,686.40
		SEALED AIR CORP	45,089	46.41	2,092,580.49
		MASCO CORP	30,703	29.82	915,563.46
		SMITH (A.O.) CORP	44,765	73.20	3,276,798.00
		DANAHER CORP	47,508	91.71	4,356,958.68
		ROPER TECHNOLOGIES INC	5,307	175.80	932,970.60
		CRANE CO	15,148	51.81	784,817.88
		FLOWSERVE CORP	16,232	43.91	712,747.12
		IDEX CORP	13,029	78.13	1,017,955.77
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	74,909	8.75	655,453.75
		PENTAIR PLC	23,656	50.25	1,188,714.00
		SPX FLOW INC	29,841	24.39	727,821.99
		XYLEM INC	96,428	38.14	3,677,763.92
		REPUBLIC SERVICES INC-CL A	30,274	47.45	1,436,501.30
		TETRA TECH INC	41,469	28.18	1,168,596.42
		WASTE MANAGEMENT INC	26,824	58.67	1,573,764.08
		ANSYS INC	11,400	86.23	983,022.00
		TRIMBLE NAVIGATION LTD	54,175	24.45	1,324,578.75
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,884	68.59	2,049,743.56
		AQUA AMERICA INC	38,451	31.68	1,218,127.68
		CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	24,854	25.93	644,464.22
		CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH	26,011	11.23	292,103.53
		SJW CORP	4,882	36.19	176,679.58
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	69,038	38.29	2,643,465.02
		PERKINELMER INC	32,404	47.70	1,545,670.80
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,748	138.26	4,112,958.48
		WATERS CORP	21,873	129.16	2,825,116.68
	小計	銘柄数:27			42,677,624.16
					(4,835,801,593)
		組入時価比率:47.8%			49.6%
	カナダドル	STANTEC INC	18,862	30.25	570,575.50
	小計	銘柄数:1			570,575.50
					(48,413,331)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	メキシコペソ	GRUPO ROTOPLAS SA DE CV	229,000	32.54	7,451,660.00
	小計	銘柄数:1			7,451,660.00
					(47,243,524)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	レアル	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS	87,800	16.60	1,457,480.00
	小計	銘柄数:1			1,457,480.00
					(43,840,998)
		組入時価比率:0.4%			0.5%
	チリペソ	AGUAS ANDINAS SA-A	1,051,227	371.73	390,772,612.71
	小計	銘柄数:1			390,772,612.71
					(64,399,326)
		組入時価比率:0.6%			0.7%
	ユーロ	ARCADIS NV	21,144	16.08	339,995.52
		ANDRITZ AG	26,249	48.52	1,273,732.72
		VALMET CORP	42,936	9.52	408,750.72
		ELIS SA	48,307	16.12	778,950.37
		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	9,149	96.04	878,669.96
		SUEZ ENVIRONNEMENT SA	150,942	15.60	2,354,695.20
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	160,019	20.59	3,294,791.21
	小計	銘柄数:7			9,329,585.70
				(1,174,688,135)
	組入時価比率:11.6%			12.1%
英ポンド	TYRATECH INC-DI	804,500	0.03	25,140.62
	AMIAD WATER SYSTEMS LTD	72,728	1.53	111,273.84
	IMI PLC	59,727	9.37	559,641.99
	WEIR GROUP PLC	94,916	10.17	965,295.72
	BERENDSEN PLC	77,844	11.83	920,894.52
	HOMESERVE PLC	74,525	4.28	319,637.72
	RENTOKIL INTIAL PLC	270,568	1.62	438,861.29
	HALMA PLC	76,486	8.94	683,784.84
	PENNON GROUP PLC	133,437	7.95	1,060,824.15
	SEVERN TRENT PLC	51,353	20.78	1,067,115.34
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	132,694	8.99	1,193,582.53
	EXOVA GROUP PLC	144,189	1.55	223,492.95
	INTERTEK GROUP PLC	20,529	30.87	633,730.23
小計	銘柄数:13			8,203,275.74
				(1,314,574,937)
	組入時価比率:13.0%			13.4%
スイスフラン	GEBERIT AG-REG	1,798	362.80	652,314.40
	FISCHER(GEORG)-REGISTERED	1,181	754.00	890,474.00
	SULZER AG-REG	7,608	92.60	704,500.80
	SGS SA-REG	994	2,007.00	1,994,958.00
小計	銘柄数:4			4,242,247.20
				(487,306,935)
	組入時価比率:4.8%			5.0%
スウェーデンクローナ	INDUTRADE AB	4,601	483.80	2,225,963.80
小計	銘柄数:1			2,225,963.80
				(30,295,367)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	33,462	286.20	9,576,824.40
小計	銘柄数:1			9,576,824.40
				(161,656,795)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
豪ドル	CARDNO LTD	359,723	1.22	440,660.67
小計	銘柄数:1			440,660.67
				(37,301,925)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
香港ドル	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	766,000	8.49	6,503,340.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	387,000	12.92	5,000,040.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,519,000	4.55	6,911,450.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,059,000	9.71	10,282,890.00
小計	銘柄数:4			28,697,720.00
				(418,986,712)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
シンガポールドル	CHINA EVERBRIGHT WATER LTD	1,073,200	0.50	541,966.00
	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD	1,038,780	0.68	711,564.30
小計	銘柄数:2			1,253,530.30
				(102,939,908)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
フィリピンペソ	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	4,595,400	6.01	27,618,354.00
	MANILA WATER COMPANY	903,700	26.25	23,722,125.00
小計	銘柄数:2			51,340,479.00
				(124,243,959)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ウォン	COWAY CO LTD	16,906	94,600.00	1,599,307,600.00
小計	銘柄数:1			1,599,307,600.00
				(152,094,152)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
	合計				9,724,847,797
					(9,043,787,597)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 3月16日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 3月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	14,926,548	-	14,925,763	△785
ウォン	14,926,548	-	14,925,763	△785
合計	14,926,548	-	14,925,763	△785

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)

開示資料

決算