有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)

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【提出】: 2023/06/15 9:00
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【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 3月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	317,956,421
コール・ローン	134,565,887
株式	9,071,789,051
派生商品評価勘定	8,679
未収入金	181,535,753
未収配当金	2,425,110
流動資産合計	9,708,280,901
資産合計	9,708,280,901
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,352,120
未払金	75,829,043
未払解約金	398,198,000
未払利息	105
流動負債合計	475,379,268
負債合計	475,379,268
純資産の部
元本等
元本	2,966,868,362
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,266,033,271
元本等合計	9,232,901,633
純資産合計	9,232,901,633
負債純資産合計	9,708,280,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1120円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,120円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 9月17日
至 2023年 3月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 3月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 3月16日現在
期首	2022年 9月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,029,367,635円
同期中における追加設定元本額	150,214,384円
同期中における一部解約元本額	212,713,657円
期末元本額	2,966,868,362円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	333,762,272円
野村アクア投資 Bコース	2,633,106,090円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	29,300	1,859.00	54,468,700
		リンナイ	9,700	9,640.00	93,508,000
		栗田工業	8,600	5,870.00	50,482,000
		メタウォーター	11,000	1,662.00	18,282,000
	小計	銘柄数:4			216,740,700
		組入時価比率:2.3%			2.4%
	米ドル	ECOLAB INC	11,540	159.23	1,837,514.20
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	6,700	82.72	554,224.00
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	13,657	79.78	1,089,555.46
		FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	19,702	56.22	1,107,646.44
		MASCO CORP	18,600	50.16	932,976.00
		RESIDEO TECHNOLOGIES INC	22,087	16.94	374,153.78
		SMITH (A.O.) CORP	27,897	66.67	1,859,892.99
		AECOM	12,093	82.79	1,001,179.47
		API GROUP CORP	6,153	20.90	128,597.70
		COMFORT SYSTEMS USA INC	3,853	136.12	524,470.36
		DOVER CORP	10,009	140.33	1,404,562.97
		ENERGY RECOVERY INC	10,139	21.97	222,753.83
		FEDERAL SIGNAL CORP	13,700	51.00	698,700.00
		FRANKLIN ELECTRIC CO INC	4,248	89.42	379,856.16
		IDEX CORP	5,500	215.80	1,186,900.00
		INGERSOLL-RAND INC	18,000	52.93	952,740.00
		PENTAIR PLC	55,785	51.68	2,882,968.80
		WATTS WATER TECHNOLOGIES -A	3,124	162.84	508,712.16
		XYLEM INC	11,456	96.55	1,106,076.80
		APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	5,700	133.58	761,406.00
		CORE & MAIN INC-CLASS A	55,007	21.34	1,173,849.38
		CINTAS CORP	1,867	432.34	807,178.78
		CLEAN HARBORS INC	1,274	133.07	169,531.18
		HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC	6,738	34.11	229,833.18
		STERICYCLE INC	16,300	42.82	697,966.00
		TETRA TECH INC	4,832	139.73	675,175.36
		ANSYS INC	4,788	308.96	1,479,300.48
		AUTODESK INC.	6,017	195.79	1,178,068.43
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,800	40.32	354,816.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1,982	420.93	834,283.26
		TRIMBLE INC	13,844	48.94	677,525.36
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,457	140.63	486,157.91
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	17,001	134.03	2,278,644.03
		AVANTOR INC	137,000	20.52	2,811,240.00
		DANAHER CORP	14,435	242.11	3,494,857.85
		METTLER-TOLEDO INTL	772	1,438.88	1,110,815.36
		PERKINELMER INC	361	122.54	44,236.94
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,621	542.70	3,593,216.70
		WATERS CORP	4,765	301.85	1,438,315.25
		ICF INTERNATIONAL INC	3,071	107.39	329,794.69
	小計	銘柄数:40			43,379,693.26
					(5,782,946,908)
		組入時価比率:62.6%			63.7%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	22,751	15.63	355,598.13
		KONINKLIJKE DSM NV	8,929	113.20	1,010,762.80
		UPONOR OYJ	14,482	17.10	247,642.20
		AALBERTS NV	24,797	41.88	1,038,498.36
		VALMET OYJ	33,246	29.27	973,110.42
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	88,178	26.75	2,358,761.50
		SARTORIUS AG-VORZUG	1,504	387.80	583,251.20
		ARCADIS NV	10,910	37.20	405,852.00
	小計	銘柄数:8			6,973,476.61
					(984,864,101)
		組入時価比率:10.7%			10.9%
	英ポンド	GENUIT GROUP PLC	50,000	2.56	128,000.00
		IMI PLC	21,925	14.41	315,939.25
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,648	109.65	509,653.20
		FERGUSON PLC	15,714	106.10	1,667,255.40
	VICTORIAN PLUMBING PLC	72,000	0.83	60,156.00
	HALMA PLC	42,023	20.47	860,210.81
	SEVERN TRENT PLC	17,852	28.10	501,641.20
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,331	10.53	551,307.08
	INTERTEK GROUP PLC	9,427	39.50	372,366.50
	MARLOWE PLC	21,000	4.41	92,610.00
小計	銘柄数:10			5,059,139.44
				(814,521,449)
	組入時価比率:8.8%			9.0%
スイスフラン	SIKA AG-REG	4,584	249.80	1,145,083.20
	BELIMO HOLDING AG - REG	717	433.00	310,461.00
	GEBERIT AG-REG	4,843	489.40	2,370,164.20
	FISCHER(GEORG)-REG	13,450	64.35	865,507.50
	SGS SA-REG	372	2,070.00	770,040.00
小計	銘柄数:5			5,461,255.90
				(781,997,232)
	組入時価比率:8.5%			8.6%
スウェーデンクローナ	HUSQVARNA AB-B SHS	45,381	83.28	3,779,329.68
	BRAVIDA HOLDING AB	40,649	110.30	4,483,584.70
小計	銘柄数:2			8,262,914.38
				(104,030,092)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	226,000	3.42	772,920.00
小計	銘柄数:1			772,920.00
				(68,341,586)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	255,000	7.48	1,907,400.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	380,800	25.80	9,824,640.00
	GUANGDONG INVESTMENT	903,000	7.77	7,016,310.00
小計	銘柄数:3			18,748,350.00
				(318,346,983)
	組入時価比率:3.4%			3.5%
	合計				9,071,789,051
					(8,855,048,351)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年3月16日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 3月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	138,245,315	-	138,251,001	5,686
米ドル	138,245,315	-	138,251,001	5,686
売建	510,106,875	-	511,456,002	△1,349,127
米ドル	371,861,560	-	373,213,680	△1,352,120
スイスフラン	138,245,315	-	138,242,322	2,993
合計	-	-	-	△1,343,441

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/09/17-2023/03/16)

開示資料

決算