有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/12 9:05
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【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 9月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	500,485,881
コール・ローン	74,587,962
株式	9,862,113,950
未収入金	31,576,750
未収配当金	2,368,036
未収利息	485
流動資産合計	10,471,133,064
資産合計	10,471,133,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	459,864
未払金	3,695,532
未払解約金	472,800,000
流動負債合計	476,955,396
負債合計	476,955,396
純資産の部
元本等
元本	2,300,786,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,693,390,838
元本等合計	9,994,177,668
純資産合計	9,994,177,668
負債純資産合計	10,471,133,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 9月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.3438円
		(10,000口当たり純資産額)	(43,438円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 3月19日
至 2024年 9月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 9月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 9月17日現在
期首	2024年 3月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,431,318,978円
同期中における追加設定元本額	75,655,168円
同期中における一部解約元本額	206,187,316円
期末元本額	2,300,786,830円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	128,656,185円
野村アクア投資 Bコース	2,172,130,645円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年9月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	25,100	2,162.50	54,278,750
		リンナイ	33,100	3,411.00	112,904,100
		三浦工業	6,900	3,437.00	23,715,300
		荏原製作所	7,200	1,940.00	13,968,000
		栗田工業	22,500	5,431.00	122,197,500
		キッツ	21,000	1,012.00	21,252,000
		メタウォーター	11,000	1,694.00	18,634,000
		ダイセキ	10,000	3,785.00	37,850,000
	小計	銘柄数:8			404,799,650
		組入時価比率:4.1%			4.1%
	米ドル	ECOLAB INC	7,463	253.20	1,889,631.60
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	4,452	148.42	660,765.84
		FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15,174	84.10	1,276,133.40
		MASCO CORP	8,167	81.04	661,853.68
		RESIDEO TECHNOLOGIES INC	19,540	19.17	374,581.80
		SMITH (A.O.) CORP	10,036	81.70	819,941.20
		AECOM	13,376	98.41	1,316,332.16
		API GROUP CORP	23,730	34.45	817,498.50
		VALMONT INDUSTRIES	2,064	277.44	572,636.16
		DOVER CORP	3,792	186.77	708,231.84
		ENERGY RECOVERY INC	12,689	16.01	203,150.89
		FEDERAL SIGNAL CORP	6,769	86.67	586,669.23
		FRANKLIN ELECTRIC CO INC	2,102	98.47	206,983.94
		GORMAN-RUPP CO	4,337	37.68	163,418.16
		IDEX CORP	6,977	202.68	1,414,098.36
		INGERSOLL-RAND INC	8,771	90.94	797,634.74
		LINDSAY CORP	2,729	123.44	336,867.76
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	10,807	20.39	220,354.73
		PENTAIR PLC	22,844	92.95	2,123,349.80
		WATTS WATER TECHNOLOGIES -A	1,579	195.14	308,126.06
		XYLEM INC	20,133	132.79	2,673,461.07
		APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	3,253	208.81	679,258.93
		CORE & MAIN INC-CLASS A	53,721	41.28	2,217,602.88
		FERGUSON ENTERPRISES INC	10,603	197.22	2,091,123.66
		CECO ENVIRONMENTAL CORP	12,114	28.56	345,975.84
		CINTAS CORP	4,392	204.95	900,140.40
		CLEAN HARBORS INC	5,690	244.30	1,390,067.00
		TETRA TECH INC	35,565	46.60	1,657,329.00
		VERALTO CORP	22,137	109.96	2,434,184.52
		AUTODESK INC.	4,210	267.73	1,127,143.30
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	7,437	49.36	367,090.32
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1,409	556.56	784,193.04
		AMERICAN STATES WATER CO	6,950	84.05	584,147.50
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,315	149.09	2,134,223.35
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,036	138.31	2,909,489.16
		AVANTOR INC	130,235	27.20	3,542,392.00
		DANAHER CORP	5,241	276.03	1,446,673.23
		METTLER-TOLEDO INTL	534	1,393.25	743,995.50
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,274	614.15	1,396,577.10
		WATERS CORP	4,150	328.65	1,363,897.50
		ICF INTERNATIONAL INC	2,766	169.40	468,560.40
	小計	銘柄数:41			46,715,785.55
					(6,576,181,131)
		組入時価比率:65.8%			66.7%
	ユーロ	ARISTON HOLDING NV	41,475	3.87	160,840.05
		AALBERTS NV	26,384	34.00	897,056.00
		INDUSTRIE DE NORA SPA	13,076	9.36	122,391.36
		VALMET OYJ	33,625	24.25	815,406.25
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	93,505	30.12	2,816,370.60
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5,307	182.40	967,996.80
		ARCADIS NV	11,868	64.95	770,826.60
	小計	銘柄数:7			6,550,887.66
					(1,025,541,463)
		組入時価比率:10.3%			10.4%
英ポンド	IMI PLC	46,071	18.30	843,099.30
	SPIRAX GROUP PLC	6,396	73.65	471,065.40
	WEIR GROUP PLC	43,231	20.56	888,829.36
	VICTORIAN PLUMBING PLC	72,000	1.01	73,080.00
	HALMA PLC	40,762	26.00	1,059,812.00
	SEVERN TRENT PLC	26,424	26.89	710,541.36
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	37,241	10.56	393,264.96
	MARLOWE PLC	21,000	4.68	98,280.00
小計	銘柄数:8			4,537,972.38
				(843,336,787)
	組入時価比率:8.4%			8.6%
スイスフラン	SIKA AG-REG	3,654	267.60	977,810.40
	BELIMO HOLDING AG - REG	549	587.00	322,263.00
	GEBERIT AG-REG	2,217	540.20	1,197,623.40
	FISCHER(GEORG)-REG	16,756	62.30	1,043,898.80
小計	銘柄数:4			3,541,595.60
				(589,923,579)
	組入時価比率:5.9%			6.0%
スウェーデンクローナ	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	89,358	46.71	4,173,912.18
	BRAVIDA HOLDING AB	56,314	78.55	4,423,464.70
	NORVA24 GROUP AB	67,000	32.50	2,177,500.00
小計	銘柄数:3			10,774,876.88
				(148,908,798)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	153,147	5.71	874,469.37
小計	銘柄数:1			874,469.37
				(82,978,398)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	255,000	2.62	668,100.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	412,400	23.95	9,876,980.00
小計	銘柄数:2			10,545,080.00
				(190,444,144)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
	合計				9,862,113,950
					(9,457,314,300)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年9月17日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 9月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	450,734,672	-	451,194,536	△459,864
米ドル	344,444,103	-	344,837,500	△393,397
ユーロ	32,911,559	-	32,936,108	△24,549
英ポンド	35,765,264	-	35,796,656	△31,392
スイスフラン	37,613,746	-	37,624,272	△10,526
合計	450,734,672	-	451,194,536	△459,864

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/03/19-2024/09/17)

開示資料

決算