有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

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【提出】: 2020/12/10 9:04
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【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 9月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	325,784,766
コール・ローン	37,338,482
株式	7,857,223,683
派生商品評価勘定	235
未収入金	167,306,533
未収配当金	6,131,092
流動資産合計	8,393,784,791
資産合計	8,393,784,791
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	229,270
未払金	13,812,121
未払解約金	250,000,000
未払利息	55
流動負債合計	264,041,446
負債合計	264,041,446
純資産の部
元本等
元本	3,800,459,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,329,284,014
元本等合計	8,129,743,345
純資産合計	8,129,743,345
負債純資産合計	8,393,784,791

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 9月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.1391円
		(10,000口当たり純資産額)	(21,391円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 3月17日
至 2020年 9月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 9月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 9月16日現在
期首	2020年 3月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,055,082,801円
同期中における追加設定元本額	57,220,123円
同期中における一部解約元本額	311,843,593円
期末元本額	3,800,459,331円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	577,380,252円
野村アクア投資 Bコース	3,223,079,079円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	69,400	1,724.00	119,645,600
		アサヒホールディングス	33,000	3,695.00	121,935,000
		リンナイ	5,500	9,850.00	54,175,000
		イワキポンプ	14,000	955.00	13,370,000
		栗田工業	28,000	3,500.00	98,000,000
		メタウォーター	4,000	4,565.00	18,260,000
	小計	銘柄数:6			425,385,600
		組入時価比率:5.2%			5.4%
	米ドル	ECOLAB INC	7,100	206.63	1,467,073.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	13,000	124.24	1,615,120.00
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	6,609	58.85	388,939.65
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,900	84.08	916,472.00
		MASCO CORP	26,600	59.15	1,573,390.00
		SMITH (A.O.) CORP	9,521	50.79	483,571.59
		COMFORT SYSTEMS USA INC	8,487	50.96	432,497.52
		EMCOR GROUP INC	10,600	69.63	738,078.00
		VALMONT INDUSTRIES	3,902	126.47	493,485.94
		ROPER TECHNOLOGIES INC	2,020	403.89	815,857.80
		DOVER CORP	13,700	113.98	1,561,526.00
		IDEX CORP	4,100	186.21	763,461.00
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	48,100	10.93	525,733.00
		PENTAIR PLC	44,300	45.11	1,998,373.00
		REXNORD CORP	57,310	30.35	1,739,358.50
		SPX FLOW INC	19,205	43.95	844,059.75
		XYLEM INC	19,700	84.41	1,662,877.00
		WASTE MANAGEMENT INC	9,200	117.07	1,077,044.00
		DANAHER CORP	10,900	208.69	2,274,721.00
		TRIMBLE INC	41,000	52.08	2,135,280.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,400	143.59	1,062,566.00
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,000	100.37	3,312,210.00
		METTLER-TOLEDO INTL	1,347	980.90	1,321,272.30
		PERKINELMER INC	17,100	118.51	2,026,521.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,370	435.10	2,336,487.00
		WATERS CORP	7,139	205.61	1,467,849.79
	小計	銘柄数:26			35,033,824.84
					(3,691,864,461)
		組入時価比率:45.4%			47.0%
	カナダドル	STANTEC INC	9,700	41.59	403,423.00
	小計	銘柄数:1			403,423.00
					(32,213,326)
		組入時価比率:0.4%			0.4%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	376,975	36.75	13,853,831.25
	小計	銘柄数:1			13,853,831.25
					(68,992,079)
		組入時価比率:0.8%			0.9%
	チリペソ	AGUAS ANDINAS SA-A	1,490,209	225.00	335,297,025.00
	小計	銘柄数:1			335,297,025.00
					(46,371,578)
		組入時価比率:0.6%			0.6%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	47,629	11.73	558,688.17
		KONINKLIJKE DSM NV	6,100	137.05	836,005.00
		UPONOR OYJ	19,740	14.70	290,178.00
		ARCADIS NV	53,548	18.77	1,005,095.96
		AALBERTS NV	34,916	32.03	1,118,359.48
		ANDRITZ AG	22,347	27.00	603,369.00
		INTERPUMP GROUP SPA	6,950	31.54	219,203.00
		NORMA GROUP SE	17,284	26.94	465,630.96
		VALMET OYJ	50,233	23.18	1,164,400.94
		HERA SPA	105,372	3.26	343,934.20
		SUEZ	161,428	15.01	2,423,034.28
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	65,467	19.00	1,243,873.00
	小計	銘柄数:12			10,271,771.99
					(1,280,992,684)
		組入時価比率:15.8%			16.3%
英ポンド	POLYPIPE GROUP PLC	64,527	4.25	274,239.75
	IMI PLC	20,236	10.89	220,370.04
	ROTORK PLC	58,521	3.01	176,499.33
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,010	107.15	536,821.50
	FERGUSON PLC	7,457	74.26	553,756.82
	HOMESERVE PLC	21,907	12.84	281,285.88
	HALMA PLC	43,471	23.20	1,008,527.20
	PENNON GROUP PLC	75,038	10.45	784,147.10
	SEVERN TRENT PLC	48,815	24.70	1,205,730.50
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	144,092	8.76	1,262,534.10
小計	銘柄数:10			6,303,912.22
				(855,882,162)
	組入時価比率:10.5%			10.9%
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	238	4,010.00	954,380.00
	GEBERIT AG-REG	1,729	527.40	911,874.60
	FISCHER(GEORG)-REG	1,221	954.00	1,164,834.00
	SULZER AG-REG	8,225	80.50	662,112.50
	SGS SA-REG	617	2,425.00	1,496,225.00
小計	銘柄数:5			5,189,426.10
				(601,454,484)
	組入時価比率:7.4%			7.7%
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	42,260	208.00	8,790,080.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	69,860	93.96	6,564,045.60
小計	銘柄数:2			15,354,125.60
				(183,942,424)
	組入時価比率:2.3%			2.3%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	211,007	3.86	814,487.02
小計	銘柄数:1			814,487.02
				(62,601,472)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	302,000	14.36	4,336,720.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	1,019,666	4.51	4,598,693.66
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	520,000	26.30	13,676,000.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,493,000	13.00	19,409,000.00
小計	銘柄数:4			42,020,413.66
				(571,477,625)
	組入時価比率:7.0%			7.3%
シンガポールドル	SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD	211,280	0.20	42,256.00
小計	銘柄数:1			42,256.00
				(3,271,036)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ウォン	COWAY CO LTD	4,605	79,700.00	367,018,500.00
小計	銘柄数:1			367,018,500.00
				(32,774,752)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
	合計				7,857,223,683
					(7,431,838,083)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月16日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,478,726	-	2,477,386	△1,340
香港ドル	2,478,726	-	2,477,386	△1,340
売建	244,601,796	-	244,829,491	△227,695
米ドル	244,601,796	-	244,829,491	△227,695
合計	-	-	-	△229,035

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)

開示資料

決算