有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/12/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 9月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	335,147,211
コール・ローン	185,564,755
株式	10,573,662,700
派生商品評価勘定	33,959
未収入金	210,599,687
未収配当金	3,457,140
流動資産合計	11,308,465,452
資産合計	11,308,465,452
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	279,025
未払金	57,662,553
未払解約金	459,600,000
未払利息	162
流動負債合計	517,541,740
負債合計	517,541,740
純資産の部
元本等
元本	3,413,282,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,377,640,778
元本等合計	10,790,923,712
純資産合計	10,790,923,712
負債純資産合計	11,308,465,452

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1615円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,615円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 3月17日
至 2021年 9月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月16日現在
期首	2021年 3月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,467,374,395円
同期中における追加設定元本額	157,491,775円
同期中における一部解約元本額	211,583,236円
期末元本額	3,413,282,934円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	414,281,739円
野村アクア投資 Bコース	2,999,001,195円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	54,000	2,078.00	112,212,000
		リンナイ	9,700	13,340.00	129,398,000
		イワキポンプ	10,000	1,054.00	10,540,000
		栗田工業	7,000	5,980.00	41,860,000
		メタウォーター	11,000	1,968.00	21,648,000
	小計	銘柄数:5			315,658,000
		組入時価比率:2.9%			3.0%
	米ドル	DIVERSEY HOLDINGS LTD	40,000	15.63	625,200.00
		ECOLAB INC	15,600	223.83	3,491,748.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	15,000	144.31	2,164,650.00
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	15,400	95.61	1,472,394.00
		MASCO CORP	46,400	58.47	2,713,008.00
		RESIDEO TECHNOLOGIES INC	28,000	28.44	796,320.00
		SMITH (A.O.) CORP	37,200	68.46	2,546,712.00
		AECOM	21,668	66.55	1,442,005.40
		API GROUP CORP	83,289	20.43	1,701,594.27
		COMFORT SYSTEMS USA INC	11,600	70.48	817,568.00
		EMCOR GROUP INC	4,900	118.04	578,396.00
		VALMONT INDUSTRIES	1,659	250.55	415,662.45
		ROPER TECHNOLOGIES INC	2,142	474.80	1,017,021.60
		DOVER CORP	6,000	167.70	1,006,200.00
		EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	14,000	37.66	527,240.00
		FEDERAL SIGNAL CORP	26,000	38.86	1,010,360.00
		IDEX CORP	4,289	219.13	939,848.57
		INGERSOLL-RAND INC	14,400	54.98	791,712.00
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	51,100	16.16	825,776.00
		PENTAIR PLC	31,723	77.77	2,467,097.71
		REXNORD CORP	22,039	63.76	1,405,206.64
		SPX FLOW INC	21,500	77.43	1,664,745.00
		XYLEM INC	5,810	134.18	779,585.80
		WASTE MANAGEMENT INC	11,400	155.63	1,774,182.00
		LESLIE'S INC	70,600	22.61	1,596,266.00
		DANAHER CORP	9,500	325.26	3,089,970.00
		ANSYS INC	2,636	372.75	982,569.00
		TRIMBLE INC	16,500	91.90	1,516,350.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,589	183.65	1,210,069.85
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	13,126	173.79	2,281,167.54
		AVANTOR INC	25,800	42.59	1,098,822.00
		METTLER-TOLEDO INTL	582	1,561.15	908,589.30
		PERKINELMER INC	22,000	186.84	4,110,480.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,344	562.96	4,697,338.24
	小計	銘柄数:34			54,465,855.37
					(5,959,109,236)
		組入時価比率:55.2%			56.3%
	カナダドル	STANTEC INC	13,400	65.45	877,030.00
	小計	銘柄数:1			877,030.00
					(76,020,960)
		組入時価比率:0.7%			0.7%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164,375	55.11	9,058,706.25
	小計	銘柄数:1			9,058,706.25
					(49,940,647)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	35,000	13.85	484,750.00
		KONINKLIJKE DSM NV	8,365	185.20	1,549,198.00
		UPONOR OYJ	13,700	24.62	337,294.00
		ARCADIS NV	10,800	43.94	474,552.00
		AALBERTS NV	15,600	51.82	808,392.00
		ANDRITZ AG	15,600	48.10	750,360.00
		NORMA GROUP SE	9,305	35.56	330,885.80
		VALMET OYJ	34,323	33.01	1,133,002.23
		HERA SPA	198,823	3.59	715,563.97
		SUEZ	126,232	19.64	2,479,196.48
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	58,398	29.00	1,693,542.00
	小計	銘柄数:11			10,756,736.48
				(1,390,630,892)
	組入時価比率:12.9%			13.1%
英ポンド	GENUIT GROUP PLC	52,000	7.29	379,080.00
	IMI PLC	18,221	17.97	327,431.37
	FERGUSON PLC	9,461	104.95	992,931.95
	HOMESERVE PLC	54,273	9.58	520,206.70
	VICTORIAN PLUMBING PLC	48,000	2.50	120,000.00
	HALMA PLC	35,608	30.17	1,074,293.36
	PENNON GROUP PLC	73,590	12.38	911,044.20
	SEVERN TRENT PLC	58,872	28.17	1,658,424.24
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	172,504	10.49	1,810,429.48
	INTERTEK GROUP PLC	11,242	53.72	603,920.24
小計	銘柄数:10			8,397,761.54
				(1,272,008,940)
	組入時価比率:11.8%			12.0%
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	317	4,524.00	1,434,108.00
	GEBERIT AG-REG	1,699	751.80	1,277,308.20
	FISCHER(GEORG)-REG	381	1,509.00	574,929.00
	SGS SA-REG	576	2,878.00	1,657,728.00
小計	銘柄数:4			4,944,073.20
				(587,800,862)
	組入時価比率:5.4%			5.6%
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	9,804	345.00	3,382,380.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	48,255	117.10	5,650,660.50
小計	銘柄数:2			9,033,040.50
				(115,080,935)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	13,319	549.20	7,314,794.80
小計	銘柄数:1			7,314,794.80
				(127,204,281)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	144,000	5.54	797,760.00
小計	銘柄数:1			797,760.00
				(64,060,128)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	488,000	13.12	6,402,560.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	546,000	27.55	15,042,300.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,559,000	10.66	16,618,940.00
小計	銘柄数:3			38,063,800.00
				(535,177,028)
	組入時価比率:5.0%			5.1%
ウォン	COWAY CO LTD	10,810	79,600.00	860,476,000.00
小計	銘柄数:1			860,476,000.00
				(80,970,791)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
	合計				10,573,662,700
					(10,258,004,700)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年9月16日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2021年 9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	285,305,804	-	285,310,718	4,914
米ドル	285,305,804	-	285,310,718	4,914
売建	558,579,854	-	558,829,834	△249,980
米ドル	273,274,050	-	273,522,750	△248,700
ユーロ	71,640,687	-	71,641,408	△721
英ポンド	36,548,594	-	36,548,377	217
スイスフラン	48,558,662	-	48,559,438	△776
スウェーデンクローナ	3,733,691	-	3,733,691	-
デンマーククローネ	41,111,152	-	41,111,152	-
香港ドル	83,713,018	-	83,713,018	-
合計	-	-	-	△245,066

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月17日-令和3年9月16日)

開示資料

決算