有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/14 9:02
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【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 9月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	484,029,814
コール・ローン	95,033,316
株式	9,654,918,338
派生商品評価勘定	268,468
未収入金	8,842,558
未収配当金	4,006,877
流動資産合計	10,247,099,371
資産合計	10,247,099,371
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,391
未払金	12,694,902
未払解約金	443,100,000
未払利息	161
流動負債合計	455,870,454
負債合計	455,870,454
純資産の部
元本等
元本	2,725,408,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,065,820,558
元本等合計	9,791,228,917
純資産合計	9,791,228,917
負債純資産合計	10,247,099,371

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 9月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.5926円
		(10,000口当たり純資産額)	(35,926円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 3月17日
至 2023年 9月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 9月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 9月19日現在
期首	2023年 3月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,966,868,362円
同期中における追加設定元本額	109,669,903円
同期中における一部解約元本額	351,129,906円
期末元本額	2,725,408,359円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	213,054,576円
野村アクア投資 Bコース	2,512,353,783円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年9月19日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	22,500	2,271.50	51,108,750
		リンナイ	29,100	2,831.50	82,396,650
		荏原製作所	3,900	7,365.00	28,723,500
		栗田工業	8,100	5,495.00	44,509,500
		メタウォーター	11,000	1,926.00	21,186,000
	小計	銘柄数:5			227,924,400
		組入時価比率:2.3%			2.4%
	米ドル	ECOLAB INC	7,770	175.78	1,365,810.60
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	3,323	118.30	393,110.90
		FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	18,973	64.43	1,222,430.39
		MASCO CORP	18,485	55.02	1,017,044.70
		RESIDEO TECHNOLOGIES INC	21,583	16.19	349,428.77
		SMITH (A.O.) CORP	21,231	67.16	1,425,873.96
		AECOM	14,981	84.72	1,269,190.32
		VALMONT INDUSTRIES	1,720	243.09	418,114.80
		DOVER CORP	9,573	143.53	1,374,012.69
		ENERGY RECOVERY INC	10,139	22.90	232,183.10
		FEDERAL SIGNAL CORP	11,374	59.65	678,459.10
		FRANKLIN ELECTRIC CO INC	6,262	92.47	579,047.14
		IDEX CORP	5,376	212.36	1,141,647.36
		INGERSOLL-RAND INC	12,947	66.39	859,551.33
		LINDSAY CORP	2,537	116.70	296,067.90
		PENTAIR PLC	36,209	67.13	2,430,710.17
		WATTS WATER TECHNOLOGIES -A	3,575	178.09	636,671.75
		XYLEM INC	27,629	95.48	2,638,016.92
		APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	4,524	155.84	705,020.16
		CORE & MAIN INC-CLASS A	55,109	28.50	1,570,606.50
		CINTAS CORP	1,710	514.73	880,188.30
		CLEAN HARBORS INC	4,868	168.23	818,943.64
		STERICYCLE INC	19,692	45.04	886,927.68
		TETRA TECH INC	3,733	160.67	599,781.11
		ANSYS INC	3,401	311.92	1,060,839.92
		AUTODESK INC.	4,104	213.52	876,286.08
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,599	50.02	430,121.98
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1,405	499.16	701,319.80
		TRIMBLE INC	9,679	52.12	504,469.48
		AMERICAN STATES WATER CO	6,728	82.75	556,742.00
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,230	138.42	1,416,036.60
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	26,431	112.69	2,978,509.39
		AVANTOR INC	153,806	21.42	3,294,524.52
		DANAHER CORP	9,355	253.77	2,374,018.35
		METTLER-TOLEDO INTL	871	1,134.97	988,558.87
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,887	507.73	1,973,546.51
		WATERS CORP	5,411	273.39	1,479,313.29
		ICF INTERNATIONAL INC	3,071	124.80	383,260.80
	小計	銘柄数:38			42,806,386.88
					(6,323,787,533)
		組入時価比率:64.6%			65.4%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	20,941	14.93	312,649.13
		AALBERTS NV	30,509	36.25	1,105,951.25
		INDUSTRIE DE NORA SPA	13,076	17.01	222,422.76
		VALMET OYJ	32,485	22.86	742,607.10
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	95,907	29.27	2,807,197.89
		SARTORIUS STEDIM BIOTECH	793	246.20	195,236.60
		ARCADIS NV	14,206	42.80	608,016.80
	小計	銘柄数:7			5,994,081.53
					(946,525,414)
		組入時価比率:9.7%			9.8%
	英ポンド	GENUIT GROUP PLC	50,000	3.25	162,500.00
		IMI PLC	28,251	14.83	418,962.33
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,532	98.24	445,223.68
		FERGUSON PLC	16,242	124.15	2,016,444.30
		VICTORIAN PLUMBING PLC	72,000	0.87	63,000.00
		HALMA PLC	41,062	21.10	866,408.20
	SEVERN TRENT PLC	19,337	24.47	473,176.39
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	52,764	9.75	514,554.52
	MARLOWE PLC	21,000	6.02	126,420.00
小計	銘柄数:9			5,086,689.42
				(930,508,095)
	組入時価比率:9.5%			9.6%
スイスフラン	SIKA AG-REG	4,515	240.70	1,086,760.50
	BELIMO HOLDING AG - REG	717	435.80	312,468.60
	GEBERIT AG-REG	5,006	452.70	2,266,216.20
	FISCHER(GEORG)-REG	18,935	52.95	1,002,608.25
小計	銘柄数:4			4,668,053.55
				(768,641,697)
	組入時価比率:7.9%			8.0%
スウェーデンクローナ	HUSQVARNA AB-B SHS	36,076	86.30	3,113,358.80
	BRAVIDA HOLDING AB	51,552	78.25	4,033,944.00
	NORVA24 GROUP AB	60,160	21.00	1,263,360.00
小計	銘柄数:3			8,410,662.80
				(111,525,388)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	212,711	3.75	797,666.25
小計	銘柄数:1			797,666.25
				(75,826,153)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	255,000	4.08	1,040,400.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	373,600	23.95	8,947,720.00
	GUANGDONG INVESTMENT	735,000	5.86	4,307,100.00
小計	銘柄数:3			14,295,220.00
				(270,179,658)
	組入時価比率:2.8%			2.8%
	合計				9,654,918,338
					(9,426,993,938)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年9月19日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 9月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	140,275,873	-	140,200,684	△75,189
米ドル	139,903,700	-	139,828,309	△75,391
スウェーデンクローナ	372,173	-	372,375	202
売建	583,644,073	-	583,375,807	268,266
米ドル	443,740,373	-	443,490,112	250,261
ユーロ	47,373,000	-	47,367,300	5,700
英ポンド	34,756,700	-	34,751,190	5,510
スイスフラン	24,699,000	-	24,697,455	1,545
香港ドル	33,075,000	-	33,069,750	5,250
合計	-	-	-	193,077

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)

開示資料

決算