有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

【提出】: 2022/12/15 9:00
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【項目】: 55項目

野村アクアマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 9月16日現在)
資産の部
流動資産
預金	84,632,956
コール・ローン	91,751,834
株式	9,449,525,167
派生商品評価勘定	482,517
未収入金	315,957,449
未収配当金	3,625,828
流動資産合計	9,945,975,751
資産合計	9,945,975,751
負債の部
流動負債
未払金	4,460,747
未払解約金	425,000,000
未払利息	123
流動負債合計	429,460,870
負債合計	429,460,870
純資産の部
元本等
元本	3,029,367,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,487,147,246
元本等合計	9,516,514,881
純資産合計	9,516,514,881
負債純資産合計	9,945,975,751

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1414円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,414円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 3月17日
至 2022年 9月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月16日現在
期首	2022年 3月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,199,594,637円
同期中における追加設定元本額	113,369,203円
同期中における一部解約元本額	283,596,205円
期末元本額	3,029,367,635円
期末元本額の内訳*
野村アクア投資 Aコース	306,915,435円
野村アクア投資 Bコース	2,722,452,200円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月16日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	積水化学工業	29,300	1,855.00	54,351,500
		リンナイ	9,700	10,430.00	101,171,000
		栗田工業	10,500	5,410.00	56,805,000
		メタウォーター	11,000	1,990.00	21,890,000
	小計	銘柄数:4			234,217,500
		組入時価比率:2.5%			2.5%
	米ドル	DIVERSEY HOLDINGS LTD	51,000	5.85	298,350.00
		ECOLAB INC	11,500	161.81	1,860,815.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	10,604	105.41	1,117,767.64
		ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	5,935	134.90	800,631.50
		FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	19,500	60.12	1,172,340.00
		MASCO CORP	22,000	48.99	1,077,780.00
		RESIDEO TECHNOLOGIES INC	24,800	20.16	499,968.00
		SMITH (A.O.) CORP	40,697	52.92	2,153,685.24
		ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	25,985	26.65	692,500.25
		AECOM	15,572	71.47	1,112,930.84
		API GROUP CORP	52,407	15.16	794,490.12
		COMFORT SYSTEMS USA INC	3,743	99.09	370,893.87
		DOVER CORP	8,406	122.50	1,029,735.00
		ENERGY RECOVERY INC	5,600	25.41	142,296.00
		EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	8,000	36.50	292,000.00
		FEDERAL SIGNAL CORP	14,200	38.94	552,948.00
		FRANKLIN ELECTRIC CO INC	4,248	84.43	358,658.64
		IDEX CORP	5,759	205.84	1,185,432.56
		INGERSOLL-RAND INC	22,671	49.31	1,117,907.01
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	42,307	10.79	456,492.53
		PENTAIR PLC	57,797	43.60	2,519,949.20
		XYLEM INC	13,400	94.28	1,263,352.00
		CORE & MAIN INC-CLASS A	45,257	25.01	1,131,877.57
		CINTAS CORP	2,187	398.57	871,672.59
		CLEAN HARBORS INC	1,659	120.31	199,594.29
		HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC	996	31.11	30,985.56
		STERICYCLE INC	10,000	50.49	504,900.00
		POOL CORP	2,441	328.43	801,697.63
		ANSYS INC	4,747	241.45	1,146,163.15
		AUTODESK INC.	5,700	201.30	1,147,410.00
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,200	34.71	388,752.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	1,982	384.00	761,088.00
		TRIMBLE INC	15,667	59.42	930,933.14
		AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,332	147.86	640,529.52
		AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,503	133.16	1,931,219.48
		AVANTOR INC	120,500	23.18	2,793,190.00
		DANAHER CORP	10,074	281.91	2,839,961.34
		METTLER-TOLEDO INTL	747	1,243.79	929,111.13
		PERKINELMER INC	22,100	132.19	2,921,399.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,673	551.98	3,131,382.54
	小計	銘柄数:40			43,972,790.34
					(6,292,946,025)
		組入時価比率:66.1%			66.6%
	ユーロ	KEMIRA OYJ	18,784	11.80	221,651.20
		KONINKLIJKE DSM NV	5,901	120.55	711,365.55
		UPONOR OYJ	12,986	13.22	171,674.92
		ARCADIS NV	8,923	34.04	303,738.92
		AALBERTS NV	21,306	35.47	755,723.82
		VALMET OYJ	23,744	23.43	556,321.92
		ARISTON HOLDING NV	50,800	7.35	373,380.00
		VEOLIA ENVIRONNEMENT	80,646	22.25	1,794,373.50
	小計	銘柄数:8			4,888,229.83
					(700,043,393)
		組入時価比率:7.4%			7.4%
	英ポンド	GENUIT GROUP PLC	50,000	3.33	166,750.00
		IMI PLC	18,221	11.30	205,897.30
		SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,456	103.80	462,532.80
		FERGUSON PLC	11,317	99.14	1,121,967.38
	MARLOWE PLC	21,000	7.50	157,500.00
	VICTORIAN PLUMBING PLC	72,000	0.39	28,548.00
	HALMA PLC	38,925	20.38	793,291.50
	SEVERN TRENT PLC	18,100	26.45	478,745.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	56,204	10.28	578,058.14
	INTERTEK GROUP PLC	9,427	39.46	371,989.42
小計	銘柄数:10			4,365,279.54
				(716,909,858)
	組入時価比率:7.5%			7.6%
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	174	2,964.00	515,736.00
	SIKA AG-REG	5,763	207.70	1,196,975.10
	GEBERIT AG-REG	5,209	434.80	2,264,873.20
	FISCHER(GEORG)-REG	10,339	50.50	522,119.50
	SGS SA-REG	442	2,295.00	1,014,390.00
小計	銘柄数:5			5,514,093.80
				(821,324,271)
	組入時価比率:8.6%			8.7%
スウェーデンクローナ	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	35,807	111.40	3,988,899.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	41,892	66.46	2,784,142.32
	BRAVIDA HOLDING AB	40,000	98.35	3,934,000.00
小計	銘柄数:3			10,707,042.12
				(142,831,941)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,468	390.00	2,912,520.00
小計	銘柄数:1			2,912,520.00
				(56,095,135)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	158,814	3.59	570,142.26
小計	銘柄数:1			570,142.26
				(54,699,448)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
香港ドル	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	353,000	8.92	3,148,760.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	361,800	26.10	9,442,980.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,195,000	6.88	8,221,600.00
小計	銘柄数:3			20,813,340.00
				(379,427,188)
	組入時価比率:4.0%			4.0%
ウォン	COWAY CO LTD	8,772	56,700.00	497,372,400.00
小計	銘柄数:1			497,372,400.00
				(51,030,408)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				9,449,525,167
					(9,215,307,667)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 9月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	354,148,745	-	353,666,228	482,517
米ドル	207,784,710	-	207,430,910	353,800
ユーロ	18,575,531	-	18,556,666	18,865
英ポンド	66,856,144	-	66,808,941	47,203
スイスフラン	37,265,025	-	37,235,250	29,775
スウェーデンクローナ	7,356,870	-	7,352,625	4,245
デンマーククローネ	3,007,017	-	3,006,112	905
香港ドル	13,303,448	-	13,275,724	27,724
合計	354,148,745	-	353,666,228	482,517

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月17日-令和4年9月16日)

開示資料

決算