有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	119,199,396	1.7253	205,654,717	1.8284	217,944,175	21.23
日本	投資信託受益証券	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	172,371,669	0.9299	160,288,415	0.9994	172,268,245	16.78
日本	投資信託受益証券	JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	208,279,474	0.6212	129,383,209	0.6361	132,486,573	12.91
日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	48,916,223	2.1098	103,203,447	2.2154	108,369,000	10.56
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	85,707,811	1.1734	100,569,545	1.1767	100,852,381	9.83
日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	134,210,241	0.4436	59,535,662	0.4702	63,105,655	6.15
日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	47,276,561	1.2557	59,365,177	1.2724	60,154,696	5.86
日本	親投資信託受益証券	コモディティ・インデックス マザーファンド	70,779,803	0.6724	47,592,339	0.6826	48,314,293	4.71
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	19,766,044	1.7442	34,476,780	1.8481	36,529,625	3.56
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	9,332,781	1.4974	13,974,907	1.5856	14,798,057	1.44
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	5,365,409	1.0193	5,468,962	1.0785	5,786,593	0.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.84
親投資信託受益証券	57.75
合計	93.58

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	大東建託	建設業	12,600	12,695.00	159,957,000	13,825.00	174,195,000	3.88
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,544.50	139,005,000	1,699.00	152,910,000	3.40
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	36,100	3,679.97	132,846,987	3,877.50	139,977,750	3.12
日本	株式	三井物産	卸売業	77,700	1,735.00	134,809,500	1,665.50	129,409,350	2.88
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	128,000	1,032.32	132,137,956	997.90	127,731,200	2.84
日本	株式	マツダ	輸送用機器	49,600	2,567.75	127,360,496	2,546.00	126,281,600	2.81
日本	株式	セコム	サービス業	18,600	6,239.00	116,045,400	6,751.00	125,568,600	2.80
日本	株式	ローソン	小売業	16,000	7,450.00	119,200,000	7,510.00	120,160,000	2.68
日本	株式	国際計測器	精密機器	60,100	1,850.04	111,187,993	1,775.00	106,677,500	2.38
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,100	6,218.00	100,109,800	6,498.00	104,617,800	2.33
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	28,600	3,152.88	90,172,406	3,599.00	102,931,400	2.29
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	108,200	1,119.00	121,075,800	945.00	102,249,000	2.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	45,300	2,240.93	101,514,540	2,163.50	98,006,550	2.18
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,300	7,065.00	93,964,500	6,892.00	91,663,600	2.04
日本	株式	やまびこ	機械	18,900	3,975.00	75,127,500	4,330.00	81,837,000	1.82
日本	株式	アマノ	機械	64,000	1,168.00	74,752,000	1,212.00	77,568,000	1.73
日本	株式	キヤノン	電気機器	22,800	3,491.38	79,603,555	3,389.00	77,269,200	1.72
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	146,300	532.90	77,963,270	475.20	69,521,760	1.55
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,800	3,667.00	65,272,600	3,766.00	67,034,800	1.49
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	106,400	581.30	61,850,320	628.40	66,861,760	1.49
日本	株式	日本航空	空運業	20,800	2,960.00	61,568,000	2,988.00	62,150,400	1.38
日本	株式	有沢製作所	化学	73,600	746.00	54,905,600	805.00	59,248,000	1.32
日本	株式	北越工業	機械	57,000	926.00	52,782,000	1,031.00	58,767,000	1.31
日本	株式	山九	陸運業	108,000	554.00	59,832,000	512.00	55,296,000	1.23
日本	株式	スター精密	電気機器	31,500	1,531.00	48,226,500	1,675.00	52,762,500	1.17
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	30,100	1,744.00	52,494,400	1,727.00	51,982,700	1.16
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	77,600	618.60	48,003,360	632.20	49,058,720	1.09
日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	17,600	2,669.50	46,983,200	2,749.00	48,382,400	1.08
日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	26,100	1,605.00	41,890,500	1,820.00	47,502,000	1.06
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	6,000	7,330.00	43,980,000	7,790.00	46,740,000	1.04

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.58
		建設業	4.76
		食料品	1.51
		繊維製品	1.85
		化学	3.17
		医薬品	6.52
		石油・石炭製品	4.81
		ゴム製品	0.73
		ガラス・土石製品	0.36
		非鉄金属	0.52
		金属製品	0.19
		機械	5.95
		電気機器	6.27
		輸送用機器	11.31
		精密機器	3.10
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	0.45
		陸運業	1.41
		空運業	1.38
		倉庫・運輸関連業	0.42
		情報・通信業	4.78
		卸売業	8.38
		小売業	3.59
		銀行業	3.78
		証券、商品先物取引業	1.05
		保険業	1.08
		不動産業	1.12
		サービス業	5.78
合計			85.27

(参考)国内債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	20,000,000	103.71	20,743,600	103.78	20,756,800	0.8	2020年 9月20日	20.58
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	10,000,000	107.45	10,745,800	108.36	10,836,100	1.7	2033年 9月20日	10.74
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	10,000,000	106.76	10,676,300	106.74	10,674,300	1.4	2020年 3月20日	10.58
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	105.33	10,533,100	105.35	10,535,400	1.1	2020年 6月20日	10.45
日本	国債証券	第307回利付国債(10年)	9,000,000	106.22	9,560,340	106.21	9,558,900	1.3	2020年 3月20日	9.48
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	8,000,000	101.10	8,088,160	102.06	8,164,960	1.4	2034年 9月20日	8.10
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	8,000,000	100.14	8,011,280	100.42	8,034,000	0.5	2024年 9月20日	7.97
日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	6,000,000	100.34	6,020,460	100.36	6,021,780	0.2	2019年 9月20日	5.97
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	4,000,000	103.13	4,125,240	104.10	4,164,120	1.5	2034年 6月20日	4.13
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	4,000,000	102.89	4,115,600	103.09	4,123,600	0.7	2022年12月20日	4.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.08
合計	92.08

(参考)世界高金利債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	6,500,000	9,092.20	590,993,609	9,134.35	593,733,016	6	2017年12月15日	16.27
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,500,000	15,143.50	378,587,615	15,147.00	378,675,172	8.125	2021年 5月15日	10.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	3,300,000	10,440.65	344,541,737	10,376.79	342,434,253	6	2017年 2月15日	9.38
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,000,000	14,341.69	286,833,842	14,499.50	289,990,180	6.25	2023年 8月15日	7.95
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2,800,000	10,867.19	304,281,468	10,338.72	289,484,275	11.25	2015年 6月 1日	7.93
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	15,000,000	1,815.68	272,353,440	1,847.93	277,189,650	4.5	2019年 5月22日	7.60
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000	1,803.07	216,368,972	1,880.19	225,622,809	5	2020年12月 1日	6.18
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,793.59	197,935,920	20,603.85	206,038,560	6.25	2024年 1月 4日	5.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,895.41	163,431,273	11,174.50	167,617,589	5.75	2021年 5月15日	4.59
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	700,000	21,752.03	152,264,278	21,310.31	149,172,213	8.75	2017年 8月25日	4.09
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000	1,689.57	135,166,120	1,662.51	133,001,480	5	2015年 5月15日	3.64
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	23,384.57	116,922,898	24,832.73	124,163,665	6	2028年12月 7日	3.40
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	700,000	14,532.37	101,726,656	14,264.59	99,852,192	9	2018年11月15日	2.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	800,000	10,472.78	83,782,266	10,618.93	84,951,482	5.25	2019年 3月15日	2.33
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	14,364.30	57,457,208	14,458.61	57,834,450	8	2023年 6月 1日	1.58
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	20,333.97	40,667,951	20,322.77	40,645,559	4.75	2020年 3月 7日	1.11
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	200,000	10,828.19	21,656,384	10,757.84	21,515,699	4.25	2018年 6月 1日	0.59
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000	2,089.77	20,897,790	2,073.02	20,730,274	4	2017年11月15日	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.99
合計	95.99

(参考)Jリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,680	588,519	1,577,233,332	622,000	1,666,960,000	6.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,293	537,526	1,232,549,112	608,000	1,394,144,000	5.74
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,330	345,218	1,149,576,164	410,000	1,365,300,000	5.62
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,377	152,526	1,125,189,097	175,100	1,291,712,700	5.32
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,730	194,071	917,960,515	258,700	1,223,651,000	5.04
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,600	200,280	921,291,956	223,700	1,029,020,000	4.24
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,710	512,245	875,940,426	592,000	1,012,320,000	4.17
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,623	48,178	704,518,446	68,700	1,004,600,100	4.14
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,633	229,425	833,501,335	261,400	949,666,200	3.91
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,404	129,550	829,640,697	148,000	947,792,000	3.90
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,760	101,271	684,596,556	125,600	849,056,000	3.50
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,049	135,797	685,642,630	156,100	788,148,900	3.25
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,566	25,229	493,632,374	38,000	743,508,000	3.06
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,220	447,522	545,977,803	594,000	724,680,000	2.98
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	770	826,626	636,502,258	904,000	696,080,000	2.87
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,277	223,394	508,668,843	293,300	667,844,100	2.75
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,497	121,725	547,398,404	147,400	662,857,800	2.73
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,341	71,798	598,873,580	77,400	645,593,400	2.66
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,300	214,879	494,223,347	250,300	575,690,000	2.37
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	459	762,226	349,861,880	1,125,000	516,375,000	2.13
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,540	173,024	439,483,286	199,400	506,476,000	2.09
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	545	876,255	477,559,220	910,000	495,950,000	2.04
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,308	126,493	418,440,729	141,400	467,751,200	1.93
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	880	403,639	355,202,936	498,500	438,680,000	1.81
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,930	182,394	352,021,558	208,300	402,019,000	1.66
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,777	108,618	301,633,536	134,900	374,617,300	1.54
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,881	143,980	270,828,138	167,100	314,315,100	1.29
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,820	122,800	223,496,764	154,500	281,190,000	1.16
日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,165	172,132	200,534,074	208,200	242,553,000	1.00
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	502	442,626	222,198,608	470,000	235,940,000	0.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.07
合計	98.07

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	49,904	4,632.73	231,192,047	5,086.49	253,836,536	5.30
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	120,076	1,917.76	230,277,169	2,051.21	246,302,101	5.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	49,659	4,426.08	219,794,865	4,766.13	236,681,279	4.94
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	94,502	2,045.36	193,290,987	2,111.35	199,527,308	4.16
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,895	4,437.63	190,352,394	4,651.32	199,518,526	4.16
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	45,081	3,783.16	170,548,817	4,247.85	191,497,732	4.00
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	27,243	6,540.71	178,188,803	6,995.57	190,580,401	3.98
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	31,242	5,927.32	185,181,376	6,083.67	190,066,256	3.97
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	45,919	3,801.75	174,572,641	4,133.05	189,785,615	3.96
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	132,776	1,354.95	179,905,197	1,352.53	179,584,293	3.75
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,157	43,135.72	136,179,478	47,890.91	151,191,634	3.16
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	22,601	6,027.91	136,236,889	6,524.31	147,456,107	3.08
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,505	2,617.59	132,201,868	2,857.05	144,295,522	3.01
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	18,721	7,025.09	131,516,803	7,571.79	141,751,574	2.96
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	119,082	1,110.89	132,287,527	1,148.07	136,714,472	2.85
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	49,251	2,750.37	135,458,818	2,767.81	136,317,435	2.85
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	17,345	6,950.74	120,560,651	7,662.54	132,906,881	2.77
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	114,110	1,059.86	120,940,764	1,112.00	126,890,970	2.65
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	43,211	2,538.37	109,685,938	2,704.35	116,857,711	2.44
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	75,460	1,520.15	114,710,813	1,531.81	115,590,737	2.41
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	61,456	1,849.99	113,693,340	1,852.04	113,819,038	2.38
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	34,682	2,878.56	99,834,556	3,065.89	106,331,322	2.22
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	113,375	821.14	93,097,133	886.74	100,534,986	2.10
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	55,355	1,640.98	90,836,917	1,751.62	96,961,301	2.02
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	38,563	2,286.49	88,174,091	2,444.65	94,273,238	1.97
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	77,061	1,148.07	88,471,423	1,216.95	93,779,708	1.96
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	54,757	1,627.09	89,094,931	1,672.90	91,603,095	1.91
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	34,402	2,579.84	88,751,703	2,654.77	91,329,576	1.91
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	70,083	1,281.11	89,784,061	1,273.09	89,222,331	1.86
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	205,526	437.38	89,893,455	430.54	88,488,870	1.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.61
合計	97.61

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	874,374	316.42	276,670,820	336.68	294,384,500	15.02
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	310,697	718.70	223,298,400	755.36	234,688,117	11.98
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	435,859	390.70	170,291,637	401.31	174,916,842	8.93
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	817,551	164.96	134,866,238	168.82	138,021,004	7.04
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	238,934	500.67	119,629,308	526.72	125,852,798	6.42
香港	投資証券	LINK REIT	140,000	637.32	89,224,800	646.48	90,507,900	4.62
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	582,037	153.18	89,162,108	151.93	88,434,701	4.51
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	244,335	326.06	79,669,971	337.64	82,498,491	4.21
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	194,382	376.23	73,132,923	389.73	75,758,207	3.87
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	588,356	109.97	64,704,921	116.24	68,394,237	3.49
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	355,000	196.85	69,883,284	192.60	68,373,000	3.49
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	393,000	142.09	55,843,728	140.81	55,339,116	2.82
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	205,000	247.92	50,825,220	260.46	53,396,145	2.73
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	106	488,940	51,827,695	494,000	52,364,000	2.67
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	168.63	41,820,736	167.34	41,502,304	2.12
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	181,203	195.83	35,485,726	200.65	36,359,759	1.86
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	245,000	123.12	30,164,790	124.54	30,514,260	1.56
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	56	469,500	26,292,000	489,500	27,412,000	1.40
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	53	312,307	16,552,312	345,000	18,285,000	0.93
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	45	379,000	17,055,000	405,500	18,247,500	0.93
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	78	163,900	12,784,200	175,100	13,657,800	0.70
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	89,000	144.66	12,875,096	146.37	13,027,464	0.66
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	209,600	11,318,400	223,700	12,079,800	0.62
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	56	192,000	10,752,000	199,400	11,166,400	0.57
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	276,400	9,950,400	293,300	10,558,800	0.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	98.62	10,059,739	100.58	10,259,160	0.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	24,110	410.96	9,908,299	419.64	10,117,629	0.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	25,147	375.26	9,436,872	386.84	9,727,984	0.50
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	106.48	9,690,263	104.86	9,542,260	0.49
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14	549,000	7,686,000	622,000	8,708,000	0.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,003	28,359.24	1,021,017,718	27,497.99	990,010,134	26.56
フランス	投資証券	KLEPIERRE	106,400	4,825.75	513,460,438	4,657.64	495,572,896	13.30
フランス	投資証券	ICADE	28,197	9,238.11	260,487,044	8,646.94	243,818,049	6.54
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	24,250	9,989.56	242,246,874	9,924.35	240,665,633	6.46
フランス	投資証券	GECINA SA	13,500	14,445.21	195,010,405	14,537.90	196,261,650	5.27
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	334,720	516.15	172,766,571	495.08	165,713,244	4.45
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	16,000	9,420.00	150,720,128	8,907.39	142,518,272	3.82
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	1,950,000	75.61	147,447,087	72.48	141,341,460	3.79
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	378,000	370.83	140,177,487	352.94	133,411,868	3.58
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	524,354	246.66	129,339,989	252.43	132,367,095	3.55
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	110,000	1,114.36	122,580,458	1,180.84	129,892,950	3.48
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	211,000	607.04	128,085,820	603.54	127,347,573	3.42
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	22,500	4,812.59	108,283,487	5,132.73	115,486,641	3.10
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	107,091	1,030.39	110,346,202	1,054.01	112,875,359	3.03
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	85,000	1,247.32	106,022,387	1,253.44	106,542,833	2.86
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	80,000	938.55	75,084,248	945.55	75,644,056	2.03
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	42,500	1,360.08	57,803,655	1,343.68	57,106,731	1.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.76
合計	96.76

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	社債券	UBS-COMMODITY 20151130	100,000,000	99.90	99,900,000	98.52	98,520,000	0	2015年11月30日	58.29
イギリス	社債券	SG-COMMODITY 20151130	60,000,000	99.61	59,770,000	98.65	59,190,000	0	2015年11月30日	35.02

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
社債券	93.31
合計	93.31

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	734,152,520	1.2636	927,675,125	1.3028	956,453,903	100.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,249	10,999.60	24,738,109	11,697.19	26,306,987	2.74
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,514	5,096.22	17,908,132	5,035.10	17,693,366	1.84
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,472	11,434.77	16,831,992	11,703.75	17,227,925	1.79
アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,374	5,683.91	13,493,611	5,735.97	13,617,208	1.42
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	3,439	3,944.13	13,563,887	3,896.78	13,401,055	1.40
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,374	3,204.62	10,812,416	3,262.70	11,008,369	1.15
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	2,013	5,443.29	10,957,355	5,456.06	10,983,061	1.14
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,848	5,744.72	10,616,249	5,811.42	10,739,506	1.12
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,047	9,768.54	10,227,670	10,029.37	10,500,752	1.09
アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,654	6,549.62	10,833,081	6,266.27	10,364,419	1.08
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	171	62,380.98	10,667,149	60,170.89	10,289,223	1.07
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	5,343	1,846.63	9,866,582	1,862.06	9,948,988	1.04
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	265	30,740.63	8,146,267	32,409.62	8,588,550	0.89
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	1,063	8,081.32	8,590,449	7,801.40	8,292,898	0.86
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	950	8,449.30	8,026,842	8,103.18	7,698,028	0.80
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	20,980	346.21	7,263,493	361.16	7,577,213	0.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	781	9,196.37	7,182,372	9,506.01	7,424,201	0.77
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	483	14,417.99	6,963,890	15,151.10	7,317,986	0.76
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	732	11,565.30	8,465,805	9,909.19	7,253,533	0.76
アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	826	8,094.63	6,686,168	8,708.93	7,193,577	0.75
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	1,176	6,074.12	7,143,166	6,064.29	7,131,611	0.74
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	560	11,839.91	6,630,355	12,488.81	6,993,736	0.73
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,055	6,414.88	6,767,702	6,475.90	6,832,085	0.71
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	110	63,598.70	6,995,857	61,259.91	6,738,591	0.70
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,359	2,688.62	6,342,467	2,632.90	6,211,028	0.65
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	1,009	5,964.49	6,018,178	5,942.62	5,996,113	0.62
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	482	11,475.41	5,531,152	12,010.64	5,789,132	0.60
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	613	9,005.01	5,520,073	9,354.03	5,734,025	0.60
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	1,014	5,109.45	5,180,991	5,193.64	5,266,361	0.55
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	1,343	3,772.23	5,066,105	3,774.41	5,069,042	0.53

(種類別及び業種別の投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.36
		素材	4.51
		資本財	4.56
		商業・専門サービス	1.38
		運輸	2.42
		自動車・自動車部品	2.16
		耐久消費財・アパレル	3.72
		消費者サービス	0.71
		メディア	2.53
		小売	3.18
		食品・生活必需品小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	5.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.11
		銀行	10.12
		各種金融	3.77
		保険	5.27
		不動産	1.18
		ソフトウェア・サービス	6.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.96
		電気通信サービス	2.93
		公益事業	2.27
		半導体・半導体製造装置	2.65
投資信託受益証券	―	―	0.32
投資証券	―	―	0.64
合計			99.25

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	305,468,126	1.8856	575,990,699	1.8446	563,466,505	100.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	9,659	6,089.14	58,815,048	7,133.34	68,900,947	3.29
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	116,000	444.13	51,519,312	462.60	53,661,600	2.56
香港	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	106,500	459.09	48,893,723	468.82	49,929,862	2.38
イギリス	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	8,888	6,128.50	54,470,170	5,367.50	47,706,345	2.28
韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	保険	1,537	27,390.63	42,099,410	30,494.64	46,870,277	2.24
ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	36,000	1,338.47	48,185,150	1,239.33	44,615,880	2.13
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	25,800	1,757.28	45,337,901	1,718.79	44,344,782	2.12
タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	55,900	715.68	40,006,512	782.88	43,762,992	2.09
アメリカ	株式	SK TELECOM CO LTD-ADR	電気通信サービス	13,536	2,836.27	38,391,881	3,112.90	42,136,347	2.01
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	3,860	9,648.16	37,241,903	10,795.13	41,669,233	1.99
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	27,000	1,742.90	47,058,408	1,542.60	41,650,200	1.99
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	16,770	2,203.07	36,945,551	2,317.94	38,872,021	1.85
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,300	348.04	39,433,839	342.72	38,830,176	1.85
イギリス	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA-SPONSORED ADR LI	銀行	45,092	944.69	42,598,304	829.89	37,421,427	1.78
南アフリカ	株式	MR PRICE GROUP LIMITED	小売	16,554	2,024.97	33,521,475	2,233.31	36,970,379	1.76
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	7,470	4,603.28	34,386,573	4,904.08	36,633,478	1.75
韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	6,615	5,896.32	39,004,190	5,485.92	36,289,361	1.73
インド	株式	TATA MOTORS LIMITED	自動車・自動車部品	37,861	840.74	31,831,408	948.50	35,911,537	1.71
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	5,519	5,498.92	30,348,565	6,446.14	35,576,268	1.70
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	21,740	1,630.45	35,446,156	1,618.17	35,179,198	1.68
イギリス	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	4,820	6,432.47	31,004,516	7,216.44	34,783,241	1.66
香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	667,200	51.46	34,337,448	51.88	34,619,674	1.65
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	48,061	751.78	36,131,510	714.49	34,339,142	1.64
トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	46,980	743.31	34,920,892	728.39	34,220,138	1.63
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	110,000	314.14	34,556,280	310.90	34,199,550	1.63
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	182,000	176.76	32,170,320	183.24	33,349,680	1.59
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	540	71,236.10	38,467,496	60,355.67	32,592,067	1.55
香港	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHIN-H	銀行	453,000	73.17	33,150,087	71.48	32,383,611	1.54
アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	6,190	4,227.08	26,165,652	5,154.28	31,905,040	1.52
香港	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	88,500	420.88	37,248,322	360.25	31,882,567	1.52

(種類別及び業種別の投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.49
		素材	5.73
		資本財	2.89
		運輸	1.39
		自動車・自動車部品	11.43
		耐久消費財・アパレル	2.93
		消費者サービス	4.96
		小売	3.84
		食品・生活必需品小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	1.64
		銀行	16.77
		各種金融	1.59
		保険	3.15
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	10.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.69
		電気通信サービス	5.20
		公益事業	2.06
		半導体・半導体製造装置	8.18
合計			98.82

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,339,931,215	1.3476	1,805,691,306	1.3791	1,847,899,138	100.01

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託の投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	45,823,000	4,457.63	2,042,622,870	4,510.02	2,066,628,389	10	2017/1/1	16.17
マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	19,900,000	3,429.53	682,477,206	3,435.56	683,676,639	4.378	2019/11/29	5.35
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	15,080,000	4,243.28	639,887,227	4,294.18	647,562,445	10	2021/1/1	5.07
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	46,088,200	905.44	417,305,008	896.85	413,342,229	7.75	2017/12/14	3.23
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	10,640,000	3,429.05	364,851,558	3,435.60	365,547,840	5	2016/4/25	2.86
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	867.64	338,383,110	857.54	334,441,770	6.5	2022/6/9	2.62
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	9,770,000	3,412.69	333,420,399	3,419.24	334,059,748	6.25	2015/10/24	2.61
ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	7,847,000	4,174.14	327,545,539	4,214.99	330,750,692	10	2023/1/1	2.59
ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	644,000,000	48.15	310,141,817	50.44	324,877,623	5.5	2025/6/24	2.54
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	26,474,600	1,138.38	301,382,571	1,123.89	297,546,216	10	2036/11/20	2.33
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	28,004,401	976.11	273,354,370	1,012.63	283,583,654	8.75	2048/2/28	2.22
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,916,667	1,180.36	258,697,758	1,207.85	264,721,317	10.5	2026/12/21	2.07
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	111,950,000	243.45	272,552,462	236.14	264,367,350	7.6	2021/4/14	2.07
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	26,100,000	980.81	255,992,913	974.16	254,258,239	8.5	2029/5/31	1.99
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	27,220,000	873.02	237,638,222	862.18	234,687,710	6.5	2021/6/10	1.84
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	4,400,000	4,854.11	213,580,845	5,113.70	225,002,886	9	2024/7/24	1.76
インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	23,266,000,000	0.92	216,088,486	0.92	215,417,240	8.375	2024/3/15	1.69
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.4% MAR24	3,600,000	5,430.25	195,489,096	5,495.05	197,821,958	10.4	2024/3/20	1.55
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	57,000,000	342.14	195,024,816	343.35	195,714,288	3.25	2017/6/16	1.53
インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,500,000,000	0.93	192,359,167	0.94	194,668,656	9	2029/3/15	1.52
タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	56,400,000	330.65	186,490,886	338.05	190,663,764	3.58	2027/12/17	1.49
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8.2% JUL16	3,400,000	4,860.13	165,244,420	4,945.15	168,135,141	8.2	2016/7/13	1.32
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC16	19,000,000	882.31	167,640,610	875.39	166,324,385	7.25	2016/12/15	1.30
メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	15,327,000	1,087.73	166,717,871	1,070.71	164,108,396	10	2024/12/5	1.28
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,355,000,000	6.97	164,282,539	6.77	159,635,733	9.85	2027/6/28	1.25
アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 12% OCT15	2,810,000,000	5.78	162,488,728	5.65	158,927,126	12	2015/10/22	1.24
ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.85% APR23	4,270,000	3,487.80	148,929,199	3,596.20	153,558,039	5.85	2023/4/26	1.20
南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	16,723,330	862.27	144,201,228	884.98	147,999,507	7	2031/2/28	1.16
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,800,000	5,086.35	142,417,968	5,188.77	145,285,818	9.5	2022/1/12	1.14
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	2,625,000	5,293.48	138,954,100	5,396.80	141,666,202	10.5	2020/1/15	1.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.97
社債券	1.27
合計	97.24