有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,221,253,773
株式	83,320,541,970
未収入金	1,494,995,289
未収配当金	39,041,300
流動資産合計	86,075,832,332
資産合計	86,075,832,332
負債の部
流動負債
未払金	1,553,220,073
未払解約金	68,400,000
未払利息	3,345
流動負債合計	1,621,623,418
負債合計	1,621,623,418
純資産の部
元本等
元本	68,363,851,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,090,357,504
元本等合計	84,454,208,914
純資産合計	84,454,208,914
負債純資産合計	86,075,832,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2354円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,354円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月25日 至 平成28年 7月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 7月25日現在
期首	平成27年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	68,828,780,467円
同期中における追加設定元本額	20,085,862,331円
同期中における一部解約元本額	20,550,791,388円
期末元本額	68,363,851,410円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	3,448,682,436円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	5,642,473,965円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,581,284,763円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	15,978,513,653円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,385,684,135円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	27,408,077,121円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	12,919,135,337円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 7月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	243,900	829.10	202,217,490
		大成建設	717,000	895.00	641,715,000
		大林組	191,600	1,108.00	212,292,800
		清水建設	428,000	1,039.00	444,692,000
		鹿島建設	590,000	751.00	443,090,000
		前田建設工業	336,000	913.00	306,768,000
		熊谷組	1,364,000	317.00	432,388,000
		五洋建設	729,100	595.00	433,814,500
		住友林業	113,000	1,503.00	169,839,000
		大和ハウス工業	291,100	2,942.00	856,416,200
		ライト工業	150,600	1,153.00	173,641,800
		関電工	191,000	878.00	167,698,000
		きんでん	260,100	1,227.00	319,142,700
		住友電設	20,300	1,227.00	24,908,100
		高砂熱学工業	152,600	1,324.00	202,042,400
		東芝プラントシステム	97,700	1,771.00	173,026,700
		千代田化工建設	623,000	741.00	461,643,000
		明治ホールディングス	30,700	10,580.00	324,806,000
		日本ハム	166,000	2,478.00	411,348,000
		宝ホールディングス	231,200	955.00	220,796,000
		不二製油グループ本社	196,900	2,162.00	425,697,800
		味の素	136,000	2,540.50	345,508,000
		キユーピー	77,400	3,205.00	248,067,000
		帝人	1,645,000	388.00	638,260,000
		東レ	1,377,000	927.70	1,277,442,900
		日本製紙	112,300	1,884.00	211,573,200
		住友化学	312,000	451.00	140,712,000
		デンカ	391,000	453.00	177,123,000
		信越化学工業	204,400	6,238.00	1,275,047,200
		カネカ	245,000	784.00	192,080,000
		三井化学	1,598,000	400.00	639,200,000
		三菱ケミカルホールディングス	1,186,500	534.80	634,540,200
		ダイセル	185,400	1,137.00	210,799,800
		住友ベークライト	350,000	500.00	175,000,000
		積水化学工業	578,600	1,436.00	830,869,600
		日本ゼオン	280,000	748.00	209,440,000
		積水樹脂	89,500	1,690.00	151,255,000
		タキロン	172,000	512.00	88,064,000
		ADEKA	158,500	1,378.00	218,413,000
		日油	245,000	883.00	216,335,000
		DIC	91,800	2,409.00	221,146,200
		富士フイルムホールディングス	150,500	4,044.00	608,622,000
		JSP	45,000	2,232.00	100,440,000
		協和発酵キリン	309,000	1,927.00	595,443,000
		日本新薬	60,500	5,740.00	347,270,000
		小野薬品工業	165,000	3,950.00	651,750,000
		大塚ホールディングス	212,300	4,940.00	1,048,762,000
		JXホールディングス	1,024,200	392.60	402,100,920
		コスモエネルギーホールディングス	130,100	1,209.00	157,290,900
		ブリヂストン	120,900	3,571.00	431,733,900
		太平洋セメント	826,000	293.00	242,018,000
		日本ヒューム	43,000	620.00	26,660,000
		東洋炭素	56,700	1,488.00	84,369,600
		日本碍子	289,000	2,285.00	660,365,000
		日本特殊陶業	173,300	1,719.00	297,902,700
		ニチアス	178,000	820.00	145,960,000
		ニチハ	49,400	1,753.00	86,598,200
		共英製鋼	97,600	1,875.00	183,000,000
		大阪製鐵	95,400	1,896.00	180,878,400
		中部鋼鈑	155,000	498.00	77,190,000
		日立金属	105,300	1,217.00	128,150,100
		住友金属鉱山	352,000	1,230.00	432,960,000
		古河電気工業	851,000	265.00	225,515,000
		住友電気工業	448,000	1,421.00	636,608,000
	三和ホールディングス	575,500	1,013.00	582,981,500
	文化シヤッター	691,700	839.00	580,336,300
	東芝機械	614,000	353.00	216,742,000
	アマダホールディングス	270,900	1,127.00	305,304,300
	ディスコ	62,000	10,260.00	636,120,000
	ナブテスコ	43,200	2,718.00	117,417,600
	技研製作所	61,600	1,822.00	112,235,200
	小松製作所	633,500	2,069.00	1,310,711,500
	小森コーポレーション	134,800	1,311.00	176,722,800
	荏原製作所	1,441,000	568.00	818,488,000
	グローリー	64,900	3,100.00	201,190,000
	新晃工業	114,600	1,219.00	139,697,400
	三菱重工業	2,697,000	474.20	1,278,917,400
	三菱電機	326,000	1,302.50	424,615,000
	富士電機	957,000	462.00	442,134,000
	マブチモーター	139,700	4,530.00	632,841,000
	日本電産	23,500	8,917.00	209,549,500
	日本電気	1,529,000	282.00	431,178,000
	パナソニック	1,055,800	1,029.50	1,086,946,100
	ソニー	407,400	3,160.00	1,287,384,000
	TDK	219,400	6,430.00	1,410,742,000
	アルプス電気	209,300	2,032.00	425,297,600
	横河電機	328,800	1,364.00	448,483,200
	新電元工業	305,000	394.00	120,170,000
	アズビル	71,900	3,175.00	228,282,500
	堀場製作所	89,800	4,650.00	417,570,000
	シスメックス	62,500	7,390.00	461,875,000
	スタンレー電気	94,100	2,365.00	222,546,500
	図研	158,300	982.00	155,450,600
	浜松ホトニクス	52,400	3,090.00	161,916,000
	村田製作所	39,700	12,550.00	498,235,000
	小糸製作所	131,100	4,945.00	648,289,500
	豊田自動織機	146,900	4,520.00	663,988,000
	近畿車輛	146,000	258.00	37,668,000
	日産自動車	612,300	1,021.00	625,158,300
	トヨタ自動車	523,500	5,846.00	3,060,381,000
	日野自動車	418,400	1,134.00	474,465,600
	プレス工業	331,000	374.00	123,794,000
	アイシン精機	165,900	4,260.00	706,734,000
	マツダ	420,900	1,571.00	661,233,900
	富士重工業	111,000	4,028.00	447,108,000
	エクセディ	89,000	2,389.00	212,621,000
	エフ・シー・シー	229,800	1,972.00	453,165,600
	島津製作所	278,000	1,569.00	436,182,000
	バンダイナムコホールディングス	154,200	2,681.00	413,410,200
	図書印刷	423,000	492.00	208,116,000
	小松ウオール工業	17,400	1,644.00	28,605,600
	ヤマハ	65,900	2,846.00	187,551,400
	任天堂	28,500	23,220.00	661,770,000
	タカラスタンダード	268,000	979.00	262,372,000
	中部電力	279,300	1,554.00	434,032,200
	電源開発	401,800	2,545.00	1,022,581,000
	メタウォーター	55,900	2,908.00	162,557,200
	東京急行電鉄	476,000	853.00	406,028,000
	西日本旅客鉄道	127,500	6,693.00	853,357,500
	鴻池運輸	8,700	1,143.00	9,944,100
	日本通運	401,000	496.00	198,896,000
	セイノーホールディングス	389,800	1,058.00	412,408,400
	日立物流	33,300	1,836.00	61,138,800
	日本郵船	2,245,000	190.00	426,550,000
	日本航空	384,200	3,287.00	1,262,865,400
	郵船ロジスティクス	127,000	1,160.00	147,320,000
	近鉄エクスプレス	4,400	1,449.00	6,375,600
	TIS	260,000	2,396.00	622,960,000
	オービックビジネスコンサルタント	75,700	5,190.00	392,883,000
	日本電信電話	596,000	4,969.00	2,961,524,000
	KDDI	129,100	3,203.00	413,507,300
	NTTドコモ	445,400	2,840.00	1,264,936,000
	SCSK	155,300	4,105.00	637,506,500
	富士ソフト	186,400	2,552.00	475,692,800
	ソフトバンクグループ	70,000	5,216.00	365,120,000
	シップヘルスケアホールディングス	202,200	3,160.00	638,952,000
	三井物産	496,700	1,247.50	619,633,250
	日立ハイテクノロジーズ	211,000	3,140.00	662,540,000
	三菱商事	666,800	1,891.50	1,261,252,200
	サンゲツ	82,600	2,064.00	170,486,400
	J.フロント リテイリング	352,900	1,187.00	418,892,300
	セブン&アイ・ホールディングス	288,400	4,434.00	1,278,765,600
	サイゼリヤ	163,900	2,279.00	373,528,100
	スギホールディングス	40,700	5,250.00	213,675,000
	しまむら	56,700	14,900.00	844,830,000
	松屋	230,900	794.00	183,334,600
	丸井グループ	275,600	1,518.00	418,360,800
	平和堂	38,400	2,043.00	78,451,200
	ゼビオホールディングス	146,100	1,533.00	223,971,300
	ケーズホールディングス	142,100	1,929.00	274,110,900
	ヤマダ電機	1,851,400	529.00	979,390,600
	アークランドサカモト	217,900	1,146.00	249,713,400
	バローホールディングス	62,400	2,792.00	174,220,800
	ベルク	31,900	4,150.00	132,385,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,308,300	508.90	1,683,593,870
	りそなホールディングス	571,700	400.70	229,080,190
	三井住友トラスト・ホールディングス	1,226,000	358.80	439,888,800
	三井住友フィナンシャルグループ	270,800	3,176.00	860,060,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	621,000	364.00	226,044,000
	SBIホールディングス	193,000	1,124.00	216,932,000
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	285,300	3,294.00	939,778,200
	第一生命保険	341,500	1,256.50	429,094,750
	東京海上ホールディングス	449,800	3,918.00	1,762,316,400
	T&Dホールディングス	213,900	1,017.00	217,536,300
	クレディセゾン	246,700	1,731.00	427,037,700
	芙蓉総合リース	31,900	4,610.00	147,059,000
	リコーリース	9,500	2,745.00	26,077,500
	アコム	816,700	506.00	413,250,200
	ジャックス	368,000	474.00	174,432,000
	日立キャピタル	211,600	2,060.00	435,896,000
	オリックス	724,600	1,460.00	1,057,916,000
	三井不動産	358,000	2,374.00	849,892,000
	大京	623,000	174.00	108,402,000
	スターツコーポレーション	156,800	2,085.00	326,928,000
	綜合警備保障	120,200	5,020.00	603,404,000
	リクルートホールディングス	210,000	3,950.00	829,500,000
	トランス・コスモス	145,400	2,934.00	426,603,600
小計	銘柄数:177			83,320,541,970
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				83,320,541,970

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。