有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	491,424,000
株式	46,712,397,130
未収入金	411,421,578
未収配当金	46,590,950
流動資産合計	47,661,833,658
資産合計	47,661,833,658
負債の部
流動負債
未払金	416,785,250
未払解約金	3,600,000
未払利息	152
流動負債合計	420,385,402
負債合計	420,385,402
純資産の部
元本等
元本	20,430,694,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,810,754,121
元本等合計	47,241,448,256
純資産合計	47,241,448,256
負債純資産合計	47,661,833,658

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3123円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,123円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月27日 至 2022年 7月25日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月25日現在
期首	2021年 7月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,791,936,866円
同期中における追加設定元本額	1,593,171,514円
同期中における一部解約元本額	5,954,414,245円
期末元本額	20,430,694,135円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,146,852,451円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	835,554,902円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	455,323,627円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	1,768,378,998円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,315,001,447円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	9,568,877,114円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	5,340,705,596円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月25日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	INPEX	676,400	1,394.00	942,901,600
		長谷工コーポレーション	291,600	1,638.00	477,640,800
		熊谷組	40,600	2,835.00	115,101,000
		大和ハウス工業	324,500	3,287.00	1,066,631,500
		積水ハウス	95,700	2,440.50	233,555,850
		森永乳業	22,900	5,120.00	117,248,000
		宝ホールディングス	71,300	1,062.00	75,720,600
		グンゼ	21,700	3,875.00	84,087,500
		ワコールホールディングス	37,200	2,225.00	82,770,000
		信越化学工業	72,900	16,145.00	1,176,970,500
		三菱瓦斯化学	137,700	1,950.00	268,515,000
		日本ゼオン	132,800	1,434.00	190,435,200
		ADEKA	110,700	2,400.00	265,680,000
		富士フイルムホールディングス	181,200	7,591.00	1,375,489,200
		日東電工	53,200	8,960.00	476,672,000
		日本新薬	85,600	8,260.00	707,056,000
		中外製薬	213,500	3,706.00	791,231,000
		第一三共	195,500	3,525.00	689,137,500
		横浜ゴム	63,200	1,988.00	125,641,600
		東海カーボン	278,600	1,042.00	290,301,200
		日本特殊陶業	175,000	2,639.00	461,825,000
		ニチハ	72,900	2,786.00	203,099,400
		大阪製鐵	62,600	1,419.00	88,829,400
		中部鋼鈑	25,000	863.00	21,575,000
		山陽特殊製鋼	64,500	1,871.00	120,679,500
		古河機械金属	49,100	1,240.00	60,884,000
		SUMCO	341,600	1,819.00	621,370,400
		日本発條	128,300	933.00	119,703,900
		小松製作所	162,200	2,949.00	478,327,800
		クボタ	187,300	2,223.00	416,367,900
		タダノ	236,900	973.00	230,503,700
		三菱重工業	112,400	4,913.00	552,221,200
		IHI	249,600	3,490.00	871,104,000
		ミネベアミツミ	118,400	2,390.00	282,976,000
		日立製作所	137,900	6,728.00	927,791,200
		マブチモーター	34,900	3,830.00	133,667,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	77,700	2,342.00	181,973,400
		日本電気	83,900	5,390.00	452,221,000
		ワコム	250,700	898.00	225,128,600
		ソニーグループ	145,900	11,705.00	1,707,759,500
		TDK	74,000	4,240.00	313,760,000
		ローム	66,000	9,890.00	652,740,000
		新光電気工業	168,200	3,420.00	575,244,000
		京セラ	32,800	7,447.00	244,261,600
		太陽誘電	75,100	4,785.00	359,353,500
		豊田自動織機	114,900	8,080.00	928,392,000
		デンソー	90,200	7,649.00	689,939,800
		いすゞ自動車	456,000	1,501.00	684,456,000
		NOK	66,300	1,211.00	80,289,300
		アイシン	114,700	4,235.00	485,754,500
		本田技研工業	308,000	3,471.00	1,069,068,000
		エフ・シー・シー	142,200	1,457.00	207,185,400
		東京精密	74,800	4,620.00	345,576,000
		バンダイナムコホールディングス	65,500	10,280.00	673,340,000
		ツツミ	8,700	2,168.00	18,861,600
		任天堂	15,300	60,870.00	931,311,000
		オカムラ	86,100	1,318.00	113,479,800
		九州電力	129,700	878.00	113,876,600
		西日本旅客鉄道	177,000	4,830.00	854,910,000
		鴻池運輸	41,900	1,296.00	54,302,400
		ハマキョウレックス	32,300	3,155.00	101,906,500
		セイノーホールディングス	103,400	1,131.00	116,945,400
		日本郵船	12,300	10,320.00	126,936,000
		日本航空	152,300	2,280.00	347,244,000
	三井倉庫ホールディングス	38,100	3,070.00	116,967,000
	日鉄ソリューションズ	32,800	3,935.00	129,068,000
	フジ・メディア・ホールディングス	100,700	1,222.00	123,055,400
	BIPROGY	121,200	2,830.00	342,996,000
	TBSホールディングス	111,900	1,786.00	199,853,400
	日本電信電話	472,500	3,887.00	1,836,607,500
	富士ソフト	20,500	8,400.00	172,200,000
	ソフトバンクグループ	52,400	5,505.00	288,462,000
	伊藤忠商事	246,200	3,867.00	952,055,400
	丸紅	365,500	1,226.00	448,103,000
	三井物産	262,500	2,919.50	766,368,750
	三菱商事	270,200	3,949.00	1,067,019,800
	キヤノンマーケティングジャパン	45,900	2,938.00	134,854,200
	PALTAC	24,300	4,415.00	107,284,500
	アルペン	35,400	2,118.00	74,977,200
	三越伊勢丹ホールディングス	649,300	1,058.00	686,959,400
	ツルハホールディングス	55,700	7,770.00	432,789,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	183,200	2,130.00	390,216,000
	松屋	164,800	926.00	152,604,800
	ケーズホールディングス	321,500	1,417.00	455,565,500
	アークランドサカモト	124,000	1,605.00	199,020,000
	ベルク	16,900	5,450.00	92,105,000
	めぶきフィナンシャルグループ	843,200	269.00	226,820,800
	北國フィナンシャルホールディングス	43,500	4,550.00	197,925,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,875,900	735.70	1,380,099,630
	三井住友トラスト・ホールディングス	173,000	4,264.00	737,672,000
	三井住友フィナンシャルグループ	304,600	4,116.00	1,253,733,600
	SBIホールディングス	97,800	2,663.00	260,441,400
	SOMPOホールディングス	81,100	5,936.00	481,409,600
	第一生命ホールディングス	285,700	2,300.00	657,110,000
	東京海上ホールディングス	98,200	7,784.00	764,388,800
	T&Dホールディングス	472,800	1,509.00	713,455,200
	芙蓉総合リース	15,800	8,180.00	129,244,000
	みずほリース	32,100	3,280.00	105,288,000
	東急不動産ホールディングス	999,700	709.00	708,787,300
	ケイアイスター不動産	37,200	4,795.00	178,374,000
	三菱地所	736,600	1,957.00	1,441,526,200
	スターツコーポレーション	176,800	2,868.00	507,062,400
小計	銘柄数:102			46,712,397,130
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				46,712,397,130

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月25日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。