有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	295,149,612
株式	87,962,871,920
未収入金	3,208,254,488
未収配当金	42,650,100
流動資産合計	91,508,926,120
資産合計	91,508,926,120
負債の部
流動負債
未払金	679,888,777
未払解約金	1,084,300,000
未払利息	442
流動負債合計	1,764,189,219
負債合計	1,764,189,219
純資産の部
元本等
元本	57,795,175,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,949,561,025
元本等合計	89,744,736,901
純資産合計	89,744,736,901
負債純資産合計	91,508,926,120

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 7月24日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5528円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,528円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 7月26日 至 平成29年 7月24日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 7月24日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 7月24日現在
期首	平成28年 7月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	68,363,851,410円
同期中における追加設定元本額	15,214,770,146円
同期中における一部解約元本額	25,783,445,680円
期末元本額	57,795,175,876円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	2,969,409,816円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	3,826,022,874円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	1,180,662,957円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	9,475,208,204円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,336,911,175円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	24,256,320,068円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	14,750,640,782円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月24日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	356,000	1,067.00	379,852,000
		安藤・間	362,200	773.00	279,980,600
		長谷工コーポレーション	409,300	1,382.00	565,652,600
		前田建設工業	265,000	1,388.00	367,820,000
		熊谷組	966,000	384.00	370,944,000
		住友林業	161,300	1,747.00	281,791,100
		大和ハウス工業	140,900	3,839.00	540,915,100
		ライト工業	156,400	1,193.00	186,585,200
		きんでん	131,000	1,895.00	248,245,000
		住友電設	20,300	1,677.00	34,043,100
		日揮	159,200	1,777.00	282,898,400
		高砂熱学工業	142,000	1,884.00	267,528,000
		雪印メグミルク	45,800	3,140.00	143,812,000
		日本ハム	85,000	3,305.00	280,925,000
		宝ホールディングス	172,100	1,122.00	193,096,200
		コカ・コーラボトラーズジャパン	53,000	3,370.00	178,610,000
		不二製油グループ本社	142,300	2,563.00	364,714,900
		味の素	119,300	2,409.50	287,453,350
		キユーピー	63,500	2,825.00	179,387,500
		グンゼ	552,000	430.00	237,360,000
		東レ	1,582,600	1,000.00	1,582,600,000
		王子ホールディングス	337,000	590.00	198,830,000
		日本製紙	79,800	2,273.00	181,385,400
		昭和電工	71,100	3,140.00	223,254,000
		住友化学	209,000	678.00	141,702,000
		クレハ	14,800	5,670.00	83,916,000
		デンカ	231,000	617.00	142,527,000
		信越化学工業	128,700	10,375.00	1,335,262,500
		大陽日酸	148,000	1,342.00	198,616,000
		カネカ	437,000	906.00	395,922,000
		三井化学	980,000	632.00	619,360,000
		三菱ケミカルホールディングス	393,600	988.70	389,152,320
		住友ベークライト	1,026,000	864.00	886,464,000
		積水化学工業	357,000	2,032.00	725,424,000
		日本ゼオン	184,000	1,279.00	235,336,000
		積水樹脂	92,300	2,071.00	191,153,300
		タキロンシーアイ	137,000	607.00	83,159,000
		富士フイルムホールディングス	46,400	4,132.00	191,724,800
		ニフコ	59,200	6,360.00	376,512,000
		協和発酵キリン	240,500	1,903.00	457,671,500
		小野薬品工業	174,500	2,438.00	425,431,000
		第一三共	382,100	2,454.00	937,673,400
		大塚ホールディングス	200,800	4,752.00	954,201,600
		JXTGホールディングス	2,307,500	488.00	1,126,060,000
		旭硝子	120,000	4,885.00	586,200,000
		太平洋セメント	433,000	406.00	175,798,000
		日本ヒューム	43,000	711.00	30,573,000
		東洋炭素	56,700	1,919.00	108,807,300
		日本碍子	244,100	2,170.00	529,697,000
		ニチハ	77,400	4,120.00	318,888,000
		東京製鐵	1,048,200	930.00	974,826,000
		共英製鋼	103,700	1,858.00	192,674,600
		大和工業	58,800	3,035.00	178,458,000
		大阪製鐵	127,400	2,192.00	279,260,800
		中部鋼鈑	155,000	711.00	110,205,000
		日立金属	221,600	1,671.00	370,293,600
		住友金属鉱山	236,000	1,562.50	368,750,000
		UACJ	603,000	328.00	197,784,000
		古河電気工業	107,600	5,300.00	570,280,000
		住友電気工業	870,900	1,738.00	1,513,624,200
		三和ホールディングス	502,000	1,189.00	596,878,000
		文化シヤッター	603,300	932.00	562,275,600
		LIXILグループ	286,100	2,876.00	822,823,600
		アマダホールディングス	353,500	1,276.00	451,066,000
	ディスコ	33,900	19,980.00	677,322,000
	ナブテスコ	33,800	3,625.00	122,525,000
	技研製作所	61,600	3,000.00	184,800,000
	小松製作所	528,300	2,918.50	1,541,843,550
	荏原製作所	177,100	3,215.00	569,376,500
	グローリー	73,300	3,665.00	268,644,500
	新晃工業	105,200	1,750.00	184,100,000
	TPR	49,500	3,550.00	175,725,000
	三菱重工業	2,321,000	458.30	1,063,714,300
	ミネベアミツミ	326,900	1,943.00	635,166,700
	日立製作所	898,000	733.30	658,503,400
	三菱電機	932,600	1,694.00	1,579,824,400
	富士電機	580,000	629.00	364,820,000
	マブチモーター	34,600	5,710.00	197,566,000
	日本電産	45,800	11,730.00	537,234,000
	日本電気	1,192,000	297.00	354,024,000
	セイコーエプソン	148,200	2,620.00	388,284,000
	ソニー	221,100	4,485.00	991,633,500
	TDK	183,500	7,760.00	1,423,960,000
	新電元工業	342,000	618.00	211,356,000
	堀場製作所	84,900	7,100.00	602,790,000
	スタンレー電気	99,900	3,605.00	360,139,500
	図研	144,400	1,523.00	219,921,200
	フクダ電子	26,900	8,200.00	220,580,000
	ローム	185,000	9,230.00	1,707,550,000
	浜松ホトニクス	37,900	3,515.00	133,218,500
	京セラ	150,400	6,320.00	950,528,000
	村田製作所	24,400	17,300.00	422,120,000
	ニチコン	275,200	1,172.00	322,534,400
	小糸製作所	32,600	5,870.00	191,362,000
	豊田自動織機	288,200	6,200.00	1,786,840,000
	デンソー	30,800	4,768.00	146,854,400
	近畿車輛	14,600	2,555.00	37,303,000
	いすゞ自動車	268,100	1,419.50	380,567,950
	トヨタ自動車	297,000	6,079.00	1,805,463,000
	日野自動車	562,300	1,206.00	678,133,800
	三菱自動車工業	283,900	782.00	222,009,800
	プレス工業	282,000	513.00	144,666,000
	アイシン精機	132,600	6,100.00	808,860,000
	マツダ	109,700	1,585.50	173,929,350
	本田技研工業	433,000	3,042.00	1,317,186,000
	エクセディ	144,500	3,140.00	453,730,000
	エフ・シー・シー	286,700	2,255.00	646,508,500
	島津製作所	167,800	2,198.00	368,824,400
	HOYA	33,200	5,784.00	192,028,800
	バンダイナムコホールディングス	96,700	3,910.00	378,097,000
	小松ウオール工業	17,400	2,088.00	36,331,200
	ヤマハ	45,300	3,975.00	180,067,500
	任天堂	17,900	36,240.00	648,696,000
	タカラスタンダード	92,900	1,851.00	171,957,900
	九州電力	294,200	1,329.00	390,991,800
	メタウォーター	113,300	3,170.00	359,161,000
	東日本旅客鉄道	54,100	10,485.00	567,238,500
	西日本旅客鉄道	68,800	7,943.00	546,478,400
	西武ホールディングス	91,300	1,941.00	177,213,300
	鴻池運輸	143,000	1,504.00	215,072,000
	日本通運	886,000	685.00	606,910,000
	ヤマトホールディングス	124,100	2,157.50	267,745,750
	セイノーホールディングス	506,200	1,479.00	748,669,800
	日立物流	69,700	2,447.00	170,555,900
	日本郵船	1,662,000	211.00	350,682,000
	日本航空	323,800	3,610.00	1,168,918,000
	近鉄エクスプレス	100,700	1,946.00	195,962,200
	新日鉄住金ソリューションズ	206,900	2,583.00	534,422,700
	TIS	140,100	3,135.00	439,213,500
	インターネットイニシアティブ	184,000	2,056.00	378,304,000
	オービックビジネスコンサルタント	54,500	6,340.00	345,530,000
	日本ユニシス	184,000	1,916.00	352,544,000
	日本電信電話	465,400	5,396.00	2,511,298,400
	NTTドコモ	287,900	2,623.00	755,161,700
	カドカワ	140,900	1,452.00	204,586,800
	SCSK	82,900	5,090.00	421,961,000
	富士ソフト	148,200	3,210.00	475,722,000
	ソフトバンクグループ	58,800	9,256.00	544,252,800
	シップヘルスケアホールディングス	180,900	3,440.00	622,296,000
	丸紅	520,900	729.60	380,048,640
	三井物産	355,600	1,595.50	567,359,800
	日立ハイテクノロジーズ	118,100	4,595.00	542,669,500
	住友商事	264,100	1,480.00	390,868,000
	三菱商事	79,600	2,385.00	189,846,000
	サンゲツ	86,800	1,974.00	171,343,200
	三越伊勢丹ホールディングス	346,900	1,072.00	371,876,800
	セブン&アイ・ホールディングス	158,200	4,446.00	703,357,200
	しまむら	14,200	13,700.00	194,540,000
	松屋	287,800	928.00	267,078,400
	ケーズホールディングス	124,200	2,151.00	267,154,200
	ヤマダ電機	1,514,900	569.00	861,978,100
	アークランドサカモト	120,800	1,492.00	180,233,600
	ベルク	63,000	5,060.00	318,780,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,068,400	705.40	753,649,360
	三井住友フィナンシャルグループ	496,200	4,188.00	2,078,085,600
	千葉銀行	454,000	798.00	362,292,000
	北國銀行	548,000	438.00	240,024,000
	セブン銀行	852,500	431.00	367,427,500
	SBIホールディングス	125,100	1,504.00	188,150,400
	かんぽ生命保険	307,700	2,458.00	756,326,600
	SOMPOホールディングス	215,300	4,359.00	938,492,700
	MS&ADインシュアランスグループホール	199,700	3,884.00	775,634,800
	東京海上ホールディングス	80,500	4,690.00	377,545,000
	T&Dホールディングス	664,100	1,631.50	1,083,479,150
	芙蓉総合リース	47,200	6,640.00	313,408,000
	日立キャピタル	170,000	2,688.00	456,960,000
	オリックス	86,200	1,750.50	150,893,100
	三菱UFJリース	1,273,500	601.00	765,373,500
	三井不動産	149,400	2,534.00	378,579,600
	三菱地所	749,200	2,011.00	1,506,641,200
	住友不動産	225,000	3,334.00	750,150,000
	大京	1,510,000	234.00	353,340,000
	スターツコーポレーション	139,100	2,837.00	394,626,700
	エヌ・ティ・ティ都市開発	85,000	1,120.00	95,200,000
	綜合警備保障	85,700	4,935.00	422,929,500
	リクルートホールディングス	411,000	1,978.00	812,958,000
	トランス・コスモス	129,100	2,706.00	349,344,600
小計	銘柄数:177			87,962,871,920
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				87,962,871,920

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 7月24日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。