有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)

ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	281,292,156
株式	43,022,958,470
未収配当金	58,651,050
流動資産合計	43,362,901,676
資産合計	43,362,901,676
負債の部
流動負債
未払解約金	3,300,000
未払利息	266
流動負債合計	3,300,266
負債合計	3,300,266
純資産の部
元本等
元本	28,852,484,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,507,116,893
元本等合計	43,359,601,410
純資産合計	43,359,601,410
負債純資産合計	43,362,901,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5028円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,028円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月25日 至 2020年 7月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月27日現在
期首	2019年 7月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	38,368,606,137円
同期中における追加設定元本額	5,702,631,561円
同期中における一部解約元本額	15,218,753,181円
期末元本額	28,852,484,517円
期末元本額の内訳*
ストラテジック・バリュー・オープン	1,137,592,739円
野村バリュー・フォーカス・ジャパン	1,304,767,274円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)	738,589,291円
ジャパン・ストラテジック・バリュー	3,136,212,250円
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け)	1,470,217,474円
ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	13,661,431,147円
野村JSVファンド(非課税適格機関投資家専用)	7,403,674,342円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日鉄鉱業	6,600	4,365.00	28,809,000
		大成建設	115,600	3,845.00	444,482,000
		長谷工コーポレーション	778,100	1,307.00	1,016,976,700
		鹿島建設	608,800	1,239.00	754,303,200
		大和ハウス工業	107,200	2,540.00	272,288,000
		宝ホールディングス	99,600	942.00	93,823,200
		グンゼ	28,400	4,055.00	115,162,000
		ワコールホールディングス	30,000	1,961.00	58,830,000
		レンゴー	712,400	833.00	593,429,200
		デンカ	82,300	2,701.00	222,292,300
		信越化学工業	87,500	13,525.00	1,183,437,500
		三井化学	242,800	2,200.00	534,160,000
		JSR	148,800	2,273.00	338,222,400
		住友ベークライト	108,600	2,903.00	315,265,800
		ADEKA	148,700	1,492.00	221,860,400
		富士フイルムホールディングス	230,400	4,777.00	1,100,620,800
		協和キリン	32,400	2,686.00	87,026,400
		キッセイ薬品工業	32,300	2,306.00	74,483,800
		沢井製薬	14,400	5,330.00	76,752,000
		第一三共	94,500	8,666.00	818,937,000
		大塚ホールディングス	118,800	4,508.00	535,550,400
		出光興産	35,700	2,307.00	82,359,900
		ENEOSホールディングス	2,105,100	392.80	826,883,280
		日本碍子	562,300	1,460.00	820,958,000
		ニチハ	96,500	2,360.00	227,740,000
		日本製鉄	701,300	985.50	691,131,150
		神戸製鋼所	558,600	383.00	213,943,800
		東京製鐵	133,900	640.00	85,696,000
		大阪製鐵	82,100	1,232.00	101,147,200
		淀川製鋼所	17,200	1,920.00	33,024,000
		中部鋼鈑	155,000	709.00	109,895,000
		山陽特殊製鋼	82,100	879.00	72,165,900
		三井金属鉱業	39,100	2,377.00	92,940,700
		古河機械金属	65,700	1,108.00	72,795,600
		SUMCO	233,400	1,669.00	389,544,600
		LIXILグループ	59,800	1,533.00	91,673,400
		ディスコ	8,900	26,810.00	238,609,000
		小松製作所	407,900	2,344.50	956,321,550
		クボタ	613,000	1,611.00	987,543,000
		荏原製作所	40,600	2,706.00	109,863,600
		加藤製作所	29,800	1,281.00	38,173,800
		タダノ	300,300	912.00	273,873,600
		三菱重工業	165,400	2,668.50	441,369,900
		IHI	467,100	1,565.00	731,011,500
		日清紡ホールディングス	108,200	760.00	82,232,000
		コニカミノルタ	1,176,500	369.00	434,128,500
		日立製作所	468,900	3,340.00	1,566,126,000
		マブチモーター	185,000	3,405.00	629,925,000
		ジーエス・ユアサ コーポレーション	111,400	1,817.00	202,413,800
		日本電気	81,400	5,930.00	482,702,000
		TDK	119,900	10,700.00	1,282,930,000
		マクセルホールディングス	84,300	926.00	78,061,800
		堀場製作所	25,800	5,730.00	147,834,000
		ローム	115,200	7,040.00	811,008,000
		京セラ	147,100	5,917.00	870,390,700
		豊田自動織機	182,700	5,790.00	1,057,833,000
		デンソー	143,900	4,150.00	597,185,000
		名村造船所	126,800	172.00	21,809,600
		いすゞ自動車	113,800	936.60	106,585,080
		NOK	59,800	1,280.00	76,544,000
		ケーヒン	167,800	2,544.00	426,883,200
		アイシン精機	209,000	3,180.00	664,620,000
		本田技研工業	290,900	2,758.00	802,302,200
		エクセディ	43,100	1,599.00	68,916,900
	日本精機	69,500	1,268.00	88,126,000
	エフ・シー・シー	195,700	1,890.00	369,873,000
	東京精密	83,500	3,465.00	289,327,500
	シチズン時計	213,500	327.00	69,814,500
	バンダイナムコホールディングス	56,800	6,100.00	346,480,000
	ツツミ	10,600	1,920.00	20,352,000
	イトーキ	51,700	338.00	17,474,600
	任天堂	8,500	47,500.00	403,750,000
	九州電力	86,900	931.00	80,903,900
	メタウォーター	23,500	4,680.00	109,980,000
	鴻池運輸	74,100	1,125.00	83,362,500
	ハマキョウレックス	46,700	3,215.00	150,140,500
	セイノーホールディングス	303,500	1,364.00	413,974,000
	日本郵船	352,600	1,408.00	496,460,800
	日本航空	51,700	1,894.50	97,945,650
	フジ・メディア・ホールディングス	127,400	1,024.00	130,457,600
	東京放送ホールディングス	143,700	1,648.00	236,817,600
	日本電信電話	610,300	2,552.50	1,557,790,750
	丸紅	210,100	515.10	108,222,510
	三井物産	129,300	1,645.50	212,763,150
	サンワテクノス	26,900	855.00	22,999,500
	三越伊勢丹ホールディングス	743,200	588.00	437,001,600
	しまむら	11,100	7,720.00	85,692,000
	松屋	596,800	673.00	401,646,400
	ケーズホールディングス	407,600	1,413.00	575,938,800
	ベルク	27,100	7,710.00	208,941,000
	三井住友トラスト・ホールディングス	215,200	2,939.00	632,472,800
	三井住友フィナンシャルグループ	219,500	3,027.00	664,426,500
	千葉銀行	379,600	513.00	194,734,800
	北國銀行	27,000	2,989.00	80,703,000
	京都銀行	57,100	4,050.00	231,255,000
	SBIホールディングス	128,900	2,232.00	287,704,800
	かんぽ生命保険	467,800	1,478.00	691,408,400
	SOMPOホールディングス	29,800	3,691.00	109,991,800
	第一生命ホールディングス	402,300	1,309.50	526,811,850
	東京海上ホールディングス	116,600	4,762.00	555,249,200
	みずほリース	46,200	2,389.00	110,371,800
	アコム	1,223,500	391.00	478,388,500
	オリックス	1,062,100	1,210.50	1,285,672,050
	三井不動産	262,300	1,813.50	475,681,050
	三菱地所	792,200	1,586.00	1,256,429,200
	スターツコーポレーション	290,300	2,165.00	628,499,500
	ゴールドクレスト	61,600	1,463.00	90,120,800
	電通グループ	282,300	2,554.00	720,994,200
小計	銘柄数:108			43,022,958,470
	組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				43,022,958,470

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。