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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】: 2016/04/15 9:13
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 7月22日から平成28年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 7月21日現在				当期平成28年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			304,777,977,922口				399,332,678,304口
				2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

						元本の欠損	7,435,439,755円
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0426円			1口当たり純資産額	0.9814円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,426円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,814円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日				当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 1月21日から平成27年 2月20日まで				平成27年 7月22日から平成27年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	404,744,284円		費用控除後の配当等収益額	A	814,860,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	61,067,305,757円		収益調整金額	C	110,410,359,416円
	分配準備積立金額	D	13,601,028,365円		分配準備積立金額	D	11,927,816,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,073,078,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,153,036,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	197,784,043,371口		当ファンドの期末残存口数	F	325,551,455,660口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,795円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,782円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	593,352,130円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,878,639円
	平成27年 2月21日から平成27年 3月20日まで				平成27年 8月21日から平成27年 9月24日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	422,628,713円		費用控除後の配当等収益額	A	761,374,743円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	70,006,548,643円		収益調整金額	C	117,919,493,367円
	分配準備積立金額	D	13,278,621,515円		分配準備積立金額	D	11,818,736,017円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,707,798,871円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,499,604,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	220,984,279,861口		当ファンドの期末残存口数	F	345,055,295,616口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,787円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,781円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	662,952,839円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	862,638,239円
	平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで				平成27年 9月25日から平成27年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	545,678,636円		費用控除後の配当等収益額	A	844,488,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	77,206,448,646円		収益調整金額	C	122,272,805,443円
	分配準備積立金額	D	12,917,079,325円		分配準備積立金額	D	11,647,162,872円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,669,206,607円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	134,764,456,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	239,623,212,757口		当ファンドの期末残存口数	F	356,330,285,759口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,783円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,782円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	718,869,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,825,714円
	平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで				平成27年10月21日から平成27年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	599,309,405円		費用控除後の配当等収益額	A	794,412,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	86,563,825,851円		収益調整金額	C	128,677,771,561円
	分配準備積立金額	D	12,536,320,221円		分配準備積立金額	D	11,519,604,425円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,699,455,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,991,788,049円
	当ファンドの期末残存口数	F	263,844,307,037口		当ファンドの期末残存口数	F	373,054,377,884口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,778円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,779円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	659,610,767円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	932,635,944円
	平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで				平成27年11月21日から平成27年12月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	666,185,255円		費用控除後の配当等収益額	A	854,550,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	94,768,170,145円		収益調整金額	C	134,438,860,944円
	分配準備積立金額	D	12,343,171,528円		分配準備積立金額	D	11,289,910,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,777,526,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,583,322,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,160,662,417口		当ファンドの期末残存口数	F	388,017,558,547口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,779円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,777円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	712,901,656円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	970,043,896円
	平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで				平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	726,175,049円		費用控除後の配当等収益額	A	867,689,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	102,347,983,664円		収益調整金額	C	138,803,317,056円
	分配準備積立金額	D	12,155,361,553円		分配準備積立金額	D	11,104,034,133円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,229,520,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,775,041,035円
	当ファンドの期末残存口数	F	304,777,977,922口		当ファンドの期末残存口数	F	399,332,678,304口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,780円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,775円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	761,944,944円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	998,331,695円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 7月21日現在	当期平成28年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日		当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
期首元本額	169,777,007,849円	期首元本額	304,777,977,922円
期中追加設定元本額	152,893,558,273円	期中追加設定元本額	113,418,744,150円
期中一部解約元本額	17,892,588,200円	期中一部解約元本額	18,864,043,768円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,081,269,526	△11,654,407,708
合計	△2,081,269,526	△11,654,407,708

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

開示資料

決算