有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

【提出】: 2021/04/09 9:18
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月17日現在				当期 2021年 1月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			264,765,257,352口				230,808,788,884口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	15,676,561,033円			元本の欠損	16,106,192,854円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9408円			1口当たり純資産額	0.9302円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,408円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,302円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日				当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月18日から2020年 2月17日まで				2020年 7月18日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	568,274,693円		費用控除後の配当等収益額	A	535,355,914円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	104,286,346,700円		収益調整金額	C	94,160,633,931円
	分配準備積立金額	D	4,986,931,314円		分配準備積立金額	D	4,596,380,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,841,552,707円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,292,370,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	287,476,754,311口		当ファンドの期末残存口数	F	259,032,470,573口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,820円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,833円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	517,458,157円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	466,258,447円
	2020年 2月18日から2020年 3月17日まで				2020年 8月18日から2020年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	487,529,381円		費用控除後の配当等収益額	A	477,166,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	103,216,447,643円		収益調整金額	C	93,011,594,263円
	分配準備積立金額	D	4,969,036,670円		分配準備積立金額	D	4,591,101,291円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,673,013,694円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,079,861,594円
	当ファンドの期末残存口数	F	284,469,125,703口		当ファンドの期末残存口数	F	255,808,204,449口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,820円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,834円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	512,044,426円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	460,454,768円
	2020年 3月18日から2020年 4月17日まで				2020年 9月18日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	609,109,198円		費用控除後の配当等収益額	A	497,197,415円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	99,757,067,673円		収益調整金額	C	92,180,547,075円
	分配準備積立金額	D	4,768,243,935円		分配準備積立金額	D	4,554,452,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,134,420,806円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,232,196,803円
	当ファンドの期末残存口数	F	274,887,663,532口		当ファンドの期末残存口数	F	253,479,235,178口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,835円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	494,797,794円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	456,262,623円
	2020年 4月18日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	476,174,358円		費用控除後の配当等収益額	A	421,355,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	98,296,003,471円		収益調整金額	C	86,254,635,135円
	分配準備積立金額	D	4,719,570,640円		分配準備積立金額	D	4,293,490,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,491,748,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,969,480,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	270,596,747,406口		当ファンドの期末残存口数	F	237,121,270,553口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,824円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,836円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	487,074,145円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	426,818,286円
	2020年 5月19日から2020年 6月17日まで				2020年11月18日から2020年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	522,180,719円		費用控除後の配当等収益額	A	472,347,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	97,435,770,788円		収益調整金額	C	84,774,271,429円
	分配準備積立金額	D	4,655,242,296円		分配準備積立金額	D	4,198,117,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,613,193,803円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,444,736,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	268,164,767,685口		当ファンドの期末残存口数	F	232,993,493,589口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,826円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,838円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	482,696,581円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	419,388,288円
	2020年 6月18日から2020年 7月17日まで				2020年12月18日から2021年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	572,191,761円		費用控除後の配当等収益額	A	408,960,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	96,218,138,095円		収益調整金額	C	84,001,048,606円
	分配準備積立金額	D	4,622,338,022円		分配準備積立金額	D	4,194,584,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,412,667,878円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,604,593,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	264,765,257,352口		当ファンドの期末残存口数	F	230,808,788,884口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,830円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,838円
	10,000口当たり分配金額	H	18円		10,000口当たり分配金額	H	18円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,577,463円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	415,455,819円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月17日現在	当期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日		当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
期首元本額	304,104,952,585円	期首元本額	264,765,257,352円
期中追加設定元本額	10,186,872,359円	期中追加設定元本額	6,575,587,102円
期中一部解約元本額	49,526,567,592円	期中一部解約元本額	40,532,055,570円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,529,335,744	△1,090,846,120
合計	3,529,335,744	△1,090,846,120

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算