有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期計算期間	平成19年11月17日～平成20年11月17日	50,728,210	3,013,440
第4期計算期間	平成20年11月18日～平成21年11月16日	66,601,885	7,507,221
第5期計算期間	平成21年11月17日～平成22年11月16日	47,022,702	28,518,342
第6期計算期間	平成22年11月17日～平成23年11月16日	58,358,866	57,964,263
第7期計算期間	平成23年11月17日～平成24年11月16日	47,633,044	14,733,940
第8期計算期間	平成24年11月17日～平成25年11月18日	92,085,358	63,416,572
第9期計算期間	平成25年11月19日～平成26年11月17日	66,072,611	39,218,109
第10期計算期間	平成26年11月18日～平成27年11月16日	85,228,564	53,549,439
第11期計算期間	平成27年11月17日～平成28年11月16日	64,833,741	67,494,285
第12期計算期間	平成28年11月17日～平成29年11月16日	76,812,595	46,639,655

(参考)
日本株式エンハンストインデックスマザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,357,639,630	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,519,339	1.45
合計(純資産総額)		6,451,158,969	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	90,850,000	1.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,200	6,985.71	203,983,000	7,213.00	210,619,600	3.26
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	181,900	745.75	135,653,330	826.40	150,322,160	2.33
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	20,700	4,406.11	91,206,659	4,868.00	100,767,600	1.56
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,700	5,778.48	102,279,100	5,301.00	93,827,700	1.45
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	23,800	3,683.11	87,658,200	3,862.00	91,915,600	1.42
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,500	9,506.28	90,309,700	8,920.00	84,740,000	1.31
7	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	387,500	198.74	77,014,060	204.60	79,282,500	1.23
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,100	2,984.81	77,903,800	2,804.50	73,197,450	1.13
9	日本	株式	ソニー	電気機器	14,100	5,171.53	72,918,700	5,083.00	71,670,300	1.11
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	16,100	4,313.27	69,443,800	4,200.00	67,620,000	1.05
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	66,713.60	66,713,600	63,120.00	63,120,000	0.98
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,300	2,688.83	59,961,100	2,800.00	62,440,000	0.97
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	68,000	858.71	58,392,310	877.90	59,697,200	0.93
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,400	10,861.44	58,651,800	10,995.00	59,373,000	0.92
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	22,100	2,788.03	61,615,650	2,661.00	58,808,100	0.91
16	日本	株式	ファナック	電気機器	2,100	27,457.80	57,661,400	27,060.00	56,826,000	0.88
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	29,400	1,868.19	54,924,950	1,871.50	55,022,100	0.85
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	16,100	2,762.36	44,474,100	3,113.00	50,119,300	0.78
19	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	44,575.08	53,490,100	41,190.00	49,428,000	0.77
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,600	6,211.15	47,204,800	6,401.00	48,647,600	0.75
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	32,800	1,467.58	48,136,950	1,437.00	47,133,600	0.73
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	12,800	3,732.82	47,780,200	3,631.00	46,476,800	0.72
23	日本	株式	三井物産	卸売業	25,200	1,642.46	41,390,050	1,832.00	46,166,400	0.72
24	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,200	22,667.50	49,868,500	20,400.00	44,880,000	0.70
25	日本	株式	小松製作所	機械	10,500	3,647.69	38,300,800	4,078.00	42,819,000	0.66
26	日本	株式	パナソニック	電気機器	25,900	1,674.50	43,369,650	1,649.50	42,722,050	0.66
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	6,200	6,454.38	40,017,200	6,763.00	41,930,600	0.65
28	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	8,900	4,574.06	40,709,200	4,683.00	41,678,700	0.65
29	日本	株式	HOYA	精密機器	7,400	5,849.35	43,285,200	5,628.00	41,647,200	0.65
30	日本	株式	オリックス	その他金融業	21,800	1,876.85	40,915,400	1,904.50	41,518,100	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.21
		建設業	3.14
		食料品	4.15
		繊維製品	0.61
		パルプ・紙	0.43
		化学	7.02
		医薬品	4.19
		石油・石炭製品	0.37
		ゴム製品	1.15
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	1.30
		非鉄金属	1.44
		金属製品	0.89
		機械	5.47
		電気機器	13.64
		輸送用機器	8.91
		精密機器	1.74
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.49
		陸運業	3.69
		海運業	0.03
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.52
		卸売業	4.87
		小売業	5.17
		銀行業	7.61
		証券、商品先物取引業	1.31
		保険業	2.00
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.53
		サービス業	4.06
合計			98.55

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	5	日本円	89,399,920	90,850,000	1.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。