有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月17日-平成28年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM中国A株マザーファンド	親投資信託受益証券	430,117,990	1.4613	1.4189	-	85.26%
	日本			628,574,430	610,294,416	-
2	DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	73,153,801	1.2899	1.2638	-	12.92%
	日本			94,368,403	92,451,773	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.18%
合計	98.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	5,300	2,763.68	2,817.75	-	16.15%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		14,647,504	14,934,085	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,001	10,350.13	10,173.07	-	11.01%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		10,360,486	10,183,244	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	82,000	83.36	88.46	-	7.85%
	中国	商業銀行		6,835,602	7,254,359	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	5,000	1,229.60	1,223.37	-	6.62%
	香港	無線通信サービス		6,148,029	6,116,895	-
5	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	72,000	68.64	68.79	-	5.36%
	中国	商業銀行		4,942,180	4,952,995	-
6	BANK OF CHINA LTD	株式	79,000	51.81	51.06	-	4.36%
	中国	商業銀行		4,093,701	4,034,372	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	5,000	615.06	581.27	-	3.14%
	中国	保険		3,075,345	2,906,370	-
8	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	8,000	310.91	301.15	-	2.61%
	中国	保険		2,487,312	2,409,208	-
9	CNOOC LTD	株式	13,000	150.50	144.49	-	2.03%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		1,956,505	1,878,401	-
10	BAIDU INC -SPON ADR	株式	95	19,311.70	19,395.57	-	1.99%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,834,612	1,842,580	-
11	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	株式	6,000	318.42	304.90	-	1.98%
	香港	不動産管理・開発		1,910,544	1,829,436	-
12	PETRO CHINA CO LTD	株式	20,000	88.91	86.81	-	1.88%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		1,778,268	1,736,312	-
13	JD.COM INC ADR	株式	569	3,001.94	2,986.80	-	1.84%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,708,108	1,699,491	-
14	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	20,600	85.46	82.15	-	1.83%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		1,760,554	1,692,483	-
15	NETEASE INC-ADR	株式	60	24,850.80	25,977.26	-	1.69%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,491,048	1,558,636	-
16	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	株式	310	4,814.52	4,658.43	-	1.56%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,492,504	1,444,114	-
17	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	6,000	207.27	197.36	-	1.28%
	中国	資本市場		1,243,656	1,184,176	-
18	CITIC SECURITIES CO LTD	株式	4,500	246.32	233.11	-	1.13%
	中国	資本市場		1,108,476	1,048,996	-
19	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	211	5,034.69	4,954.31	-	1.13%
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		1,062,321	1,045,361	-
20	CHINA RESOURCES LAND LTD	株式	4,000	268.25	259.84	-	1.12%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		1,073,028	1,039,384	-
21	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	株式	1,000	1,049.89	1,020.60	-	1.10%
	香港	電力		1,049,898	1,020,609	-
22	BOC AVIATION LTD	株式	1,700	579.77	564.00	-	1.04%
	シンガポール	商社・流通業		985,612	958,801	-
23	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	4,000	231.30	222.29	-	0.96%
	ケイマン諸島	食品		925,232	889,184	-
24	CHINA RAILWAY GROUP LTD	株式	9,000	98.23	95.82	-	0.93%
	中国	建設・土木		884,077	862,448	-
25	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	株式	5,500	152.60	150.20	-	0.89%
	中国	建設・土木		839,317	826,100	-
26	UNIVERSAL MEDICAL FINANCIAL & TECHNICAL ADVISORY SERVICES CO LTD	株式	8,000	100.93	94.77	-	0.82%
	香港	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		807,475	758,209	-
27	HILONG HOLDING LTD	株式	23,000	34.24	32.14	-	0.80%
	ケイマン諸島	エネルギー設備・サービス		787,648	739,284	-
28	WEICHAI POWER CO LTD	株式	4,000	182.04	180.24	-	0.78%
	中国	機械		728,169	720,960	-
29	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	1,300	543.72	525.70	-	0.74%
	中国	保険		706,841	683,410	-
30	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	2,000	331.19	340.20	-	0.74%
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		662,382	680,406	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.61%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
インターネットソフトウェア・サービス	外国	32.07%
商業銀行		17.57%
保険		6.77%
無線通信サービス		6.62%
石油・ガス・消耗燃料		6.09%
インターネット販売・通信販売		3.40%
不動産管理・開発		3.10%
資本市場		2.42%
建設・土木		2.20%
機械		2.00%
食品		1.90%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.44%
自動車		1.28%
各種消費者サービス		1.13%
電力		1.10%
商社・流通業		1.04%
エネルギー設備・サービス		0.80%
繊維・アパレル・贅沢品		0.74%
専門小売り		0.70%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.69%
航空貨物・物流サービス		0.68%
水道		0.66%
各種電気通信サービス		0.61%
家庭用耐久財		0.59%
電子装置・機器・部品		0.56%
ホテル・レストラン・レジャー		0.54%
情報技術サービス		0.53%
ヘルスケア機器・用品		0.38%
金属・鉱業		0.35%
ガス		0.34%
建設資材		0.34%
合計		98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM中国A株マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PING AN INSURANCE GROUP CHINA	株式	44,200	596.65	588.77	-	4.26%
	中国	保険		26,372,195	26,024,022	-
2	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	株式	2,660	5,498.11	5,485.71	-	2.39%
	中国	飲料		14,624,993	14,592,003	-
3	INDUSTRIAL BANK CO LTD	株式	53,787	278.38	267.82	-	2.36%
	中国	商業銀行		14,973,418	14,405,492	-
4	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	株式	92,660	159.38	151.84	-	2.31%
	中国	商業銀行		14,768,855	14,070,013	-
5	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	48,600	268.83	256.76	-	2.04%
	中国	資本市場		13,065,157	12,478,691	-
6	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	41,500	305.70	293.13	-	1.99%
	中国	商業銀行		12,686,649	12,164,994	-
7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	株式	10,400	1,160.29	1,160.29	-	1.98%
	中国	医薬品		12,067,065	12,067,065	-
8	CITIC SECURITIES CO LTD/CHINA	株式	42,300	270.17	266.81	-	1.85%
	中国	資本市場		11,428,241	11,286,452	-
9	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	株式	41,370	279.89	269.33	-	1.83%
	中国	商業銀行		11,579,132	11,142,314	-
10	MIDEA GROUP CO LTD	株式	20,700	466.43	469.61	-	1.59%
	中国	家庭用耐久財		9,655,117	9,721,034	-
11	CHINA VANKE CO LTD	株式	27,300	374.25	349.27	-	1.56%
	中国	不動産管理・開発		10,217,046	9,535,300	-
12	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	株式	22,564	414.80	416.15	-	1.54%
	中国	家庭用耐久財		9,359,772	9,390,026	-
13	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING	株式	61,100	149.16	153.52	-	1.54%
	中国	建設・土木		9,113,920	9,380,169	-
14	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	株式	96,400	97.71	96.20	-	1.52%
	中国	商業銀行		9,419,321	9,273,911	-
15	BANK OF BEIJING CO LTD	株式	54,504	166.25	162.06	-	1.45%
	中国	商業銀行		9,061,791	8,833,419	-
16	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	株式	156,500	53.12	51.78	-	1.33%
	中国	商業銀行		8,314,719	8,104,884	-
17	HUATAI SECURITIES CO LTD	株式	26,800	302.68	299.50	-	1.32%
	中国	資本市場		8,111,974	8,026,632	-
18	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	株式	24,200	316.42	309.72	-	1.23%
	中国	資本市場		7,657,576	7,495,340	-
19	POLY REAL ESTATE GROUP CO LTD	株式	48,120	156.87	152.34	-	1.20%
	中国	不動産管理・開発		7,548,757	7,331,005	-
20	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	株式	53,980	130.05	127.87	-	1.13%
	中国	資本市場		7,020,509	6,902,897	-
21	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL	株式	23,650	293.63	291.45	-	1.13%
	中国	食品		6,944,472	6,892,943	-
22	WULIANGYE YIBIN CO LTD	株式	11,800	592.29	567.32	-	1.10%
	中国	飲料		6,989,121	6,694,446	-
23	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	株式	8,696	779.00	762.74	-	1.09%
	中国	医薬品		6,774,225	6,632,853	-
24	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	株式	89,400	74.74	73.40	-	1.08%
	中国	商業銀行		6,682,614	6,562,746	-
25	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	株式	14,000	487.54	463.41	-	1.06%
	中国	保険		6,825,677	6,487,796	-
26	CRRC CORP LTD	株式	39,310	166.59	164.58	-	1.06%
	中国	機械		6,548,825	6,469,765	-
27	GF SECURITIES CO LTD	株式	22,800	285.75	280.73	-	1.05%
	中国	資本市場		6,515,282	6,400,644	-
28	HUAXIA BANK CO LTD	株式	35,020	185.86	179.83	-	1.03%
	中国	商業銀行		6,509,111	6,297,814	-
29	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	7,200	739.78	726.54	-	0.86%
	中国	保険		5,326,462	5,231,131	-
30	SAIC MOTOR CORP LTD	株式	13,100	382.63	383.80	-	0.82%
	中国	自動車		5,012,463	5,027,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	96.25%
合計	96.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	17.52%
資本市場		10.95%
保険		6.61%
医薬品		4.97%
不動産管理・開発		4.79%
飲料		4.39%
建設・土木		4.20%
家庭用耐久財		3.91%
機械		3.24%
金属・鉱業		2.77%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.70%
電子装置・機器・部品		2.28%
石油・ガス・消耗燃料		2.27%
電気設備		2.23%
メディア		1.81%
食品		1.67%
自動車		1.62%
化学		1.61%
航空宇宙・防衛		1.59%
ソフトウェア		1.52%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.43%
通信機器		1.09%
インターネットソフトウェア・サービス		1.01%
旅客航空輸送業		0.96%
半導体・半導体製造装置		0.89%
コンピュータ・周辺機器		0.88%
陸運・鉄道		0.72%
建設資材		0.63%
運送インフラ		0.62%
ホテル・レストラン・レジャー		0.53%
情報技術サービス		0.51%
無線通信サービス		0.48%
エネルギー設備・サービス		0.46%
水道		0.45%
バイオテクノロジー		0.43%
食品・生活必需品小売り		0.42%
各種電気通信サービス		0.35%
自動車部品		0.35%
商業サービス・用品		0.28%
各種金融サービス		0.26%
コングロマリット		0.24%
販売		0.23%
海運業		0.19%
レジャー用品		0.17%
合計		96.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。