純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

a.信託財産に関する租税、監査費用(消費税等相当額を含みます。)等の信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および商標使用料等、ならびにこれらに係る消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
b.信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率(年0.00432%(税抜0.00400%)以内の率)を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 指数連動有価証券の保有に係る費用

2015/02/12 10:23

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/02/12 10:23

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下の通りです。

種類			本数(本)	純資産総額(百万円)
公募	株式投資信託	単位型	26	196,932
		追加型	188	2,813,259
	公社債投資信託	単位型	0	0
		追加型	3	722,668
私募	証券投資信託		12	30,664
合計			229	3,763,521

2015/02/12 10:23

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.3888%(税抜0.3600%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2015/02/12 10:23

#5 投資リスク（連結）

・ 投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
・ 指数連動有価証券への投資にあたっては、1つの発行体が発行する指数連動有価証券への投資比率がファンドの純資産総額に対しほぼ100%となることがあります(発行体の信用状況等を勘案して複数の発行体が発行する指数連動有価証券に投資する場合もあります。)。当該発行体の信用状況の著しい悪化等によりデフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じた場合には、一時的に基準価額の算出が困難となることがあり、また、信託財産が毀損されることにより算出可能後のファンドの基準価額が大きく下落することがあります。
④ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)

2015/02/12 10:23

#6 投資制限（連結）

③ 投資信託証券への投資
投資信託証券(上場投資信託証券*を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
* 金融商品取引所に上場等され、かつ当該金融商品取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。

2015/02/12 10:23

#7 投資方針（連結）

② 投資態度
a.指数連動有価証券への投資を通じて、基準価額の変動率を、円換算した対象指数の変動率に一致させることを目指します。なお、取得申込みに伴い、円換算した対象指数との連動性を維持することを目的として、当日中に当該取得申込みに係る金額相当分について指数連動有価証券の買付けを行う場合があります。この場合、一時的に、指数連動有価証券への投資比率がファンドの純資産総額に対し100%を超過することがあります。
b.市況動向等によっては、対象指数に係る外国有価証券指数等先物取引(外国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)と類似の取引をいいます。以下同じ。)を利用する場合があります。この場合、先物取引の約定価格と終値との価格差等の要因により、一時的に、投資比率がファンドの純資産総額に対し100%を超過することがあります。

2015/02/12 10:23

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

2015/02/12 10:23

#9 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	159,284,650	1.02
合計(純資産総額)		15,520,891,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2015/02/12 10:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
負債合計			10,506,212
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/02/12 10:23

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

(注1)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。
(注2)金融商品取引所取引価格は、平成25年6月末日以前は大阪証券取引所、平成25年7月末日以降は東京証券取引所における取引価格です。2015/02/12 10:23

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2015/02/12 10:23

#13 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

2015/02/12 10:23

#14 附属明細表（連結）

式以外の有価証券(平成26年11月14日現在)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。2015/02/12 10:23