有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	100,000,000	0
第2期	43,028,946	5,041,519
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	225,214,492	5.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,151,513,944	94.85
合計(純資産総額)		4,376,728,436	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,365,111,465	99.73
合計	買建	-	4,365,111,465	99.73

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,447,751,125	78.77
	売建	―	102,146,361	△2.33

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2017年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	TREASURY BILL	2,000,000	11,252.16	225,043,265	11,260.72	225,214,492	0.000	2018/3/29	5.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	5.15
合計	5.15

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2017年12月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1803	買建	667	米ドル	36,848,517	4,163,882,421	38,629,305	4,365,111,465	99.73

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2017年12月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,646,676.68	3,464,000,000	3,447,751,125	78.77
	米ドル	売建	907,967.66	102,000,000	102,146,361	△2.33

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。