有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	100,000,000	0
第2期	43,028,946	5,041,519
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274
第10期	827,025,137	472,082,610

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,187,363,335	20.31
	韓国	1,200,186,877	11.14
	台湾	1,109,404,497	10.30
	インド	839,473,311	7.79
	中国	562,896,785	5.23
	ブラジル	454,544,721	4.22
	南アフリカ	302,296,893	2.81
	香港	222,356,390	2.06
	タイ	166,639,602	1.55
	メキシコ	155,960,567	1.45
	マレーシア	137,606,959	1.28
	インドネシア	123,535,966	1.15
	フィリピン	67,429,914	0.63
	バミューダ	62,184,792	0.58
	ポーランド	55,431,977	0.51
	チリ	45,882,321	0.43
	トルコ	33,616,190	0.31
	アメリカ	31,959,123	0.30
	ルクセンブルグ	20,079,326	0.19
	ハンガリー	18,726,503	0.17
	コロンビア	17,977,883	0.17
	ギリシャ	9,840,112	0.09
	チェコ	9,464,891	0.09
	エジプト	7,504,635	0.07
	ペルー	2,792,522	0.03
	マン島	2,050,120	0.02
	シンガポール	1,643,652	0.02
	アルゼンチン	1,328,128	0.01
	小計	7,850,177,992	72.89
投資信託受益証券	香港	421,668,119	3.92
投資証券	アメリカ	647,094,030	6.01
	ブラジル	10,179,630	0.09
	メキシコ	4,312,407	0.04
	南アフリカ	3,813,252	0.04
	小計	665,399,319	6.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,833,053,534	17.01
合計(純資産総額)		10,770,298,964	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,541,682,620	23.59
合計	買建	―	2,541,682,620	23.59

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,933,116,833	17.94
	売建	―	859,433,365	△7.97

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	275,000	1,797.27	494,250,235	1,895.20	521,180,000	4.84
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	21,149	28,492.63	602,590,713	24,452.91	517,154,594	4.80
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	64,200	7,760.66	498,234,570	7,082.17	454,675,635	4.22
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	515,200	807.48	416,017,220	818.45	421,668,119	3.92
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,348	6,481.99	345,801,367	7,454.16	397,664,528	3.69
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	68,450	3,767.63	257,894,607	3,883.32	265,813,254	2.47
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	68,055	3,241.53	220,602,639	3,260.24	221,876,313	2.06
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	40,300	4,138.00	166,761,758	3,649.89	147,090,567	1.37
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	4,879	22,264.76	108,629,796	20,627.20	100,640,109	0.93
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	31,984	2,742.91	87,729,332	2,825.87	90,382,658	0.84
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	9,642	9,215.17	88,852,726	8,915.49	85,963,155	0.80
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,078,000	81.42	87,772,188	78.63	84,764,757	0.79
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	67,000	1,223.50	81,975,032	1,246.89	83,541,630	0.78
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	4,243	14,724.67	62,476,796	17,200.66	72,982,422	0.68
ブラジル	株式	VALE SA	素材	41,600	1,560.76	64,928,007	1,732.69	72,080,029	0.67
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	159,600	354.65	56,602,649	437.88	69,885,648	0.65
ケイマン諸島	株式	NIO INC-ADR	自動車・自動車部品	14,282	5,422.41	77,442,882	4,775.48	68,203,548	0.63
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	19,001	3,202.65	60,853,602	3,576.90	67,964,848	0.63
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	38,015	1,564.85	59,487,964	1,775.42	67,492,819	0.63
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	6,091	9,398.19	57,244,429	11,043.19	67,264,131	0.62
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	33,010	1,849.64	61,056,630	1,913.00	63,148,158	0.59
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,180	5,879.01	53,969,337	6,873.43	63,098,179	0.59
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	3,042	14,426.61	43,885,760	20,189.74	61,417,204	0.57
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	40,400	1,195.99	48,318,012	1,219.23	49,256,892	0.46
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	140,800	303.93	42,794,187	332.67	46,840,218	0.43
台湾	株式	MEDIATEK INCORPORATION	半導体・半導体製造装置	17,000	2,659.67	45,214,394	2,701.12	45,919,040	0.43
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	―	16,100	2,755.23	44,359,255	2,817.58	45,363,046	0.42
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	4,664	9,631.04	44,919,174	9,671.03	45,105,730	0.42
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	685,000	65.08	44,583,442	65.41	44,809,275	0.42
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	10,466	3,805.92	39,832,848	4,161.30	43,552,270	0.40

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.79
		素材	4.95
		資本財	1.81
		商業・専門サービス	0.21
		運輸	0.99
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	1.11
		消費者サービス	1.20
		メディア・娯楽	6.68
		小売	9.82
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	2.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.90
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		銀行	8.08
		各種金融	1.49
		保険	2.23
		不動産	1.40
		ソフトウェア・サービス	1.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.53
		電気通信サービス	2.04
		公益事業	1.56
		半導体・半導体製造装置	6.92
投資信託受益証券	―	―	3.92
投資証券	―	―	6.18
合計			82.98

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 2103	買建	386	米ドル	24,342,036	2,519,400,726	24,557,320	2,541,682,620	23.59

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	18,700,946.46	1,940,500,000	1,933,116,833	17.94
	米ドル	売建	8,314,146.91	864,000,000	859,433,365	△7.97

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。