有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	100,000,000	0
第2期	43,028,946	5,041,519
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	885,571,675	10.09
	韓国	581,615,769	6.63
	台湾	573,926,724	6.54
	インド	430,813,098	4.91
	中国	402,233,126	4.58
	ブラジル	357,727,976	4.08
	南アフリカ	223,471,367	2.55
	香港	186,682,586	2.13
	タイ	126,334,309	1.44
	メキシコ	111,138,324	1.27
	インドネシア	96,094,178	1.10
	マレーシア	88,713,131	1.01
	フィリピン	46,675,055	0.53
	ポーランド	43,459,405	0.50
	チリ	37,028,784	0.42
	バミューダ	36,605,404	0.42
	トルコ	23,398,725	0.27
	コロンビア	17,980,477	0.20
	アメリカ	16,978,619	0.19
	ハンガリー	14,914,580	0.17
	ギリシャ	13,934,432	0.16
	エジプト	6,722,007	0.08
	チェコ	6,590,505	0.08
	ルクセンブルグ	5,388,911	0.06
	アルゼンチン	4,767,001	0.05
	マン島	2,978,403	0.03
	ペルー	2,587,413	0.03
	シンガポール	1,423,954	0.02
	ベルギー	782,550	0.01
	小計	4,346,538,488	49.54
投資信託受益証券	アメリカ	272,107,391	3.10
	香港	194,843,287	2.22
	小計	466,950,678	5.32
投資証券	アメリカ	128,910,649	1.47
	ブラジル	9,516,917	0.11
	南アフリカ	7,534,502	0.09
	メキシコ	4,035,867	0.05
	小計	149,997,935	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,810,564,497	43.43
合計(純資産総額)		8,774,051,598	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,836,297,084	43.72
合計	買建	-	3,836,297,084	43.72

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,311,487,159	37.74
	売建	―	255,067,072	△2.90

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	12,270	21,911.99	268,860,239	23,606.89	289,656,579	3.30
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	41,600	4,668.42	194,206,522	5,402.88	224,759,808	2.56
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	179,000	1,110.20	198,725,800	1,230.32	220,227,280	2.51
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	41,608	4,556.65	189,593,322	4,699.02	195,517,174	2.23
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	301,800	612.69	184,911,954	645.60	194,843,287	2.22
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,674	4,758.38	164,992,069	5,344.90	185,329,063	2.11
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	―	37,676	3,226.27	121,553,202	3,421.55	128,910,649	1.47
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	87.65	61,359,270	95.11	66,579,240	0.76
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	3,194	16,423.85	52,457,806	18,161.43	58,007,634	0.66
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,500	1,248.00	50,544,364	1,294.44	52,424,820	0.60
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	20,779	2,388.77	49,636,273	2,375.21	49,354,676	0.56
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	23,154	1,925.06	44,572,987	1,963.40	45,460,629	0.52
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	11,886	3,537.76	42,049,875	3,763.99	44,738,797	0.51
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	45,000	830.13	37,355,850	920.17	41,408,010	0.47
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	475,000	78.51	37,292,535	84.42	40,099,500	0.46
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	3,989	7,653.13	30,528,375	9,081.59	36,226,502	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	35,400	940.99	33,311,117	1,008.59	35,704,157	0.41
ブラジル	株式	VALE SA	素材	23,200	1,351.45	31,353,854	1,449.34	33,624,781	0.38
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	91,800	322.14	29,572,452	333.06	30,574,908	0.35
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	20,139	1,502.61	30,261,248	1,478.34	29,772,447	0.34
インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	34,946	789.40	27,586,512	846.07	29,566,972	0.34
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	29,484	902.32	26,604,144	979.38	28,876,299	0.33
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	24,916	1,072.37	26,719,395	1,134.90	28,277,243	0.32
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,023	12,986.14	26,270,975	13,853.86	28,026,363	0.32
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	581,000	44.17	25,668,464	47.13	27,385,145	0.31
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,025	3,864.40	23,283,070	4,323.21	26,047,400	0.30
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	30,800	788.21	24,277,053	825.26	25,418,033	0.29
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	131,000	159.83	20,938,411	180.65	23,666,303	0.27
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	6,602	3,162.00	20,875,557	3,385.68	22,352,325	0.25
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	244,700	87.30	21,362,310	89.68	21,946,213	0.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.73
		素材	3.23
		資本財	1.54
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	0.95
		自動車・自動車部品	1.18
		耐久消費財・アパレル	0.68
		消費者サービス	0.76
		メディア・娯楽	3.95
		小売	5.28
		食品・生活必需品小売り	0.78
		食品・飲料・タバコ	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.97
		銀行	7.95
		各種金融	1.25
		保険	2.09
		不動産	1.35
		ソフトウェア・サービス	0.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.15
		電気通信サービス	2.04
		公益事業	1.30
		半導体・半導体製造装置	3.58
投資信託受益証券	―	―	5.32
投資証券	―	―	1.71
合計			56.57

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 2003	買建	622	米ドル	33,819,247	3,705,236,701	35,015,490	3,836,297,084	43.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2019年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	30,377,829.19	3,307,600,000	3,311,487,159	37.74
	米ドル	売建	2,339,850.24	255,000,000	255,067,072	△2.90

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。