有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274
第10期	827,025,137	472,082,610
第11期	1,186,712,595	585,029,868
第12期	945,862,313	480,416,622

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	4,356,963,331	16.51
	インド	3,400,771,945	12.89
	台湾	3,123,699,055	11.84
	韓国	2,659,076,513	10.08
	中国	1,623,603,707	6.15
	ブラジル	1,179,403,449	4.47
	南アフリカ	844,884,504	3.20
	タイ	520,681,739	1.97
	インドネシア	443,696,885	1.68
	メキシコ	430,247,187	1.63
	マレーシア	364,883,675	1.38
	香港	275,752,239	1.05
	フィリピン	173,110,867	0.66
	トルコ	155,728,483	0.59
	ポーランド	153,826,736	0.58
	チリ	128,453,527	0.49
	バミューダ	121,593,431	0.46
	アメリカ	107,477,085	0.41
	ギリシャ	69,702,298	0.26
	ハンガリー	38,310,780	0.15
	チェコ	31,250,066	0.12
	コロンビア	26,563,407	0.10
	エジプト	19,033,519	0.07
	ルクセンブルグ	18,035,661	0.07
	オランダ	15,203,938	0.06
	シンガポール	6,660,181	0.03
	ペルー	6,016,355	0.02
	小計	20,294,630,563	76.92
投資信託受益証券	香港	1,212,261,495	4.59
投資証券	アメリカ	1,714,798,299	6.50
	メキシコ	116,070,233	0.44
	ブラジル	44,176,537	0.17
	南アフリカ	10,913,984	0.04
	小計	1,885,959,053	7.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,990,148,900	11.34
合計(純資産総額)		26,383,000,011	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,026,618,946	11.47
合計	買建	-	3,026,618,946	11.47

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	122,677,107	0.46

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	687,000	2,103.84	1,445,339,906	1,924.80	1,322,339,111	5.01
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	1,606,600	754.1113	1,211,555,265	754.5509	1,212,261,495	4.59
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	174,600	4,869.03	850,132,570	5,705.10	996,111,158	3.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	187,900	5,201.88	977,432,709	5,061.18	950,995,346	3.60
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	133,362	6,415.39	855,569,880	5,834.15	778,053,912	2.95
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	413,400	1,342.59	555,028,065	1,456.06	601,935,617	2.28
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	123,200	2,662.20	327,982,967	3,128.28	385,403,603	1.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	85,149	4,371.68	372,243,957	4,094.71	348,660,717	1.32
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	158,652	2,042.67	324,074,434	2,016.24	319,881,110	1.21
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,188	2,121.45	227,394,460	2,229.48	238,973,898	0.91
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	93,365	2,704.96	252,549,016	2,468.22	230,445,360	0.87
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	94,296	2,622.68	247,308,027	2,443.26	230,389,220	0.87
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,696,000	80.35	216,613,443	83.06	223,923,289	0.85
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	60,135	3,604.39	216,749,887	3,710.36	223,122,498	0.85
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	48,543	4,692.88	227,806,369	4,397.68	213,476,483	0.81
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	144,405	1,524.44	220,137,311	1,461.96	211,114,406	0.80
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融	48,367	4,295.66	207,768,185	4,307.39	208,335,725	0.79
ケイマン諸島	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	14,166	10,465.17	148,249,657	10,935.81	154,916,641	0.59
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	176,500	805.41	142,154,286	862.91	152,304,321	0.58
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	347,800	431.94	150,229,732	430.28	149,649,745	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	6,130	19,587.28	120,070,002	22,326.10	136,858,993	0.52
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	25,670	5,474.01	140,517,744	5,262.69	135,093,188	0.51
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,945	5,815.56	133,437,990	5,327.75	122,245,223	0.46
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	15,225	8,849.38	134,731,795	7,912.50	120,467,812	0.46
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	61,500	1,678.02	103,198,172	1,872.20	115,140,300	0.44
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	42,000	3,088.31	129,709,066	2,714.58	114,012,162	0.43
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,562,000	76.64	119,715,461	72.89	113,850,275	0.43
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,573,000	66.12	103,999,964	68.25	107,357,564	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,215,000	47.01	104,127,172	48.34	107,066,012	0.41
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	55,400	1,867.05	103,434,758	1,894.33	104,945,660	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.79
	素材	6.36
	資本財	2.72
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.63
	自動車・自動車部品	2.64
	耐久消費財・アパレル	1.36
	消費者サービス	1.30
	小売	6.88
	食品・生活必需品小売り	1.24
	食品・飲料・タバコ	2.60
	家庭用品・パーソナル用品	0.78
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.34
	銀行	10.13
	各種金融	2.63
	保険	2.25
	不動産	1.31
	ソフトウェア・サービス	2.15
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
	半導体・半導体製造装置	7.04
	電気通信サービス	2.03
	公益事業	2.38
	メディア・娯楽	5.99
投資信託受益証券	-	4.59
投資証券	-	7.15
合 計		88.67

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR23 2023年3月	買建	468	アメリカ・ドル	23,199,633.00	3,078,591,299	22,807,980.00	3,026,618,946	11.47

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	925,293.03	124,000,000	122,677,107	0.46

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。