有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	100,000,000	0
第2期	43,028,946	5,041,519
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	282,084,161	6.79
	韓国	267,949,247	6.45
	台湾	218,252,582	5.26
	インド	183,673,473	4.42
	中国	182,963,557	4.41
	ブラジル	137,921,917	3.32
	南アフリカ	111,971,686	2.70
	香港	89,584,828	2.16
	メキシコ	52,468,612	1.26
	マレーシア	47,437,670	1.14
	タイ	47,056,969	1.13
	インドネシア	45,398,653	1.09
	ポーランド	24,431,466	0.59
	フィリピン	21,227,978	0.51
	チリ	20,153,630	0.49
	バミューダ	18,169,458	0.44
	トルコ	11,985,622	0.29
	コロンビア	7,750,503	0.19
	ハンガリー	6,602,196	0.16
	アメリカ	6,222,438	0.15
	ギリシャ	3,680,273	0.09
	チェコ	3,339,366	0.08
	エジプト	2,221,781	0.05
	ペルー	1,263,402	0.03
	マン島	1,117,362	0.03
	ルクセンブルグ	867,714	0.02
	シンガポール	648,877	0.02
	小計	1,796,445,421	43.26
投資信託受益証券	アメリカ	104,482,262	2.52
	香港	16,775,005	0.40
	小計	121,257,267	2.92
投資証券	南アフリカ	5,193,878	0.13
	ブラジル	3,319,985	0.08
	メキシコ	1,428,640	0.03
	小計	9,942,503	0.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,225,487,276	53.58
合計(純資産総額)		4,153,132,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,241,955,800	53.98
合計	買建	-	2,241,955,800	53.98

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,837,872,964	44.25
	売建	―	104,357,899	△2.51

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	20,900	4,424.16	92,464,944	4,390.12	91,753,675	2.21
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	4,710	17,440.40	82,144,305	15,367.94	72,383,044	1.74
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	90,000	824.40	74,196,000	802.80	72,252,000	1.74
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	20,110	3,764.00	75,694,241	3,395.49	68,283,304	1.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,888	4,289.10	76,723,599	3,802.04	68,011,070	1.64
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア・娯楽	1,630	21,601.20	35,209,956	21,958.92	35,793,043	0.86
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	357,000	94.15	33,613,407	89.75	32,044,106	0.77
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	23,000	1,084.77	24,949,710	1,055.70	24,281,123	0.58
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	10,131	2,165.97	21,943,488	2,075.70	21,028,917	0.51
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	258,000	78.27	20,194,589	77.28	19,938,498	0.48
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	19,500	1,074.84	20,959,458	979.83	19,106,841	0.46
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	10,590	1,857.91	19,675,320	1,781.11	18,862,040	0.45
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	1,026	20,337.42	20,866,193	17,935.38	18,401,700	0.44
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	5,873	3,110.51	18,268,067	3,098.67	18,198,498	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	17,700	1,039.24	18,394,663	980.63	17,357,275	0.42
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	34,000	521.83	17,742,399	493.38	16,775,005	0.40
ブラジル	株式	VALE SA	素材	11,600	1,486.68	17,245,488	1,415.20	16,416,378	0.40
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	9,171	1,604.03	14,710,635	1,531.80	14,048,138	0.34
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	291,000	48.63	14,153,483	47.21	13,740,845	0.33
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	12,984	1,051.06	13,647,086	1,044.31	13,559,347	0.33
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	12,320	1,112.72	13,708,745	1,072.12	13,208,580	0.32
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	2,133	7,107.09	15,159,444	6,123.03	13,060,444	0.31
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,800	260.64	12,719,232	254.88	12,438,144	0.30
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	65,000	181.78	11,816,194	166.75	10,839,192	0.26
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,414	3,117.27	10,642,375	3,035.23	10,362,277	0.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,200	3,439.24	11,005,568	3,121.16	9,987,712	0.24
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	123,300	78.79	9,714,906	78.00	9,617,548	0.23
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	14,400	719.61	10,362,388	619.54	8,921,452	0.21
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	300	24,778.53	7,433,559	27,349.29	8,204,787	0.20
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS	エネルギー	10,900	796.23	8,678,924	698.73	7,616,262	0.18

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.66
		素材	3.24
		資本財	1.55
		商業・専門サービス	0.08
		運輸	0.76
		自動車・自動車部品	1.24
		耐久消費財・アパレル	0.53
		消費者サービス	0.52
		メディア・娯楽	4.41
		小売	2.59
		食品・生活必需品小売り	0.76
		食品・飲料・タバコ	1.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.59
		ヘルスケア機器・サービス	0.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		銀行	7.58
		各種金融	1.20
		保険	1.66
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	0.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.26
		電気通信サービス	2.04
		公益事業	1.21
		半導体・半導体製造装置	2.50
投資信託受益証券	―	―	2.92
投資証券	―	―	0.24
合計			46.41

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1903	買建	420	米ドル	20,238,185	2,246,438,535	20,197,800	2,241,955,800	53.98

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,664,000.82	1,858,454,754	1,837,872,964	44.25
	米ドル	売建	945,712.47	104,000,000	104,302,628	△2.51
	メキシコペソ	売建	2,616.13	14,623	14,701	△0.00
	ブラジルレアル	売建	1,419.08	40,131	40,570	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。