有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	43,028,946	5,041,519
第3期	23,039,829	41,661,058
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274
第10期	827,025,137	472,082,610
第11期	1,186,712,595	585,029,868

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,781,789,279	14.30
	台湾	2,361,758,303	12.14
	韓国	1,954,678,997	10.05
	インド	1,869,705,745	9.61
	中国	965,636,564	4.96
	ブラジル	561,967,073	2.89
	南アフリカ	459,402,205	2.36
	タイ	252,447,864	1.30
	メキシコ	232,965,204	1.20
	インドネシア	220,488,820	1.13
	マレーシア	206,287,070	1.06
	香港	170,599,441	0.88
	フィリピン	109,629,358	0.56
	ポーランド	106,311,337	0.55
	バミューダ	78,780,212	0.40
	チリ	54,288,775	0.28
	アメリカ	48,262,541	0.25
	ハンガリー	33,920,634	0.17
	トルコ	33,822,927	0.17
	ギリシャ	31,565,339	0.16
	コロンビア	24,794,804	0.13
	チェコ	20,912,881	0.11
	エジプト	12,960,790	0.07
	ルクセンブルグ	12,231,742	0.06
	マン島	4,446,531	0.02
	シンガポール	2,968,437	0.02
	ペルー	2,399,033	0.01
	小計	12,615,021,906	64.85
投資信託受益証券	香港	813,023,455	4.18
投資証券	アメリカ	1,382,417,909	7.11
	メキシコ	71,868,920	0.37
	ブラジル	24,174,440	0.12
	南アフリカ	6,263,642	0.03
	小計	1,484,724,911	7.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,540,719,084	23.34
合計(純資産総額)		19,453,489,356	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,676,366,414	24.04
合計	買建	-	4,676,366,414	24.04

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,501,944,130	18.00
為替予約取引	売建	-	28,297,578	△0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	411,000	2,469.95	1,015,150,994	2,562.44	1,053,161,524	5.41
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	901,400	892.5438	804,538,946	901.9564	813,023,455	4.18
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	96,300	6,815.46	656,329,229	6,560.80	631,805,040	3.25
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	79,880	7,017.45	560,554,024	7,667.24	612,459,131	3.15
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	-	108,054	5,129.58	554,271,621	4,888.35	528,205,770	2.72
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	104,586	4,546.22	475,471,419	4,716.97	493,329,045	2.54
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	253,800	1,910.65	484,923,153	1,631.35	414,036,630	2.13
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	68,500	3,594.03	246,191,206	3,186.00	218,241,000	1.12
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	47,846	3,784.48	181,072,279	3,723.88	178,172,523	0.92
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	56,914	2,634.04	149,913,861	2,922.60	166,336,998	0.86
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	85,422	1,881.70	160,738,962	1,864.47	159,267,115	0.82
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,610,000	74.86	120,516,742	79.80	128,473,975	0.66
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	25,000	4,269.22	106,730,380	4,929.36	123,234,075	0.63
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	48,609	2,325.02	113,016,965	2,361.36	114,783,377	0.59
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	28,669	4,203.25	120,502,846	3,973.50	113,916,343	0.59
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	9,135	11,251.25	102,780,137	12,357.10	112,882,108	0.58
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	28,900	5,055.17	146,094,514	3,764.20	108,785,380	0.56
ブラジル	株式	VALE SA	素材	67,788	1,407.79	95,430,976	1,558.84	105,670,339	0.54
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	85,666	1,114.99	95,516,896	1,140.34	97,687,938	0.50
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,861	6,366.32	88,243,587	6,976.41	96,700,019	0.50
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,800	430.67	89,923,082	436.78	91,199,455	0.47
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	106,500	815.45	86,845,654	837.80	89,225,700	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	15,447	5,442.95	84,077,180	5,726.79	88,461,647	0.45
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	22,739	3,964.13	90,140,361	3,818.66	86,832,600	0.45
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,500	1,569.72	94,968,162	1,289.89	78,038,193	0.40
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	2,078	37,507.45	77,940,478	37,168.60	77,236,350	0.40
ケイマン諸島	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	22,908	4,623.86	105,923,272	3,249.32	74,435,308	0.38
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	33,500	2,600.14	87,104,760	2,212.50	74,118,750	0.38
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	4,645	17,280.97	80,270,121	15,677.23	72,820,714	0.37
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	580,900	104.13	60,487,425	121.03	70,307,581	0.36

ロ 種類別・業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.62
	素材	4.87
	資本財	1.84
	商業・専門サービス	0.07
	運輸	1.25
	自動車・自動車部品	2.73
	耐久消費財・アパレル	1.24
	消費者サービス	0.68
	小売	5.11
	食品・生活必需品小売り	0.85
	食品・飲料・タバコ	1.97
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	0.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.17
	銀行	7.74
	各種金融	1.50
	保険	1.91
	不動産	1.20
	ソフトウェア・サービス	2.23
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.86
	半導体・半導体製造装置	7.88
	電気通信サービス	1.74
	公益事業	1.62
	メディア・娯楽	5.48
投資信託受益証券	-	4.18
投資証券	-	7.63
合 計		76.66

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2021年12月30日現在
種類	地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR22 2022年3月	買建	667	アメリカ・ドル	40,301,817.00	4,635,514,991	40,656,985.00	4,676,366,414	24.04

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2021年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	30,467,928.85	3,457,900,000	3,501,944,130	18.00
	アメリカ・ドル	売建	246,197.13	28,000,000	28,297,578	△0.15

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。