有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

【提出】: 2019/01/18 9:19
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【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	274,459,323	403,839,447
親投資信託受益証券合計			403,839,447
合計			403,839,447

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「エマージング好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成30年4月26日現在	平成30年10月26日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,809,814	24,430,856
金銭信託		343,881	8,201
コール・ローン		725,205	1,809,892
株式		604,115,491	395,497,953
派生商品評価勘定		6,273	2,190
未収入金		28,703,496	14,465,543
未収配当金		812,144	1,197,090
流動資産合計		659,516,304	437,411,725
資産合計		659,516,304	437,411,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,900	4,981
未払金		5,647,994	17,792,225
未払解約金		6,100,000	900,000
その他未払費用		43	3
流動負債合計		11,749,937	18,697,209
負債合計		11,749,937	18,697,209
純資産の部
元本等
元本	※1	390,787,527	284,577,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		256,978,840	134,137,180
元本等合計		647,766,367	418,714,516
純資産合計		647,766,367	418,714,516
負債純資産合計		659,516,304	437,411,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成30年4月27日至平成30年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成30年4月26日現在	平成30年10月26日現在
1.	※1	期首	平成29年10月27日	平成30年4月27日
		期首元本額	469,971,724円	390,787,527円
		期中追加設定元本額	55,436,091円	12,593,190円
		期中一部解約元本額	134,620,288円	118,803,381円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-	380,866,490円	274,459,323円
		エマージング好配当株式オープン	9,921,037円	10,118,013円
	計		390,787,527円	284,577,336円

2.		期末日における受益権の総数	390,787,527口	284,577,336口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年4月27日至平成30年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成30年10月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月26日現在	平成30年10月26日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		59,121,435	△15,614,259
合計		59,121,435	△15,614,259
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月27日から平成30年4月26日まで、及び平成30年4月27日から平成30年10月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年4月26日現在				平成30年10月26日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	6,244,861	-	6,245,006	△145	7,244,849	-	7,242,659	2,190

アメリカ・ドル	-	-	-	-	4,777,434	-	4,776,159	1,275
マレーシア・リンギット	1,492,444	-	1,491,910	534	2,467,415	-	2,466,500	915
台湾・ドル	3,678,100	-	3,680,000	△1,900	-	-	-	-
南アフリカ・ランド	1,074,317	-	1,073,096	1,221	-	-	-	-

買建	2,566,761	-	2,571,279	4,518	7,244,849	-	7,239,868	△4,981

アメリカ・ドル	2,566,761	-	2,571,279	4,518	2,467,415	-	2,463,943	△3,472
香港・ドル	-	-	-	-	4,777,434	-	4,775,925	△1,509

合計	8,811,622	-	8,816,285	4,373	14,489,698	-	14,482,527	△2,791

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年4月26日現在	平成30年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.6576円	1.4714円
(1万口当たり純資産額)	(16,576円)	(14,714円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	1,400	12.980	18,172.000
	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	125	95.230	11,903.750
	BANCO BRADESCO-ADR	3,400	9.020	30,668.000
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	200	144.600	28,920.000
	BAIDU INC - SPON ADR	50	190.430	9,521.500
	BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	4,600	11.350	52,210.000
	58.COM INC-ADR	200	61.090	12,218.000
	GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	400	49.750	19,900.000
	GLOBANT SA	200	49.120	9,824.000
	GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR	300	32.830	9,849.000
	WNS HOLDINGS LTD-ADR	800	48.570	38,856.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,700	37.390	213,123.000
	INFOSYS LTD-SP ADR	12,000	9.110	109,320.000
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	1,500	70.700	106,050.000
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	60	168.000	10,080.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	2,150	75.100	161,465.000
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	9,400	6.972	65,536.800
	GAZPROM PAO -SPON ADR	4,300	4.755	20,446.500
	SEVERSTAL - GDR REG S	600	15.470	9,282.000
	ALROSA PJSC	17,400	1.491	25,955.040
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				963,300.590
				(108,342,417)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	400	1,694.450	677,780.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				677,780.000
				(1,050,559)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	GUDANG GARAM TBK PT	1,800	74,050.000	133,290,000.000
	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	143,400	2,010.000	288,234,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	60,800	5,675.000	345,040,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,700	22,900.000	290,830,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				1,057,394,000.000
				(7,824,716)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SEAFCO PCL-FOREIGN REG	64,600	9.100	587,860.000
	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	44,100	7.150	315,315.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	1,900	209.000	397,100.000
	HUMANICA PCL-FOREIGN	27,400	10.600	290,440.000
	SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	18,800	19.000	357,200.000
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	2,100	137.500	288,750.000
	PTT PCL/FOREIGN	38,000	49.500	1,881,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	8,900	61.750	549,575.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	3,000	207.000	621,000.000
	INDORAMA VENTURES-FOREIGN	13,000	52.750	685,750.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				5,973,990.000
				(20,371,305)
チェコ・コルナ		株	チェコ・コルナ	チェコ・コルナ
	KOMERCNI BANKA AS	300	879.000	263,700.000
チェコ・コルナ小計				チェコ・コルナ
				263,700.000
				(1,302,678)
ハンガリー・フォリント		株	ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	3,500	2,900.000	10,150,000.000
ハンガリー・フォリント小計				ハンガリー・フォリント
				10,150,000.000
				(4,002,145)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	8990 HOLDINGS INC	96,400	7.010	675,764.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				675,764.000
				(1,412,347)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	RUMO SA	11,500	15.260	175,490.000
	CONSTRUTORA TENDA SA	3,800	26.900	102,220.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	400	64.430	25,772.000
	MAGAZINE LUIZA SA	500	168.220	84,110.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				387,592.000
				(11,759,541)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	PUBLIC BANK BERHAD	15,000	24.900	373,500.000
	TOP GLOVE CORP BHD	13,800	5.550	76,590.000
	PENTAMASTER CORP BHD	35,300	3.130	110,489.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	37,500	3.950	148,125.000
	HIBISCUS PETROLEUM BHD	31,800	1.090	34,662.000
	BURSA MALAYSIA BHD	8,100	7.650	61,965.000
	PIE INDUSTRIAL BHD	25,900	1.520	39,368.000
	KELINGTON GROUP BHD	67,700	1.110	75,147.000
	YINSON HOLDINGS BHD	20,800	4.470	92,976.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	8,500	4.670	39,695.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				1,052,517.000
				(28,375,859)
メキシコ・ペソ		株	メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	2,400	40.660	97,584.000
	LA COMER SAB DE CV	11,500	21.890	251,735.000
	GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA	1,700	106.720	181,424.000
	BANCO DEL BAJIO SA	21,100	45.720	964,692.000
	TELESITES SAB DE CV	26,600	13.080	347,928.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,000	92.090	92,090.000
メキシコ・ペソ小計				メキシコ・ペソ
				1,935,453.000
				(11,167,563)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SAMSUNG SDI CO LTD	125	229,500.000	28,687,500.000
	KT&G CORP	225	102,000.000	22,950,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	150	41,000.000	6,150,000.000
	SK TELECOM	75	283,500.000	21,262,500.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				79,050,000.000
				(7,833,855)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	16,500	9.560	157,740.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	41,000	6.820	279,620.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,000	14.460	72,300.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	600	269.000	161,400.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	3,000	15.620	46,860.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	201,000	6.200	1,246,200.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8,000	16.740	133,920.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	14,000	26.000	364,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	27,000	3.410	92,070.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	244,000	5.280	1,288,320.000
	BOC AVIATION LTD	4,600	54.850	252,310.000
	HKBN LTD	16,000	12.340	197,440.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	32,000	13.600	435,200.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,000	23.850	429,300.000
	CRRC CORP LTD - H	16,000	6.820	109,120.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	19,500	75.400	1,470,300.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	4,800	23.250	111,600.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,300	66.300	152,490.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	9,500	9.370	89,015.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	6,000	18.360	110,160.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				7,199,365.000
				(103,310,887)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	TAIWAN CEMENT	8,100	34.000	275,400.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	6,000	60.600	363,600.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,000	75.000	375,000.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	17,000	98.600	1,676,200.000
	NAN YA PLASTICS CORP	20,000	74.000	1,480,000.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	13,000	107.500	1,397,500.000
	DELTA ELECTRONICS INC	6,000	121.500	729,000.000
	INVENTEC CORP	13,000	24.750	321,750.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8,000	108.000	864,000.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,000	301.000	602,000.000
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	42,845	17.250	739,076.250
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	30,000	48.000	1,440,000.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	31,000	48.700	1,509,700.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	45,000	14.550	654,750.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	97,000	19.900	1,930,300.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	53,530	19.400	1,038,482.000
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	10,000	88.000	880,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,000	133.000	266,000.000
	TAIWAN MOBILE CO LTD	2,000	109.500	219,000.000
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	31,000	68.100	2,111,100.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				18,872,858.250
				(68,508,475)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	NEDBANK GROUP LTD	900	237.570	213,813.000
	BIDVEST GROUP LTD	800	181.950	145,560.000
	STANDARD BANK GROUP LTD	1,600	161.420	258,272.000
	EXXARO RESOURCES LTD	1,300	147.580	191,854.000
	SANLAM LTD	5,200	71.390	371,228.000
	RMB HOLDINGS LTD	2,800	73.770	206,556.000
	FIRSTRAND LTD	13,400	63.840	855,456.000
	THE FOSCHINI GROUP LTD	400	161.000	64,400.000
	NASPERS LTD-N SHS	75	2,645.570	198,417.750
	SPAR GROUP LIMITED/THE	700	174.920	122,444.000
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				2,628,000.750
				(20,235,606)
合計				395,497,953
				[395,497,953]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	20銘柄	100%	27.3%
	インド・ルピー	株式	1銘柄	100%	0.3%
	インドネシア・ルピア	株式	4銘柄	100%	2.0%
	タイ・バーツ	株式	10銘柄	100%	5.2%
	チェコ・コルナ	株式	1銘柄	100%	0.3%
	ハンガリー・フォリント	株式	1銘柄	100%	1.0%
	フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100%	0.4%
	ブラジル・レアル	株式	4銘柄	100%	3.0%
	マレーシア・リンギット	株式	10銘柄	100%	7.2%
	メキシコ・ペソ	株式	6銘柄	100%	2.8%
	韓国・ウォン	株式	4銘柄	100%	2.0%
	香港・ドル	株式	20銘柄	100%	26.1%
	台湾・ドル	株式	20銘柄	100%	17.3%
	南アフリカ・ランド	株式	10銘柄	100%	5.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算