有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	133,587,477	238,894,485
親投資信託受益証券合計			238,894,485
合計			238,894,485

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「エマージング好配当株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,673,463	2,452,453
コール・ローン		1,063,475	2,839,276
株式		262,433,890	270,879,612
派生商品評価勘定		831	-
未収入金		-	3,844
未収配当金		199,216	305,580
流動資産合計		266,370,875	276,480,765
資産合計		266,370,875	276,480,765
負債の部
流動負債
未払金		984,911	-
未払解約金		800,000	2,413,500
その他未払費用		-	399
流動負債合計		1,784,911	2,413,899
負債合計		1,784,911	2,413,899
純資産の部
元本等
元本	※1	184,041,923	153,256,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,544,041	120,810,326
元本等合計		264,585,964	274,066,866
純資産合計		264,585,964	274,066,866
負債純資産合計		266,370,875	276,480,765

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
1.	※1	期首	2019年10月29日	2020年4月28日
		期首元本額	216,078,622円	184,041,923円
		期中追加設定元本額	15,114,353円	5,272,704円
		期中一部解約元本額	47,151,052円	36,058,087円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-	159,472,753円	133,587,477円
		エマージング好配当株式オープン	24,569,170円	19,669,063円
	計		184,041,923円	153,256,540円

2.		期末日における受益権の総数	184,041,923口	153,256,540口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年10月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		3,538,185	47,751,535
合計		3,538,185	47,751,535
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月27日から2020年4月27日まで、及び2020年4月28日から2020年10月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年4月27日現在				2020年10月26日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	398,478	-	398,296	182	-	-	-	-

ハンガリー・フォリント	74,433	-	74,410	23	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	68,261	-	68,102	159	-	-	-	-
韓国・ウォン	255,784	-	255,784	0	-	-	-	-

買建	398,478	-	399,127	649	-	-	-	-

香港・ドル	398,478	-	399,127	649	-	-	-	-

合計	796,956	-	797,423	831	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年4月27日現在	2020年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.4376円	1.7883円
(1万口当たり純資産額)	(14,376円)	(17,883円)

(重要な後発事象)
自 2020年4月28日至 2020年10月26日
当マザーファンドに投資するすべてのベビーファンドが2021年4月26日に償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2021年4月23日に繰上償還することを2020年10月30日付で決定しています。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	55	170.530	9,379.150
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	130	309.920	40,289.600
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	220	70.310	15,468.200
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	625	44.440	27,775.000
	JD.COM INC-ADR	440	81.340	35,789.600
	WNS HOLDINGS LTD-ADR	150	63.850	9,577.500
	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	500	73.030	36,515.000
	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	600	37.500	22,500.000
	PINDUODUO INC-ADR	160	86.910	13,905.600
	XIAOMI CORP - UNSP ADR	1,100	14.100	15,510.000
	CHINA EASTERN AIRLINES-ADS	325	21.860	7,104.500
	YOUDAO INC	450	26.500	11,925.000
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	3	31.150	93.450
	ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	350	21.070	7,374.500
	NETEASE INC-ADR	160	85.870	13,739.200
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,070	88.310	94,491.700
	CHINA SOUTHERN AIR-SPONS ADR	250	29.080	7,270.000
	VALE SA-SP ADR	2,400	11.310	27,144.000
	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	180	1,341.000	241,380.000
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	1,010	26.000	26,260.000
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	1,100	38.800	42,680.000
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	610	56.580	34,513.800
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	2,100	4.929	10,350.900
	GAZPROM PJSC-SPON ADR	3,850	4.260	16,401.000
	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	550	57.100	31,405.000
	INTER RAO UES PJSC	97,000	0.069	6,747.220
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				805,589.920
				(84,345,265)
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	400	2,059.700	823,880.000
インド・ルピー小計				インド・ルピー
				823,880.000
				(1,178,149)
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	60,000	2,630.000	157,800,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	3,700	28,850.000	106,745,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				264,545,000.000
				(1,904,724)
オフショア・人民元		株	オフショア・人民元	オフショア・人民元
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	3,000	67.950	203,850.000
オフショア・人民元小計				オフショア・人民元
				203,850.000
				(3,200,445)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	SRI TRANG AGRO-INDUSTRY-FOR	9,000	32.250	290,250.000
	TQM CORP PCL-FOREIGN	1,700	113.500	192,950.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				483,200.000
				(1,613,889)
ブラジル・レアル		株	ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
	CIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF	24,100	5.130	123,633.000
ブラジル・レアル小計				ブラジル・レアル
				123,633.000
				(2,303,283)
ポーランド・ズロチ		株	ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
	CD PROJEKT SA	140	353.500	49,490.000
ポーランド・ズロチ小計				ポーランド・ズロチ
				49,490.000
				(1,344,644)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	100	83,900.000	8,390,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	100	167,000.000	16,700,000.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	45	424,500.000	19,102,500.000
	NCSOFT CORP	20	796,000.000	15,920,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	250	60,200.000	15,050,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				75,162,500.000
				(6,975,079)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,000	20.350	122,100.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	13,000	15.920	206,960.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	500	561.500	280,750.000
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	3,500	28.600	100,100.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,000	50.500	151,500.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	125,000	5.800	725,000.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,680	8.540	31,427.200
	CHINA RESOURCES LAND LTD	10,000	33.950	339,500.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,500	7.940	59,550.000
	BYD CO LTD-H	2,000	135.900	271,800.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	12,000	10.020	120,240.000
	IND & COMM BK OF CHINA-H	93,000	4.770	443,610.000
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	10,000	6.340	63,400.000
	LOGAN GROUP CO LTD	10,000	12.060	120,600.000
	XIAOMI CORP-CLASS B	12,200	21.850	266,570.000
	MEITUAN DIANPING-CLASS B	900	262.400	236,160.000
	WUXI APPTEC CO LTD-H	520	113.900	59,228.000
	HOPE EDUCATION GROUP CO LTD	24,000	2.050	49,200.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	2,000	64.000	128,000.000
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE	14,000	4.200	58,800.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,100	298.000	327,800.000
	PENTAMASTER INTERNATIONAL LT	84,000	1.900	159,600.000
	YEAHKA LTD	2,000	47.550	95,100.000
	WEIMOB INC	6,000	10.220	61,320.000
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	4,000	11.880	47,520.000
	JD.COM INC - CL A	850	316.000	268,600.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,000	19.620	58,860.000
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	28,500	10.200	290,700.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,500	86.350	388,575.000
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	28,000	12.500	350,000.000
	KWG GROUP RTS	633	109.800	69,503.400
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	800	140.000	112,000.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,000	39.050	195,250.000
	SUNNY OPTICAL TECH	600	128.000	76,800.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	600	92.350	55,410.000
	KINGSOFT CORP LTD	3,000	38.350	115,050.000
	CHINA MERCHANTS BANK-H	12,000	43.850	526,200.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,500	41.750	354,875.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	20,000	12.680	253,600.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,000	21.300	63,900.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				7,705,158.600
				(104,096,692)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	7,000	95.400	667,800.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4,000	122.500	490,000.000
	ELITE MATERIAL CO LTD	4,000	154.500	618,000.000
	TAIWAN CEMENT	15,600	40.650	634,140.000
	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO	5,000	66.600	333,000.000
	REXON INDUSTRIAL CORP LTD	5,000	82.100	410,500.000
	FORMOSA PLASTICS CORP	3,000	79.800	239,400.000
	NAN YA PLASTICS CORP	11,000	59.500	654,500.000
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,000	208.500	417,000.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,000	365.000	730,000.000
	MEDIATEK INC	2,000	678.000	1,356,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,000	41.400	289,800.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	41,600	17.950	746,720.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	13,000	18.250	237,250.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	35,370	20.300	718,011.000
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	2,000	193.000	386,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	8,000	85.100	680,800.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	3,000	312.000	936,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,000	132.500	397,500.000
	KMC KUEI MENG INTERNATIONAL	2,000	209.000	418,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	4,160	144.000	599,040.000
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,102	973.000	1,072,246.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,000	452.000	3,616,000.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				16,647,707.000
				(60,930,607)
南アフリカ・ランド		株	南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
	FIRSTRAND LTD	1,400	43.460	60,844.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	4,000	40.120	160,480.000
	NASPERS LTD-N SHS	80	3,012.930	241,034.400
南アフリカ・ランド小計				南アフリカ・ランド
				462,358.400
				(2,986,835)
合計				270,879,612
				[270,879,612]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	26銘柄	100%	31.1%
	インド・ルピー	株式	1銘柄	100%	0.4%
	インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	100%	0.7%
	オフショア・人民元	株式	1銘柄	100%	1.2%
	タイ・バーツ	株式	2銘柄	100%	0.6%
	ブラジル・レアル	株式	1銘柄	100%	0.9%
	ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	100%	0.5%
	韓国・ウォン	株式	5銘柄	100%	2.6%
	香港・ドル	株式	40銘柄	100%	38.4%
	台湾・ドル	株式	23銘柄	100%	22.5%
	南アフリカ・ランド	株式	3銘柄	100%	1.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算