有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,300,966,074	0.7392	2,440,074,121	0.7438	2,455,258,565	80.77
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	367,872,298	1.3975	514,101,536	1.4027	516,014,472	16.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.77
親投資信託受益証券	16.97
合計	97.74

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	21,000,000	9,063.04	1,903,238,845	9,111.28	1,913,369,094	5	2019年 3月15日	12.89
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	19,000,000	9,408.40	1,787,597,406	9,319.96	1,770,794,057	6	2017年12月15日	11.93
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	18,000,000	9,081.43	1,634,657,582	8,883.71	1,599,069,211	6	2015年 4月15日	10.77
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	12,000,000	9,545.52	1,145,462,677	9,699.24	1,163,908,958	6	2021年 5月15日	7.84
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	30,000,000	3,319.87	995,962,980	3,285.45	985,636,554	4.262	2016年 9月15日	6.64
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	25,000,000	3,283.38	820,846,022	3,268.93	817,234,515	4.012	2017年 9月15日	5.51
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	80,000,000,000	0.91	734,762,640	0.89	718,692,800	11	2014年10月15日	4.84
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	0.94	710,767,350	0.94	708,731,475	10	2017年 7月15日	4.77
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	20,000,000	3,219.34	643,869,275	3,218.12	643,625,712	3.394	2017年 3月15日	4.34
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.11	555,520,200	1.11	555,698,200	12.8	2021年 6月15日	3.74
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	0.95	476,394,750	0.94	471,045,850	10.75	2016年 5月15日	3.17
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	4,000,000	9,257.22	370,288,908	9,537.91	381,516,775	5.5	2023年 4月15日	2.57
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,532.08	353,208,288	3,521.50	352,150,160	5.734	2019年 7月30日	2.37
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	40,000,000,000	0.84	338,196,440	0.86	345,063,680	6.25	2017年 4月15日	2.32
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,332.13	333,213,540	3,325.65	332,565,114	4.378	2019年11月29日	2.24
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	30,000,000,000	1.02	306,302,400	1.02	306,126,180	11	2020年11月15日	2.06
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000	10.29	205,954,650	10.45	209,029,950	4	2016年 3月10日	1.41
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	1.02	205,604,240	1.02	204,278,140	11.5	2019年 9月15日	1.38
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.91	183,350,680	0.90	181,739,780	9.5	2015年 6月15日	1.22
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	338.91	135,566,004	341.06	136,427,568	5	2017年 5月26日	0.92
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	329.23	131,693,460	331.82	132,728,364	4.125	2016年11月18日	0.89
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	10.25	102,591,405	10.23	102,343,170	4.25	2014年 9月10日	0.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.52
合計	94.52

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	40,100,000	11,156.45	4,473,738,535	11,076.07	4,441,505,770	6	2022/3/1	1.49
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	10,659.68	4,381,130,749	10,600.50	4,356,806,684	4.75	2027/4/21	1.46
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	10,581.70	3,925,811,649	10,526.16	3,905,207,170	6	2018/2/21	1.31
4	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	35,100,000	10,994.44	3,859,050,658	10,919.05	3,832,587,673	6	2020/6/15	1.29
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,600,000	10,973.43	3,796,810,185	10,905.43	3,773,279,666	6	2020/5/1	1.27
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000	10,594.65	3,655,154,858	10,541.32	3,636,755,483	6	2018/2/1	1.22
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,023.31	3,648,718,337	10,949.36	3,624,239,457	6.25	2020/2/21	1.22
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	39,560,000	8,982.55	3,553,500,127	8,942.42	3,537,625,213	3.25	2029/4/21	1.19
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	35,500,000	9,890.13	3,510,999,087	9,807.14	3,481,537,739	4.25	2023/7/21	1.17
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,121.53	3,336,459,218	11,033.77	3,310,132,056	6	2022/7/21	1.11
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,736.90	3,221,070,336	10,663.81	3,199,143,024	5.5	2021/6/21	1.07
12	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,555.80	3,198,408,661	10,500.45	3,181,638,871	5.5	2018/11/15	1.07
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	33,500,000	9,042.76	3,029,325,296	9,011.30	3,018,785,607	2.75	2024/4/21	1.01
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	26,900,000	11,236.16	3,022,528,310	11,192.23	3,010,710,774	5.75	2022/7/15	1.01
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	29,320,000	10,269.00	3,010,871,786	10,218.26	2,995,994,325	4.5	2033/4/21	1.00
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,933.28	2,979,985,008	9,876.78	2,963,035,944	4	2019/6/21	0.99
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,356.90	2,900,639,024	9,319.77	2,889,131,502	3.25	2025/4/21	0.97
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,150,000	9,896.64	2,785,904,700	9,858.46	2,775,158,111	4	2017/2/20	0.93
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	11,051.23	2,597,039,275	10,947.92	2,572,762,403	5.75	2024/7/22	0.86
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,131.99	2,449,039,032	11,096.50	2,441,231,144	5.5	2023/4/21	0.82
21	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,500,000	11,214.96	2,411,217,776	11,131.22	2,393,214,072	6	2022/10/17	0.80
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	10,148.24	2,232,612,818	10,111.69	2,224,572,803	6	2016/4/21	0.75
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,541.08	2,213,627,372	10,466.02	2,197,864,839	5	2024/8/20	0.74
24	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	10,958.65	2,136,937,413	10,878.76	2,121,359,526	5.5	2024/12/17	0.71
25	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,133.18	2,127,967,934	10,100.08	2,121,018,530	6	2016/4/1	0.71
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	9,997.16	1,999,433,216	9,972.13	1,994,426,192	6	2015/10/21	0.67
27	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	18,000,000	10,253.97	1,845,715,660	10,213.94	1,838,510,150	5.75	2016/11/15	0.62
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	10,194.47	1,835,005,233	10,154.95	1,827,891,806	4.25	2026/4/21	0.61
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	11,002.02	1,837,338,008	10,938.33	1,826,701,631	8	2017/7/15	0.61
30	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	11,309.92	1,809,588,352	11,233.28	1,797,325,939	7	2019/10/15	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.64
地方債証券	30.15
特殊債券	14.44
社債券	42.40
合計	96.63