有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,461,222,918	0.5776	1,999,202,357	0.5845	2,023,084,795	80.71
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	302,634,148	1.4022	424,353,602	1.4155	428,378,636	17.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.71
親投資信託受益証券	17.09
合計	97.80

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,517.47	1,998,670,086	9,508.86	1,996,860,642	6	2021年 5月15日	12.29
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,490.55	1,993,015,573	9,502.64	1,995,555,754	5.5	2023年 4月15日	12.28
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	18,000,000	8,869.58	1,596,526,128	8,845.64	1,592,216,271	5	2019年 3月15日	9.80
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	17,000,000	8,840.09	1,502,816,150	8,808.94	1,497,520,378	6	2017年12月15日	9.22
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.90	675,543,000	0.89	671,913,000	10	2017年 7月15日	4.14
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	70,000,000,000	0.96	673,577,520	0.95	665,692,720	11	2020年11月15日	4.10
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.03	622,649,280	1.02	615,035,520	12.8	2021年 6月15日	3.79
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,002.25	600,451,728	3,024.98	604,997,536	5.734	2019年 7月30日	3.72
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,874.88	574,977,200	2,900.03	580,006,844	4.378	2019年11月29日	3.57
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,859.33	571,866,022	2,872.86	574,572,128	4.012	2017年 9月15日	3.54
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	2,789.84	557,969,802	2,816.62	563,325,754	4.048	2021年 9月30日	3.47
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	65,000,000,000	0.86	559,873,600	0.85	555,703,720	7.875	2019年 4月15日	3.42
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.85	513,664,800	0.85	513,295,200	6.25	2017年 4月15日	3.16
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.89	446,041,200	0.88	444,074,400	10.75	2016年 5月15日	2.73
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	15,000,000	2,846.75	427,013,400	2,849.23	427,384,716	4.262	2016年 9月15日	2.63
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	15,000,000	2,828.41	424,262,286	2,836.12	425,418,429	3.394	2017年 3月15日	2.62
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	31,000,000,000	0.94	293,273,640	0.93	289,888,192	10.25	2022年 7月15日	1.78
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.86	217,173,000	0.85	214,451,600	8.25	2021年 7月15日	1.32
19	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	10.48	209,729,990	10.50	210,089,474	4	2016年 3月10日	1.29
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.95	191,847,040	0.95	190,013,120	11.5	2019年 9月15日	1.17
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.86	173,011,520	0.85	170,862,560	8.375	2024年 3月15日	1.05
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	350.92	140,369,512	349.77	139,911,264	5	2017年 5月26日	0.86
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	342.44	136,978,744	341.48	136,592,640	4.125	2016年11月18日	0.84
24	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	10.64	106,445,485	10.66	106,658,283	3.5	2017年 3月10日	0.66
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.06	106,124,480	1.04	104,579,200	12.9	2022年 6月15日	0.64
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.94	94,339,520	0.93	93,588,000	11.6	2018年 8月15日	0.58
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.81	81,552,240	0.81	81,367,440	5.25	2018年 5月15日	0.50
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.80	80,739,120	0.79	79,865,280	7	2022年 5月15日	0.49
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,100,000,000	1.02	62,504,455	1.01	61,827,550	11.75	2023年 8月15日	0.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.05
合計	96.05

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	56,600,000	10,252.43	5,802,880,541	10,364.71	5,866,427,535	4.750	2027/4/21	1.98
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	54,820,000	10,125.83	5,550,982,374	10,285.14	5,638,316,686	4.500	2033/4/21	1.90
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	55,000,000	9,810.64	5,395,852,616	9,914.91	5,453,202,832	4.250	2026/4/21	1.84
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	58,560,000	8,862.59	5,189,938,419	8,982.34	5,260,062,286	3.250	2029/4/21	1.77
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	45,500,000	9,397.50	4,275,864,793	9,476.01	4,311,588,008	4.250	2023/7/21	1.45
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	41,000,000	10,078.09	4,132,018,441	10,160.65	4,165,866,762	5.000	2024/8/20	1.40
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	38,100,000	10,396.97	3,961,249,228	10,471.62	3,989,688,622	6.000	2022/3/1	1.35
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	39,000,000	9,960.45	3,884,578,152	10,012.06	3,904,705,678	5.500	2021/6/21	1.32
9	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,069.47	3,836,470,965	10,108.33	3,851,276,869	6.000	2020/6/15	1.30
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	46,700,000	7,899.34	3,688,995,628	8,035.18	3,752,431,227	2.750	2035/6/21	1.27
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,054.70	3,277,834,495	10,105.52	3,294,401,085	6.000	2020/5/1	1.11
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	34,100,000	9,458.43	3,225,325,857	9,466.34	3,228,024,122	6.000	2018/2/21	1.09
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,500,000	10,339.21	3,153,460,929	10,412.98	3,175,959,217	6.000	2022/7/21	1.07
14	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	28,500,000	10,487.53	2,988,948,102	10,562.62	3,010,346,951	6.000	2022/10/17	1.02
15	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	31,500,000	9,460.80	2,980,154,344	9,472.41	2,983,810,057	6.000	2018/2/1	1.01
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	31,300,000	9,135.94	2,859,550,171	9,293.93	2,909,001,742	3.750	2037/4/21	0.98
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	32,500,000	8,744.61	2,841,998,614	8,831.12	2,870,115,430	2.750	2024/4/21	0.97
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	9,208.47	2,762,543,112	9,248.30	2,774,491,440	4.000	2019/6/21	0.94
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,100,000	10,025.07	2,716,796,138	10,067.01	2,728,161,293	6.250	2020/2/21	0.92
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	10,388.89	2,441,389,376	10,458.87	2,457,835,691	5.750	2024/7/22	0.83
21	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000	9,884.58	2,248,742,368	9,928.27	2,258,683,263	5.000	2025/7/23	0.76
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	20,500,000	9,905.06	2,030,538,776	9,914.56	2,032,485,325	6.500	2019/8/7	0.69
23	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	18,500,000	10,432.93	1,930,093,693	10,485.25	1,939,771,487	6.000	2023/10/16	0.65
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,000,000	9,056.28	1,901,820,379	9,150.27	1,921,557,540	3.250	2025/4/21	0.65
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	17,000,000	10,427.57	1,772,687,880	10,505.03	1,785,855,658	5.500	2023/4/21	0.60
26	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	17,500,000	9,729.93	1,702,737,848	9,743.90	1,705,184,222	5.000	2022/3/9	0.57
27	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	15,500,000	10,430.12	1,616,669,443	10,505.03	1,628,280,158	5.500	2024/12/17	0.55
28	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	16,500,000	9,427.66	1,555,564,164	9,422.82	1,554,766,290	6.000	2018/2/22	0.52
29	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC/AUST	17,000,000	9,027.71	1,534,711,298	9,046.17	1,537,850,042	4.500	2019/4/4	0.52
30	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000	8,985.42	1,527,522,080	9,004.06	1,530,690,717	4.750	2021/10/7	0.52

(注1)変動利付債券は平成27年12月末現在の利率です。

(注2)平成27年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.37
地方債証券	24.73
特殊債券	15.24
社債券	44.57
合計	96.91