有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,746,627,150	0.6688	2,505,744,237	0.6571	2,461,908,700	81.42
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	338,850,038	1.4716	498,651,715	1.4630	495,737,605	16.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.42
親投資信託受益証券	16.40
合計	97.82

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,496.95	1,994,361,103	9,657.16	2,028,005,072	6	2021年 5月15日	10.39
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,614.47	2,019,039,816	9,626.85	2,021,639,918	5.5	2023年 4月15日	10.36
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	22,000,000	8,925.77	1,963,670,953	8,997.20	1,979,385,573	6	2017年12月15日	10.14
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	8,767.28	1,841,129,759	8,979.03	1,885,597,925	5	2019年 3月15日	9.66
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	30,000,000	3,284.16	985,250,145	3,291.66	987,498,930	4.262	2016年 9月15日	5.06
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	25,000,000	3,277.38	819,346,274	3,299.41	824,854,662	4.012	2017年 9月15日	4.23
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.97	728,653,800	0.95	716,385,600	10	2017年 7月15日	3.67
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,516.31	703,262,890	3,500.90	700,180,140	5.734	2019年 7月30日	3.59
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,341.00	668,200,665	3,340.63	668,126,030	4.378	2019年11月29日	3.42
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.14	688,890,480	1.10	664,729,440	12.8	2021年 6月15日	3.40
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,287.44	657,488,920	3,271.67	654,334,780	4.048	2021年 9月30日	3.35
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,229.97	645,995,130	3,257.39	651,479,180	3.394	2017年 3月15日	3.34
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.89	536,041,680	0.89	536,919,360	6.25	2017年 4月15日	2.75
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	1.04	522,233,400	1.02	512,315,800	11	2020年11月15日	2.62
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.96	482,121,400	0.94	473,271,000	10.75	2016年 5月15日	2.42
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	45,000,000,000	0.92	415,660,140	0.90	409,243,140	7.875	2019年 4月15日	2.10
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	31,000,000,000	1.00	312,651,880	1.00	313,012,704	10.25	2022年 7月15日	1.60
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.93	234,114,700	0.91	228,654,500	8.25	2021年 7月15日	1.17
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	11.29	225,897,872	11.25	225,086,124	4	2016年 3月10日	1.15
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	1.05	210,580,640	1.02	204,512,320	11.5	2019年 9月15日	1.05
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.92	184,165,600	0.91	183,551,040	8.375	2024年 3月15日	0.94
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	386.33	154,534,904	385.12	154,051,272	5	2017年 5月26日	0.79
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	375.55	150,222,760	374.51	149,805,736	4.125	2016年11月18日	0.77
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	11.33	113,390,912	11.38	113,833,982	3.5	2017年 3月10日	0.58
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.14	114,714,800	1.13	113,417,600	12.9	2022年 6月15日	0.58
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.03	103,166,040	1.00	100,586,360	11.6	2018年 8月15日	0.52
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.92	92,138,000	0.85	85,509,400	7	2022年 5月15日	0.44
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.85	85,191,080	0.85	85,344,720	5.25	2018年 5月15日	0.44
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,100,000,000	1.15	70,458,660	1.09	66,955,088	11.75	2023年 8月15日	0.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.86
合計	90.86

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	52,600,000	10,774.05	5,667,151,768	10,912.97	5,740,224,987	4.750	2027/4/21	1.59
2	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	45,100,000	11,106.84	5,009,187,898	11,162.54	5,034,308,819	6.000	2022/3/1	1.39
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	10,278.47	4,943,947,971	10,260.81	4,935,454,069	6.000	2018/2/21	1.37
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	44,000,000	10,636.72	4,680,159,937	10,684.63	4,701,237,829	5.500	2021/6/21	1.30
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	43,000,000	10,630.05	4,570,924,983	10,722.20	4,610,547,475	5.000	2024/8/20	1.28
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,000,000	11,007.65	4,403,062,680	11,074.34	4,429,738,800	6.000	2022/7/21	1.23
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	39,820,000	10,536.60	4,195,677,187	10,711.40	4,265,280,069	4.500	2033/4/21	1.18
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	40,000,000	10,299.51	4,119,807,372	10,421.06	4,168,425,540	4.250	2026/4/21	1.15
9	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,871.64	4,142,097,148	10,874.65	4,143,242,343	6.000	2020/6/15	1.15
10	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	9,893.74	4,006,965,036	9,982.69	4,042,990,479	4.250	2023/7/21	1.12
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,221.95	3,832,643,863	9,377.59	3,897,328,682	3.250	2029/4/21	1.08
12	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	33,500,000	11,208.00	3,754,683,145	11,256.10	3,770,794,019	6.000	2022/10/17	1.04
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000	10,286.27	3,754,490,120	10,279.41	3,751,987,355	6.000	2018/2/1	1.04
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,500,000	10,934.20	3,662,958,154	11,023.90	3,693,008,709	5.750	2024/7/22	1.02
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,821.29	3,581,850,161	10,835.48	3,586,544,876	6.250	2020/2/21	0.99
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,187.95	3,537,361,062	9,293.43	3,577,972,167	2.750	2024/4/21	0.99
17	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,841.11	3,534,204,732	10,854.08	3,538,430,455	6.000	2020/5/1	0.98
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	9,682.77	3,500,322,819	9,679.39	3,499,100,414	4.000	2017/2/20	0.97
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	41,700,000	8,136.87	3,393,076,504	8,312.42	3,466,283,010	2.750	2035/6/21	0.96
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	32,000,000	9,885.85	3,163,472,227	9,890.54	3,164,975,107	4.000	2019/6/21	0.88
21	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,358.13	3,138,513,618	10,347.70	3,135,354,470	5.500	2018/11/15	0.87
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,498.67	2,944,588,087	9,607.91	2,978,452,670	3.250	2025/4/21	0.82
23	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	24,500,000	11,026.72	2,701,547,500	11,123.94	2,725,365,800	6.000	2023/10/16	0.75
24	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	25,750,000	10,334.64	2,661,171,925	10,429.42	2,685,576,582	5.000	2025/7/23	0.74
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,694.70	2,520,622,822	9,680.05	2,516,813,021	6.000	2016/4/21	0.70
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	11,025.50	2,480,738,264	11,118.49	2,501,661,172	5.500	2024/12/17	0.69
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	25,800,000	9,416.29	2,429,404,017	9,611.01	2,479,640,975	3.750	2037/4/21	0.69
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,099.61	2,441,915,117	11,200.87	2,464,191,556	5.500	2023/4/21	0.68
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	20,500,000	10,722.64	2,198,142,345	10,713.84	2,196,337,950	6.500	2019/8/7	0.61
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	20,500,000	10,371.54	2,126,166,135	10,409.79	2,134,007,411	5.000	2022/3/9	0.59

(注1)変動利付債券は平成27年6月末現在の利率です。

(注2)平成27年6月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.45
地方債証券	28.21
特殊債券	15.56
社債券	43.78
合計	98.00