有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	3,208,251,060	0.7194	2,308,015,812	0.7274	2,333,681,821	80.57
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	318,845,552	1.5191	484,358,279	1.5410	491,340,995	16.96

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.57
親投資信託受益証券	16.96
合計	97.54

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,833.22	2,064,976,659	9,887.31	2,076,336,013	5	2019年 3月15日	12.37
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	19,000,000	10,004.04	1,900,768,451	10,012.30	1,902,338,626	6	2017年12月15日	11.33
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	18,000,000	9,480.96	1,706,573,840	9,455.61	1,702,009,814	6	2015年 4月15日	10.14
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	12,000,000	10,475.56	1,257,067,991	10,610.70	1,273,284,370	6	2021年 5月15日	7.58
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	30,000,000	3,484.55	1,045,367,103	3,482.90	1,044,871,311	4.262	2016年 9月15日	6.22
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	25,000,000	3,477.36	869,340,285	3,472.26	868,066,375	4.012	2017年 9月15日	5.17
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	1.02	768,254,550	1.02	765,722,850	10	2017年 7月15日	4.56
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.21	726,330,180	1.20	723,344,520	12.8	2021年 6月15日	4.31
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,427.05	685,411,782	3,425.92	685,184,544	3.394	2017年 3月15日	4.08
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.94	565,174,380	0.94	564,714,600	6.25	2017年 4月15日	3.36
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	1.01	508,323,650	1.01	505,733,750	10.75	2016年 5月15日	3.01
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	45,000,000,000	0.97	438,250,365	0.97	437,765,850	7.875	2019年 4月15日	2.61
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	4,000,000	10,336.76	413,470,705	10,550.03	422,001,489	5.5	2023年 4月15日	2.51
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,734.69	373,469,096	3,703.53	370,353,181	5.734	2019年 7月30日	2.21
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,540.33	354,033,361	3,510.34	351,034,508	4.378	2019年11月29日	2.09
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	10,000,000	3,493.64	349,364,653	3,436.14	343,614,843	4.048	2021年 9月30日	2.05
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	30,000,000,000	1.11	333,820,650	1.10	332,578,080	11	2020年11月15日	1.98
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.98	246,838,325	0.98	246,632,200	8.25	2021年 7月15日	1.47
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	11.33	226,723,824	11.36	227,211,336	4	2016年 3月10日	1.35
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	1.11	222,025,240	1.10	221,111,500	11.5	2019年 9月15日	1.32
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.98	196,797,480	0.98	196,085,500	9.5	2015年 6月15日	1.17
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	389.53	155,815,580	388.33	155,332,320	5	2017年 5月26日	0.93
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	378.66	151,467,700	377.97	151,188,840	4.125	2016年11月18日	0.90
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.20	120,949,300	1.23	123,464,510	12.9	2022年 6月15日	0.74
韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	11.38	113,805,504	11.41	114,157,962	3.5	2017年 3月10日	0.68
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.08	108,772,890	1.08	108,233,570	11.6	2018年 8月15日	0.64
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.89	89,821,030	0.89	89,783,200	5.25	2018年 5月15日	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.30
合計	95.30

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	48,100,000	10,863.99	5,225,583,260	10,852.13	5,219,875,488	6.000	2018/2/21	1.57
2	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000	11,736.62	4,941,119,260	11,765.85	4,953,422,926	6.000	2022/3/1	1.49
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	11,535.48	4,741,083,821	11,544.11	4,744,630,817	4.750	2027/4/21	1.42
4	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	11,434.47	4,356,533,698	11,447.90	4,361,652,658	6.000	2020/6/15	1.31
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,546.74	4,271,430,515	10,619.90	4,301,060,404	4.250	2023/7/21	1.29
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,000,000	11,303.15	4,182,167,690	11,326.79	4,190,912,592	5.500	2021/6/21	1.26
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,904.67	4,116,384,061	9,927.23	4,125,758,376	3.250	2029/4/21	1.24
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	34,320,000	11,405.24	3,914,280,698	11,423.78	3,920,641,989	4.500	2033/4/21	1.18
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,473.11	3,797,599,817	11,495.37	3,804,968,503	6.250	2020/2/21	1.14
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,720.89	3,742,544,398	9,736.97	3,748,736,538	2.750	2024/4/21	1.12
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000	10,856.05	3,745,338,902	10,838.79	3,739,384,092	6.000	2018/2/1	1.12
12	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	11,413.97	3,720,955,857	11,436.62	3,728,341,116	6.000	2020/5/1	1.12
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	10,140.24	3,665,697,432	10,134.74	3,663,712,103	4.000	2017/2/20	1.10
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,751.63	3,525,489,009	11,787.03	3,536,109,990	6.000	2022/7/21	1.06
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,000,000	11,003.74	3,301,124,463	11,007.47	3,302,242,461	4.250	2026/4/21	0.99
16	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,890.67	3,299,874,071	10,877.82	3,295,981,378	5.500	2018/11/15	0.99
17	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,000,000	11,243.43	3,148,160,760	11,306.88	3,165,927,122	5.000	2024/8/20	0.95
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	10,089.83	3,127,848,502	10,100.71	3,131,223,091	3.250	2025/4/21	0.94
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,376.68	3,113,006,589	10,398.75	3,119,626,314	4.000	2019/6/21	0.94
20	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	25,500,000	11,840.57	3,019,347,777	11,862.35	3,024,899,520	6.000	2022/10/17	0.91
21	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	11,760.94	2,763,822,470	11,825.77	2,779,056,173	5.750	2024/7/22	0.83
22	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	10,269.00	2,669,942,020	10,247.92	2,664,459,907	6.000	2016/4/21	0.80
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,792.23	2,594,290,822	11,796.93	2,595,326,441	5.500	2023/4/21	0.78
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	22,800,000	10,235.76	2,333,753,745	10,254.29	2,337,979,777	3.750	2037/4/21	0.70
25	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	11,703.08	2,282,101,649	11,748.98	2,291,051,517	5.500	2024/12/17	0.69
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,000,000	10,418.56	2,187,898,549	10,393.45	2,182,626,306	5.750	2016/11/15	0.65
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,253.31	2,153,196,480	10,230.46	2,148,397,915	6.000	2016/4/1	0.64
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	10,100.03	2,020,006,632	10,079.14	2,015,828,850	6.000	2015/10/21	0.60
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	11,160.26	1,863,764,745	11,131.04	1,858,884,193	8.000	2017/7/15	0.56
30	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000	12,125.27	1,818,791,510	12,145.96	1,821,895,425	7.000	2021/7/15	0.55

(注1)変動利付債券は平成26年12月末現在の利率です。
(注2)平成26年12月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(種類別及び業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	9.87
地方債証券	29.46
特殊債券	14.57
社債券	42.97
合計	96.87