有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成27年6月19日から平成27年12月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期特定期間末 (平成27年6月18日現在)		第9期特定期間末 (平成27年12月18日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	727,200,780口		706,845,308口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6153円	1口当たり純資産額	1.5087円
(10,000口当たり純資産額)	(16,153円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,087円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期特定期間 (自 平成26年12月19日     至 平成27年6月18日)	第9期特定期間 (自 平成27年6月19日     至 平成27年12月18日)
分配金の計算過程 第40期(平成26年12月19日から平成27年1月19日まで) 計算期間末における分配対象額839,484,782円(10,000口当たり7,902円99銭)のうち、15,933,500円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,649,567円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 103,611,183円 収益調整金額 C 453,697,597円 分配準備積立金額 D 277,526,435円 分配対象額(A+B+C+D) E 839,484,782円 期末受益権口数 F 1,062,233,377口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,902円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 15,933,500円	分配金の計算過程 第46期(平成27年6月19日から平成27年7月21日まで) 計算期間末における分配対象額506,183,743円(10,000口当たり7,144円32銭)のうち、10,627,665円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 868,090円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 357,479,006円 分配準備積立金額 D 147,836,647円 分配対象額(A+B+C+D) E 506,183,743円 期末受益権口数 F 708,511,038口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,144円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,627,665円
第41期(平成27年1月20日から平成27年2月18日まで) 計算期間末における分配対象額835,564,467円(10,000口当たり7,776円05銭)のうち、16,118,013円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,269,839円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 476,009,261円 分配準備積立金額 D 357,285,367円 分配対象額(A+B+C+D) E 835,564,467円 期末受益権口数 F 1,074,534,208口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,776円 05銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 16,118,013円	第47期(平成27年7月22日から平成27年8月18日まで) 計算期間末における分配対象額500,956,814円(10,000口当たり7,015円15銭)のうち、10,711,585円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,413,005円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 364,738,595円 分配準備積立金額 D 134,805,214円 分配対象額(A+B+C+D) E 500,956,814円 期末受益権口数 F 714,105,689口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,015円 15銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,711,585円
第42期(平成27年2月19日から平成27年3月18日まで) 計算期間末における分配対象額556,484,043円(10,000口当たり7,670円31銭)のうち、10,882,541円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,848,651円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 331,522,577円 分配準備積立金額 D 223,112,815円 分配対象額(A+B+C+D) E 556,484,043円 期末受益権口数 F 725,502,744口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,670円 31銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,882,541円	第48期(平成27年8月19日から平成27年9月18日まで) 計算期間末における分配対象額498,500,444円(10,000口当たり6,887円78銭)のうち、10,856,192円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,459,703円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 378,436,074円 分配準備積立金額 D 118,604,667円 分配対象額(A+B+C+D) E 498,500,444円 期末受益権口数 F 723,746,180口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 6,887円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,856,192円
第43期(平成27年3月19日から平成27年4月20日まで) 計算期間末における分配対象額554,436,160円(10,000口当たり7,541円42銭)のうち、11,027,806円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,433,621円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 347,537,852円 分配準備積立金額 D 205,464,687円 分配対象額(A+B+C+D) E 554,436,160円 期末受益権口数 F 735,187,078口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,541円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,027,806円	第49期(平成27年9月19日から平成27年10月19日まで) 計算期間末における分配対象額489,114,724円(10,000口当たり6,772円46銭)のうち、10,833,141円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,453,300円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 379,602,581円 分配準備積立金額 D 107,058,843円 分配対象額(A+B+C+D) E 489,114,724円 期末受益権口数 F 722,209,429口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 6,772円 46銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,833,141円
第44期(平成27年4月21日から平成27年5月18日まで) 計算期間末における分配対象額544,539,565円(10,000口当たり7,394円64銭)のうち、11,045,943円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 114,711円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 356,552,724円 分配準備積立金額 D 187,872,130円 分配対象額(A+B+C+D) E 544,539,565円 期末受益権口数 F 736,396,214口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,394円 64銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 11,045,943円	第50期(平成27年10月20日から平成27年11月18日まで) 計算期間末における分配対象額479,489,889円(10,000口当たり6,643円82銭)のうち、10,825,604円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,492,393円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 380,804,831円 分配準備積立金額 D 97,192,665円 分配対象額(A+B+C+D) E 479,489,889円 期末受益権口数 F 721,706,939口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 6,643円 82銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,825,604円
第45期(平成27年5月19日から平成27年6月18日まで) 計算期間末における分配対象額529,378,861円(10,000口当たり7,279円68銭)のうち、10,908,011円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,314,553円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 360,359,327円 分配準備積立金額 D 166,704,981円 分配対象額(A+B+C+D) E 529,378,861円 期末受益権口数 F 727,200,780口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 7,279円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,908,011円	第51期(平成27年11月19日から平成27年12月18日まで) 計算期間末における分配対象額462,189,318円(10,000口当たり6,538円75銭)のうち、10,602,679円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,073,805円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 374,586,721円 分配準備積立金額 D 84,528,792円 分配対象額(A+B+C+D) E 462,189,318円 期末受益権口数 F 706,845,308口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 6,538円 75銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 10,602,679円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第8期特定期間 (自 平成26年12月19日     至 平成27年6月18日)	第9期特定期間 (自 平成27年6月19日     至 平成27年12月18日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8期特定期間 (自 平成26年12月19日     至 平成27年6月18日)	第9期特定期間 (自 平成27年6月19日     至 平成27年12月18日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	国債証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第8期特定期間(自 平成26年12月19日 至 平成27年6月18日)
該当事項はございません。
第9期特定期間(自 平成27年6月19日 至 平成27年12月18日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第8期特定期間 (自 平成26年12月19日     至 平成27年6月18日)	第9期特定期間 (自 平成27年6月19日     至 平成27年12月18日)
期首元本額	1,028,985,368円	727,200,780円
期中追加設定元本額	265,253,685円	140,463,558円
期中一部解約元本額	567,038,273円	160,819,030円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第8期特定期間 (自 平成26年12月19日     至 平成27年6月18日)	第9期特定期間 (自 平成27年6月19日     至 平成27年12月18日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,190,000	1,050,450
親投資信託受益証券	△18,198,627	17,782,272
合計	△19,388,627	18,832,722

3.デリバティブ取引関係
第8期特定期間末(平成27年6月18日現在)
該当事項はございません。
第9期特定期間末(平成27年12月18日現在)
該当事項はございません。