有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2019年12月19日から2020年6月18日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第17期特定期間末 (2019年12月18日現在)		第18期特定期間末 (2020年6月18日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	38,230,982,496口		38,030,783,456口
-		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	6,282,292,995円
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0649円	1口当たり純資産額	0.8348円
(10,000口当たり純資産額)	(10,649円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,348円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日     至 2020年6月18日)
分配金の計算過程 第94期(2019年6月19日から2019年7月18日まで) 計算期間末における分配対象額9,736,349,629円(10,000口当たり2,637円74銭)のうち、442,937,956円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 103,067,020円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,132,353,847円 収益調整金額 C 8,500,928,762円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,736,349,629円 期末受益権口数 F 36,911,496,369口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,637円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 442,937,956円   第95期(2019年7月19日から2019年8月19日まで) 計算期間末における分配対象額11,474,685,676円(10,000口当たり3,021円20銭)のうち、455,763,922円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 98,378,257円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,808,078,941円 収益調整金額 C 8,811,543,429円 分配準備積立金額 D 756,685,049円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,474,685,676円 期末受益権口数 F 37,980,326,914口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,021円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 455,763,922円	分配金の計算過程 第100期(2019年12月19日から2020年1月20日まで) 計算期間末における分配対象額12,178,198,929円(10,000口当たり3,225円62銭)のうち、453,054,213円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 112,518,991円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,899,171,629円 分配準備積立金額 D 2,166,508,309円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,178,198,929円 期末受益権口数 F 37,754,517,799口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,225円 62銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 453,054,213円   第101期(2020年1月21日から2020年2月18日まで) 計算期間末における分配対象額12,323,318,792円(10,000口当たり3,269円13銭)のうち、452,349,309円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 140,528,974円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 469,041,459円 収益調整金額 C 9,984,997,567円 分配準備積立金額 D 1,728,750,792円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,323,318,792円 期末受益権口数 F 37,695,775,808口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,269円 13銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 452,349,309円
第96期(2019年8月20日から2019年9月18日まで) 計算期間末における分配対象額12,019,944,003円(10,000口当たり3,070円70銭)のうち、469,725,282円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 175,550,305円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 474,891,708円 収益調整金額 C 9,306,624,698円 分配準備積立金額 D 2,062,877,292円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,019,944,003円 期末受益権口数 F 39,143,773,557口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,070円 70銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 469,725,282円   第97期(2019年9月19日から2019年10月18日まで) 計算期間末における分配対象額14,400,697,099円(10,000口当たり3,519円01銭)のうち、491,068,149円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 81,773,194円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,236,445,586円 収益調整金額 C 9,992,406,454円 分配準備積立金額 D 2,090,071,865円 分配対象額(A+B+C+D) E 14,400,697,099円 期末受益権口数 F 40,922,345,781口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,519円 01銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 491,068,149円	第102期(2020年2月19日から2020年3月18日まで) 計算期間末における分配対象額11,256,217,384円(10,000口当たり3,189円68銭)のうち、423,473,016円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 129,615,292円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,489,197,601円 分配準備積立金額 D 1,637,404,491円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,256,217,384円 期末受益権口数 F 35,289,418,075口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,189円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 423,473,016円   第103期(2020年3月19日から2020年4月20日まで) 計算期間末における分配対象額11,290,232,476円(10,000口当たり3,096円49銭)のうち、437,536,497円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 90,993,448円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,931,330,282円 分配準備積立金額 D 1,267,908,746円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,290,232,476円 期末受益権口数 F 36,461,374,784口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,096円 49銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 437,536,497円
第98期(2019年10月19日から2019年11月18日まで) 計算期間末における分配対象額13,138,770,760円(10,000口当たり3,421円45銭)のうち、460,812,880円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 69,394,750円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,681,490,376円 分配準備積立金額 D 3,387,885,634円 分配対象額(A+B+C+D) E 13,138,770,760円 期末受益権口数 F 38,401,073,359口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,421円 45銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 460,812,880円   第99期(2019年11月19日から2019年12月18日まで) 計算期間末における分配対象額12,668,916,503円(10,000口当たり3,313円78銭)のうち、458,771,789円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,747,151円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,892,917,486円 分配準備積立金額 D 2,739,251,866円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,668,916,503円 期末受益権口数 F 38,230,982,496口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,313円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 458,771,789円	第104期(2020年4月21日から2020年5月18日まで) 計算期間末における分配対象額11,142,039,669円(10,000口当たり2,994円02銭)のうち、446,569,923円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 62,411,634円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 10,177,538,468円 分配準備積立金額 D 902,089,567円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,142,039,669円 期末受益権口数 F 37,214,160,274口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,994円 02銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 446,569,923円   第105期(2020年5月19日から2020年6月18日まで) 計算期間末における分配対象額11,048,377,122円(10,000口当たり2,905円11銭)のうち、456,369,401円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 114,853,633円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 10,430,742,997円 分配準備積立金額 D 502,780,492円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,048,377,122円 期末受益権口数 F 38,030,783,456口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,905円 11銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 456,369,401円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日     至 2020年6月18日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日     至 2020年6月18日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第17期特定期間(自 2019年6月19日 至 2019年12月18日)
該当事項はございません。
 
第18期特定期間(自 2019年12月19日 至 2020年6月18日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日     至 2020年6月18日)
期首元本額	37,757,655,001円	38,230,982,496円
期中追加設定元本額	21,367,599,770円	13,978,934,621円
期中一部解約元本額	20,894,272,275円	14,179,133,661円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)	第18期特定期間 (自 2019年12月19日     至 2020年6月18日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託 受益証券	△697,492,715	2,633,727,311
合計	△697,492,715	2,633,727,311

 
 
3.デリバティブ取引関係
第17期特定期間末(2019年12月18日現在)
該当事項はございません。
 
第18期特定期間末(2020年6月18日現在)
該当事項はございません。