有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2019年6月19日から2019年12月18日までとなっております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

第16期特定期間末 (2019年6月18日現在)		第17期特定期間末 (2019年12月18日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	37,757,655,001口		38,230,982,496口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0318円	1口当たり純資産額	1.0649円
(10,000口当たり純資産額)	(10,318円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,649円)

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期特定期間 (自 2018年12月19日     至 2019年6月18日)	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)
分配金の計算過程 第88期(2018年12月19日から2019年1月18日まで) 計算期間末における分配対象額4,574,223,601円(10,000口当たり2,615円93銭)のうち、349,720,068円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 111,536,767円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 37,047,990円 収益調整金額 C 4,425,638,844円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,574,223,601円 期末受益権口数 F 17,486,003,403口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,615円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 200円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 349,720,068円   第89期(2019年1月19日から2019年2月18日まで) 計算期間末における分配対象額5,226,698,442円(10,000口当たり2,511円44銭)のうち、416,230,192円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 64,075,978円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 129,633,908円 収益調整金額 C 5,032,988,556円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,226,698,442円 期末受益権口数 F 20,811,509,643口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,511円 44銭 10,000口当たりの分配金額 H 200円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 416,230,192円	分配金の計算過程 第94期(2019年6月19日から2019年7月18日まで) 計算期間末における分配対象額9,736,349,629円(10,000口当たり2,637円74銭)のうち、442,937,956円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 103,067,020円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,132,353,847円 収益調整金額 C 8,500,928,762円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,736,349,629円 期末受益権口数 F 36,911,496,369口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,637円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 442,937,956円   第95期(2019年7月19日から2019年8月19日まで) 計算期間末における分配対象額11,474,685,676円(10,000口当たり3,021円20銭)のうち、455,763,922円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 98,378,257円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,808,078,941円 収益調整金額 C 8,811,543,429円 分配準備積立金額 D 756,685,049円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,474,685,676円 期末受益権口数 F 37,980,326,914口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,021円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 455,763,922円
第90期(2019年2月19日から2019年3月18日まで) 計算期間末における分配対象額6,391,753,833円(10,000口当たり2,673円93銭)のうち、478,079,160円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 99,862,781円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 758,697,245円 収益調整金額 C 5,533,193,807円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 6,391,753,833円 期末受益権口数 F 23,903,958,045口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,673円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 200円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 478,079,160円   第91期(2019年3月19日から2019年4月18日まで) 計算期間末における分配対象額7,317,130,872円(10,000口当たり2,488円32銭)のうち、588,117,456円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 35,246,239円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 6,911,904,852円 分配準備積立金額 D 369,979,781円 分配対象額(A+B+C+D) E 7,317,130,872円 期末受益権口数 F 29,405,872,809口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,488円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 200円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 588,117,456円	第96期(2019年8月20日から2019年9月18日まで) 計算期間末における分配対象額12,019,944,003円(10,000口当たり3,070円70銭)のうち、469,725,282円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 175,550,305円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 474,891,708円 収益調整金額 C 9,306,624,698円 分配準備積立金額 D 2,062,877,292円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,019,944,003円 期末受益権口数 F 39,143,773,557口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,070円 70銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 469,725,282円   第97期(2019年9月19日から2019年10月18日まで) 計算期間末における分配対象額14,400,697,099円(10,000口当たり3,519円01銭)のうち、491,068,149円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 81,773,194円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,236,445,586円 収益調整金額 C 9,992,406,454円 分配準備積立金額 D 2,090,071,865円 分配対象額(A+B+C+D) E 14,400,697,099円 期末受益権口数 F 40,922,345,781口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,519円 01銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 491,068,149円
第92期(2019年4月19日から2019年5月20日まで) 計算期間末における分配対象額8,633,270,061円(10,000口当たり2,596円71銭)のうち、664,936,540円(10,000口当たり200円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 56,980,606円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 964,817,411円 収益調整金額 C 7,611,472,044円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 8,633,270,061円 期末受益権口数 F 33,246,827,001口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,596円 71銭 10,000口当たりの分配金額 H 200円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 664,936,540円   第93期(2019年5月21日から2019年6月18日まで) 計算期間末における分配対象額9,145,288,683円(10,000口当たり2,422円10銭)のうち、453,091,860円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 85,818,219円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 8,712,073,780円 分配準備積立金額 D 347,396,684円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,145,288,683円 期末受益権口数 F 37,757,655,001口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 2,422円 10銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 453,091,860円	第98期(2019年10月19日から2019年11月18日まで) 計算期間末における分配対象額13,138,770,760円(10,000口当たり3,421円45銭)のうち、460,812,880円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 69,394,750円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,681,490,376円 分配準備積立金額 D 3,387,885,634円 分配対象額(A+B+C+D) E 13,138,770,760円 期末受益権口数 F 38,401,073,359口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,421円 45銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 460,812,880円   第99期(2019年11月19日から2019年12月18日まで) 計算期間末における分配対象額12,668,916,503円(10,000口当たり3,313円78銭)のうち、458,771,789円(10,000口当たり120円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,747,151円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,892,917,486円 分配準備積立金額 D 2,739,251,866円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,668,916,503円 期末受益権口数 F 38,230,982,496口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 3,313円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 120円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 458,771,789円

 
 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第16期特定期間 (自 2018年12月19日     至 2019年6月18日)	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
 
2.金融商品の時価等に関する事項

	第16期特定期間 (自 2018年12月19日     至 2019年6月18日)	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期特定期間(自 2018年12月19日 至 2019年6月18日)
該当事項はございません。
 
第17期特定期間(自 2019年6月19日 至 2019年12月18日)
該当事項はございません。
 
 
(その他の注記)
1.元本の移動

	第16期特定期間 (自 2018年12月19日     至 2019年6月18日)	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)
期首元本額	15,839,082,670円	37,757,655,001円
期中追加設定元本額	26,232,415,070円	21,367,599,770円
期中一部解約元本額	4,313,842,739円	20,894,272,275円

 
 
2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第16期特定期間 (自 2018年12月19日     至 2019年6月18日)	第17期特定期間 (自 2019年6月19日     至 2019年12月18日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	27,412,465	△697,492,715
合計	27,412,465	△697,492,715

 
 
3.デリバティブ取引関係
第16期特定期間末(2019年6月18日現在)
該当事項はございません。
 
第17期特定期間末(2019年12月18日現在)
該当事項はございません。