有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成26年12月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	33,773	479,792,875
投資信託受益証券 合計		33,773	479,792,875
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	3,760,010	4,964,341
親投資信託受益証券 合計		3,760,010	4,964,341
合計		3,793,783	484,757,216

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成26年6月5日現在	平成26年12月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	155,621,325	504,956,933
国債証券	6,578,351,140	9,039,578,360
地方債証券	40,444,920	40,175,120
特殊債券	1,074,788,518	1,364,683,586
社債券	4,229,516,600	3,832,880,500
未収入金	307,656,000	202,105,000
未収利息	24,041,793	23,661,182
前払費用	6,845,091	4,254,120
流動資産合計	12,417,265,387	15,012,294,801
資産合計	12,417,265,387	15,012,294,801
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000	200,000,000
流動負債合計	300,000,000	200,000,000
負債合計	300,000,000	200,000,000
純資産の部
元本等
元本	9,393,448,518	11,218,838,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,723,816,869	3,593,456,480
純資産合計	12,117,265,387	14,812,294,801
負債純資産合計	12,417,265,387	15,012,294,801

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年6月5日現在	平成26年12月5日現在
1.受益権の総数	9,393,448,518口	11,218,838,321口
2.1口当たり純資産額	1.2900円	1.3203円
(1万口当たり純資産額)	(12,900円)	(13,203円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左

項目	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。

項目	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年6月5日現在	平成26年12月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年6月5日現在	平成26年12月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,744,753,705円	9,393,448,518円
同期中追加設定元本額	973,696,609円	2,305,894,107円
同期中一部解約元本額	325,001,796円	480,504,304円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	955,368,192円	977,465,597円
ハッピーエイジング20	106,841,102円	120,833,269円
ハッピーエイジング30	512,229,035円	579,667,165円
ハッピーエイジング40	2,657,548,263円	2,892,215,212円
ハッピーエイジング50	2,109,546,093円	2,264,099,294円
ハッピーエイジング60	1,915,109,413円	1,971,821,584円
パン・アフリカ株式ファンド	13,375,023円	9,842,688円
アジア転換社債ファンド(毎月分配型)	7,458,367円	6,021,936円
人民元建て債券ファンド	4,877,882円	3,760,010円
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)	311,338円	273,352円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	13,517,332円	15,983,329円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	77,629,187円	106,265,764円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	989,260,016円	2,199,412,918円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	69,964円	62,321円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	77,732円	70,089円

項目	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,182,273円	2,867,756円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	15,174,257円	46,218,966円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	1,978,217円	2,896,271円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	1,661,210円	2,496,530円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	10,233,622円	16,564,270円
計	9,393,448,518円	11,218,838,321円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成25年12月6日 至 平成26年6月5日	自 平成26年6月6日 至 平成26年12月5日
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	69,403,930	151,801,610
地方債証券	△437,880	△214,080
特殊債券	5,104,452	6,580,808
社債券	5,392,500	12,997,900
合計	79,463,002	171,166,238

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

(2)株式以外の有価証券

平成26年12月5日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	326 2年国債	50,000,000	50,014,900
	327 2年国債	100,000,000	100,038,400
	331 2年国債	170,000,000	170,123,590
	344 2年国債	150,000,000	150,255,900
	97 5年国債	370,000,000	372,255,520
	116 5年国債	190,000,000	191,295,800
	117 5年国債	430,000,000	432,868,530
	118 5年国債	100,000,000	100,652,000
	119 5年国債	300,000,000	300,611,100
	121 5年国債	2,760,000,000	2,763,292,680
	289 10年国債	100,000,000	104,529,800
	335 10年国債	540,000,000	545,601,960
	43 30年国債	820,000,000	867,824,040
	44 30年国債	260,000,000	274,611,480
	145 20年国債	270,000,000	297,235,170
	146 20年国債	150,000,000	164,527,800
	148 20年国債	1,540,000,000	1,630,233,220
	149 20年国債	290,000,000	306,193,890
	150 20年国債	210,000,000	217,412,580
国債証券 合計		8,800,000,000	9,039,578,360
地方債証券	16-2 広島県公債	40,000,000	40,175,120
地方債証券 合計		40,000,000	40,175,120
特殊債券	42 政保道路機構	50,000,000	52,556,900
	4 住宅金融RMBS	50,583,000	52,955,342
	6 住宅金融RMBS	72,332,000	76,288,560
	17 住宅金融RMBS	23,158,000	24,396,953
	31 住宅金融RMBS	37,956,000	40,286,498
	42 住宅金融RMBS	70,982,000	77,377,478
	49 住宅機構RMBS	79,703,000	85,146,714
	50 住宅機構RMBS	79,717,000	84,747,142
	52 住宅機構RMBS	83,851,000	88,370,568
	60 住宅機構RMBS	87,504,000	91,354,176
	65 住宅機構RMBS	90,639,000	93,494,128
	73 住宅機構RMBS	93,521,000	97,458,234
	79 住宅機構RMBS	95,921,000	98,357,393
	90 住宅機構RMBS	100,000,000	100,770,000
	91 住宅機構RMBS	200,000,000	200,800,000
	い724 利付農林債	100,000,000	100,323,500
特殊債券 合計		1,315,867,000	1,364,683,586
社債券	7 フランス相互信用BK	100,000,000	100,223,900
	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,346,200
	1 クレデイ・アグリコル	100,000,000	100,202,100
	8 JPモルガンチエース	100,000,000	100,995,700
	25 シテイグループ・インク	100,000,000	100,571,500
	8ドイツ銀行AGロンドン	100,000,000	100,131,000
	6 バークレイズバンク	200,000,000	200,075,800
	20 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,372,500
	22 ラボバンク・ネダー	100,000,000	100,279,900
	47 中日本高速道	100,000,000	100,543,700
	33 大成建設	100,000,000	101,756,300
	4 大和ハウス	100,000,000	100,450,200
	31 双日	100,000,000	100,876,400

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
	2 荒川化学工業	100,000,000	100,159,700
	25 太平洋セメント	100,000,000	100,534,100
	17 ダイキン工業	100,000,000	100,960,500
	43 日本電気	100,000,000	100,504,100
	1 明治安田2014基	200,000,000	200,598,400
	24 丸井グループ	100,000,000	101,352,100
	1 三井住友トラ 劣	100,000,000	101,001,500
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	101,095,300
	5 住友信託 劣後	100,000,000	102,838,000
	1 みずほFG劣後	100,000,000	101,662,600
	69 アコム	100,000,000	101,197,800
	167 オリックス	100,000,000	100,953,700
	28 相鉄HD	100,000,000	102,648,900
	428 東京電力	200,000,000	202,789,000
	494 関西電力	100,000,000	100,514,200
	495 関西電力	100,000,000	100,949,000
	427 九州電力	100,000,000	102,660,300
	430 九州電力	100,000,000	100,583,100
	431 九州電力	100,000,000	100,167,400
	317 北海道電力	100,000,000	102,246,700
	319 北海道電力	100,000,000	100,557,800
	320 北海道電力	100,000,000	100,081,100
社債券 合計		3,800,000,000	3,832,880,500
合計		13,955,867,000	14,277,317,566

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fundの状況
(1)純資産計算書

	(円)
	2013年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	751,781,925
銀行預金	165,804,385
未収利息	10,098,185
創立費	1,366,813
資産合計	929,051,308
負債
未払費用	2,312,914
負債合計	2,312,914
純資産合計	926,738,394

(発行済み口数の状況)
2013年1月1日から2013年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2013年1月1日現在			2013年12月31日現在
JPY Cシェア クラス	74,481.10	12,587.83	71,966.59	15,102.34
JPY Dシェア クラス	98,510.72	17,722.07	66,893.78	49,339.01

(1口当たりの純資産額)

		2013年12月31日現在
純資産合計(円)		926,738,394
JPY Cシェア クラス
	発行済み口数(口)	15,102.34
	1口当たりの純資産額(円)	15,937.0000
JPY Dシェア クラス
	発行済み口数(口)	49,339.01
	1口当たりの純資産額(円)	13,904.000
	1口当たりの分配金(円)	920.0000

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2013年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			334,911,038	439,592,272	47.43
	債券		334,911,038	439,592,272	47.43
3,400,000	BCO BTG PACTUAL 4.10 13-16 26/03S	CNH	52,530,355	58,188,826	6.28
700,000	BEIJI ENT WATER 3.75 11-14 30/06S	CNH	8,709,078	12,157,959	1.31
3,000,000	CENTRAL PLAZA DEVT 7.60 12-15 29/11S	CNH	40,007,456	54,477,636	5.88
1,900,000	EVERGRANDE REAL EST 7.50 11-14 19/01S	CNH	20,790,336	32,962,156	3.56
1,000,000	FONTERRA COOPERATIVE 1.10 11-14 27/06S	CNH	12,190,698	17,193,968	1.86
5,000,000	FUTURE LAND DEV 9.75 13-16 23/04S	CNH	78,999,353	86,789,727	9.36
4,000,000	GEMDALE INTL HLDG 9.15 12-15 26/07S	CNH	49,675,998	73,840,567	7.97
1,000,000	SINGAMAS CONTAINER 4.75 11-14 14/04S	CNH	11,419,030	17,268,550	1.86
5,000,000	SUMITOMO MITSUI 3.00 11-14 12/09S	CNH	60,588,734	86,712,883	9.35
その他譲渡可能有価証券			233,894,014	312,189,653	33.69
	債券		233,894,014	312,189,653	33.69
4,820,000	BECL INVESTMENT HLDG 4.75 11-14 21/02S	CNH	59,636,118	83,717,809	9.03
10,000,000	SHANDONG INTL HK 5.80 12-15 07/12S	CNH	132,703,074	176,562,765	19.06
3,000,000	TPV TECHNOLOGY LTD 4.25 11-14 21/03S	CNH	41,554,822	51,909,079	5.60
有価証券ポートフォリオ合計			568,805,052	751,781,925	81.12
銀行預金				165,804,385	17.89
その他純資産/(負債)				9,152,084	0.99
合計				926,738,394	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。