有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成29年6月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	17,779	210,294,388
投資信託受益証券 合計		17,779	210,294,388
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,565,691	2,201,048
親投資信託受益証券 合計		1,565,691	2,201,048
合計		1,583,470	212,495,436

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年12月5日現在	平成29年6月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	356,011,683	387,770,026
国債証券	8,488,876,670	8,713,179,600
特殊債券	1,311,461,588	870,034,990
社債券	4,035,041,300	4,667,087,200
未収利息	21,022,818	26,116,403
前払費用	3,768,389	4,005,931
流動資産合計	14,216,182,448	14,668,194,150
資産合計	14,216,182,448	14,668,194,150
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	10,097,636,432	10,434,362,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,118,546,016	4,233,831,344
純資産合計	14,216,182,448	14,668,194,150
負債純資産合計	14,216,182,448	14,668,194,150

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年12月5日現在	平成29年6月5日現在
1.受益権の総数	10,097,636,432口	10,434,362,806口
2.1口当たり純資産額	1.4079円	1.4058円
(1万口当たり純資産額)	(14,079円)	(14,058円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年6月7日 至 平成28年12月5日	自 平成28年12月6日 至 平成29年6月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年12月5日現在	平成29年6月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年12月5日現在	平成29年6月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成28年6月7日 至 平成28年12月5日	自 平成28年12月6日 至 平成29年6月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,700,792,583円	10,097,636,432円
同期中追加設定元本額	1,133,510,965円	667,868,913円
同期中一部解約元本額	736,667,116円	331,142,539円
元本の内訳*
ファンド名
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	-円	121,343円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	-円	857,736円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	-円	1,635,925円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,087,727,002円	1,058,682,168円
ハッピーエイジング20	120,862,799円	127,324,728円
ハッピーエイジング30	588,063,666円	629,872,792円
ハッピーエイジング40	3,012,816,567円	3,191,371,943円
ハッピーエイジング50	2,398,272,374円	2,519,289,793円
ハッピーエイジング60	2,237,928,946円	2,301,349,872円
パン・アフリカ株式ファンド	15,008,285円	17,629,944円
人民元建て債券ファンド	2,008,935円	1,565,691円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	5,692,826円	4,413,698円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	43,788,497円	33,911,873円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	550,041,016円	515,565,526円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	867,210円	853,160円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	24,196,689円	22,875,580円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	683,337円	-円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	360,905円	-円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	1,758,437円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	1,524,492円	-円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	1,139,092円	1,211,116円
インド株式集中投資ファンド	2,721,625円	3,491,971円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	1,213,786円	1,306,495円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	762,266円	819,470円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	197,680円	211,982円
計	10,097,636,432円	10,434,362,806円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年12月5日現在	平成29年6月5日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△188,332,830	△164,315,200
特殊債券	△19,132,023	△14,457,389
社債券	△29,502,900	△1,546,600
合計	△236,967,753	△180,319,189

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成29年6月5日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	374 2年国債	260,000,000	261,175,200
	375 2年国債	260,000,000	261,206,400
	119 5年国債	130,000,000	130,650,000
	123 5年国債	110,000,000	110,737,000
	124 5年国債	30,000,000	30,210,000
	125 5年国債	230,000,000	231,745,700
	131 5年国債	1,400,000,000	1,414,126,000
	9 40年国債	220,000,000	181,086,400
	323 10年国債	220,000,000	231,134,200
	328 10年国債	210,000,000	218,423,100
	329 10年国債	330,000,000	347,823,300
	335 10年国債	130,000,000	135,278,000
	340 10年国債	280,000,000	289,640,400
	345 10年国債	390,000,000	392,780,700
	35 30年国債	370,000,000	478,284,200
	51 30年国債	400,000,000	349,580,000
	52 30年国債	80,000,000	73,953,600
	53 30年国債	210,000,000	199,250,100
	54 30年国債	240,000,000	240,000,000
	109 20年国債	120,000,000	144,902,400
	113 20年国債	230,000,000	284,627,300
	130 20年国債	70,000,000	85,143,100
	131 20年国債	50,000,000	60,125,500
	146 20年国債	150,000,000	181,482,000
	148 20年国債	470,000,000	553,923,200
	149 20年国債	90,000,000	106,042,500
	151 20年国債	440,000,000	496,056,000
	152 20年国債	330,000,000	371,669,100
	154 20年国債	70,000,000	78,737,400
	157 20年国債	120,000,000	112,858,800
	158 20年国債	80,000,000	79,371,200
	159 20年国債	20,000,000	20,176,400
	160 20年国債	450,000,000	461,218,500
	21 メキシコ国債	100,000,000	99,761,900
国債証券 合計		8,290,000,000	8,713,179,600
特殊債券	4 住宅金融RMBS	35,358,000	36,058,088
	6 住宅金融RMBS	52,696,000	54,550,898
	17 住宅金融RMBS	15,764,000	16,385,101
	31 住宅金融RMBS	19,914,000	21,017,235
	42 住宅金融RMBS	39,164,000	41,972,058
	49 住宅機構RMBS	45,666,000	48,935,685
	50 住宅機構RMBS	45,836,000	48,920,762
	52 住宅機構RMBS	52,750,000	56,004,675
	60 住宅機構RMBS	62,987,000	66,438,687
	65 住宅機構RMBS	68,401,000	71,444,844
	66 住宅機構RMBS	67,521,000	70,397,394
	73 住宅機構RMBS	69,270,000	73,024,434
	78 住宅機構RMBS	127,276,000	132,570,681
	79 住宅機構RMBS	127,030,000	132,314,448
特殊債券 合計		829,633,000	870,034,990
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,638,000
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	107,208,300
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	108,509,000
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	102,570,000
	1 エイチエスビーシーHD	200,000,000	201,176,400
	18 ルノー	100,000,000	99,620,400
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	106,494,800
	1 ソシエテ ジエネラル	100,000,000	99,993,600
	23 前田建設	100,000,000	99,712,000
	31 双日	100,000,000	102,007,600
	2 ユニゾHD	100,000,000	99,966,500
	25 太平洋セメント	100,000,000	101,496,700
	29 富士電機	100,000,000	99,926,400
	13 パナソニツク	100,000,000	101,734,900
	1 明治安田2014基	200,000,000	200,915,200
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	103,238,100
	1 みずほFG劣後	200,000,000	207,650,200
	69 アコム	100,000,000	104,483,600
	71 アコム	100,000,000	100,741,000
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,642,200
	167 オリックス	100,000,000	100,336,600
	529 東京電力	200,000,000	200,528,400
	532 東京電力	100,000,000	100,507,000
	540 東京電力	300,000,000	304,074,300
	544 東京電力	300,000,000	305,870,100
	559 東京電力	100,000,000	102,694,000
	568 東京電力	100,000,000	102,747,200
	495 関西電力	100,000,000	102,415,400
	1 東京電力パワー	100,000,000	100,283,900
	2 東京電力パワー	100,000,000	100,623,000
	52 ソフトバンクグループ	200,000,000	201,988,400
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	103,460,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	99,258,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	98,964,000
	3A富国生命劣後FR	200,000,000	196,840,000
	4A日本生命劣後FR	100,000,000	98,772,000
社債券 合計		4,600,000,000	4,667,087,200
合計		13,719,633,000	14,250,301,790

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fundの状況
(1)純資産計算書

	(円)
	2016年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	852,146,990
銀行預金	55,679,270
未収利息	10,686,763
資産合計	918,513,023
負債
未払解約金 未払費用	10,999,978 2,060,518
負債合計	13,060,496
純資産合計	905,452,527

(発行済み口数の状況)
2016年1月1日から2016年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2016年1月1日現在			2016年12月31日現在
JPY Cシェア クラス	80,252.00	0.00	40,000.00	40,252.00
JPY Dシェア クラス	38,549.80	1,965.93	21,074.48	19,441.25

(1口当たりの純資産額)

		2016年12月31日現在
純資産合計(円)		905,452,527
JPY Cシェア クラス
	発行済み口数(口)	40,252.00
	1口当たりの純資産額(円)	16,761.0000
JPY Dシェア クラス
	発行済み口数(口)	19,441.25
	1口当たりの純資産額(円)	11,870.0000
	1口当たりの分配金(円)	0.0000

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2016年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			874,705,499	852,146,990	94.11
	債券		874,705,499	852,146,990	94.11
4,000,000	AGILE PROP HOLD REGS 6.50 14-17 28/02S	CNH	69,883,021	66,983,617	7.40
2,000,000	BESTGAIN REGD 4.50 13-18 04/12S	CNH	32,737,962	33,223,777	3.67
3,800,000	I T LTD 6.25 13-18 15/05S	CNH	55,904,315	62,606,983	6.91
5,000,000	ICBCIL FINANCE 3.90 15-18 18/06S	CNH	77,273,780	83,208,909	9.19
12,000,000	KUNZHI 5.875 14-17 15/01S	CNH	222,785,473	200,529,658	22.15
8,000,000	LENOVO GROUP REGS 4.95 15-20 10/06S	CNH	133,218,479	134,379,692	14.84
4,000,000	OCEAN WEALTH 5.25 15-17 07/07S	CNH	76,828,870	67,142,823	7.42
3,000,000	PROVEN HONOUR CAP 4.55 14-17 25/09S	CNH	49,711,722	50,204,964	5.54
2,000,000	UNICAN LTD 5.60 14-17 18/09S	CNH	34,885,861	33,493,151	3.70
7,200,000	VALUE SUCCESS INTL 4.75 13-18 04/11S	CNH	121,476,016	120,373,416	13.29
有価証券ポートフォリオ合計			874,705,499	852,146,990	94.11
銀行預金				55,679,270	6.15
その他純資産/(負債)				△ 2,373,733	△ 0.26
合計				905,452,527	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。