有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年12月5日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund JPY D	24,030	282,385,108
投資信託受益証券 合計		24,030	282,385,108
親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	2,008,935	2,828,379
親投資信託受益証券 合計		2,008,935	2,828,379
合計		2,032,965	285,213,487

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「損保ジャパン日本債券マザーファンド」受益証券及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」のJPY Dクラスに係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの状況及び「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fund」を含むルクセンブルグ籍会社型投資信託「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF」の財務諸表のうち、投資対象に関連する部分を委託会社にて抜粋・翻訳したものは次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成28年6月6日現在	平成28年12月5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	242,167,718	356,011,683
国債証券	9,192,664,160	8,488,876,670
特殊債券	1,508,316,973	1,311,461,588
社債券	2,863,131,200	4,035,041,300
未収入金	101,429,000	-
未収利息	23,015,175	21,022,818
前払費用	2,155,735	3,768,389
流動資産合計	13,932,879,961	14,216,182,448
資産合計	13,932,879,961	14,216,182,448
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000	-
その他未払費用	16,437	-
流動負債合計	100,016,437	-
負債合計	100,016,437	-
純資産の部
元本等
元本	9,700,792,583	10,097,636,432
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,132,070,941	4,118,546,016
純資産合計	13,832,863,524	14,216,182,448
負債純資産合計	13,932,879,961	14,216,182,448

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年6月6日現在	平成28年12月5日現在
1.受益権の総数	9,700,792,583口	10,097,636,432口
2.1口当たり純資産額	1.4260円	1.4079円
(1万口当たり純資産額)	(14,260円)	(14,079円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年12月8日 至 平成28年6月6日	自 平成28年6月7日 至 平成28年12月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。	同左
	市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。
	信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。
	流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。
	また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年6月6日現在	平成28年12月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

平成28年6月6日現在	平成28年12月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 平成27年12月8日 至 平成28年6月6日	自 平成28年6月7日 至 平成28年12月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,578,721,578円	9,700,792,583円
同期中追加設定元本額	1,077,042,684円	1,133,510,965円
同期中一部解約元本額	1,954,971,679円	736,667,116円
元本の内訳*
ファンド名
損保ジャパン日本債券ファンド	1,053,660,338円	1,087,727,002円
ハッピーエイジング20	106,456,004円	120,862,799円
ハッピーエイジング30	527,496,721円	588,063,666円
ハッピーエイジング40	2,806,675,517円	3,012,816,567円
ハッピーエイジング50	2,266,838,400円	2,398,272,374円
ハッピーエイジング60	2,112,050,294円	2,237,928,946円
パン・アフリカ株式ファンド	14,716,695円	15,008,285円
人民元建て債券ファンド	2,716,657円	2,008,935円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	7,076,857円	5,692,826円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	56,310,579円	43,788,497円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	708,737,182円	550,041,016円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	33,589円	-円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	27,358円	-円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	1,134,705円	867,210円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	28,295,118円	24,196,689円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース	498,522円	683,337円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース	431,169円	360,905円
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	2,499,271円	1,758,437円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	1,700,724円	1,524,492円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース	1,763,070円	1,139,092円
インド株式集中投資ファンド	1,673,813円	2,721,625円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	-円	1,213,786円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	-円	762,266円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	-円	197,680円
計	9,700,792,583円	10,097,636,432円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成28年6月6日現在	平成28年12月5日現在
	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	503,744,710	△188,332,830
特殊債券	38,898,288	△19,132,023
社債券	52,983,000	△29,502,900
合計	595,625,998	△236,967,753

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

平成28年12月5日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	365 2年国債	120,000,000	120,560,400
	368 2年国債	320,000,000	321,684,160
	370 2年国債	300,000,000	301,698,600
	119 5年国債	130,000,000	130,932,360
	123 5年国債	110,000,000	110,901,230
	124 5年国債	130,000,000	131,095,900
	125 5年国債	230,000,000	232,033,430
	128 5年国債	1,990,000,000	2,010,166,660
	9 40年国債	110,000,000	102,951,200
	323 10年国債	130,000,000	137,241,650
	328 10年国債	310,000,000	323,525,610
	329 10年国債	130,000,000	137,520,760
	335 10年国債	50,000,000	52,110,350
	340 10年国債	40,000,000	41,443,120
	342 10年国債	860,000,000	867,986,820
	344 10年国債	40,000,000	40,312,720
	35 30年国債	10,000,000	13,367,600
	51 30年国債	660,000,000	615,361,560
	52 30年国債	10,000,000	9,796,630
	100 20年国債	450,000,000	557,343,900
	109 20年国債	120,000,000	146,219,160
	113 20年国債	30,000,000	37,483,440
	130 20年国債	70,000,000	86,090,760
	131 20年国債	20,000,000	24,310,020
	148 20年国債	200,000,000	238,660,200
	149 20年国債	190,000,000	226,857,340
	150 20年国債	330,000,000	388,685,550
	151 20年国債	450,000,000	514,035,900
	152 20年国債	360,000,000	411,180,120
	157 20年国債	50,000,000	47,584,000
	158 20年国債	10,000,000	10,054,320
	21 メキシコ国債	100,000,000	99,681,200
国債証券 合計		8,060,000,000	8,488,876,670
特殊債券	4 住宅金融RMBS	38,406,000	39,462,165
	6 住宅金融RMBS	55,868,000	57,968,636
	17 住宅金融RMBS	16,813,000	17,529,233
	31 住宅金融RMBS	22,610,000	23,937,207
	42 住宅金融RMBS	44,258,000	47,767,659
	49 住宅機構RMBS	52,787,000	56,698,516
	50 住宅機構RMBS	52,433,000	56,077,093
	52 住宅機構RMBS	60,354,000	64,186,479
	60 住宅機構RMBS	69,390,000	73,338,291
	65 住宅機構RMBS	73,975,000	77,444,427
	66 住宅機構RMBS	73,567,000	76,884,871
	73 住宅機構RMBS	75,439,000	79,731,479
	78 住宅機構RMBS	142,292,000	148,453,243
	79 住宅機構RMBS	144,076,000	150,242,452
	86 住宅機構RMBS	160,538,000	167,023,735
	92 住宅機構RMBS	170,488,000	174,716,102
特殊債券 合計		1,253,294,000	1,311,461,588
社債券	7 BPCE S.A.	100,000,000	100,650,000
	1 BPCE S.A.劣後	100,000,000	101,461,800
	1 クレデイ・A 劣後	100,000,000	102,075,300
	5 クレデイ・A 劣後FR	100,000,000	99,130,000
	1 エイチエスビーシーHD	200,000,000	198,703,400
	18 ルノー	100,000,000	99,591,100
	4 ソシエテG 劣後	100,000,000	99,166,100
	23 前田建設	100,000,000	99,069,400
	31 双日	100,000,000	102,081,700
	2 ユニゾHD	100,000,000	99,574,200
	25 太平洋セメント	100,000,000	100,752,600
	29 富士電機	100,000,000	99,394,600
	13 パナソニツク	100,000,000	101,801,600
	1 明治安田2014基	200,000,000	201,224,800
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	102,353,800
	1 みずほFG劣後	200,000,000	206,574,400
	69 アコム	100,000,000	103,972,800
	71 アコム	100,000,000	100,735,700
	8 オリエントコーポレーシヨン	100,000,000	99,632,400
	167 オリックス	100,000,000	100,564,500
	529 東京電力	200,000,000	202,441,600
	532 東京電力	100,000,000	101,344,800
	559 東京電力	100,000,000	103,003,100
	568 東京電力	100,000,000	102,754,000
	495 関西電力	100,000,000	102,757,900
	496 関西電力	100,000,000	104,600,500
	41 ソフトバンクグループ	400,000,000	400,903,200
	1A日本生命劣後FR	100,000,000	103,820,000
	2A日本生命劣後FR	100,000,000	99,228,000
	2A住友生命劣後FR	100,000,000	99,012,000
	3A富国生命劣後FR	200,000,000	197,080,000
	4A日本生命劣後FR	100,000,000	99,586,000
社債券 合計		4,000,000,000	4,035,041,300
合計		13,313,294,000	13,835,379,558

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Prudence RMB Income Fundの状況
(1)純資産計算書

	(円)
	2015年12月31日現在
資産
有価証券ポートフォリオ(時価)	1,730,017,231
銀行預金	204,567,245
未収利息	28,902,413
創立費 為替未収入金	277,413 13,000,000
資産合計	1,976,764,302
負債
借入金 為替未払金 未払費用	12,480,111 13,019,581 4,554,600
負債合計	30,054,292
純資産合計	1,946,710,010

(発行済み口数の状況)
2015年1月1日から2015年12月31日まで

				(口)
	発行済み口数	追加設定口数	解約口数	発行済み口数
	2015年1月1日現在			2015年12月31日現在
JPY Cシェア クラス	81,941.67	0.00	1,689.67	80,252.00
JPY Dシェア クラス	34,149.43	15,974.81	11,574.44	38,549.80

(1口当たりの純資産額)

		2015年12月31日現在
純資産合計(円)		1,946,710,010
JPY Cシェア クラス
	発行済み口数(口)	80,252.00
	1口当たりの純資産額(円)	18,100.0000
JPY Dシェア クラス
	発行済み口数(口)	38,549.80
	1口当たりの純資産額(円)	12,818.0000
	1口当たりの分配金(円)	1,150.0000

■組入資産の明細
○有価証券ポートフォリオ・その他純資産の明細表
(2015年12月31日現在)

数量	銘柄名	通貨	簿価(円)	時価(円)	純資産構成比 (%)
公認証券取引所譲渡可能上場有価証券またはその他規制市場で 取引される譲渡可能有価証券			1,701,749,460	1,730,017,231	88.87
	債券		1,701,749,460	1,730,017,231	88.87
4,000,000	AGILE PROP HOLD REGS 6.50 14-17 28/02S	CNH	69,883,021	71,795,391	3.69
7,200,000	BCO BTG PACTUAL 4.10 13-16 26/03S	CNH	115,478,736	118,026,002	6.06
2,000,000	BESTGAIN REGD 4.50 13-18 04/12S	CNH	32,737,962	36,001,415	1.85
12,000,000	BOHAI GENERAL CAPITAL 6.40 14-17 16/10S	CNH	216,168,871	207,997,509	10.68
2,000,000	CHINA CITY 5.35 14-17 03/07S	CNH	32,686,191	36,024,871	1.85
7,000,000	DATANG TELECOM 5.50 14-17 29/09S	CNH	126,647,381	127,059,378	6.53
5,000,000	EVERGRANDE REAL EST 9.25 11-16 19/01S	CNH	83,885,871	91,277,130	4.69
10,000,000	FUTURE LAND DEV 9.75 13-16 23/04S	CNH	176,871,604	184,044,088	9.45
1,000,000	GREENLAND HK 5.50 14-18 23/01S	CNH	16,135,431	18,133,015	0.93
3,800,000	I T LTD 6.25 13-18 15/05S	CNH	55,904,315	64,989,170	3.34
17,000,000	KUNZHI 5.875 14-17 15/01S	CNH	315,612,754	308,127,293	15.83
4,000,000	OCEAN WEALTH 5.25 15-17 07/07S	CNH	76,828,870	73,237,207	3.76
2,000,000	UNICAN LTD 5.60 14-17 18/09S	CNH	34,885,861	36,404,201	1.87
1,000,000	VAST EXPAND 5.20 14-17 11/09S	CNH	17,057,482	18,219,142	0.94
8,000,000	WANHUA CHEMICAL INT 4.50 14-17 19/11S	CNH	150,388,063	144,356,037	7.42
8,300,000	21VIANET GROUP 6.875 14-17 26/06S	CNH	136,899,116	146,742,638	7.54
2,600,000	21VIANET GROUP INC 7.875 13-16 22/03S	CNH	43,677,931	47,582,744	2.44
有価証券ポートフォリオ合計			1,701,749,460	1,730,017,231	88.87
銀行預金				192,087,134	9.87
その他純資産/(負債)				24,605,645	1.26
合計				1,946,710,010	100.00

(注1)UBPインベストメンツ株式会社からのデータ提供を受けて作成しております。
(注2)作成時点において、入手可能な直近計算期間の財務諸表を用いております。