有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

【提出】
2021/02/24 9:10
【資料】
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【項目】
55項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月14日現在)
資産の部
流動資産
預金412,153,911
コール・ローン585,086,453
株式218,491,656
新株予約権証券7,380,764
社債券46,784,174,777
未収入金151,677,316
未収利息697,676,521
前払費用31,631,286
流動資産合計48,888,272,684
資産合計48,888,272,684
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定63,800
未払金734,109,491
未払解約金271,731,000
未払利息541
流動負債合計1,005,904,832
負債合計1,005,904,832
純資産の部
元本等
元本15,196,704,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)32,685,663,390
元本等合計47,882,367,852
純資産合計47,882,367,852
負債純資産合計48,888,272,684

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年12月14日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.1508円
(10,000口当たり純資産額)(31,508円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 6月13日
至 2020年12月14日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年12月14日現在
期首2020年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額16,395,813,490円
同期中における追加設定元本額302,907,457円
同期中における一部解約元本額1,502,016,485円
期末元本額15,196,704,462円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン5,963,252,112円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ3,538,756,172円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)4,482,876,928円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり696,563,864円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)126,694,120円
高利回り社債オープン(年1回決算型)84,091,426円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)237,625,765円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり54,358,952円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)12,485,123円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月14日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルNINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.5031,412.00
SUNEDISON INC COM2,48511.0027,335.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
FTS INTERNATIONAL INC-CL A30,27817.78538,342.84
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08650.0054,300.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
HEXION HOLDINGS CORP -B79,23413.121,039,946.25
UC HOLDINGS INC43,0259.50408,737.50
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
小計銘柄数:102,100,073.59
(218,491,656)
組入時価比率:0.5%100.0%
合計218,491,656
(218,491,656)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年12月14日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルDENBURY-CW25 09/18/258,013.0050,081.25
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1139615,149.006,151.49
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1212615,149.006,151.49
MOOD MEDIA LLC WARRANT US61535E1394615,149.006,151.49
VISTRA CORP - CW246,683.002,405.88
小計銘柄数:51,860,143.0070,941.60
(7,380,764)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計7,380,764
(7,380,764)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00187,524.75
1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00462,739.50
1011778 BC / NEW RED FIN275,000.00275,687.50
1011778 BC / NEW RED FIN1,425,000.001,423,218.75
1839688 ALBERTA ULC145,376.00472.47
ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,268,818.25
ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00286,210.00
ADAMS HOMES INC325,000.00335,765.62
AG ISSUER LLC475,000.00482,125.00
AHERN RENTALS INC900,000.00653,062.50
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW244,000.00253,407.42
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00447,378.37
ALBERTSONS COS/SAFEWAY375,000.00373,811.25
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00461,550.00
ALCOA INC775,000.00849,593.75
ALCOA INC350,000.00420,000.00
ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00815,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00616,569.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00529,537.50
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00645,215.62
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO475,000.00474,703.12
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,200,000.001,276,500.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00927,146.00
ALPHA 2 BV666,000.00673,422.57
ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00614,250.00
ALTICE FINANCING SA600,000.00631,560.00
ALTICE FINANCING SA800,000.00821,812.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA2,000,000.002,248,170.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00607,320.00
ALTICE FRANCE SA750,000.00787,132.50
ALTICE FRANCE SA200,000.00208,875.00
AMERICAN AIRLINES GROUP750,000.00652,031.24
AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,174,650.00
AMN HEALTHCARE INC725,000.00744,937.50
AMS AG1,000,000.001,084,125.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI575,000.00591,059.75
ANTERO MIDSTREAM PART/FI475,000.00454,515.62
ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00190,980.00
APACHE CORP325,000.00338,715.00
APACHE CORP450,000.00475,425.00
APACHE CORP425,000.00439,450.00
APACHE CORP400,000.00412,280.00
ARCHES BUYER INC200,000.00200,625.00
ARCHES BUYER INC875,000.00899,609.37
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00505,875.00
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN450,000.00479,250.00
ARCONIC INC150,000.00174,937.50
ARD FINANCE SA700,000.00742,875.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00423,038.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00416,400.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA800,000.00832,800.00
ARGOS MERGER SUB INC1,100,000.001,101,375.00
ASCEND LEARNING LLC275,000.00283,908.62
ASCEND LEARNING LLC175,000.00180,450.37
ASCENT RESOURCES/ARU FIN343,000.00354,147.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00432,450.00
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00391,494.40
ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00967,684.12
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00320,250.00
ASP AMC MERGER SUB825,000.00686,032.87
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,159,441.87
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00229,848.75
AUSTIN BIDCO INC1,525,000.001,570,750.00
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD550,000.00570,248.08
BAFFINLAND IRON CORP/LP900,000.00962,833.50
BANK OF AMERICA CORP50,000.0056,683.66
BANK OF AMERICA CORP1,500,000.001,723,350.00
BANK OF AMERICA CORP275,000.00289,883.41
BARCLAYS PLC200,000.00215,505.86
BARCLAYS PLC200,000.00216,918.30
BARCLAYS PLC500,000.00553,533.30
BASIC ENERGY SERVICES200,000.0038,500.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00968,944.37
BAUSCH HEALTH COS INC2,147,000.002,205,505.75
BAUSCH HEALTH COS INC175,000.00187,796.87
BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00454,923.00
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0079,889.25
BAUSCH HEALTH COS INC600,000.00606,375.00
BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00249,566.62
BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00463,441.50
BAUSCH HEALTH COS INC400,000.00408,850.00
BCD ACQUISITION INC825,000.00847,687.50
BEAZER HOMES USA575,000.00598,658.37
BEAZER HOMES USA425,000.00477,340.87
BIG RIVER STEEL/BRS FIN975,000.001,055,042.61
BILL BARRETT CORP50,000.0021,425.75
BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00387,187.50
BOMBARDIER INC450,000.00465,374.25
BOMBARDIER INC921,000.00885,886.87
BOMBARDIER INC875,000.00798,975.62
BOMBARDIER INC1,000,000.00862,845.00
BOYD GAMING CORP285,000.00296,704.95
BOYD GAMING CORP875,000.00910,253.75
BOYD GAMING CORP675,000.00688,203.00
BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00791,871.75
BRIGHTSTAR ESCROW CORP300,000.00317,250.00
BROOKFIELD RESID PROPERT775,000.00790,740.25
BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.00837.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7218.61
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
BUILDERS FIRSTSOURCE INC607,000.00656,318.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00240,232.50
BWAY HOLDING CO1,400,000.001,412,250.00
CALLON PETROLEUM CO675,000.00369,562.50
CALLON PETROLEUM CO325,000.00166,907.00
CALPINE CORP575,000.00595,268.75
CALPINE CORP300,000.00305,700.00
CALPINE CORP400,000.00412,600.00
CAMELOT FINANCE SA675,000.00708,463.12
CAPITOL INV MERGER SUB 21,500,000.001,639,845.00
CARLSON TRAVEL INC600,000.00327,000.00
CARNIVAL CORP950,000.001,088,372.25
CARNIVAL CORP600,000.00697,698.00
CARNIVAL CORP375,000.00400,546.87
CARNIVAL CORP675,000.00780,890.62
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00128,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00105,729.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00736,171.87
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,425,000.001,517,625.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00158,061.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP775,000.00805,031.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,475,000.002,611,125.00
CEDAR FAIR LP225,000.00229,880.25
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI375,000.00399,140.62
CEMEX SAB DE CV200,000.00227,250.00
CEMEX SAB DE CV400,000.00439,100.00
CENOVUS ENERGY INC475,000.00525,875.06
CENOVUS ENERGY INC275,000.00342,684.51
CENTENE CORP250,000.00256,562.50
CENTENE CORP500,000.00530,625.00
CENTENE CORP975,000.001,024,968.75
CENTURY COMMUNITIES425,000.00444,550.00
CENTURY COMMUNITIES375,000.00402,264.37
CENTURYLINK INC350,000.00389,156.25
CENTURYLINK INC875,000.00921,020.62
CENTURYLINK INC325,000.00335,195.25
CENVEO CORP ESCROW1,900,000.000.00
CF INDUSTRIES INC125,000.00152,789.37
CF INDUSTRIES INC750,000.00950,156.25
CHENIERE ENERGY INC575,000.00600,156.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS275,000.00282,837.50
CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00605,325.50
CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.001,035,635.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP200,000.00206,500.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00645,246.87
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00793,824.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS525,000.00548,572.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00966,150.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00963,000.00
CINEMARK USA INC350,000.00332,281.25
CITGO HOLDING INC900,000.00825,750.00
CITGO PETROLEUM CORP750,000.00751,406.25
CITIGROUP INC900,000.00924,131.34
CITIGROUP INC325,000.00327,275.00
CITIGROUP INC125,000.00143,645.62
CLARIOS GLOBAL LP150,000.00161,577.00
CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00340,031.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00428,232.12
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE650,000.00658,320.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC550,000.00581,457.25
CLEARWAY ENERGY OP LLC75,000.0078,079.50
CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.001,046,097.14
CLEAVER-BROOKS INC100,000.0098,364.50
CLEVELAND-CLIFFS INC250,000.00267,812.50
CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00580,974.25
CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00360,346.87
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.0015,400.00
CNX MIDSTREAM PTR/CNX850,000.00866,107.50
CNX RESOURCES CORP1,300,000.001,386,099.00
CNX RESOURCES CORP425,000.00429,473.12
COEUR MINING INC425,000.00428,674.12
COLT MERGER SUB INC150,000.00158,250.00
COLT MERGER SUB INC700,000.00742,094.50
COLT MERGER SUB INC725,000.00802,759.87
COMMSCOPE FINANCE LLC550,000.00567,938.25
COMMSCOPE INC400,000.00434,528.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,581,000.001,622,185.05
COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00494,635.50
COMSTOCK RESOURCES INC475,000.00506,910.50
CONSTELLIUM NV750,000.00766,406.25
CONSTELLIUM SE250,000.00267,343.75
CONTINENTAL RESOURCES206,000.00213,145.62
CONTINENTAL RESOURCES750,000.00823,593.75
CONTINENTAL RESOURCES525,000.00512,531.25
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00977,089.25
CORNERSTONE BUILDING525,000.00558,140.62
CP ATLAS BUYER INC900,000.00939,937.50
CREDIT SUISSE GROUP AG825,000.00906,846.60
CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00740,231.25
CRESTWOOD MIDSTREAM PART506,000.00508,274.47
CROWNROCK LP/CROWNROCK F1,525,000.001,562,171.87
CSC HOLDINGS LLC1,400,000.001,567,419.00
CSC HOLDINGS LLC1,725,000.001,856,539.87
CSC HOLDINGS LLC400,000.00413,784.00
CSTN MERGER SUB INC450,000.00417,890.25
DAE FUNDING LLC550,000.00571,326.25
DAVITA INC1,450,000.001,538,051.25
DAVITA INC500,000.00499,165.00
DCP MIDSTREAM OPERATING1,750,000.001,913,957.50
DEALER TIRE LLC/DT ISSR100,000.00103,125.00
DELEK LOGISTICS PARTNERS1,065,000.00999,656.92
DELTA AIR LINES INC450,000.00440,240.08
DELTA AIR LINES INC550,000.00630,467.36
DELTA AIR LINES INC200,000.00226,670.08
DELTA AIR LINES/SKYMILES300,000.00318,272.28
DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00433,209.92
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,150,000.00917,930.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00628,923.60
DIEBOLD INC2,275,000.002,289,218.75
DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00138,984.37
DIGICEL GROUP 0.5 LTD787,684.00671,500.61
DIGICEL GROUP 0.5 LTD444,880.00183,513.00
DIGICEL GROUP 0.5 LTD663,344.00162,519.28
DISH DBS CORP1,370,000.001,431,307.50
DISH DBS CORP300,000.00320,689.50
DISH DBS CORP232,000.00264,242.20
DISH DBS CORP400,000.00435,500.00
DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00611,187.00
EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00676,321.87
EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00618,420.00
EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00214,690.00
EMBARQ CORP1,655,000.002,020,134.37
EMPIRE COMMUNITIES CORP275,000.00287,375.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE150,000.00160,266.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE450,000.00486,675.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00481,202.25
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00545,153.00
ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00557,087.50
ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00521,900.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,375,000.001,373,693.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00670,900.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00157,359.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0078,750.00
ENTERPRISE DEVELOP AUTH625,000.00707,812.50
EQM MIDSTREAM PARTNERS L800,000.00803,252.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00430,500.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00441,566.00
EQT CORP950,000.00937,531.24
EQT CORP150,000.00155,812.50
EQT CORP325,000.00405,236.00
ESH HOSPITALITY INC750,000.00768,536.25
EVERI PAYMENTS INC562,000.00580,908.49
EW SCRIPPS CO325,000.00330,793.12
EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00134,437.50
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,553,000.001,298,533.18
FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00606,924.00
FELCOR LODGING LP325,000.00332,684.62
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.0043,210.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS821,000.00799,255.81
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS300,000.00333,375.00
FIRST QUANTUM MINERALS L1,550,000.001,589,176.25
FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00207,500.00
FIRSTENERGY CORP700,000.00770,959.49
FIRSTENERGY CORP575,000.00710,146.96
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00357,868.00
FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00584,375.00
FLY LEASING LTD2,000,000.001,834,350.00
FORD MOTOR COMPANY825,000.00925,315.87
FORD MOTOR COMPANY1,700,000.002,073,490.00
FORD MOTOR COMPANY300,000.00424,231.50
FORD MOTOR CREDIT CO LLC800,000.00818,000.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00209,456.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC600,000.00638,628.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00433,752.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00420,622.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00409,250.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00211,792.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00204,081.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC2,000,000.002,202,500.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00206,585.00
FORESTAR GROUP INC550,000.00582,254.75
FORESTAR GROUP INC250,000.00257,761.25
FORTRESS TRANS & INFRAST125,000.00126,365.62
FORTRESS TRANS & INFRAST975,000.001,003,133.62
FOUR FINANCE SA800,000.00662,925.20
FOXTROT ESCROW ISSUER765,000.00877,236.97
FREEDOM MORTGAGE CORP475,000.00485,093.75
FREEPORT-MCMORAN C & G1,250,000.001,560,550.00
FREEPORT-MCMORAN INC50,000.0053,324.00
FREEPORT-MCMORAN INC775,000.00815,203.12
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00451,296.87
FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,428,933.00
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00470,719.37
FRONTIER COMMUNICATIONS2,175,000.001,046,207.62
FRONTIER COMMUNICATIONS200,000.00212,875.00
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00282,734.37
FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00468,000.00
GAP INC/THE325,000.00372,125.00
GAP INC/THE325,000.00363,545.00
GAP INC/THE225,000.00260,370.00
GATEWAY CASINOS & ENTERT1,200,000.001,126,373.99
GENESIS ENERGY LP/FIN200,000.00200,000.00
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH HOLDINGS INC100,000.00101,500.00
GENWORTH HOLDINGS INC1,350,000.001,254,656.25
GENWORTH MORTGAGE HLDING375,000.00403,003.12
GEO GROUP INC/THE25,000.0020,515.62
GEO GROUP INC/THE25,000.0019,312.50
GLOBAL AIR LEASE CO LTD1,994,781.001,820,237.66
GO DADDY OPCO/FINCO700,000.00736,312.50
GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00614,798.62
GOLDEN NUGGET INC2,675,000.002,664,968.75
GOLDEN NUGGET INC775,000.00799,703.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC575,000.00607,343.75
GOODYEAR TIRE & RUBBER1,300,000.001,464,125.00
GRAFTECH FINANCE INC175,000.00175,392.00
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00658,712.50
GRANITE HOLDINGS US ACQU1,050,000.001,173,375.00
GRAY ESCROW INC575,000.00631,781.25
GRAY TELEVISION INC320,000.00335,640.00
GRAY TELEVISION INC750,000.00761,962.50
GRIFFON CORPORATION825,000.00873,468.75
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00844,593.75
GUITAR CENTER ESCROW ISS750,000.00776,250.00
GULFPORT ENERGY CORP450,000.00293,625.00
GULFPORT ENERGY CORP325,000.00212,062.50
H&E EQUIPMENT SERVICES800,000.00835,120.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS1,100,000.001,115,268.00
HARVEST MIDSTREAM I LP775,000.00827,312.50
HAT HOLDINGS I LLC/HAT200,000.00215,000.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.001,178,865.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC900,000.001,085,530.50
HCA INC750,000.00892,500.00
HCA INC825,000.00970,839.37
HCA INC25,000.0026,156.58
HELLAS II1,700,000.000.00
HERTZ CORP425,000.00219,671.87
HERTZ CORP775,000.00401,546.87
HESS MIDSTREAM1,050,000.001,096,593.75
HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00684,001.50
HEXION INC375,000.00402,346.87
HILCORP ENERGY I/HILCORP471,000.00481,145.34
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,486,522.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN625,000.00646,093.75
HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00353,234.37
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00205,937.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00381,718.75
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00210,375.00
HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00614,843.75
HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0049,875.00
HOWMET AEROSPACE INC425,000.00496,187.50
HUB INTERNATIONAL LTD1,125,000.001,173,943.12
HUNT COS INC950,000.00966,240.25
HUSKY III HOLDING LTD375,000.00409,921.87
IAMGOLD CORP575,000.00580,951.25
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,303,687.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN874,000.00901,277.54
ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00947,106.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00291,500.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00239,484.37
IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00563,304.50
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00331,875.00
INDIGO NATURAL RES LLC950,000.00980,875.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,047,020.001,047,020.00
INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00222,750.00
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00153,249.00
INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00805,640.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.0060,000.00
IRB HOLDING CORP300,000.00326,692.50
IRB HOLDING CORP625,000.00647,656.25
IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,654,687.50
IRON MOUNTAIN INC450,000.00472,297.50
IRON MOUNTAIN INC250,000.00260,315.00
IRON MOUNTAIN INC1,675,000.001,752,887.50
IRON MOUNTAIN INC600,000.00639,750.00
IRON MOUNTAIN INC725,000.00751,426.25
IRON MOUNTAIN INC300,000.00329,156.25
J2 GLOBAL800,000.00840,500.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,575,000.001,612,240.87
JAGGED PEAK ENERGY LLC525,000.00545,989.50
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00649,312.50
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO400,000.00401,000.00
JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00430,452.00
JC PENNEY CORP INC475,000.001,781.25
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00388,125.00
JPMORGAN CHASE & CO2,156,000.002,288,649.62
KAISER ALUMINUM CORP475,000.00509,437.50
KAISER ALUMINUM CORP700,000.00725,683.00
KB HOME375,000.00440,625.00
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.001,009,734.36
KRAFT HEINZ FOODS CO675,000.00774,822.71
KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00298,128.05
KRAFT HEINZ FOODS CO850,000.00938,721.21
KRAFT HEINZ FOODS CO325,000.00431,341.72
KRAFT HEINZ FOODS CO1,000,000.001,066,873.90
KRAFT HEINZ FOODS CO1,750,000.001,973,231.92
KRATON POLYMERS LLC/CAP400,000.00422,280.00
KRATON POLYMERS LLC/CAP175,000.00176,706.25
L BRANDS INC175,000.00191,233.00
L BRANDS INC150,000.00185,812.50
L BRANDS INC325,000.00363,025.00
L BRANDS INC375,000.00420,187.50
L BRANDS INC950,000.001,061,031.25
LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00653,168.75
LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00323,440.00
LAMAR MEDIA CORP200,000.00212,500.00
LAMAR MEDIA CORP125,000.00130,703.12
LAREDO PETROLEUM INC1,800,000.001,521,000.00
LBM ACQUISITION LLC225,000.00232,312.50
LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,337,700.00
LIFEPOINT HEALTH INC550,000.00587,125.00
LIFEPOINT HEALTH INC210,000.00211,575.00
LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,281,656.25
LTF MERGER SUB INC3,250,000.003,164,687.50
LUMEN TECHNOLOGIES INC200,000.00204,375.00
MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00160,125.00
MASONITE INTERNATIONAL C300,000.00315,318.00
MASONITE INTERNATIONAL C350,000.00374,608.50
MATADOR RESOURCES CO850,000.00795,285.50
MATCH GROUP INC175,000.00185,248.00
MATCH GROUP INC100,000.00104,687.50
MATCH GROUP INC325,000.00354,250.00
MATTAMY GROUP CORP525,000.00558,222.00
MATTEL INC250,000.00263,625.00
MATTEL INC225,000.00250,171.87
MATTEL INC150,000.00163,394.25
MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00554,754.75
MEG ENERGY CORP269,000.00271,684.62
MEG ENERGY CORP750,000.00772,815.00
MERCER INTL INC450,000.00456,723.00
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP425,000.00483,044.37
MGIC INVESTMENT CORP1,575,000.001,680,328.12
MGM RESORTS INTL750,000.00808,368.75
MGM RESORTS INTL132,000.00145,117.50
MGM RESORTS INTL702,000.00767,465.01
MGM RESORTS INTL800,000.00849,500.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,675,000.001,478,187.50
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54209.76
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU1,250,000.001,250,000.00
MOLINA HEALTHCARE INC325,000.00343,687.50
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00401,227.75
MPH ACQUISITION HOLDINGS1,300,000.001,288,625.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00743,876.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00381,320.62
MURPHY OIL CORP900,000.00867,948.75
NABORS INDUSTRIES LTD1,200,000.00867,750.00
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00236,074.50
NATIONSTAR MTG HLD INC500,000.00521,562.50
NATIONSTAR MTG HLD INC275,000.00280,101.25
NAVIENT CORP75,000.0081,416.62
NAVIENT CORP1,075,000.001,161,000.00
NAVIENT CORP250,000.00269,218.75
NAVIENT CORP100,000.0099,612.00
NCL CORPORATION LTD225,000.00269,156.25
NCL CORPORATION LTD400,000.00465,120.00
NCR CORP175,000.00194,468.75
NCR CORP575,000.00610,578.12
NCR CORP375,000.00388,828.12
NCR CORP650,000.00716,943.50
NCR CORP625,000.00660,546.87
NETFLIX INC225,000.00269,323.87
NETFLIX INC1,100,000.001,366,750.00
NETFLIX INC650,000.00766,220.00
NETFLIX INC1,325,000.001,522,060.62
NEW ENTERPRISE STONE & L707,000.00729,358.87
NEW ENTERPRISE STONE & L500,000.00542,500.00
NEWELL RUBBERMAID INC525,000.00569,719.50
NEWELL RUBBERMAID INC575,000.00720,906.25
NEXSTAR BROADCASTING INC575,000.00594,046.87
NEXSTAR ESCROW INC575,000.00613,993.62
NEXTERA ENERGY OPERATING850,000.00906,843.75
NFP CORP1,250,000.001,323,437.50
NINE ENERGY SERVICE INC225,000.0075,164.62
NMG FINCO PLC400,000.00385,000.00
NMI HOLDINGS1,025,000.001,136,668.62
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.005,343.75
NOVELIS CORP975,000.001,022,580.00
NOVELIS CORP1,075,000.001,143,128.12
NRG ENERGY INC600,000.00633,876.00
NRG ENERGY INC300,000.00304,332.00
NRG ENERGY INC450,000.00489,291.75
NRG ENERGY INC850,000.00874,968.75
NUSTAR LOGISTICS LP275,000.00294,318.75
NUSTAR LOGISTICS LP275,000.00305,078.12
OCCIDENTAL PETROLEUM1,650,000.001,521,093.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR425,000.00432,968.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR457,000.00459,970.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0081,000.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00890,312.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR675,000.00645,907.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00254,835.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00782,625.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR600,000.00618,000.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00358,648.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR525,000.00547,155.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00199,620.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00146,484.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR850,000.00909,712.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR600,000.00623,250.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR1,125,000.001,243,001.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0082,357.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00101,400.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00104,781.27
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00100,859.37
OLIN CORP875,000.001,081,718.75
OLIN CORP325,000.00352,365.00
OLIN CORP500,000.00529,467.50
ONEMAIN FINANCE CORP125,000.00125,273.43
OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00552,058.50
ORTHO-CLINICAL INC/SA350,000.00370,545.00
ORTHO-CLINICAL INC/SA475,000.00503,203.12
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP1,225,000.001,316,875.00
PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00656,979.51
PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00681,775.59
PANTHER BF AGGREGATOR 2350,000.00380,327.50
PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00391,757.20
PARK AEROSPACE HOLDINGS450,000.00471,450.51
PARK INTERMED HOLDINGS725,000.00783,395.12
PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,104,000.001,142,640.00
PARKLAND FUEL CORP275,000.00289,779.87
PARKLAND FUEL CORP450,000.00485,606.25
PATRICK INDUSTRIES INC650,000.00706,875.00
PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,186,171.87
PBF HOLDING CO LLC775,000.00787,458.12
PBF HOLDING CO LLC475,000.00283,634.37
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,425,000.001,368,000.00
PG&E CORP550,000.00586,478.75
PG&E CORP550,000.00600,187.50
PGT ESCROW ISSUER INC525,000.00560,994.00
PICASSO FINANCE SUB INC300,000.00318,435.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC775,000.00800,090.62
PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00575,531.25
POST HOLDINGS INC625,000.00659,953.12
POST HOLDINGS INC425,000.00445,187.50
PRECISION DRILLING CORP925,000.00798,390.62
PRECISION DRILLING CORP350,000.00296,121.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC350,000.00372,312.50
PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00667,406.25
PRIME SECSRVC BRW/FINANC275,000.00293,606.50
QORVO INC625,000.00679,200.00
QTS LP/FINANCE1,400,000.001,422,750.00
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN775,000.00788,562.50
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
RADIAN GROUP INC125,000.00140,619.37
RADIATE HOLDCO / FINANCE375,000.00390,468.75
RADIATE HOLDCO / FINANCE650,000.00688,187.50
RANGE RESOURCES CORP425,000.00441,043.75
RATTLER MIDSTREAM LP525,000.00558,429.37
RAYONIER AM PROD INC125,000.00125,000.00
ROCKIES EXPRESS PIPELINE800,000.00815,500.00
ROLLS-ROYCE PLC400,000.00442,379.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES650,000.00651,118.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES750,000.00814,845.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00859,828.12
RP CROWN PARENT LLC775,000.00787,512.37
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0021,820.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0014,250.00
SANJEL CORP900,000.000.00
SANJEL CORP33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,459,570.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA525,000.00558,699.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00379,640.62
SCRIPPS ESCROW INC225,000.00229,781.25
SEAGATE HDD CAYMAN300,000.00294,157.50
SEAGATE HDD CAYMAN300,000.00292,312.50
SEAWORLD PARKS & ENTERTA600,000.00649,875.00
SELECT MEDICAL CORP775,000.00828,289.00
SERVICE CORP INTL575,000.00588,296.87
SERVICE PROPERTIES TRUST400,000.00458,360.84
SERVICE PROPERTIES TRUST500,000.00504,795.00
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00215,776.96
SERVICE PROPERTIES TRUST50,000.0047,593.75
SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00337,796.87
SHEA HOMES LP/FNDG CP275,000.00284,625.00
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00281,652.25
SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00574,640.62
SIRIUS XM RADIO INC725,000.00792,515.62
SIZZLING PLATT/FIN CO375,000.00394,687.50
SLM CORP575,000.00598,359.37
SLM CORP2,125,000.002,254,540.00
SM ENERGY CO104,000.0099,165.56
SM ENERGY CO500,000.00390,030.00
SM ENERGY CO1,075,000.00822,375.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA550,000.00572,687.50
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00760,796.87
SPECIALTY BUILDING PRODU525,000.00554,006.25
SPIRIT AEROSYSTEMS INC200,000.00209,910.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC850,000.00913,223.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00222,378.75
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP1,000,000.001,124,687.49
SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00374,359.37
SPRINGLEAF FINANCE CORP300,000.00337,305.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00175,313.25
SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00959,730.75
SPRINGLEAF FINANCE CORP225,000.00250,734.37
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00423,515.62
SPRINT CAPITAL CORP3,000,000.004,653,000.00
SPRINT CORP650,000.00749,255.00
SRM ESCROW ISSUER LLC775,000.00816,404.37
SS&C TECHNOLOGIES INC1,350,000.001,448,010.00
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.00104,687.50
STANDARD INDUSTRIES INC600,000.00641,421.00
STANDARD INDUSTRIES INC575,000.00578,593.75
STAPLES INC450,000.00465,664.50
STAPLES INC2,100,000.002,039,625.00
STL HOLDING CO LLC1,300,000.001,342,250.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS675,000.00687,241.12
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN250,000.00254,661.25
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN400,000.00422,500.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00110,450.37
SUNOCO LP/FINANCE CORP150,000.00155,596.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00777,780.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00260,156.25
SWITCH LTD1,743,000.001,787,664.37
SYNEOS HEALTH INC1,075,000.001,081,046.87
T-MOBILE USA INC100,000.00120,816.00
T-MOBILE USA INC100,000.00123,507.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC850,000.00745,875.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC625,000.00661,443.75
TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00287,255.37
TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.00107,812.50
TARGA RESOURCES PARTNERS225,000.00246,093.75
TARGA RESOURCES PARTNERS1,225,000.001,287,015.62
TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00494,014.50
TARGA RESOURCES PARTNERS575,000.00614,675.00
TASEKO MINES LTD375,000.00378,193.12
TAYLOR MORRISON275,000.00298,031.25
TAYLOR MORRISON COMM375,000.00425,859.37
TAYLOR MORRISON COMM300,000.00334,972.50
TEGNA INC1,100,000.001,121,318.00
TELECOM ITALIA CAPITAL975,000.001,178,053.50
TELECOM ITALIA CAPITAL75,000.0098,306.25
TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00334,953.12
TELESAT CANADA/TELESAT L550,000.00570,707.50
TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,150,000.001,184,902.50
TENET HEALTHCARE CORP1,425,000.001,522,441.50
TENET HEALTHCARE CORP325,000.00334,649.25
TENET HEALTHCARE CORP425,000.00465,007.37
TENET HEALTHCARE CORP325,000.00341,202.87
TENET HEALTHCARE CORP750,000.00790,312.50
TENET HEALTHCARE CORP300,000.00313,500.00
TENET HEALTHCARE CORP1,400,000.001,445,605.00
TENNANT CO400,000.00418,152.00
TENNECO INC450,000.00412,740.00
TENNECO INC475,000.00531,085.62
TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00140,546.87
TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00511,674.75
TESLA INC950,000.00990,375.00
TITAN INTERNATIONAL INC1,021,000.00948,146.54
TMS INTERNATIONAL CORP1,050,000.001,078,875.00
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TOWNSQUARE MEDIA INC1,075,000.001,052,269.12
TPC GROUP INC975,000.00751,257.00
TRANSDIGM INC350,000.00358,968.75
TRANSDIGM INC425,000.00464,822.50
TRANSDIGM INC1,175,000.001,241,099.62
TRANSDIGM INC450,000.00466,031.25
TRANSDIGM INC825,000.00880,019.25
TRANSDIGM INC2,750,000.002,850,375.00
TRANSDIGM UK HOLDINGS600,000.00627,303.00
TRANSMONTAIGE PARTNERS425,000.00427,737.00
TRANSOCEAN INC113,000.0080,252.60
TRI POINTE GROUP INC625,000.00682,612.50
TRI POINTE GROUP INC250,000.00282,325.00
TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.000.00
TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00329,434.62
TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00880,687.50
TRIUMPH GROUP INC200,000.00222,125.00
TRIUMPH GROUP INC225,000.00223,429.50
TRIUMPH GROUP INC425,000.00386,750.00
TRONOX FINANCE PLC575,000.00596,562.50
UBER TECHNOLOGIES INC75,000.0081,234.37
UBER TECHNOLOGIES INC900,000.00991,125.00
UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00373,187.50
UNITED AIR 2020-1 A PTT250,000.00269,734.67
UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0050,093.75
UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00422,609.37
UNITED CONTINENTAL HLDGS125,000.00125,781.25
UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00160,901.25
UNITED RENTALS NORTH AM400,000.00419,500.00
UNITED RENTALS NORTH AM575,000.00599,796.87
UNITI GROUP/CSL CAPITAL600,000.00595,125.00
UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00658,531.25
UNIVISION COMMUNICATIONS325,000.00363,187.50
USA COM PART/USA COM FIN550,000.00579,686.25
USA COM PART/USA COM FIN550,000.00590,128.00
VALEANT PHARMACEUTICALS2,025,000.002,228,512.50
VAREX IMAGING CORPORATIO805,000.00845,250.00
VECTOR GROUP LTD750,000.00807,821.25
VERITAS US INC/BERMUDA L1,000,000.001,018,645.00
VERITAS US INC/BERMUDA L200,000.00205,500.00
VERSCEND HOLDING CORP950,000.001,036,093.75
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00230,045.62
VICI PROPERTIES / NOTE325,000.00337,699.37
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00229,518.00
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00240,369.75
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0078,309.75
VIKING CRUISES LTD500,000.00484,322.50
VIKING CRUISES LTD625,000.00738,671.87
VIKING CRUISES LTD475,000.00451,998.12
VINE OIL & GAS LP / FIN925,000.00737,687.50
VIPER ENERGY PARTNERS LP1,625,000.001,704,933.75
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0018,562.50
VISTAJET MALTA/XO MGMT1,200,000.001,238,625.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.001,028,381.25
VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.001,025,630.00
VODAFONE GROUP PLC1,275,000.001,575,875.13
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00944,718.75
WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,263,152.62
WESCO DISTRIBUTION INC600,000.00678,562.50
WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00479,187.50
WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00685,739.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00414,208.12
WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00565,500.00
WHITE CAP BUYER LLC675,000.00717,612.75
WILLIAMS SCOTSMAN INTL375,000.00388,726.87
WPX ENERGY INC325,000.00342,611.75
WPX ENERGY INC1,310,000.001,423,013.70
WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00686,250.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP750,000.00773,906.25
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00619,125.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC175,000.00189,205.62
WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00287,718.75
XPO LOGISTICS INC250,000.00254,843.75
XPO LOGISTICS INC725,000.00781,524.62
ZIGGO BOND CO BV750,000.00784,931.25
ZIGGO BOND CO BV200,000.00210,190.00
ZIGGO BV200,000.00210,625.00
CITIGROUP INC 6.8750% Series K435,600.00494,318.88※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series34,275.0034,919.37※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00700,865.50※
小計銘柄数:731461,030,932.26449,674,882.53
(46,784,174,777)
組入時価比率:97.7%100.0%
合計46,784,174,777
(46,784,174,777)
合計46,791,555,541
(46,791,555,541)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2020年12月14日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建114,369,200-114,433,000△63,800
米ドル114,369,200-114,433,000△63,800
合計114,369,200-114,433,000△63,800

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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