有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】
2021/08/31 9:01
【資料】
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【項目】
55項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 6月14日現在)
資産の部
流動資産
預金440,242,412
コール・ローン540,467,035
株式514,051,889
新株予約権証券36,773,747
社債券46,026,611,833
未収利息672,334,497
前払金152,201,052
前払費用11,288,256
流動資産合計48,393,970,721
資産合計48,393,970,721
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定32,760
未払金570,968,460
未払解約金198,701,000
未払利息365
流動負債合計769,702,585
負債合計769,702,585
純資産の部
元本等
元本13,519,147,538
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)34,105,120,598
元本等合計47,624,268,136
純資産合計47,624,268,136
負債純資産合計48,393,970,721

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月14日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.5227円
(10,000口当たり純資産額)(35,227円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月15日
至 2021年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月14日現在
期首2020年12月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額15,196,704,462円
同期中における追加設定元本額321,599,334円
同期中における一部解約元本額1,999,156,258円
期末元本額13,519,147,538円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン5,603,441,069円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ2,936,330,157円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)3,943,146,837円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり586,182,467円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)102,621,436円
高利回り社債オープン(年1回決算型)78,014,068円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)212,399,775円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり43,588,177円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)13,423,552円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年6月14日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルNINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8240.5031,412.00
SUNEDISON INC COM2,48512.0029,820.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.000.00
FTS INTERNATIONAL INC-CL A27,26525.20687,078.00
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.000.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,08650.0054,300.00
CLOUD PEAK ENERGY INC1,2500.000.00
GULFPORT ENERGY CORP8,54665.75561,899.50
HEXION HOLDINGS CORP -B79,23418.001,426,212.00
UC HOLDINGS INC43,02511.00473,275.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE48,66325.451,238,473.35
FERRELLGAS PARTNERS LP-B910196.50178,815.00
小計銘柄数:134,681,284.85
(514,051,889)
組入時価比率:1.1%100.0%
合計514,051,889
(514,051,889)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月14日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルDENBURY-CW25 09/18/258,013.00332,539.50
VISTRA CORP - CW246,683.002,345.73
小計銘柄数:214,696.00334,885.23
(36,773,747)
組入時価比率:0.1%0.1%
合計36,773,747
(36,773,747)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN450,000.00456,187.50
1011778 BC / NEW RED FIN575,000.00558,468.75
1839688 ALBERTA ULC145,376.00236.23
99 ESCROW ISSUER INC225,000.00217,415.25
ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,259,643.00
ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00284,070.00
ACRISURE LLC / FIN INC500,000.00493,577.50
ACURIS FIN US/ACURIS FIN225,000.00225,688.50
ADAMS HOMES INC325,000.00341,859.37
ADTALEM GLOBAL EDUCATION875,000.00887,735.18
AETHON UN/AETHIN UN FIN550,000.00595,564.75
AFFINITY GAMING450,000.00479,254.50
AG ISSUER LLC475,000.00501,531.12
AHEAD DB HOLDINGS LLC250,000.00256,933.75
AHERN RENTALS INC900,000.00820,471.50
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00446,290.37
ALBERTSONS COS/SAFEWAY375,000.00367,200.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY425,000.00448,387.75
ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00822,988.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00614,619.00
ALLEGHENY TECHNOLOGIES500,000.00527,720.00
ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR625,000.00666,060.00
ALLIED UNI HLD / ALL FIN600,000.00602,970.00
ALLIED UNIVERSAL200,000.00203,246.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO750,000.00798,549.37
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO850,000.00939,250.00
ALLY FINANCIAL INC375,000.00387,150.00
ALTICE FINANCING SA800,000.00791,000.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA1,400,000.001,563,408.00
ALTICE FRANCE HOLDING SA600,000.00598,020.00
ALTICE FRANCE SA200,000.00200,924.96
ALTICE FRANCE SA1,075,000.001,079,257.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN600,000.00623,295.00
AMC NETWORKS INC350,000.00353,983.00
AMERICAN AIRLINES GROUP425,000.00428,718.75
AMERICAN AIRLINES INC1,025,000.001,296,676.25
AMERICAN AIRLINES/AADVAN375,000.00398,906.25
AMERICAN AIRLINES/AADVAN550,000.00594,343.74
AMN HEALTHCARE INC725,000.00731,412.62
AMS AG1,000,000.001,078,255.00
ANTERO RESOURCES CORP300,000.00304,717.50
ANTERO RESOURCES MIDSTRE250,000.00260,312.50
APACHE CORP450,000.00487,557.00
APACHE CORP425,000.00450,427.75
APACHE CORP275,000.00278,102.00
ARCHES BUYER INC200,000.00198,009.00
ARCHES BUYER INC875,000.00903,437.50
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00504,963.00
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN725,000.00757,625.00
ARCONIC INC150,000.00174,523.50
ARD FINANCE SA700,000.00737,625.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA400,000.00409,000.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA800,000.00818,000.00
ASCEND LEARNING LLC275,000.00281,432.25
ASCEND LEARNING LLC175,000.00179,285.75
ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00471,073.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN352,000.00485,492.48
ASCENT RESOURCES/ARU FIN350,000.00384,487.56
ASCENT RESOURCES/ARU FIN425,000.00427,125.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00963,059.12
ASHTON WOODS USA/FINANCE300,000.00321,508.50
ASP AMC MERGER SUB825,000.00772,802.25
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,157,996.25
ASSUREDPARTNERS INC225,000.00226,453.50
ATKORE INC250,000.00252,777.50
ATLANTICA SUSTAIN INFRA400,000.00403,580.00
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI400,000.00401,512.00
AUSTIN BIDCO INC2,100,000.002,135,952.00
AVIS BUDGET CAR/FINANCE625,000.00644,081.25
AVIS BUDGET CAR/FINANCE375,000.00389,531.25
BAFFINLAND IRON CORP/LP800,000.00849,012.00
BANK OF AMERICA CORP50,000.0056,403.50
BANK OF AMERICA CORP275,000.00293,046.87
BARCLAYS PLC200,000.00222,126.00
BARCLAYS PLC200,000.00220,750.00
BARCLAYS PLC500,000.00572,187.50
BASIC ENERGY SERVICES200,000.0039,000.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS875,000.00941,718.75
BAUSCH HEALTH COS INC947,000.00967,123.75
BAUSCH HEALTH COS INC450,000.00427,185.00
BAUSCH HEALTH COS INC75,000.0073,406.25
BAUSCH HEALTH COS INC600,000.00556,500.00
BAUSCH HEALTH COS INC225,000.00230,898.37
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC625,000.00638,281.25
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT275,000.00283,593.75
BEACON ROOFING SUPPLY IN350,000.00346,281.25
BEAZER HOMES USA575,000.00597,028.25
BEAZER HOMES USA425,000.00472,757.25
BIG RIVER STEEL/BRS FIN975,000.001,071,354.37
BOMBARDIER INC921,000.00921,863.43
BOMBARDIER INC875,000.00917,307.03
BOMBARDIER INC425,000.00436,200.87
BOOZ ALLEN HAMILTON INC275,000.00279,125.00
BOYD GAMING CORP1,050,000.001,081,736.25
BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00793,286.12
BRIGHTSTAR ESCROW CORP300,000.00325,267.50
BRISTOW GROUP INC850,000.00878,696.00
BROOKFIELD RESID PROPERT375,000.00379,599.37
BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.00837.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.720.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00428,274.54
BUILDERS FIRSTSOURCE INC225,000.00234,003.37
BWAY HOLDING CO1,500,000.001,483,882.50
CALLON PETROLEUM CO675,000.00651,047.62
CALLON PETROLEUM CO325,000.00306,398.62
CALPINE CORP425,000.00429,783.37
CALPINE CORP300,000.00291,106.50
CALRIV SCI HLD CORP350,000.00350,000.00
CALRIV SCI HLD CORP400,000.00400,000.00
CAMELOT FINANCE SA675,000.00705,297.37
CARLSON TRAVEL INC603,800.00360,030.84
CARNIVAL CORP600,000.00707,250.00
CARNIVAL CORP375,000.00412,968.75
CARNIVAL CORP3,725,000.003,967,125.00
CARNIVAL CORP675,000.00799,875.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00198,060.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00195,737.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00735,916.65
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,166,000.001,218,720.69
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00539,437.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP425,000.00430,312.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00281,395.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,100,000.001,111,396.00
CEDAR FAIR LP225,000.00232,607.25
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI375,000.00405,937.50
CEMEX SAB DE CV200,000.00206,150.00
CEMEX SAB DE CV200,000.00225,370.00
CEMEX SAB DE CV400,000.00437,600.00
CEMEX SAB DE CV600,000.00605,070.00
CENTENE CORP700,000.00715,809.50
CENTENE CORP650,000.00654,875.00
CENTURYLINK INC875,000.00912,209.37
CENTURYLINK INC325,000.00329,379.37
CHENIERE ENERGY INC575,000.00605,906.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS575,000.00615,968.75
CHENIERE ENERGY PARTNERS975,000.001,019,967.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.001,041,685.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00484,575.75
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00477,562.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS900,000.00989,919.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00346,466.25
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00831,388.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS425,000.00429,182.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS500,000.00496,250.00
CINEMARK USA INC450,000.00472,533.75
CINEMARK USA INC950,000.00959,500.00
CITGO HOLDING INC900,000.00921,888.00
CITGO PETROLEUM CORP1,200,000.001,248,960.00
CITGO PETROLEUM CORP575,000.00593,687.50
CITIGROUP INC900,000.00933,322.50
CITIGROUP INC325,000.00334,750.00
CITIGROUP INC125,000.00145,812.50
CLARIOS GLOBAL LP135,000.00144,817.20
CLEAR CHANNEL INTL BV325,000.00340,918.50
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO750,000.00772,500.00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO425,000.00427,656.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE214,000.00223,513.37
CLEARWAY ENERGY OP LLC971,000.001,011,063.46
CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00196,101.00
CLEVELAND-CLIFFS INC250,000.00270,002.50
CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00608,062.50
CLEVELAND-CLIFFS INC625,000.00651,484.37
CLEVELAND-CLIFFS INC525,000.00549,919.12
CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00368,004.52
CLOUD PEAK ENRGY1,400,000.007,700.00
CNX MIDSTREAM PTR/CNX850,000.00891,437.50
CNX RESOURCES CORP1,300,000.001,400,750.00
CNX RESOURCES CORP425,000.00460,500.25
COEUR MINING INC975,000.00972,352.87
COLT MERGER SUB INC150,000.00158,250.00
COLT MERGER SUB INC700,000.00743,785.00
COLT MERGER SUB INC725,000.00807,468.75
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,200,000.001,225,110.00
COMPASS MINERALS INTERNA450,000.00484,438.50
CONSTELLIUM SE250,000.00265,786.25
CONSTELLIUM SE500,000.00490,995.00
CONTINENTAL RESOURCES206,000.00215,949.80
CONTINENTAL RESOURCES400,000.00479,932.00
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00978,500.00
CP ATLAS BUYER INC1,000,000.001,041,750.00
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN1,500,000.001,547,865.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP750,000.00774,401.25
CRESTWOOD MID PARTNER LP675,000.00711,281.25
CROWNROCK LP/CROWNROCK F1,075,000.001,113,968.75
CROWNROCK LP/CROWNROCK F300,000.00314,571.00
CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,101,690.00
CSC HOLDINGS LLC1,725,000.001,804,815.75
CSC HOLDINGS LLC400,000.00400,006.00
CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,002,700.00
CTR PARTNERSHIP/CARETRST425,000.00434,031.25
CVR PARTNERS/CVR NITROGE175,000.00177,808.40
DAVITA INC1,700,000.001,745,440.32
DAVITA INC500,000.00480,625.00
DCP MIDSTREAM OPERATING2,325,000.002,527,705.12
DELEK LOGISTICS PARTNERS1,065,000.001,092,264.00
DELTA AIR LINES INC550,000.00644,610.39
DELTA AIR LINES INC200,000.00235,586.60
DELTA AIR LINES/SKYMILES300,000.00324,469.08
DELTA AIR LINES/SKYMILES400,000.00439,697.00
DELUXE CORP175,000.00184,843.75
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.000.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,150,000.00853,898.00
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.00600,906.25
DIEBOLD INC1,775,000.001,819,543.62
DIEBOLD NIXDORF INC125,000.00138,938.75
DIGICEL GROUP 0.5 LTD827,068.00809,492.80
DIGICEL GROUP 0.5 LTD462,675.00392,579.73
DIGICEL GROUP 0.5 LTD686,561.00526,942.43
DISH DBS CORP300,000.00321,750.00
DISH DBS CORP400,000.00430,533.40
DISH DBS CORP425,000.00420,750.00
DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00627,687.00
EDGEWELL PERSONAL CARE625,000.00665,340.62
EDGEWELL PERSONAL CARE475,000.00479,714.37
EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00619,122.00
EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00213,162.00
EMBARQ CORP855,000.00967,842.90
EMPIRE COMMUNITIES CORP325,000.00345,593.62
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE150,000.00161,337.75
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE250,000.00266,485.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO430,000.00436,321.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO658,000.00441,682.50
ENDO LUX FIN CO I SARL400,000.00394,500.00
ENDURANCE ACQ MERGER1,250,000.001,215,631.24
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00207,250.00
ENERGEAN ISRAEL FINANCE200,000.00207,250.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,375,000.001,422,162.50
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00760,150.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00170,001.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0088,449.00
ENTEGRIS INC175,000.00175,875.00
ENTERCOM MEDIA CORP275,000.00281,364.87
EQM MIDSTREAM PARTNERS L325,000.00333,531.25
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00436,144.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L400,000.00443,500.00
EQM MIDSTREAM PARTNERS L350,000.00356,562.50
EQT CORP250,000.00255,937.50
EQT CORP950,000.001,024,470.50
EQT CORP325,000.00427,024.00
EQT CORP200,000.00210,259.00
ESH HOSPITALITY INC750,000.00766,207.50
EVERI PAYMENTS INC562,000.00584,755.38
EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00163,084.50
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F1,553,000.001,387,698.68
FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00600,001.00
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00638,816.75
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG650,000.00633,750.00
FIRSTENERGY CORP700,000.00763,783.72
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00356,772.50
FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00577,035.25
FLY LEASING LTD1,600,000.001,628,416.00
FMG RESOURCES AUG 2006675,000.00713,856.37
FORD MOTOR COMPANY1,500,000.001,846,297.50
FORD MOTOR COMPANY300,000.00425,044.50
FORD MOTOR COMPANY675,000.00699,944.62
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00212,801.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00440,860.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00428,040.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC400,000.00413,500.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00217,594.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00207,247.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC1,650,000.001,826,616.00
FORESTAR GROUP INC350,000.00353,823.75
FORESTAR GROUP INC250,000.00260,586.25
FORTRESS TRANS & INFRAST975,000.001,014,097.59
FORTRESS TRANS & INFRAST175,000.00180,267.50
FOUNDATION BUILDING M300,000.00297,933.00
FOUR FINANCE SA800,000.00748,159.84
FOXTROT ESCROW ISSUER765,000.00883,322.55
FREEDOM MORTGAGE CORP1,150,000.001,207,500.00
FREEPORT-MCMORAN INC775,000.00811,599.14
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00449,454.50
FREEPORT-MCMORAN INC1,325,000.001,422,804.87
FREEPORT-MCMORAN INC425,000.00464,843.75
FRONTIER COMMUNICATIONS200,000.00214,250.00
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00284,065.37
FRONTIER COMMUNICATIONS450,000.00474,187.50
FRONTIER COMMUNICATIONS149,333.00150,826.33
FULL HOUSE RESORTS INC200,000.00217,136.00
GARDA WORLD SECURITY875,000.00871,718.75
GATEWAY CASINOS & ENTERT1,575,000.001,566,943.87
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH HOLDINGS INC1,350,000.001,317,937.50
GENWORTH MORTGAGE HLDING375,000.00411,174.52
GEO GROUP INC/THE25,000.0021,017.00
GEO GROUP INC/THE25,000.0019,094.62
GLOBAL AIR LEASE CO LTD2,507,498.002,510,707.59
GO DADDY OPCO/FINCO450,000.00441,270.00
GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00616,244.75
GOLDEN NUGGET INC1,925,000.001,941,949.62
GOLDEN NUGGET INC225,000.00238,074.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC575,000.00613,093.75
GOODYEAR TIRE & RUBBER350,000.00362,687.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER350,000.00362,493.25
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00652,690.62
GRANITE HOLDINGS US ACQU1,850,000.002,061,908.25
GRAY ESCROW INC575,000.00622,523.75
GRAY TELEVISION INC320,000.00330,800.00
GRAY TELEVISION INC750,000.00746,475.00
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC825,000.00833,254.12
GULFPORT ENERGY CORP227,620.00246,967.69
GULFPORT ENERGY ESCROW450,000.0013,500.00
GULFPORT ENERGY ESCROW325,000.009,750.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS350,000.00357,911.75
HARVEST MIDSTREAM I LP1,000,000.001,088,495.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT200,000.00212,564.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT1,139,000.001,118,327.15
HAWAIIAN BRAND INTELLECT800,000.00858,252.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HC2 HOLDINGS INC175,000.00174,160.00
HCA INC750,000.00901,875.00
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS200,000.00197,250.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HERTZ CORP425,000.00451,245.87
HERTZ CORP775,000.00822,635.37
HESS MIDSTREAM550,000.00574,112.00
HESS MIDSTREAM PARTNERS650,000.00683,361.25
HILCORP ENERGY I/HILCORP471,000.00497,974.17
HILCORP ENERGY I/HILCORP375,000.00389,613.75
HILCORP ENERGY I/HILCORP375,000.00395,662.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN325,000.00352,514.50
HILTON DOMESTIC OPERATIN200,000.00202,257.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN350,000.00377,382.25
HILTON GRAND VAC BOR ESC875,000.00895,781.25
HJ HEINZ CO300,000.00362,554.23
HOSPITALITY PROP TRUST625,000.00623,071.87
HOSPITALITY PROP TRUST50,000.0049,532.25
HUB INTERNATIONAL LTD1,125,000.001,165,201.87
HUSKY III HOLDING LTD375,000.00409,183.12
IAMGOLD CORP575,000.00607,228.75
ICAHN ENTERPRISES/FIN574,000.00596,960.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00953,280.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00283,160.62
ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00283,981.33
ICAHN ENTERPRISES/FIN350,000.00344,312.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00240,450.75
IHEARTCOMMUNICATIONS INC550,000.00564,786.75
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00419,885.00
IMOLA MERGER CORP1,800,000.001,836,090.00
INDIGO NATURAL RES LLC1,525,000.001,584,093.75
INN OF THE MOUNTAIN GODS995,838.00956,004.48
INTEL PKG HOLDCO ISSUER225,000.00231,136.87
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00155,311.50
INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.00637,010.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.0038,538.00
IRB HOLDING CORP300,000.00323,619.00
IRB HOLDING CORP625,000.00648,593.75
IRIS HOLDINGS INC325,000.00332,068.75
IRIS MERGER SUB 2019 INC1,500,000.001,634,182.50
IRON MOUNTAIN INC875,000.00910,393.75
IRON MOUNTAIN INC600,000.00635,571.42
IRON MOUNTAIN INC725,000.00733,156.25
J2 GLOBAL800,000.00826,108.00
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,075,000.001,125,342.25
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO600,000.00661,041.00
JAZZ SECURITIES DAC525,000.00543,375.00
JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00426,200.00
JBS USA/FOOD/FINANCE250,000.00255,312.50
JC PENNEY CORP INC474,124.7747.41
JPMORGAN CHASE & CO375,000.00388,593.75
KAISER ALUMINUM CORP700,000.00718,403.00
KB HOME375,000.00447,399.37
KB HOME350,000.00379,172.50
KB HOME350,000.00349,672.75
KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC975,000.00984,174.75
KRAFT HEINZ FOODS CO250,000.00301,970.32
KRAFT HEINZ FOODS CO375,000.00443,144.88
L BRANDS INC150,000.00191,988.75
L BRANDS INC325,000.00378,574.62
L BRANDS INC375,000.00431,718.75
L BRANDS INC950,000.001,146,540.75
LADDER CAP FIN LLLP/CORP325,000.00323,696.75
LADDER CAP FIN LLLP/CORP175,000.00175,656.25
LAMAR MEDIA CORP200,000.00211,490.00
LAMAR MEDIA CORP175,000.00170,182.25
LAREDO PETROLEUM INC1,325,000.001,409,263.37
LBM ACQUISITION LLC225,000.00228,483.00
LCM INVESTMENTS HOLDINGS450,000.00461,812.50
LEVEL 3 FINANCING INC1,300,000.001,308,125.00
LEVEL 3 FINANCING INC275,000.00267,093.75
LIFE TIME INC750,000.00780,225.00
LIFE TIME INC1,950,000.002,091,531.00
LIFEPOINT HEALTH INC550,000.00584,839.75
LIFEPOINT HEALTH INC210,000.00210,262.50
LITHIA MOTORS INC350,000.00363,562.50
LOGAN MERGER SUB INC1,225,000.001,269,406.25
LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN1,325,000.001,369,049.62
LUMEN TECHNOLOGIES INC200,000.00193,310.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC350,000.00354,375.00
MACY'S RETAIL HLDGS LLC1,050,000.001,125,169.50
MAGIC MERGERCO INC350,000.00357,105.00
MAGIC MERGERCO INC575,000.00589,375.00
MAJORDRIVE HOLDINGS IV L425,000.00425,221.00
MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00335,561.62
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR200,000.00202,000.00
MATADOR RESOURCES CO850,000.00876,562.50
MATCH GROUP INC175,000.00183,610.00
MATCH GROUP INC100,000.00102,500.00
MATCH GROUP INC325,000.00350,717.25
MATTAMY GROUP CORP525,000.00525,015.75
MATTEL INC225,000.00233,730.00
MATTEL INC225,000.00232,914.37
MATTHEWS INTERNATIONAL C550,000.00566,865.75
MEG ENERGY CORP750,000.00810,948.75
MEG ENERGY CORP225,000.00236,531.25
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP275,000.00286,343.75
MGIC INVESTMENT CORP1,575,000.001,665,562.50
MGM RESORTS INTL132,000.00145,702.92
MGM RESORTS INTL702,000.00774,088.38
MGM RESORTS INTL800,000.00854,000.00
MICROSTRATEGY INC300,000.00297,450.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,250,000.001,225,062.50
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.54209.76
MOHEGAN GAMING & ENT1,150,000.001,175,231.00
MOTION BONDCO DAC600,000.00611,115.00
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00426,165.25
MPH ACQUISITION HOLDINGS1,075,000.001,076,343.75
MPT OPER PARTNERSP/FINL700,000.00750,711.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00380,527.50
MURPHY OIL CORP900,000.00938,250.00
MURPHY OIL CORP625,000.00656,312.50
NABORS INDUSTRIES LTD1,075,000.001,039,288.50
NATIONSTAR MTG HLD INC225,000.00232,312.50
NATIONSTAR MTG HLD INC500,000.00505,000.00
NATIONSTAR MTG HLD INC275,000.00271,584.50
NAVIENT CORP75,000.0083,484.75
NAVIENT CORP1,075,000.001,199,968.75
NAVIENT CORP250,000.00279,062.50
NAVIENT CORP100,000.00102,875.00
NCL CORPORATION LTD225,000.00272,901.37
NCL CORPORATION LTD400,000.00470,008.00
NCL CORPORATION LTD1,100,000.001,161,490.00
NCL FINANCE LTD350,000.00369,033.00
NCR CORP575,000.00607,703.12
NCR CORP375,000.00387,656.25
NCR CORP900,000.00923,625.00
NCR CORP650,000.00707,687.50
NCR CORP625,000.00649,237.50
NETFLIX INC225,000.00274,519.12
NETFLIX INC550,000.00694,446.50
NEW ENTERPRISE STONE & L707,000.00729,747.72
NEW ENTERPRISE STONE & L500,000.00562,500.00
NEWELL RUBBERMAID INC325,000.00413,400.00
NEWS CORP900,000.00915,750.00
NEXSTAR BROADCASTING INC575,000.00588,828.75
NEXSTAR ESCROW INC575,000.00609,500.00
NEXTERA ENERGY OPERATING850,000.00897,893.25
NFP CORP1,350,000.001,425,775.50
NFP CORP100,000.00101,244.00
NGL ENRGY OP/FIN CORP875,000.00906,718.75
NINE ENERGY SERVICE INC225,000.00100,406.25
NMG FINCO PLC400,000.00398,082.00
NMI HOLDINGS1,025,000.001,173,963.25
NORTHERN OIL AND GAS INC650,000.00694,664.75
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.001,757.50
NOVELIS CORP800,000.00845,052.00
NRG ENERGY INC225,000.00233,831.25
NRG ENERGY INC175,000.00181,566.00
NRG ENERGY INC300,000.00290,325.00
NRG ENERGY INC450,000.00478,161.00
NRG ENERGY INC425,000.00410,783.75
OASIS PETROLEUM INC200,000.00207,254.00
OCCIDENTAL PETROLEUM1,175,000.001,176,468.75
OCCIDENTAL PETROLEUM COR75,000.0084,040.12
OCCIDENTAL PETROLEUM COR925,000.00937,926.87
OCCIDENTAL PETROLEUM COR675,000.00681,750.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR225,000.00268,031.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR750,000.00827,812.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR350,000.00383,031.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR525,000.00599,156.25
OCCIDENTAL PETROLEUM COR125,000.00164,024.37
OCCIDENTAL PETROLEUM COR850,000.00996,667.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR543,000.00620,377.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR1,125,000.001,384,605.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR100,000.00115,590.00
OLIN CORP425,000.00532,146.75
OLIN CORP325,000.00356,890.62
OLIN CORP500,000.00534,052.50
OPEN TEXT HOLDINGS INC525,000.00531,554.62
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00409,500.00
ORGANON FINANCE 1 LLC400,000.00418,514.00
ORTHO-CLINICAL INC/SA210,000.00225,616.65
ORTHO-CLINICAL INC/SA285,000.00313,059.67
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C450,000.00449,950.50
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP1,225,000.001,288,963.37
PACIFIC GAS & ELECTRIC575,000.00613,998.80
PANTHER BF AGGREGATOR 2350,000.00382,805.50
PAR PHARMACEUTICAL INC361,000.00365,086.52
PARK INTERMED HOLDINGS725,000.00785,718.75
PARK INTERMED HOLDINGS350,000.00365,468.25
PARK RIVER HOLDINGS INC725,000.00700,534.87
PARK-OHIO INDUSTRIES INC1,104,000.001,133,432.64
PARKLAND CORP/CANADA925,000.00935,406.25
PARKLAND FUEL CORP450,000.00479,234.25
PARTY CITY HOLDINGS INC175,000.00189,007.00
PATRICK INDUSTRIES INC650,000.00707,970.25
PATRICK INDUSTRIES INC350,000.00351,312.50
PATTERN ENERGY OP LP/PAT1,125,000.001,156,657.50
PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE250,000.00247,940.00
PBF HOLDING CO LLC775,000.00801,105.87
PBF HOLDING CO LLC475,000.00354,478.25
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,425,000.001,419,656.25
PENNYMAC FIN SVCS INC975,000.00954,544.50
PG&E CORP550,000.00552,750.00
PG&E CORP550,000.00553,850.00
PGT ESCROW ISSUER INC575,000.00608,419.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC775,000.00792,801.75
PLAYTIKA HOLDING CORP525,000.00523,661.25
PM GENERAL PURCHASER LLC525,000.00558,468.75
POLAR US BORROWER LLC300,000.00298,875.00
POST HOLDINGS INC200,000.00213,108.00
POST HOLDINGS INC425,000.00430,845.87
PRECISION DRILLING CORP1,350,000.001,363,439.25
PRECISION DRILLING CORP350,000.00356,562.50
PRECISION DRILLING CORP325,000.00332,718.75
PRIME SECSRVC BRW/FINANC350,000.00375,674.25
PRIME SECSRVC BRW/FINANC675,000.00657,622.12
PRIME SECSRVC BRW/FINANC275,000.00291,491.75
PRIMO WATER HOLDINGS INC400,000.00401,500.00
QTS LP/FINANCE1,400,000.001,501,423.00
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.000.00
RADIAN GROUP INC125,000.00141,205.00
RADIAN GROUP INC225,000.00241,071.75
RADIATE HOLDCO / FINANCE375,000.00385,243.12
RADIATE HOLDCO / FINANCE650,000.00679,048.50
RANGE RESOURCES CORP425,000.00470,368.75
RANGE RESOURCES CORP500,000.00564,375.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER1,375,000.001,453,031.25
RLJ LODGING TRUST LP350,000.00350,000.00
ROLLS-ROYCE PLC950,000.001,039,903.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES650,000.00671,947.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES750,000.00830,062.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES975,000.00939,656.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES1,325,000.001,409,760.25
SANCHEZ ENERGY CORP2,182,000.0032,730.00
SANCHEZ ENERGY CORP1,425,000.0021,375.00
SANJEL CORP900,000.000.00
SANJEL CORP33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SANJEL CORP ZCPN33,750.000.00
SBA COMMUNICATIONS CORP1,400,000.001,441,930.00
SBA COMMUNICATIONS CORP350,000.00339,062.50
SCIENTIFIC GAMES INTERNA300,000.00323,256.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA525,000.00571,593.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA350,000.00392,001.75
SCIH SALT HOLDINGS INC450,000.00452,961.00
SCIH SALT HOLDINGS INC525,000.00529,088.22
SCRIPPS ESCROW II INC150,000.00147,387.00
SCRIPPS ESCROW II INC150,000.00150,923.25
SCRIPPS ESCROW INC225,000.00233,500.50
SEAWORLD PARKS & ENTERTA600,000.00647,262.00
SELECT MEDICAL CORP775,000.00823,437.50
SENSATA TECHNOLOGIES BV800,000.00814,080.00
SERVICE CORP INTL375,000.00383,947.50
SERVICE PROPERTIES TRUST400,000.00451,785.08
SERVICE PROPERTIES TRUST1,051,000.001,062,177.38
SERVICE PROPERTIES TRUST200,000.00210,668.06
SERVICE PROPERTIES TRUST125,000.00122,345.62
SERVICE PROPERTIES TRUST600,000.00570,744.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP325,000.00327,561.00
SHEA HOMES LP/FNDG CP275,000.00276,841.12
SHELF DRILL HOLD LTD350,000.00362,792.50
SINCLAIR TELEVISION GROU275,000.00277,079.00
SINCLAIR TELEVISION GROU575,000.00559,906.25
SIRIUS XM RADIO INC725,000.00785,664.37
SIZZLING PLATT/FIN CO1,225,000.001,259,538.87
SLM CORP675,000.00736,772.62
SM ENERGY CO104,000.00104,806.00
SM ENERGY CO500,000.00513,950.00
SM ENERGY CO1,075,000.001,100,757.00
SM ENERGY CO250,000.00253,437.50
SMYRNA READY MIX CONCRET75,000.0078,941.25
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN375,000.00401,375.62
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00761,967.75
SPANISH BROADCASTING SYS275,000.00277,908.12
SPECIALTY BUILDING PRODU550,000.00574,785.75
SPIRIT AEROSYSTEMS INC200,000.00212,330.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC850,000.00911,625.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC225,000.00222,682.50
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP600,000.00685,500.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP325,000.00368,875.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP300,000.00333,354.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00175,484.29
SPRINGLEAF FINANCE CORP825,000.00938,961.37
SPRINT CAPITAL CORP325,000.00412,351.87
SPRINT CAPITAL CORP725,000.001,087,597.87
SRM ESCROW ISSUER LLC775,000.00815,726.25
SRS DISTRIBUTION INC250,000.00254,687.50
SRS DISTRIBUTION INC225,000.00234,191.25
SS&C TECHNOLOGIES INC675,000.00716,347.12
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.00103,881.00
STANDARD INDUSTRIES INC600,000.00613,077.00
STANDARD INDUSTRIES INC575,000.00557,031.25
STAPLES INC450,000.00471,816.00
STAPLES INC1,575,000.001,610,437.50
STL HOLDING CO LLC1,300,000.001,352,000.00
STUDIO CITY FINANCE LTD600,000.00609,631.86
SUBURBAN PROPANE PARTNRS250,000.00255,205.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI175,000.00154,241.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP725,000.00759,926.87
SUNOCO LP/FINANCE CORP250,000.00250,312.50
SWITCH LTD1,743,000.001,751,096.23
SWITCH LTD200,000.00201,658.00
SYNEOS HEALTH INC1,075,000.001,067,141.75
T-MOBILE USA INC375,000.00385,312.50
T-MOBILE USA INC350,000.00359,625.00
T-MOBILE USA INC450,000.00461,866.50
T-MOBILE USA INC350,000.00359,229.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC250,000.00193,437.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC625,000.00613,281.25
TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00261,982.87
TALEN ENERGY SUPPLY LLC100,000.0097,927.50
TALOS PRODUCTION INC575,000.00605,601.44
TARGA RESOURCES PARTNERS225,000.00244,209.37
TARGA RESOURCES PARTNERS775,000.00814,504.61
TARGA RESOURCES PARTNERS450,000.00491,107.50
TARGA RESOURCES PARTNERS575,000.00616,351.12
TARGA RESOURCES PARTNERS625,000.00636,146.87
TASEKO MINES LTD500,000.00524,432.50
TAYLOR MORRISON275,000.00295,325.25
TAYLOR MORRISON COMM375,000.00418,323.75
TAYLOR MORRISON COMM300,000.00324,850.50
TECHNIPFMC PLC525,000.00566,804.85
TEGNA INC1,100,000.001,137,812.50
TEINE ENERGY LTD500,000.00508,294.75
TELECOM ITALIA CAPITAL550,000.00630,476.00
TELESAT CANADA/TELESAT L275,000.00275,942.09
TELESAT CANADA/TELESAT L325,000.00312,975.00
TELESAT CANADA/TELESAT L550,000.00522,500.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI700,000.00712,775.00
TENET HEALTHCARE CORP1,300,000.001,413,750.00
TENET HEALTHCARE CORP325,000.00334,668.75
TENET HEALTHCARE CORP425,000.00457,045.00
TENET HEALTHCARE CORP75,000.0078,613.87
TENET HEALTHCARE CORP300,000.00308,625.00
TENET HEALTHCARE CORP875,000.00919,843.75
TENET HEALTHCARE CORP700,000.00706,125.00
TENNECO INC450,000.00453,375.00
TENNECO INC475,000.00535,538.75
TENNECO INC375,000.00381,093.75
TEREX CORP575,000.00600,294.25
TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00131,301.25
TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00483,927.62
TITAN ACQ/CO-BORROWER250,000.00260,095.00
TITAN INTERNATIONAL INC650,000.00680,075.50
TKC HOLDINGS INC300,000.00320,502.00
TMS INTERNATIONAL CORP600,000.00623,022.00
TOPS HOLDING II ESCROW1,191,000.000.00
TPC GROUP INC550,000.00516,312.50
TRANSDIGM INC425,000.00460,593.75
TRANSDIGM INC450,000.00466,434.00
TRANSDIGM INC825,000.00881,203.12
TRANSDIGM INC1,700,000.001,783,980.00
TRANSDIGM INC350,000.00350,230.61
TRANSDIGM INC550,000.00551,732.50
TRANSOCEAN INC113,000.00116,051.00
TRI POINTE GROUP INC625,000.00668,975.00
TRI POINTE GROUP INC250,000.00275,048.75
TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00333,060.00
TRIDENT TPI HOLDINGS INC825,000.00867,751.50
TRIUMPH GROUP INC168,000.00187,530.00
TRIUMPH GROUP INC225,000.00229,014.00
TRIUMPH GROUP INC425,000.00438,940.00
TRONOX INC700,000.00713,790.00
UBER TECHNOLOGIES INC900,000.00988,866.00
UBER TECHNOLOGIES INC350,000.00378,689.50
UNITED AIR 2020-1 A PTT237,912.50262,860.71
UNITED AIRLINES HOLDINGS50,000.0052,250.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS425,000.00442,930.75
UNITED AIRLINES INC350,000.00363,865.04
UNITED AIRLINES INC350,000.00364,000.00
UNITED RENTALS NORTH AM400,000.00412,514.00
UNITED STATES STEEL CORP800,000.00850,000.00
UNITED WHOLESALE MTGE LL1,150,000.001,157,187.50
UNIVISION COMMUNICATIONS650,000.00662,272.00
UNIVISION COMMUNICATIONS325,000.00358,579.00
UNIVISION COMMUNICATIONS350,000.00354,410.00
UPC BROADBAND FINCO BV1,000,000.00999,070.00
US FOODS INC625,000.00630,478.12
USA COM PART/USA COM FIN550,000.00578,457.00
USA COM PART/USA COM FIN550,000.00580,580.00
VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00885,843.75
VAREX IMAGING CORPORATIO805,000.00907,299.40
VECTOR GROUP LTD575,000.00588,656.25
VERITAS US INC/BERMUDA L1,000,000.001,028,855.00
VERITAS US INC/BERMUDA L375,000.00390,631.87
VERSCEND HOLDING CORP950,000.001,005,812.50
VICI PROPERTIES / NOTE325,000.00338,022.75
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00228,942.00
VICI PROPERTIES / NOTE225,000.00238,595.62
VICI PROPERTIES / NOTE75,000.0076,862.25
VICTORS MERGER CORP300,000.00301,125.00
VIKING CRUISES LTD500,000.00496,970.00
VIKING CRUISES LTD625,000.00731,325.00
VIKING CRUISES LTD475,000.00464,906.25
VIKING CRUISES LTD275,000.00284,174.00
VIKING OCEAN CRUISES SHI225,000.00229,857.75
VIPER ENERGY PARTNERS LP1,200,000.001,255,500.00
VIRGIN AUSTRALIA HOLDING225,000.0021,093.75
VISTAJET MALTA/XO MGMT1,275,000.001,387,461.37
VISTRA OPERATIONS CO LLC975,000.001,000,886.25
VISTRA OPERATIONS CO LLC700,000.00703,500.00
VMED O2 UK FINANCING I1,000,000.00983,750.00
VODAFONE GROUP PLC725,000.00875,938.04
WASH MULTIFAM ACQ INC1,050,000.001,104,237.74
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN900,000.00933,088.50
WERNER FINCO LP/INC1,025,000.001,077,428.75
WESTERN GLOBAL AIRLINES425,000.00482,088.12
WESTERN MIDSTREAM OPERAT675,000.00712,149.36
WESTERN MIDSTREAM OPERAT375,000.00417,926.25
WESTERN MIDSTREAM OPERAT600,000.00626,694.00
WHEEL PROS INC1,050,000.001,055,528.24
WHITE CAP BUYER LLC675,000.00718,031.25
WHITE CAP PARENT LLC625,000.00650,575.00
WYNDHAM DESTINATIONS INC600,000.00685,461.00
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP750,000.00806,407.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP600,000.00643,347.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC175,000.00189,296.62
WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00289,100.62
ZIGGO BOND CO BV200,000.00204,250.00
ZIGGO BV200,000.00205,556.00
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2258,525.00264,833.01※
小計銘柄数:728424,507,053.53419,147,726.38
(46,026,611,833)
組入時価比率:96.6%99.9%
合計46,026,611,833
(46,026,611,833)
合計46,063,385,580
(46,063,385,580)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 6月14日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建131,736,000-131,768,760△32,760
米ドル131,736,000-131,768,760△32,760
合計131,736,000-131,768,760△32,760

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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