有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/14 9:23
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(平成26年10月14日現在)


第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。



② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド	7,845,385,833	9,045,729,865
親投資信託受益証券合計		7,845,385,833	9,045,729,865
合計		7,845,385,833	9,045,729,865


第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型))は、「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本インカムオープンマザーファンド」の状況



貸借対照表		(単位:円)
	(平成26年4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
	(平成26年4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,664,219,999	2,172,725,091
国債証券	8,880,424,650	11,278,280,000
地方債証券	2,770,969,800	2,799,555,600
特殊債券	15,725,647,826	13,594,288,004
社債券	128,949,185,142	133,223,695,876
未収入金	3,508,509,000	1,222,698,000
未収利息	596,435,153	559,820,043
前払費用	2,501,171	18,630,555
流動資産合計	162,097,892,741	164,869,693,169
資産合計	162,097,892,741	164,869,693,169
負債の部
流動負債
未払金	3,532,334,000	1,505,145,000
未払解約金	362,566,245	410,703,970
流動負債合計	3,894,900,245	1,915,848,970
負債合計	3,894,900,245	1,915,848,970
純資産の部
元本等
元本	138,335,824,414	141,327,571,864
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,867,168,082	21,626,272,335
純資産合計	158,202,992,496	162,953,844,199
負債純資産合計	162,097,892,741	164,869,693,169

注記表


(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。


(貸借対照表に関する注記)
項目		(平成26年4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
1.	受益権総口数	138,335,824,414口	141,327,571,864口

2.	1口当たり純資産額	1.1436円	1.1530円
	(1万口当たり純資産額)	(11,436円)	(11,530円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自平成25年10月16日至平成26年4月14日)	(自平成26年4月15日至平成26年10月14日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左

2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左

3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左



Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(平成26年4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	平成26年4月14日現在	平成26年10月14日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△4,437,000	8,881,000
地方債証券	△2,556,600	9,106,300
特殊債券	△13,563,150	25,611,770
社債券	△119,501,360	112,731,000
合計	△140,058,110	156,330,070


(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(平成26年4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	149,667,080,326円	138,335,824,414円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	15,623,054,650円	21,167,077,431円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	26,954,310,562円	18,175,329,981円

元本の内訳

ファンド名

ニッセイ日本インカムオープン	114,484,095,479円	108,931,369,825円
ニッセイ日本インカムファンド	16,440,299,583円	16,962,912,938円
ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	6,497,054,347円	6,660,707,019円
ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	263,474,302円	7,845,385,833円
ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	650,900,703円	927,196,249円

計	138,335,824,414円	141,327,571,864円

附属明細表(平成26年10月14日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。



② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
国債証券	第276回利付国債(10年)	800,000,000	814,832,000
	第279回利付国債(10年)	600,000,000	616,788,000
	第281回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,446,088,000
	第283回利付国債(10年)	1,200,000,000	1,240,812,000
	第284回利付国債(10年)	400,000,000	414,448,000
	第285回利付国債(10年)	700,000,000	728,056,000
	第286回利付国債(10年)	300,000,000	313,950,000
	第287回利付国債(10年)	900,000,000	944,253,000
	第288回利付国債(10年)	200,000,000	209,588,000
	第332回利付国債(10年)	100,000,000	101,501,000
	第333回利付国債(10年)	400,000,000	405,424,000
	第334回利付国債(10年)	800,000,000	809,624,000
	第335回利付国債(10年)	2,100,000,000	2,101,974,000
	第55回利付国債(20年)	200,000,000	225,110,000
	第65回利付国債(20年)	800,000,000	905,832,000
国債証券合計		10,900,000,000	11,278,280,000
地方債証券	第712回東京都公募公債	1,100,000,000	1,134,351,900
	第721回東京都公募公債	500,000,000	518,025,000
	第727回東京都公募公債	100,000,000	102,263,900
	平成22年度第6回静岡県公募公債	200,000,000	211,148,600
	平成22年度第6回愛知県公募公債	200,000,000	211,161,400
	平成22年度第7回愛知県公募公債	100,000,000	105,069,300
	第480回名古屋市公募公債	500,000,000	517,535,500
地方債証券合計		2,700,000,000	2,799,555,600
特殊債券	第20回日本政策投資銀行債券	300,000,000	325,341,000
	第49回日本政策投資銀行債券	1,000,000,000	1,106,415,000
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	316,934,400
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	738,140,200
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,092,600
	第113回道路機構債券	600,000,000	614,590,200
	第7回道路債券	800,000,000	937,976,800
	第19回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,062,800,000
	第35回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	523,732,000
	第48回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	824,915,200
	第49回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,037,402,000
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,032,095,000
	第25回日本政策金融公庫債券	300,000,000	313,693,800
	第16回国際協力銀行債券	1,000,000,000	1,091,048,000
	第31回福祉医療機構債券	500,000,000	519,325,000
	第94回い号名古屋高速道路債券	500,000,000	525,813,000
	第6回中日本高速道路債券	300,000,000	318,672,900
	第84回名古屋高速道路債券	300,000,000	300,663,144
	第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	830,000,000	883,677,760
	第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,015,960,000
特殊債券合計		12,830,000,000	13,594,288,004
社債券	第323回東京地下鉄	1,000,000,000	1,055,293,000
	第325回東京地下鉄	100,000,000	108,586,000
	第330回東京地下鉄	200,000,000	225,107,200
	第334回東京地下鉄	900,000,000	1,014,363,000
	第337回東京地下鉄	300,000,000	336,914,100
	第14回成田国際空港	1,000,000,000	1,031,716,000
	第39回中日本高速道路債券	1,100,000,000	1,152,234,600
	第15回清水建設	800,000,000	824,295,200
	第18回清水建設	900,000,000	925,717,500
	第40回鹿島建設	1,200,000,000	1,221,841,200
	第41回鹿島建設	600,000,000	609,025,200
	第13回森永乳業	300,000,000	304,997,400
	第4回キリンホールディングス	500,000,000	542,873,000
	第7回キリンホールディングス	800,000,000	855,655,200
	第9回キリンホールディングス	700,000,000	742,329,700
	第1回伊藤園	600,000,000	604,525,200
	第20回双日	1,400,000,000	1,410,914,400
	第21回双日	200,000,000	202,665,800
	第24回双日	600,000,000	601,185,030
	第25回双日	300,000,000	301,046,925
	第7回キッコーマン	1,100,000,000	1,171,980,700
	第20回味の素	1,300,000,000	1,421,526,600
	第8回日本たばこ産業	200,000,000	212,169,600
	第13回森ビル	700,000,000	700,572,600
	第28回東レ	900,000,000	932,911,200
	第8回旭化成	500,000,000	530,200,500
	第28回住友化学	100,000,000	100,083,955
	第8回ダイセル化学工業	300,000,000	321,385,800
	第10回ダイセル	400,000,000	415,168,800
	第1回マルホ	800,000,000	800,112,800
	第9回オリエンタルランド	400,000,000	419,946,800
	第3回富士フイルムホールディングス	1,700,000,000	1,755,561,100
	第2回コニカミノルタホールディングス	400,000,000	408,888,800
	第4回コニカミノルタホールディングス	200,000,000	204,945,200
	第3回新日鉱ホールディングス	400,000,000	431,192,800
	第2回 JXホールディングス	200,000,000	205,758,800
	第14回旭硝子	1,400,000,000	1,456,700,000
	第29回新日本製鐵	500,000,000	537,487,000
	第55回新日本製鐵	700,000,000	731,889,900
	第58回新日本製鐵	500,000,000	526,880,500
	第61回新日本製鐵	100,000,000	106,384,900
	第65回新日本製鐵	300,000,000	312,494,100
	第67回新日本製鐵	1,800,000,000	1,903,347,000
	第70回新日本製鐵	1,000,000,000	1,032,982,000
	第17回ジェイエフイーホールディングス	400,000,000	424,026,400
	第23回三菱マテリアル	200,000,000	200,838,612
	第27回三菱マテリアル	500,000,000	501,003,701
	第16回豊田自動織機	100,000,000	103,531,400
	第18回豊田自動織機	200,000,000	216,562,200
	第20回ダイキン工業	300,000,000	299,603,100
	第21回ダイキン工業	300,000,000	300,562,800
	第19回三菱重工業	600,000,000	621,480,600
	第24回三菱重工業	1,100,000,000	1,168,296,800
	第29回三菱重工業	1,000,000,000	998,545,000
	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社	300,000,000	304,057,200
	第1回B号明治安田生命2012基金特定目的会社	800,000,000	811,143,200
	第1回住友生命第5回基金流動化特定目的会社	1,400,000,000	1,436,033,200
	第1回明治安田生命2014基金特定目的会社	1,400,000,000	1,402,833,600
	第8回トヨタ自動車	700,000,000	752,502,800
	第1回トヨタ自動車	100,000,000	109,460,400
	第8回リコー	100,000,000	107,824,100
	第5回凸版印刷	800,000,000	852,591,200
	第6回凸版印刷	1,800,000,000	1,861,880,400
	第4回長瀬産業	600,000,000	610,774,200
	第16回豊田通商	1,500,000,000	1,596,577,500
	第17回豊田通商	600,000,000	610,042,200
	第59回三井物産	100,000,000	108,133,600
	第66回三井物産	200,000,000	229,814,600
	第33回住友商事	400,000,000	413,172,000
	第46回住友商事	2,000,000,000	2,052,978,000
	第47回住友商事	1,400,000,000	1,428,452,200
	第48回住友商事	400,000,000	406,524,800
	第69回三菱商事	400,000,000	425,466,400
	第70回三菱商事	1,400,000,000	1,488,344,200
	第76回三菱商事	300,000,000	318,475,800
	第11回高島屋	900,000,000	902,199,600
	第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	507,286,000
	第7回みずほコーポレート銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,428,076,000
	第6回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	400,000,000	401,178,008
	第8回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	600,000,000	606,811,176
	第32回三菱東京UFJ銀行劣後特約付	200,000,000	215,801,800
	第8回りそな銀行劣後特約付	1,200,000,000	1,310,566,800
	第11回りそな銀行劣後特約付	800,000,000	871,651,200
	第2回りそな銀行劣後特約付	500,000,000	510,802,500
	第4回りそな銀行劣後特約付	400,000,000	444,744,400
	第6回りそな銀行劣後特約付	1,100,000,000	1,199,061,600
	第1回千葉銀行劣後特約付	500,000,000	503,526,000
	第6回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	2,000,000,000	2,163,722,000
	第7回三菱UFJ信託銀行劣後特約付	800,000,000	854,386,400
	第5回住友信託銀行劣後特約付	600,000,000	618,709,200
	第7回住友信託銀行劣後特約付	700,000,000	730,485,000
	第15回住友信託銀行劣後特約付	800,000,000	863,974,400
	第1回三井住友信託銀行劣後特約付	1,300,000,000	1,382,394,000
	第3回中央三井信託銀行劣後特約付	900,000,000	904,687,128
	第1回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	400,000,000	404,385,600
	第8回三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	400,155,199
	第9回三井住友銀行劣後特約付	300,000,000	303,964,659
	第11回三井住友銀行劣後特約付	1,500,000,000	1,592,421,000
	第20回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	653,890,800
	第22回三井住友銀行劣後特約付	800,000,000	849,512,800
	第23回三井住友銀行劣後特約付	600,000,000	645,019,200
	第1回みずほ銀行劣後特約付	300,000,000	301,349,650
	第2回みずほ銀行劣後特約付	500,000,000	506,005,540
	第6回みずほ銀行劣後特約付	400,000,000	416,534,400
	第19回みずほ銀行劣後特約付	1,000,000,000	1,080,999,000
	第14回日産フィナンシャルサービス	800,000,000	803,856,354
	第23回日産フィナンシャルサービス	100,000,000	100,179,400
	第23回トヨタファイナンス	300,000,000	310,680,000
	第16回ポケットカード	100,000,000	100,456,300
	第47回日立キャピタル	800,000,000	819,496,000
	第50回日立キャピタル	800,000,000	815,175,200
	第159回オリックス	200,000,000	200,486,144
	第177回オリックス	600,000,000	611,043,000
	第38回野村ホールディングス	600,000,000	603,154,800
	第1回第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社	1,300,000,000	1,368,970,200
	第1回第1回財政融資マスタートラスト特定目的会社	200,000,000	208,728,800
	第30回三井不動産	1,400,000,000	1,470,658,000
	第115回三菱地所	1,000,000,000	1,014,418,000
	第17回東京建物	300,000,000	314,251,800
	第69回住友不動産	400,000,000	400,378,682
	第70回住友不動産	300,000,000	300,684,774
	第84回住友不動産	800,000,000	804,212,000
	第85回住友不動産	1,000,000,000	1,003,321,000
	第87回東武鉄道	500,000,000	540,422,000
	第15回相模鉄道	800,000,000	820,287,200
	第17回相鉄ホールディングス	600,000,000	616,632,000
	第31回相鉄ホールディングス	200,000,000	203,978,600
	第60回東京急行電鉄	1,100,000,000	1,225,764,100
	第75回東京急行電鉄	300,000,000	312,368,100
	第79回東京急行電鉄	500,000,000	505,542,500
	第35回京浜急行電鉄	100,000,000	103,295,800
	第22回小田急電鉄	600,000,000	644,661,600
	第28回京王電鉄	200,000,000	213,378,200
	第31回京王電鉄	1,700,000,000	1,799,728,800
	第33回京王電鉄	100,000,000	102,990,600
	第42回京成電鉄	500,000,000	522,824,000
	第44回京成電鉄	200,000,000	211,191,800
	第2回東日本旅客鉄道	1,310,000,000	1,332,931,001
	第3回東日本旅客鉄道	800,000,000	842,072,800
	第5回東日本旅客鉄道	300,000,000	322,509,000
	第7回東日本旅客鉄道	600,000,000	653,953,800
	第9回東日本旅客鉄道	600,000,000	658,471,200
	第11回東日本旅客鉄道	300,000,000	335,860,200
	第19回東日本旅客鉄道	800,000,000	915,465,600
	第3回西日本旅客鉄道	600,000,000	643,583,400
	第7回西日本旅客鉄道	200,000,000	218,370,000
	第29回西日本旅客鉄道	200,000,000	210,347,200
	第2回東海旅客鉄道	500,000,000	529,391,500
	第4回東海旅客鉄道	100,000,000	107,984,300
	第5回東海旅客鉄道	200,000,000	224,810,200
	第7回東海旅客鉄道	500,000,000	567,260,000
	第13回東海旅客鉄道	200,000,000	226,584,600
	第26回東海旅客鉄道	400,000,000	429,472,800
	第40回東海旅客鉄道	500,000,000	528,665,000
	第83回近畿日本鉄道	100,000,000	100,441,100
	第38回南海電気鉄道	700,000,000	700,154,000
	第5回国際電信電話	300,000,000	322,961,100
	第60回日本電信電話	1,200,000,000	1,275,271,200
	第63回電信電話債	1,000,000,000	1,017,922,000
	第9回 KDDI	700,000,000	752,300,500
	第15回 KDDI	400,000,000	431,348,000
	第18回 KDDI	1,100,000,000	1,173,330,400
	第20回 KDDI	400,000,000	407,599,600
	第405回中部電力	750,000,000	765,245,531
	第406回中部電力	400,000,000	409,786,192
	第407回中部電力	1,500,000,000	1,537,117,954
	第408回中部電力	1,000,000,000	1,042,028,000
	第409回中部電力	300,000,000	318,778,800
	第474回中部電力	200,000,000	204,307,800
	第410回関西電力	500,000,000	531,445,500
	第462回関西電力	300,000,000	312,615,000
	第469回関西電力	400,000,000	420,059,200
	第474回関西電力	400,000,000	421,881,600
	第475回関西電力	200,000,000	209,063,600
	第476回関西電力	900,000,000	900,030,915
	第298回中国電力	500,000,000	511,744,376
	第306回中国電力	1,300,000,000	1,389,567,400
	第330回中国電力	300,000,000	331,666,800
	第383回中国電力	600,000,000	600,619,200
	第245回北陸電力	340,000,000	348,436,397
	第248回北陸電力	500,000,000	530,202,000
	第372回東北電力	100,000,000	101,260,408
	第375回東北電力	810,000,000	829,425,495
	第451回東北電力	600,000,000	600,016,115
	第473回東北電力	600,000,000	606,004,200
	第229回四国電力	200,000,000	213,977,600
	第329回九州電力	200,000,000	203,960,783
	第331回九州電力	300,000,000	306,922,617
	第346回九州電力	100,000,000	106,587,300
	第387回九州電力	500,000,000	510,424,000
	第402回九州電力	400,000,000	420,162,800
	第417回九州電力	500,000,000	505,011,500
	第419回九州電力	300,000,000	301,667,700
	第425回九州電力	700,000,000	700,340,200
	第426回九州電力	300,000,000	306,978,000
	第265回北海道電力	100,000,000	106,503,600
	第285回北海道電力	300,000,000	307,065,900
	第315回北海道電力	200,000,000	202,993,400
	第5回電源開発	300,000,000	341,490,900
	第34回電源開発	300,000,000	303,067,800
	第39回電源開発	1,000,000,000	1,018,136,000
	第40回電源開発	1,200,000,000	1,214,025,600
	第15回東京瓦斯	300,000,000	307,190,955
	第16回東京瓦斯	100,000,000	106,288,100
	第7回大阪瓦斯	100,000,000	107,916,200
	第9回大阪瓦斯	1,000,000,000	1,089,755,000
	第28回大阪瓦斯	700,000,000	746,664,800
	第23回 NTTデータ	300,000,000	318,746,100
	第25回 NTTデータ	100,000,000	106,549,900
社債券合計		127,510,000,000	133,223,695,876
合計		153,940,000,000	160,895,819,480

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

開示資料

決算