有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド	4,485,493,015	5,235,467,447
親投資信託受益証券 合計		4,485,493,015	5,235,467,447
合計			5,235,467,447

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月14日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,540,675
コール・ローン	691,151,400
国債証券	47,002,000
特殊債券	98,360,200
社債券	61,803,231,298
未収利息	128,925,187
前払費用	3,945,478
流動資産合計	62,789,156,238
資産合計	62,789,156,238
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000
未払解約金	67,340,843
流動負債合計	367,340,843
負債合計	367,340,843
純資産の部
元本等
元本	53,478,279,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,943,536,092
元本等合計	62,421,815,395
純資産合計	62,421,815,395
負債純資産合計	62,789,156,238

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年4月15日至 2025年10月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年10月14日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	54,071,515,366円
		同期中追加設定元本額	2,756,567,192円
		同期中一部解約元本額	3,349,803,255円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ日本インカムオープン	19,964,015,720円
		ニッセイ日本インカムファンド	16,205,395,434円
		ニッセイ国内公社債ラダー(10年)DB(適格機関投資家限定)	8,353,296,704円
		ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)	4,485,493,015円
		ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)	4,470,078,430円
		計	53,478,279,303円
2.		受益権の総数	53,478,279,303口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年4月15日至 2025年10月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年10月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年10月14日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	160,000
特殊債券	120,200
社債券	121,457,100
合計	121,737,300

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年9月23日から2025年10月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年10月14日現在
1口当たり純資産額	1.1672円
(1万口当たり純資産額)	(11,672円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月14日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第369回 利付国債(10年)	50,000,000	47,002,000
国債証券 合計		50,000,000	47,002,000
特殊債券	第109回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,360,200
特殊債券 合計		100,000,000	98,360,200
社債券	第8回 住友林業	700,000,000	675,808,000
	第34回 大和ハウス工業(サステナビリティリンクボンド)	500,000,000	468,666,000
	第26回 積水ハウス	300,000,000	289,808,100
	第1回 日清製粉グループ本社	400,000,000	382,571,200
	第20回 森永乳業	100,000,000	95,466,900
	第22回 森永乳業	400,000,000	397,712,000
	第12回 日本ハム	600,000,000	579,753,000
	第14回 日本ハム(サステナビリティボンド)	100,000,000	93,267,600
	第17回 日本ハム	100,000,000	95,196,000
	第26回 アサヒグループホールディングス	100,000,000	94,630,100
	第28回 アサヒグループホールディングス	100,000,000	98,994,200
	第17回 キリンホールディングス	100,000,000	94,884,400
	第24回 キリンホールディングス	400,000,000	382,894,800
	第28回 キリンホールディングス	200,000,000	199,862,000
	第12回 サントリーホールディングス	300,000,000	278,664,600
	第12回 日清オイリオグループ	300,000,000	294,633,300
	第2回 J‐オイルミルズ	400,000,000	394,306,800
	第38回 双日	100,000,000	93,234,000
	第25回 味の素	300,000,000	297,028,800
	第19回 日本たばこ産業	600,000,000	586,272,000
	第6回 J.フロント リテイリング	500,000,000	493,005,000
	第8回 J.フロント リテイリング	300,000,000	288,331,800
	第16回 森ビル	100,000,000	99,757,500
	第32回 東急不動産ホールディングス(サステナビリティボンド)	100,000,000	98,419,700
	第19回 セブン&アイ・ホールディングス	300,000,000	282,842,400
	第30回 東レ	600,000,000	592,200,600
	第36回 東レ	200,000,000	190,672,000
	第29回 旭化成	500,000,000	476,655,500
	第43回 王子ホールディングス	200,000,000	186,362,200
	第6回 エア・ウォーター	300,000,000	284,146,500
	第8回 エア・ウォーター	200,000,000	184,671,400
	第11回 エア・ウォーター	300,000,000	275,609,700
	第4回 エア・ウォーター	100,000,000	97,372,600
	第5回 日本酸素ホールディングス	200,000,000	185,877,200
	第6回 日本酸素ホールディングス	300,000,000	297,287,700
	第54回 三井化学	500,000,000	457,697,500
	第62回 三井化学	300,000,000	294,304,800
	第2回 三菱ケミカルグループ	400,000,000	379,012,000
	第16回 ダイセル	300,000,000	294,337,500
	第17回 ダイセル	800,000,000	754,644,800
	第16回 武田薬品工業	900,000,000	825,004,800
	第9回 テルモ	500,000,000	493,822,500
	第9回 第一三共	200,000,000	200,619,200
	第10回 第一三共	300,000,000	300,630,300
	第40回 DIC	300,000,000	296,679,600
	第24回 オリエンタルランド	300,000,000	284,956,500
	第26回 オリエンタルランド	100,000,000	100,311,100
	第27回 オリエンタルランド	400,000,000	400,844,400
	第21回 Zホールディングス	400,000,000	366,167,600
	第7回 富士フイルムホールディングス	300,000,000	296,880,600
	第23回 富士フイルムホールディングス(ソーシャルボンド)	300,000,000	288,203,100
	第25回 富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,335,400
	第2回 ENEOSホールディングス	300,000,000	282,812,400
	第4回 ENEOSホールディングス(トランジションリンクボンド)	500,000,000	468,218,000
	第16回 横浜ゴム	300,000,000	277,995,000
	第4回 TOYO TIRE	200,000,000	188,001,800
	第11回 ブリヂストン	200,000,000	197,646,600
	第14回 ブリヂストン	400,000,000	386,341,600
	第5回 AGC	300,000,000	294,258,900
	第29回 太平洋セメント	100,000,000	93,604,000
	第8回 日本製鉄(グリーンボンド)	200,000,000	188,206,800
	第13回 大同特殊鋼	400,000,000	387,094,000
	第26回 住友電気工業	800,000,000	792,075,200
	第2回 日本郵政(グリーンボンド)	200,000,000	183,429,200
	第15回 クボタ	800,000,000	739,736,000
	第17回 クボタ	400,000,000	375,445,200
	第22回 ダイキン工業	400,000,000	396,880,776
	第29回 ダイキン工業	300,000,000	276,542,400
	第33回 ダイキン工業	200,000,000	190,854,000
	第35回 ダイキン工業	100,000,000	99,210,000
	第11回 椿本チエイン	500,000,000	482,356,000
	第47回 日本精工	900,000,000	883,103,400
	第11回 ジェイテクト	400,000,000	369,401,600
	第10回 ミネベアミツミ(グリーンボンド)	200,000,000	196,001,800
	第23回 日立製作所	100,000,000	95,110,000
	第31回 富士電機	100,000,000	97,695,200
	第65回 日本電気(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	289,007,700
	第67回 日本電気(サステナビリティリンクボンド)	100,000,000	98,913,500
	第41回 ソニーグループ	200,000,000	187,064,000
	第43回 ソニーグループ	300,000,000	293,666,100
	第10回 TDK	300,000,000	276,390,000
	第6回 堀場製作所	500,000,000	475,991,500
	第7回 スタンレー電気	500,000,000	485,470,500
	第14回 JA三井リース	100,000,000	86,463,100
	第33回 いすゞ自動車	500,000,000	486,926,000
	第17回 トヨタ自動車	300,000,000	298,632,302
	第31回 トヨタ自動車(サステナビリティボンド)	500,000,000	464,681,000
	第9回 SUBARU(グリーンボンド)	200,000,000	187,644,200
	第1回 メニコン	300,000,000	273,866,100
	第2回 メニコン	300,000,000	282,102,600
	第4回 大日本印刷	400,000,000	384,143,200
	第7回 大日本印刷(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	297,345,300
	第9回 大日本印刷	300,000,000	298,435,500
	第5回 ニフコ	800,000,000	780,342,400
	第6回 ニフコ	100,000,000	95,101,100
	第10回 長瀬産業	600,000,000	577,056,000
	第29回 豊田通商	200,000,000	184,998,200
	第6回 兼松	300,000,000	290,198,100
	第7回 日本紙パルプ商事	600,000,000	568,382,400
	第31回 阪和興業	600,000,000	584,295,000
	第6回 岩谷産業(サステナビリティボンド)	100,000,000	93,270,600
	第2回 稲畑産業	100,000,000	96,544,500
	第24回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	500,000,000	479,359,500
	第11回 三菱UFJフィナンシャル・グループ劣後特約付	363,000,000	360,715,113
	第9回 みずほコーポレート銀行劣後特約付	200,000,000	201,880,000
	第7回 三井住友フィナンシャルグループ実質破綻時免除劣後特約付	410,000,000	410,002,362
	第24回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	300,000,000	300,808,800
	第9回 りそな銀行劣後特約付	200,000,000	202,193,800
	第8回 三菱UFJ信託銀行劣後特約付	100,000,000	100,043,974
	第6回 住友信託銀行劣後特約付	300,000,000	302,679,540
	第12回 セブン銀行	400,000,000	393,744,800
	第30回 みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	500,000,000	483,863,500
	第28回 三井住友銀行劣後特約付	400,000,000	404,260,400
	第10回 みずほリース	500,000,000	459,648,500
	第18回 NTTファイナンス	200,000,000	188,041,600
	第26回 NTTファイナンス(グリーンボンド)	300,000,000	275,319,600
	第34回 NTTファイナンス	200,000,000	190,605,200
	第38回 NTTファイナンス	300,000,000	281,572,500
	第41回 NTTファイナンス	200,000,000	197,951,000
	第35回 東京センチュリー	600,000,000	551,272,800
	第34回 SBIホールディングス	300,000,000	299,383,085
	第26回 イオンフィナンシャルサービス	200,000,000	200,160,600
	第42回 ジャックス	400,000,000	399,354,800
	第84回 日立キャピタル	600,000,000	567,178,800
	第23回 三井住友ファイナンス&リース	400,000,000	385,614,400
	第59回 三菱UFJリース	300,000,000	292,787,100
	第11回 三井住友海上火災保険	300,000,000	301,451,700
	第2回 損害保険ジャパン	400,000,000	370,867,600
	第6回 T&Dホールディングス	100,000,000	99,569,300
	第143回 三菱地所	300,000,000	280,683,300
	第29回 東京建物	300,000,000	294,322,500
	第17回 ダイビル	600,000,000	583,588,800
	第105回 東武鉄道	400,000,000	400,460,670
	第135回 東武鉄道	100,000,000	94,913,200
	第36回 相鉄ホールディングス	200,000,000	187,680,800
	第39回 相鉄ホールディングス	100,000,000	97,071,700
	第11回 東急	400,000,000	370,832,000
	第14回 東急(サステナビリティリンクボンド)	300,000,000	280,856,400
	第43回 京王電鉄	600,000,000	563,018,400
	第45回 京王電鉄	300,000,000	285,446,700
	第61回 京成電鉄	400,000,000	370,897,200
	第4回 鴻池運輸	300,000,000	283,945,200
	第6回 鴻池運輸	400,000,000	379,225,600
	第8回 鴻池運輸	300,000,000	281,032,500
	第56回 西日本鉄道(グリーンボンド)	200,000,000	187,211,600
	第106回 近鉄グループホールディングス	900,000,000	882,849,600
	第112回 近鉄グループホールディングス	400,000,000	384,094,000
	第57回 阪急阪神ホールディングス	300,000,000	283,499,700
	第59回 阪急阪神ホールディングス	100,000,000	93,580,400
	第39回 南海電気鉄道	800,000,000	799,948,992
	第47回 南海電気鉄道	300,000,000	284,260,500
	第52回 南海電気鉄道	200,000,000	188,365,000
	第11回 日本通運	700,000,000	696,676,648
	第5回 山九	100,000,000	93,388,700
	第7回 山九	100,000,000	93,518,600
	第10回 センコーグループホールディングス	300,000,000	273,627,300
	第3回 神奈川中央交通	900,000,000	893,412,000
	第2回 NIPPON EXPRESSホールディングス	100,000,000	94,200,900
	第10回 日本航空	400,000,000	398,565,178
	第10回 住友倉庫(グリーンボンド)	200,000,000	187,095,600
	第9回 澁澤倉庫	300,000,000	292,518,000
	第2回 安田倉庫	200,000,000	188,464,800
	第4回 近鉄エクスプレス	200,000,000	182,405,400
	第28回 KDDI	300,000,000	289,977,000
	第35回 KDDI	200,000,000	192,605,400
	第39回 KDDI	100,000,000	95,605,300
	第546回 中部電力	300,000,000	276,981,000
	第554回 中部電力	400,000,000	370,558,800
	第499回 関西電力	400,000,000	399,951,008
	第541回 関西電力	300,000,000	277,812,300
	第544回 東北電力	100,000,000	92,719,900
	第563回 東北電力	500,000,000	466,107,000
	第571回 東北電力	300,000,000	289,126,200
	第320回 四国電力	200,000,000	185,178,600
	第325回 四国電力(グリーンボンド)	200,000,000	187,902,800
	第437回 九州電力	100,000,000	99,987,752
	第494回 九州電力(グリーンボンド)	500,000,000	464,431,000
	第527回 九州電力(トランジションボンド)	400,000,000	379,944,800
	第326回 北海道電力	300,000,000	300,094,698
	第85回 電源開発	100,000,000	97,775,700
	第86回 電源開発	100,000,000	93,080,000
	第87回 電源開発(グリーンボンド)	200,000,000	186,255,600
	第23回 JERA(トランジションリンクボンド)	300,000,000	278,440,500
	第74回 東京瓦斯	200,000,000	187,068,200
	第47回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	900,000,000	834,397,200
	第51回 大阪瓦斯(トランジションボンド)	500,000,000	466,314,500
	第13回 広島ガス	300,000,000	291,852,000
	第14回 広島ガス	400,000,000	375,703,600
	第2回 日本空港ビルデング	500,000,000	474,342,500
	第6回 日本空港ビルデング	300,000,000	297,795,000
	第14回 コナミホールディングス	400,000,000	378,954,000
	第2回 日鉄住金物産	600,000,000	585,119,400
	第6回 日鉄物産	100,000,000	95,835,700
	第4回 ファーストリテイリング	400,000,000	400,057,500
社債券 合計		64,373,000,000	61,803,231,298
合計			61,948,593,498

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。